کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands

اندیکاتور تکنیکال چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

رمز موفقیت در بازارهای مالی، پیش‌بینی درست آینده است. معامله‌گران برای شکار فرصت‌های مناسب معاملاتی از ابزارهای مختلفی کمک می‌گیرند؛ اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور تکنیکال در اصل چیزی جز محاسبات ریاضی روی قیمت، زمان و حجم نیست. با استفاده از آنها می‌توانید روند بازار را بهتر درک کنید و معاملات سودآوری داشته باشید.

تحلیلگران تکنیکال، با استفاده از اندیکاتورها، داده‌های گذشته را تحلیل و نقاط ورود و خروج را پیدا می‌کنند. میانگین متحرک (Moving Average)، باند بولینگر (Bollinger Bands) شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و شاخص حرکت میانگین جهت‌دار (ADX) برخی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال هستند.

نحوه‌ی عملکرد اندیکاتور تکنیکال

هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس نمودارها است. تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی سهام، جفت ارزها و… را با استفاده از داده‌های مالی و اقتصادی تحلیل می‌کنند. در حالی که تحلیلگران تکنیکال معتقدند تنها با بررسی نمودارها می‌توان روند آتی بازار را پیش‌بینی کرد. اندیکاتور ابزاری کارآمد برای بررسی نمودارهای قیمت است.

اندیکاتور چیست؟ به زبان ساده، اندیکاتورها یا شاخص‌‌ها توابع ریاضی هستند که قیمت، زمان و حجم را به عنوان ورودی می‌گیرند و خروجی آنها نمودارهای کمکی است. از این نمودارها سینگال‌ خرید، سیگنال فروش و یا تایید روند به دست می‌آید. در ادامه انواع اندیکاتورها و چند نمونه از معروف‌ترین آنها را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتورهای تکنیکال برای ترید

انواع اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند.

اندیکاتور همپوشان (Overlay Indicator)

همان‌طور که از نام آنها پیداست، اندیکاتور تکنیکال همپوشان یا اورلی با نمودار قیمت همپوشانی دارند و روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. میانگین‌ متحرک (Moving Average) و باند بولینگر (Bollinger Bands) از مهم‌ترین اندیکاتورهای همپوشان هستند.

اوسیلاتور یا نوسان‌نما (Oscillator)

برخلاف اندیکاتورهای همپوشان، اوسیلاتورها بر روی نمودار قیمت رسم نمی‌شوند. این نوع از اندیکاتورها بین یک حداقل و حداکثر و یا یک محور صفر (خط افقی) در حال نوسان هستند. چند نمونه از مهم‌ترین اوسیلاتورها عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و شاخص حرکت میانگین جهت‌دار (ADX).

معروف‌ترین اندیکاتور تکنیکال

حال چند نمونه از معروف‌ترین اندیکاتورهای همپوشان و اوسیلاتورهای تکنیکال را بررسی خواهیم کرد. در این مقاله به معرفی کلی اندیکاتور می‌پردازیم و فرمولها و جزییات را بررسی نمی‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک (Moving Average) به معنای میانگین گرفتن از بخشی از داده‌هاست (نه تمام داده‌ها). به زبان ساده میانگین متحرک 100 روزه، نموداری است که در هر نقطه میانگین 100 روز قبل را نمایش می‌دهد. میانگین‌های متحرک در عین سادگی، از پرکاربردترین اندیکاتورهای همپوشان هستند. هدف از میانگین گرفتن، هموار کردن نمودار و حذف نوسان‌هایی است که در روند اصلی بازار نقشی ندارند.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) از مهم‌ترین میانگین‌های متحرک هستند. در میانگین ساده همه‌ی داده‌های تاثیر یکسانی دارند، اما میانگین نمایی به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد. نمی‌توان گفت کدام یک بهتر است، باید بررسی کنید که کدام میانگین متحرک در توصیف کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها رفتار سهم مورد نظر بهتر عمل می‎‌کند.

توصیه‌ی می‌کنیم در بازارهای بدون روند (نوسانی) از میانگین‌هایی با دوره‌ی زمانی کوتاه استفاده کنید تا بتوانید از نوسانات بازار استفاده کنید. همچین برای بازارهای رونددار(صعودی یا نزولی) از میانگین‌هایی با دوره‌ی زمانی بلندتر استفاده کنید تا اسیر نوسانات کوتاه مدت بازار نشوید.

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands

باند بولینگربه عنوان یک اندیکاتور همپوشان از سه جزء تشکیل شده است:

• نمودار میانی که یک میانگین ساده است.
• نمودار بالایی که انحراف معیار مثبت از میانگین ساده است.
• و نمودار پایین که انحراف معیار منفی از میانگین ساده است.

نمودار قیمت بین دو باند بالا و پایین در حال نوسان است و تمایل دارد به باند میانی نزدیک شود؛ به عبارت دیگر باندهای بالا و پایین همانند مقاومت و حمایت دینامیک عمل می‌کنند. همچنین هرگاه نمودار قمیت کمتر نوسان کند، باند بالا و پایین به هم نزدیک‌تر می‌شوند و بالعکس با افزایش نوسان نمودار قیمت، این دو باند از هم فاصله می‌گیرند.

