یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای

سیستم معاملاتی خودکار در مقابل احساسات

سیستم معاملاتی اندیکاتور RSI

سیستم معاملاتی به بیان خودمانی، به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که معامله‌گر برای خود تدوین می‌کند تا اولا تکلیفش را با مارکت روشن نموده و هنگام مواجه با شرایط مختلف غافلگیر نشود. دوما بتواند در بلندمدت به برایند مثبتی دست یابد. مجموعه قوانین یک سیستم معاملاتی باید بتوانند پاسخ‌های صریح و روشنی را به کلیه سوالات و ابهاماتی که معامله‌گر در حین بازار با آنها مواجه خواهد شد، ارایه نمایند به گونه‌ای که معامله‌گر در بحبوحه معاملات، با هیچ شرایط جدید و از قبل تدبیر نشده‌ای برخورد نکند.

به عنوان مثال ذیلا برخی از مهم‌ترین سوالاتی را که هر سیستم معاملاتی باید به آنها پاسخ بدهد، فهرست نموده‌ایم:

1. چه چیزی را معامله کنم؟ (آیا سهام الف را انتخاب کنم یا سهام ب را؟)
2. چه نوع معامله‌ای انجام دهم؟ (آیا بخرم یا بفروشم؟ آیا همان معامله قبلی را نگهداری کنم یا از بازار خارج بشوم؟)
3. در چه نقطه‌ای باید وارد بازار بشوم؟ (قیمت مناسب برای آغاز معامله کدام است؟ زمان مناسب چه وقت است؟)
4. چه حجمی از سرمایه‌ام را درگیر این معامله کنم؟ (چه مقدار ریسک کنم؟ چند درصد از سرمایه‌ام را به این معامله اختصاص دهم؟)
5. در چه نقطه‌ای از بازار خارج شوم؟ (حد سود و حد زیان من کجا باشند؟ حداکثر چه مدت با این سهم باقی خواهم ماند؟)

سوالات بیشمار دیگری را نیز می‌توان به مجموعه سوالات فوق اضافه نمود. به عنوان مثال این که آیا در چه روزهایی معامله می‌کنیم. کدام نسبت‌های ریسک به ریوارد برایمان مورد قبولند. برمبنای کدام اندیکاتور یا روش تکنیکال معامله می‌کنیم. میزان خواب پول در هر معامله چقدر است و الی آخر…

تعداد و تنوع سیستم‌های معاملاتی بی‌شمار و در واقع برابر با تعداد تریدرها است! هر تریدر ممکن است روش و سیستم معاملاتی مخصوص و منحصر به فرد خودش را داشته باشد. افراد مختلف دارای ریسک‌پذیری، افق سرمایه‌گذاری و سلایق معاملاتی مختلف هستند که همین امر موجب می‌شود سیستم معاملاتی هر تریدر کاملا متفاوت از دیگری باشد. طی سال‌های متمادی هزاران سیستم معاملاتی توسط تحلیلگران مختلف طراحی و به بازار معرفی شده‌اند. برخی از آنها در ابتدا مورد اقبال قرار داشتند اما به تدریج کارایی خود را از دست دادند. برخی دیگر هنوز هم به خوبی عمل نموده و طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده‌اند. دلیل این که سیستم‌های معاملاتی معمولا تاریخ انقضا داشته و به تدریج راندمان خود را از دست می‌دهند، ناشی از ماهیت پویا و زنده بازار است. بازار یک سیستم فرسوده و ثابت نیست، بلکه یک موجود کاملا زنده است که مرتبا تغییر نموده و ویژگی‌ها و رفتارهای خود را دایما عوض می‌کند. به همین دلیل سیستم‌های معاملاتی کهنه -بویژه اگر برمبنای اصول صحیح و با شناخت کافی ماهیت بازار- طراحی نشده باشند، معمولا به تدریج و با تغییر رفتار مارکت، دچار کاهش بازدهی گشته و یا حتی بطور کامل از کار می‌افتند.