تحلیلگران تکنیکال معمولا از باند بولینگر 20 روزه استفاده می کنند، اما بهتر است اعداد مختلف را امتحان کنید و ببینید کدام دوره‌ی زمانی حرکات نمودار قیمت را بهتر توصیف می‌کند.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI یا Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از اوسیلاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور با روابط پیچیده‌ی ریاضی به دست می‌آید که توضیح آن از حوصله‌ی این مقاله خارج است. دانستن این روابط به درک بهتر اندیکاتورها کمک می‌کند، ولی برای استفاده از RSI به محاسبات ریاضی نیاز نخواهید داشت.

نمودار اندیکاتور RSI بین دو نقطه صفر و 100 در حال نوسان است. هر وقت نمودار RSI از سطح 70 عبور کند اندیکاتور در اشباع خرید قرار دارد و در سطوح زیر عدد 30 اندیکاتور در اشباع فروش است. اشباع فروش به معنای فروش‌‌های افراطی است و احتمال ورود سهم به روند صعودی وجود دارد (سیگنال خرید)، بالعکس اشباع خرید نشان‌دهنده‌ی خریدهای افراطی است و احتمال دارد سهم به زودی وارد روند نزولی شود (سیگنال فروش).

به واژه‌ی احتمال بسیار دقت کنید و بیش از حد به اندیکاتورها متکی نباشید. این را به عنوان یک توصیه از ما بپذیرید: تکنیکال علم احتمالات است! همچنین فراموش نکنید اندیکاتور RSI در بازارهای بدون روند بهتر جواب می‌دهد، بهتر است در نمودارهای اکیدا صعودی (گاوی) و اکیدا نزولی (خرسی) زیاد به آن تکیه نکنید.

اندیکاتور MACD (مکدی)

اندیکاتور MACD مکدی

همگرایی / واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) که معامله‌گران ایرانی به اختصار به آن مکدی (MACD) می‌گویند، از جذاب‌ترین اوسیلاتورهای تکنیکال است. مکدی یک اوسیلاتور است که در عین سادگی بسیار کارآمد است. با استفاده از مکدی می‌توانید جهت، شتاب و قدرت روندها را تشخیص دهید. مکدی از سه بخش مختلف تشکیل شده است:

• خط مکدی که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌های متفاوت به دست می‌آید.
• خط سیگنال که میانگین متحرک ساده از خط مکدی است.
• نموداری که از میله‌ها تشکیل شده و هیستوگرام نام دارد.

هر گاه در ناحیه زیر خط صفر، خط مکدی نمودار خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که در بالای خط صفر، خط مکدی خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند به معنای سیگنال فروش است. از مکدی سیگنال‌های دیگری نیز می‌توان استخراج کرد که در یک مقاله به صورت مفصل آن را بررسی خواهیم کرد.

بیشتر معامله‌گران از مکدی با دوره‌های زمانی 26، 12 و 9 استفاده می کنند، اما دوره‌ی میانگین‌های مکدی به دلخواه قابل تغییرهستند. یک تحلیل‌گر حرفه‌ای به دنبال لقمه‌های حاضر و آماده نیست و در معاملات بلندمدت و کوتاه‌مدت و چارت‌های مختلف از دوره‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کند.

اندیکاتور ADX (شاخص حرکت میانگین جهت‌دار)

شاخص ADX یا شاخص حرکت میانگین جهت‌دار

یکی از اوسبلاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional movement Index) یا شاخص قدرت روند که به اختصار به آن ADX می‌گویند. این اندیکاتور اطلاعات مفیدی در مورد روند بازار (صعودی یا نزولی) و همچنین قدرت روند ارائه می‌دهد. اندیکاتور ADX از سه نمودار کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها تشکیل شده است:

• DI+: اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator)
• DI-: اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX: شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index)

با استفاده از نمودار ADX می‌توانیم به قدرت روند پی ببریم. هر گاه نمودار ADX زیر عدد 20 باشد در یک روند خنثی یا بسیارضعیف هستیم، با عبور نمودار از عدد 25 شکل‌گیری روند تایید می‌شود (صعودی یا نزولی) و اعداد بالاتر به معنای روندهای قدرتمندتر است. با استفاده از موقعیت دو نمودار DI+ و DI- صعودی و نزولی بودن روند را می‎‌توان تشخیص داد. هر گاه DI+ بالای نمودار DI- باشد در یک روند صعودی هستیم و با قرار گرفتن DI- بالای نمودار DI+ روند نزولی خواهد بود.

این اندیکاتور اطلاعات مفیدی در مورد قدرت و جهت روند ارائه می‌دهد، اما همچون سایر اندیکاتورها دوباره تاکید می‌کنیم ADX را در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور تکنیکال برای تحلیل تکنیکال

بگذارید خیالتان را راحت کنیم! نمی‌توان به این سوال پاسخ داد. به عنوان یک نکته طلایی علم تکنیکال، علم “بستگی دارد” است. اندیکاتورها به عنوان ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال بسیار مفید هستند، اما باید بتوانید برای خود یک سیستم معاملاتی طراحی کنید.

لازم است اندیکاتورهای مختلف را امتحان کنید و ببینید کدام یک برای معاملات شما بهتر جواب می‌دهد. معامله‌گران حرفه‌ای پا را از این هم فراتر می‌گذارند و برای خود اندیکاتورهای شخصی طراحی می‌کنند. در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر تعداد زیادی از این اندیکاتورها به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه در دسترس هستند. اما در چشم بورس می‌توانید همه اندیکاتورها را رایگان دریافت کنید. در کنار استفاده از اندیکاتور تکنیکال مناسب، حتما از یک صرافی مناسب یا کارگزاری مناسب استفاده کنید.

اگر قصد معامله در بازار سهام یا بازار رمزارزها را دارید، می‌توانید اندیکاتور‌های تکنیکال را در صفحه سهام یا رمز ارز چشم بورس ببینید. مثلا در صفحه فملی چشم بورس یا بیت‌کوین چشم بورس اندیکاتورهای تکنیکال محاسبه و نمایش داده شده‌اند.

به عنوان آخرین نکته باز هم تاکید می‌کنیم که تکیه بر یک اندیکاتور خاص برای معاملات، کاری خطرناک است. بازارهای مالی همچون موجودات زنده پویا هستند و باید بتوانید با سیستم معاملاتی مناسب خود را با آنها هماهنگ کنید.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش کامل اندیکاتور کاربردی میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک (Moving Average):

همانطوریکه قبلا توضیح داده شد اساس روش تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمت های گذشته برای پیش بینی تغییرات در آینده است.
در بخش های قبلی به تعدادی از ابزارهای لازم در این تحلیل پرداختیم.
از ابزارهای اساسی در این روش اندیکاتور ها یا نشانگرها (Indicator) می باشند.
تعداد بسیار زیادی اندیکاتور وجود دارد و توسط برنامه نویسان ایجاد شده است .
شما برای تمرین می توانید اندیکاتور های مختلف را از متا تریدرتان روی نمودارها ی قیمت بیاندازید و
با کمک آنها حرکت ها ی قیمت را در زمان های مختلف بررسی کنید.
سعی کنیدهنگامی که اندیکاتورها را روی نمودارهای قیمت می اندازید به این نکته توجه کنید که واقعا اندیکاتور چه کمکی به شما می کند؟ کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها آیا شروع روند را به شما نشان می دهد؟ آیا قدرت کلی بازار و ادامه روند را برایتان مشخص می کند؟ چگونه این اندیکاتور به شما پایان یک روند را نشان می دهد؟
تمرین عملی
از بخش اندیکاتورها تعدادی از اندیکاتور ها را روی نمورا هایتان بیاندازید.
مهم نیست کدام اندیکاتورها ،سعی کنید هرتعداد زیادی از اندیکاتور ها را امتحان کنید.
هنگامی که اندیکاتور ها را روی نمودار هایتان می اندازید رفتار آنها را در تایم فریم های مختلف(1 دقیقه،5دقیقه،15دقیقه،30دقیقه،یک ساعت ) بررسی کنید و پرسش ها یی که باید در خصوص اندیکاتور ها داشته باشیدرا تک تک با اندیکاتور بررسی نمایید.

نگران تعداد زیاد اندیکاتورها نباشید همه را امتحان کنید.
شما سعی کنید رفتار قیمت را با اندیکاتور هایتان بررسی نمایید ،هدف ما این است که شما به یک دید اولیه
از استفاده این اندیکاتور ها برسید و بعد مباحث را ادامه دهیم.

در ادامه به بررسی دقیقتر تعدادی از اندیکاتور ها که در آینده در روش معاملاتی خود استفاده خواهیم کرد می پردازیم:

میانگین متحرک (Moving Average):
میانگین های متحرک ،یکی از معمول ترین و ساده ترین ابزار موجود برای تحلیل تکنیکال می باشند.
آنها مجموعه داده ها را یکدست می کنند و تشخیص گرایش ها را آسان می سازند.
دو نوع از رایج ترین میانگین های متحرک عبارتند از میانگین متحرک ساده( Simple Moving Average) ومیانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average) که به بررسی هر یک می پردازیم.

میانگین متحرک ساده( Simple Moving Average) :
این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت های انتهایی که همواره آخرین وضعیت را به ما نشان می دهد،در جهت گرایش ها و روند قیمت ها حرکت می کند.از آنجایی که میانگین های متحرک نسبت به نمودار قیمت تاخیر دارند،در گروه نشانگرهای تعقیب کننده روند قیمت قرار می گیرند.
وقتی قیمت ها دارای روند باشند،میانگین های متحرک عملکرد خوبی دارند اما وقتی قیمت ها فاقد روند هستند،میانگین های متحرک می توانند گمراه کننده باشند.

ومیانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average) :
تحلیلگران تکنیکال برای کاستن تاخیر نمودارمیانگین متحرک ساده ،اغلب از میانگین های متحرک نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت های اخیر،این تاخیر را کاهش می دهند.نکته مهم در این است که میانگین متحرک نمایی به آخرین قیمت ها وزن بیشتری می دهد.در این حالت میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین ساده،واکنش سریع تری نسبت به تغییرات آخرین قیمت ها خواهد داشت.

انتخاب میانگین متحرک مورد استفاده شما به روش معامله و سرمایه گذاری و سلیقه شما بستگی دارد.
همانطوریکه میانگین متحرک ساده بوضوح دارای عقب ماندگی است به همان میزان میانگین متحرک نمایی می تواند تغییرات را سریع تر در یابد.

میانگین های متحرک مجموعه داده ها را یکدست کرده و شناسایی گرایش را آسان تر می سازند.از آنجا که داد های قیمت گذشته برای تشکیل میانگین ها به کار می روند،نشانگرهای تاخیری یا تعقیب کننده گرایش محسوب می شوند. میانگین های متحرک ،تغییر در گرایش را پیش بینی نمی کنند بلکه پشت سر گرایش جاری پیش می روند.
این میانگین ها برای فرایند شناسایی و تعقیب گرایش ایده آل هستند .

دو کاربرد اصلی میانگین متحرک که برای دقیق تر کردن تحلیل خطی از آنها استفاده می کنیم،عبارتند از:
الف -تایید گرایش و نواحی معاملاتی
منطقه ای که میانگین متحرک با نمودار برخورد می کند،نشان دهنده ناحیه معاملاتی است.اگر میانگین متحرک بعد از برخورد به نمودار قیمت ها رو به بالا باشد و قیمت ها هم بالای میانگین متحرک باشد،گرایش صعودی خواهد بود واگر میانگین متحرک بعد از برخورد به نمودار های قیمت رو به پایین باشد و قیمت ها هم پایین میانگین متحرک قرار گیرند، گرایش بازار نزولی خواهد بود.

ب-تشخیص نواحی مقاومت و حمایت:
یکی دیگر از کاربرد های میانگین متحرک،شناسایی ترازهای مقاومت و حمایت است.
شناسایی ترازهای مقاومت و حمایت همانند شناسایی گرایش از طریق میانگین متحرک در بازارهای دارای گرایش،بهترین عملکرد را دارد.
میانگین متحرک در روند بالا رو مثل خطوط حمایتی و در روند های پایین رو مانند خطوط مقاومت عمل می کنند.

تمرین عملی
میانگین های متحرک ساده و نمایی را بر روی نمودار هایتان بیاندازید.
در بررسی میانگین ها دوره های زمانی را به کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها روی 5،8،13،21،34،50،80،150، قرار داده و بیشتر بررسی کنید.
دو کاربرد اصلی استفاده از میانگین ها را بر روی نمودار هایتان بررسی بفرمایید.
میانگین های متحرک را با دقت بیشتری بررسی کنید زیرا یکی ازعوامل موفقیت در بازار و تشخیص ادامه روند،استفاده ترکیبی از این میانگین های متحرک می باشد که در بخش های بعدی بیشتر به این موضوع می پردازیم.

بسیاری از سیستم های معاملاتی در حول تقاطع میانگین های متحرک ساخته می شوند.بعدا راجع به اینکه
میانگین های متحرک چگونه می توانند بخشی از سیستم معاملاتی مان گردند توضیح خواهیم داد.

جزئیات خبر

اندیکاتورها از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل و ارزیابی سهم‌ها در بازار بورس به شمار می‌آیند. در میان کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها تمام اندیکاتورها، چند نمونه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در گذشته به اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD پرداختیم. در این مقاله سعی داریم به بررسی و توضیح اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک بپردازیم و به نحوه استفاده از آن در تحلیل‌ها اشاره کنیم.

تحلیل‌گران و فعالان بازار سرمایه برای ارزیابی تکنیکال سهام مد نظر از این اندیکاتور به ‌وفور استفاده می‌کنند و با استفاده از آن به نکات بسیار مهم در راستای خریدوفروش سهم دست پیدا می‌کنند. از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان Moving Average نیز یاد می‌شود. به منظور آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در پنل تحلیل تکنیکال، با این مقاله با ما همراه باشید.

در این مقاله خواهید خواند:

O میانگین متحرک چیست؟

O انواع میانگین متحرک

O کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

O نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

منظور از میانگین یا میانگین گرفتن این است که تعدادی داده را با هم جمع کنیم و عدد حاصل را بر تعداد داده‌ها تقسیم کنیم. با این کار ما به حد تعادلی از داده‌هایی که در اختیار داشتیم دست پیدا می‌کنیم و در جاهای مختلف می‌توانیم از این میانگین استفاده کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک همان‌طور که از نامش پیدا است، قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و بر اساس بازه زمانی تعریف‌شده، یک میانگین از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب می‌شود که حرکات آن مانند نمودار اصلی خواهد بود.

بررسی انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو نوع مختلف است که با نام‌های میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی شناخته می‌شوند. در این بخش به توضیح و بررسی این دو خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک ساده

در این نوع از میانگین متحرک شما به راحتی می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. در این روش، قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص را با یکدیگر جمع می‌بندید و بر تعداد دوره مدنظر تقسیم می‌کنید. در این فرآیند انتخاب نوع قیمت به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و می‌توانید از آخرین قیمت معامله یا قیمت پایانی و … استفاده کنید. معمولا از این روش در تحلیل سهم‌ها بسیار استفاده می‌شود اما منتقدان خود را هم دارد به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های منتقدان به این روش این است که تحلیل‌گران تفاوتی بین قیمت‌های گذشته سهم و قیمت‌های فعلی آن قائل نمی‌شوند.

مثلا اگر شما با این روش میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر سهم را بررسی کنید، تفاوتی بین قیمت روز اول و روز صدم قائل نمی‌شوید. در این مثال ممکن است قیمت یک سهم در روز اول ۱۰۰ تومان باشد اما در روز صدم به ۱۰۰۰ تومان رسیده باشد یا بر عکس در روز اول ۱۰۰۰ تومان باشد و در روز صدم با افت قیمت شدید به ۱۰۰ تومان رسیده باشد. حال این جا برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده مشکلی نیست؛ چون در هر دو صورت شما به یک جواب خواهید رسید. این دغدغه و مشکل سبب شد تا روش دیگری در این زمینه مطرح شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

میانگین متحرک نمایی

این روش در اصل برای رفع مشکلات احتمالی در روش میانگین متحرک ساده مطرح شد. در این روش برای گرفتن میانگین به قیمت‌های انتهایی وزن بیشتری اختصاص داده می‌شود. به زبان ساده زمانی که شما با استفاده از روش میانگین متحرک نمایی قصد ارزیابی سهم را داشته باشید، قیمت‌های روزهای اخیر تأثیر بیشتری در محاسبات شما خواهد داشت. همین امر باعث شد که این روش به مرور برای تحلیل‌گران معقول‌تر شود و از این روش برای گرفتن میانگین بیشتر استفاده کنند.

در نظر داشته باشید که در تحلیل تکنیکال از میانگین متحرک ساده با عنوان SMA و از میانگین متحرک نمایی با عنوان EMA یاد می‌شود. برای درک بهتر می‌توانید به تصویر زیر توجه کنید:

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو کاربرد مهم است و با استفاده از آن می‌توانید سیگنال خریدوفروش را شناسایی کنید:

تعیین روند نمودار سهم

تشخیص نقاط حمایت و مقاومتی

این کار از دو طریق امکان‌پذیر است. در روش اول باید جهت حرکت میانگین متحرک را بررسی کنید. برای نمونه دقت داشته باشید که وقتی خط نمودار متحرک رو به بالا باشد روند نمودار سهم در حالت صعودی قرار گرفته است و برعکس.

در روش دوم از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت باید استفاده کنید. در این روش زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها بلند‌مدت در حال پیشروی باشد، روند صعودی را در نمودار سهم شاهد خواهیم بود. برای درک بهتر این تعریف به تصویر زیر دقت کنید:

نکات مهم درباره اندیکاتور میانگین متحرک

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک باید بازه زمانی سرمایه‌گذاری خود را مد نظر داشته باشید، به این شکل که اگر شما سرمایه‌گذار بلندمدت هستید و با هر نوسان و هیجانی حاضر نیستید که سرمایه خود را نقد کنید، باید در ارزیابی‌های خود از دوره‌های زمانی بالاتری برای گرفتن میانگین استفاده کنید.

برعکس حالت قبل اگر جزو سرمایه‌گذارانی هستید که با هر هیجان و نوسانی در بازار می‌خواهید سهم خود را بفروشید و فعالیت خود را روی سهم دیگر آغاز کنید، بهتر است برای فرآیند میانگین متحرک از بازه‌های زمانی کوچک‌تری استفاده کنید.

دوره عددی ۹ یا ۱۰: این تنظیمات در فرآیند محاسبه میانگین متحرک بسیار استفاده می‌شود چون زمانی که بنا به هر دلیلی در روند قیمت سهم تغییراتی ایجاد شود، واکنش سریع از خود نشان می‌دهد. از این اعداد اغلب در معاملات روزانه با لحاظ کردن تایم فریم‌های کوچک‌تر قابل استفاده است.

دوره عددی ۲۰ یا ۲۱: از این دوره بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت استفاده می‌شود که در تایم‌ فریم‌های کوچک و بزرگ قابل استفاده است.

دوره عددی ۵۰: این عدد برای تحلیل‌گران در روش میانگین متحرک از محبوبیت بالایی برخوردار است. از این دوره بیشتر برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار سهم استفاده می‌شود.

دوره عددی ۱۰۰ و ۲۰۰: از این دوره عددی بیشتر برای معامله‌گرانی که نوسان‌گیر هستند در تایم فریم‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود. در منابع خبری و تحلیل‌هایی که منتشر می‌شود اغلب بر اساس دوره زمانی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. اگر به نمودار زیر توجه کنید، متوجه خواهید شد که کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها از این میانگین‌ها به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در سهم استفاده شده است.

کلام آخر

در فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس باید دقت داشته باشید که باید از ابزارهای موجود جهت به حداکثر رساندن کسب سود و ایجاد حاشیه امن استفاده نمایید. یکی از این ابزارهای مهم و معروف در این بازار اندیکاتورها هستند. در این مقاله به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن و در نهایت به کاربرد آن اشاره کردیم. شما با استفاده از این اندیکاتور قادر هستید به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را تشخیص دهید و در گام بعدی سیگنال خریدوفروش را از آن دریافت کنید. برای استفاده از این اندیکاتور در گام اول باید کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها نوع سرمایه‌گذاری خود را از لحاظ بازه زمانی را مشخص نمایید تا این پروسه را در دوره‌های زمانی مناسب اجرا کنید همان‌طور که در مقاله اشاره کردیم برای کسب بهترین نتیجه از این روند می‌توانید از دوره‌های زمانی مختلف استفاده کنید.

«مادر» اندیکاتورهای تکنیکال / میانگین متحرک چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از بزرگ‌ترین دام‌ها برای تازه‌کاران بازار رمزارزها این است که آن‌ها در قیمت‌های نامعقول خرید می‌کنند. یک تازه‌کار بازار رمزارزها یک دارایی را فارغ از هرگونه محاسبه قیمتی می‌خرد و منتظر می‌ماند تا آن دارایی رشد کند. این فرایند ممکن است زمان زیادی طول بکشد اما خب در بسیاری از موارد ریزش محتمل‌تر از رشد است. اصولا تازه‌کاران زمانی وارد بازار می‌شوند که بازار در سقف قیمتی خود قرار دارد. همین باعث می‌شود که ضرر کنند. یکی از ابزارهای مناسب که نقاط ورود و خروج خوب و قیمت مناسب خرید را به معامله‌گر نشان می‌دهد «میانگین متحرک» است.

میانگین متحرک (AM) چیست؟

میانگین متحرک شاخصی است که توسط معامله‌گران تکنیکال برای پیدا کردن میانگین قیمت در بازده زمانی مختلف استفاده می‌شود. مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه بیت‌کوین یعنی میانگین قیمت بیت‌کوین در ۵۰ روزه گذشته. با گذشت هر روز میانگین آخرین روز حذف می‌شود و میانگین قیمت جدید اضافه می‌شود.

میانگین متحرک زمانی مفید واقع می‌شود که نوسانات قیمت غیرقابل پیش‌بینی باشد. مثلا در یک روز ممکن است قیمت نوسان زیادی داشته باشد و این مواقع معامله‌گر می‌تواند با میانگین متحرک قیمت مناسب خرید را بررسی کند. مهم‌ترین میانگین‌ متحرک‌ها ۵۰ و ۲۰۰ روزه است.

میانگین متحرک اصولا از روندهای قیمتی گذشته پیروی می‌کند. برای همین یک شاخص متاخر نامیده می‌شود. همچنین در روند معاملات بلندمدت عملکرد بهتری ثبت می‌کند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی تقریبا همان میانگین متحرک است. با این تفاوت که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به میانگین قیمت‌های گذشته می‌دهد. میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است و تشخیص روندهای خاص با این اندیکاتور بهتر از میانگین متحرک است.

چگونه از EMA در معاملات استفاده کنیم؟

میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص معتبر برای سیگنال‌های خرید و فروش توسط معامله‌گران روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از استراتژی‌های معامله با میانگین متحرک نمایی «صلیب طلایی و صلیب مرگ» است. باید یک میانگین متحرک بلندمدت در دوره ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه ترسیم کنید. بعد از آن یک میانگین متحرک ۱۲ یا ۲۶ روزه رسم کنید. زمانی که EMA کوتاه‌مدت از زیر EMA بلندمدت را قطع کند یعنی صلیب طلایی شکل گرفته که یک سیگنال صعودی است. اما اگر EMA کوتاه‌مدت از بالا EMA بلند مدت را قطع کند «صلیب مرگ» شکل می‌گیرد.

از طرفی می‌توان از EMA برای پیدا کردن حمایت و مقاومت هم استفاده کرد. اگر قیمت از بالا با خط EMA مطابقیت داشته باشد می‌توان آن محدوده را حمایت تلقی کرد. اگر هم قیمت از پایین با خط EMA برخورد کند احتمالا قیمت با مقاومت روبه‌رو شده است.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

میانگین متحرک ساده میانگین قیمت را براساس تاریخچه قیمت بررسی می‌کند. به عبارت ساده شما می‌توانید قیمت‌های اخیر را به میانگین متحرک ساده اضافه کنید و با دوره‌های قیمتی متفاوت میانگین بگیرید. هدف میانگین متحرک ساده به نوعی صاف کردن قیمت برای پیدا کردن روند در یک دوره زمانی مشخص است. معامله‌گران اصولا از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه برای پیدا کردن روندهای بلندمدت و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برای پیدا کردن روند میان‌مدت استفاده می‌کنند.

زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده است می‌تواند نشان از افزایش تقاضا باشد. اما زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک ساده است می‌توان نزول بازار را پیش‌بینی کرد. همچنین با کنار هم قرار دادن میانگین‌های متحرک ساده می‌توان از بازار سیگنال گرفت. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت از بلندمدت بالاتر باشد می‌توان صعود بازار را پیش‌بینی کرد. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت از بلندمدت پایین‌تر باشد احتمالا نشانه نزول بازار است.

میانگین متحرک وزنی (WMA) چیست؟

میانگین متحرک وزنی شاخصی است که وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر نسبت به قیمت‌های گذشته می‌دهد. هنگامی که قیمت دارایی نزدیک یا کمتر از WMA است می‌تواند نشانه سیگنال خرید باشد. زمانی هم که قیمت از میانگین متحرک وزنی بالاتر می‌رود احتمالا ریزش در راه است.

میانگین متحرک چقدر به معامله‌گر کمک می‌کند؟

قبل از هر چیزی باید بگویم که یک معامله‌گر به تنهایی با میانگین متحرک راه به جایی نمی‌برد. اما میانگین متحرک می‌‎تواند نوسانات زیاد بازار را تا حدی از بین ببرد تا معامله‌گر بتواند با خیال آسوده معامله کند. به نوعی میانگین متحرک نویز بازار را می‌گیرد. استفاده از میانگین متحرک یک استراتژی معاملاتی نیست. میانگین متحرک را مادر اندیکاتورهای تکنیکال می‌دانند. چون بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. مانند اندیکاتور مکدی. بازار رمزارزها بسیار چموش است. برای همین نمی‌شود فقط براساس سیگنال یک اندیکاتور در این بازار تصمیم گرفت. معامله‌گر در بازار رمزارزها برای تایید خرید یا فروش یک ارز دیجیتال باید از چندین اندیکاتور تکنیکال استفاده کند.

کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها

میانگین متحرک چیست و انواع آن

• February 8, 2015

میانگین متحرک چیست

در جلسه سی و نهم در مورد میانگین متحرک چیست ، انواع میانگین ها ، رابطه قیمت با میانگین و میانگین های خاص صحبت کنیم.

میانگین متحرک Moving Average

یکی از اندیکاتورهایی که در شناسایی روند مورد استفاده قرار میگیره، میانگین متحرک هست یا Moving Average که میانگین از دوره های مشخص از زمان های قبل که اعداد اون مشخصه.

مثلا بیست دوره اس که میانگین اون محاسبه میشه میانگین هایی که اعداد پایینی دارن به سرعت حرکت میکنن و میانگین های متحرک اعداد بالایی دارن یعنی اطلاعاتشون زیاده و کند حرکت میکنن.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده ( SMA ) یا Simple Moving Average

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average یا SMA، حاصل تقسیم داده ها بر تعداد اونهاست. مثلا بیست عدد بعلاوه هم تقسیم بر بیست میشه میانگین متحرک ساده.

میانگین متحرک نمایی ( EMA ) یا Exponential Moving Average

میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average یا EMA هستش حاصل ضرب تابع نمایی در داده ها تقسیم بر داده هاست. اگه یه مثالی بخوایم برای EMA بزنیم مثل روزنامه میمونه روزنامه امروز از دیروز ارزش بیشتری داره روزنامه دیروز از پریروز ارزش بیشتری داره بخاطر همین به هرکدوم از دیتاهایی که در اخر یعنی به امروز نزدیک تر هستن یه تابع نمایی ضرب میشه و برای همین حرکت اون نسبت به EMA حرکت تند تری هست.

میانگین متحرک ملایم Smooth Moving Average

میانگین متحرک ملایم Smooth Moving Average که بر اساس جدیدترین قیمت محاسبه میشه و محاسبه دیتاهای قبلی بر اساس اولین داده خواهد بود.

میانگین متحرک خطی وزنی Linear کاربرد میانگین متحرک در اندیکاتورها Weighted Moving Average

میانگین متحرک وزنی خطی وزنی Linear Weighted Moving Average که محاسبه بر اساس دادن وزن هستش و سه حالت EMA دیتاهای جدید ارزش بیشتری رو داره رابطه قیمت با میانگین متحرک و رابطه میانگین متحرک با میانگین های متحرک دیگه که تو حالت اول قیمت و میانگین متحرک هستش که قیمت در زیر میانگین متحرک باشه روند نزولیه و میتونیم اقدام به فروش کنیم و از زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک هست روند صعودیه و میتونیم اقدام به خرید کنیم وقتی که قیمت با دوتا Moving Average باشه و فرضمون هم تو این مثال اینه که Moving Average دوم از Moving Average اول بزرگتره یعنی مثلا Moving Average دو 13 هست و Moving Average یک 8 هستش.

قیمت با دو میانگین متحرک

قیمت زمانی که زیر هر دو میانگین باشه و بشرط اینکه Moving Average یک زیر Moving Average دو باشه روند، روند نزولیه و میتونیم اقدام به فروش کنیم و زمانی که قیمت در بالای Moving Average یک هست و Moving Average یک هم زیر Moving Average دو هست روند صعودی و میتونیم اقدام به خرید کنیم

قیمت با سه میانگین متحرک

زمانی که قیمت با سه Moving Average هستش زمانی که قیمت بالای Moving Average یک، Moving Average یک بالای Moving Average دو و Moving Average دو بالای Moving Average سه باشه روند صعودیه و میتونیم اقدام به خرید کنیم و زمانی که قیمت زیر Moving Average یک باشه Moving Average یک زیر Moving Average دو باشه و Moving Average دو زیر Moving Average سه باشه بازار نزولی هستش و میتونیم اقدام به فروش کنیم.

برخی مواردی که گفتیم رو روی شکل با هم بررسی میکنیم برای اینکه بتونیم Moving Average رو استفاده کنیم تو قسمت اندیکاتورها میریم و اینجا توی قسمت ترند Moving Average رو انتخاب میکنیم.

پارامتر

اولین قسمت پارامتره که اولیش Period یا زمان هستش که چند دوره رو حساب کنه هرچی کوچکتر باشه سریعتره و هرچی اعداد بزرگتر باشه کندتر حرکت میکنه بر اساس متدش Simple و Exponential و Smooth و Linear هستش که توضیحاتش رو دادیم Apply بر این باشه که Open باشه High باشه Low باشه و تایپ های مختلفی که هست بسته به استراتژیمون میتونیم از موارد مختلفی استفاده کنیم خب مثلا Moving Average هشت رو انتخاب میکنیم با رنگ قرمز اینجا الان Moving Average رسم شده یعنی هشت دیتای Close رو با هم جمع میکنه تقسیم بر تعداد میکنه میشه یه نقطه و از وصل کردن این نقطه ها به هم Moving Average بدست اومده که طبق قانون ساده ای که داشتیم میگیم هر موقع که قیمت بالای Moving Average هست میگیم ما میتونیم Buy کنیم و هر موقع که قیمت زیر Moving Average هستش میتونیم اقدام به Sell کنیم که البته این تعریف بسیار سادست برای اینکه نویزای احتمالی رو بگیریم میتونیم یه Moving Average دیگه Add کنیم و این سری از Moving Averageج بزرگتری استفاده میکنیم.

برای اینکه رنگاش قاطی نشه از رنگ ابی استفاده میکنیم همونجور که الان میبینید دوتا Moving Average داریم اگر روش بریم میبینیم که 8 قرمز هستش و آبی 13 هستش طبق تعریفی که داشتیم هر موقع قیمت بالای Moving Average هشت باشه و 8 بالای میانگین متحرک 13 باشه یعنی از این کندل میتونیم اقدام به خرید کنیم و هر موقع که قیمت زیر Moving Average هشت باشه یه مسیر نزولی رو انتخاب میکنیم چون اینجا همش مسیرها صعودی بوده اگر قیمت زیر Moving Average هشت باشه یعنی کوچیکه و هشت زیر 13 باشه یعنی از اینجا به بعد شرایط ُثمم رو داشتیم الان در اینجا قیمت زیر Moving Average ها هست ولی هنوز Moving Average هشت به زیر 13 نیومده.

اولین جایی که این شرایط بوجود اومده از اینجا بوده و ادامه پیدا کرده به پایین واسه اینکه بتونیم Moving Average دیگه ای Add کنیم دوباره رو Moving Average کلیک میکنیم و این سری مثلا مووینگ اورج 25 رو انتخاب میکنیم با رنگ بنفش الان سه تا Moving Average داریم و بر اساس قانون Moving Average ها که قیمت بالای Moving Average کمتر و به ترتیب یعنی قیمت بالای قرمز قرمز بالای آبی و آبی بالای بنفش هستش یعنی اینجا میتونیم Buy کنیم ولی در اینجاها هیچ سیگنالی رو نداریم چون ترکیبشون درست نیست بهم خورده و دوباره از اینجا مثلا میتونیم که این ترکیب درست شده با مووینگ اورج ها کار کنیم Moving Average جزء مواردی هست که لگینگه و تاخیر داره پس نمیتونیم در بازارهای رنج از اون استفاده کنیم.

جاهایی مثل اینجا که Range هستش یا مثل اینجا که Range هستش یا ممکنه بازار مدتها Range باشه مثل اینجا اصلا نمیتونیم از این اندیکاتور استفاده کنیم اندیکاتورهایی که بصورت خاص میتونیم از اونا استفاده کنیم میانگین متحرکت نمایی یا EMA 50 هست SMA 100 و میانگین متحرک نمایی 200 که بعنوان حمایت و مقاومت از اونها میتونین استفاده کنین مثلا نمایی 50 رو میخوایم رسم کنیم مووینگ اورج قبلی رو پاک میکنیم روشون کلیک میکنیم و با کلیک سمت راست اونا رو پاک میکنیم خب مووینگ اورج 50 نمایی یعنی Exponentialاستفاده میکنیم اینجا هست.

همونجور که میبینین قیمت هر موقع که به حدود اون میاد برگشت میکنه و به بالا حرکت میکنه و هر موقع قیمت ها برخورد میکنه واکنش های خوبی رو نشون میده و مثل یک حمایت مسیر رو به سمت بالا پیش میبره و حتی اینجا هم زمانی که شکست دوباره به حدودش رسیده دوباره بهش واکنش نشون داده در تایم های مختلف میتونیم از اون استفاده کنیم میبینیم که بارها و بارها تو مسیر تونسته فوق العاده خوب عمل کنه و قیمت رو به سمت بالا هدایت کنه و همینجوری هم در نقطه هایی که به صورت مقاومت عمل میکنه بسیار خوب عمل میکنه پس یه بار دیگه مرور میکنیم Moving Average نمایی یعنی EMA 50 و SMA 100 و EMA 200.