هنگام یادگیری یک سیستم معاملاتی سعی کنید حتما توجه خود را بر روی اصول و مفاهیم اصلی سیستم بگذارید و خودتان را درگیر جزییات نکنید. جزییات کاملا سلیقه‌ای و قابل تغییرند، در حالی که این اصول و محورهای اصلی طراحی سیستم‌های معاملاتی هستند که کاملا ثابت بوده و در همه برهه‌های زمانی و در انواع مختلف بازارهای مالی، دایما برقرارند. به عنوان مثال این که سیستم معاملاتی باید «مالتی تایم‌فریم‌» باشد، یعنی تحلیل و تشخیص روند باید از تایم‌فریم‌ بالاتر آغاز گردد و سپس در تایم‌فریم‌ کوچک‌تر ادامه یابد، جزو اصول اساسی طراحی سیستم‌ها است و تحت هر شرایطی باید رعایت گردد. برخی سیستم‌های معاملاتی «روندمحور» هستند و هدف آنها پیدا کردن روند حاکم بر بازار و سوار شدن بر امواج آن است. در حالی که برخی سیستم‌های دیگر «بازگشتی» هستند و تلاش می‌کنند نقاط بازگشت روند را جستجو نموده و آنها را به موقع شکار کنند. سیستم‌های روندمحور معمولا خطای کمتری دارند در حالی که سیستم‌های بازگشتی اغلب دارای خطای بیشتر ولی درعوض ریسک به ریوارد به مراتب بهتر هستند. این که آیا کدام یک از این دو روش را برای خود انتخاب می‌کنید کاملا سلیقه‌ای بوده و بستگی به نوع نگاه معاملاتی شما دارد.

در اینجا قصد داریم یک سیستم معاملاتی نمونه از نوع «روندمحور» و «مالتی تایم‌فریم‌» را با استفاده از اندیکاتور RSI طراحی نماییم. ابتدا نسخه ویژه بازارهای جهانی را معرفی می‌کنیم و سپس به بومی‌سازی آن در بورس ایران خواهیم پرداخت.

سیستم معاملاتی RSI (نسخه ویژه فارکس)

مگر نه این است که آن دسته از سیگنال‌هایی که برخلاف جهت روند بلندمدت باشند، معمولا به سادگی نقض می‌گردند، پس چه بهتر که ابتدا روند بلندمدت را در تایم‌فریم‌ بالاتر پیدا کنیم، و سپس در تایم‌فریم‌ کوچک‌تر صرفا آن دسته از سیگنال‌هایی را که همسوی با روند بلندمدت باشند برای ورود به بازار استفاده کنیم. این درواقع تمام فلسفه و اساس سیستمی است که هم اکنون قصد بیان آن را داریم. به این منظور، یک اندیکاتور RSI را با دوره تناوب 14 بر روی نمودار می‌اندازیم و به طریق زیر عمل می‌کنیم:

سیستم معاملاتی Sonic Blast برای متاتریدر 4

Sonic Blast اندیکاتوری است که به عنوان یک ابزار معامله گری با کیفیت بالا ایجاد شده است تا هر معامله گر را قادر به معامله با حداقل ضرر کند. این سیستم دارای تأخیر صفر و دقت بالایی است. مناسب برای اسکالپینگ ، معاملات روزانه و نوسان گیری.

مشخصات اندیکاتور

• جفت ارز: همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : سشن های اصلی

• تایم فریم : M1-D1

برخی از مزایای این اندیکاتور

• کار کردن با آن بسیار راحت است
• میتوان آن را با سیستم معاملاتی خود ترکیب کرد
• درصد برد بالا در سیگنال ها با سود 10-15 پیپ
• مناسب برای معامله گران تازه کار و همچنین معامله گران باتجربه
• مناسب برای اسکالپرها

قوانین معامله

این اندیکاتور دارای یک داشبورد اطلاعاتی است که به عنوان یک صادر کننده سیگنال عمل میکند.

قوانین معامله بسیار ساده است.

معامله خرید

1- روند صعودی باشد (سقف ها و کف ها بالاتر از یکدیگر تشکیل شده باشند)

2- فلش آبی رنگ ظاهر شود و داشبورد Buy Now را نشان دهد

3- رنگ باند آبی باشد

معامله فروش

1- روند نزولی باشد (سقف ها و کف ها پایین تر از یکدیگر تشکیل شده باشند)

2- پیکان قرمز رنگ ظاهر شود و داشبورد Sell Now را نشان دهد

3- رنگ باند بنفش باشد

حد ضرر

در معامله خرید : زیر دره قبلی و یا زیر حمایت پیش رو

در معامله فروش : بالای قله قبلی و یا بالای مقاومت پیش رو

حد سود

در معامله خرید : با قیمت همراه شوید تا سیگنال فروش صادر شود

در معامله فروش : با قیمت همراه شوید تا سیگنال خرید صادر شود

یکی از ویژگی های جالب اندیکاتور ، امکان ذخیره عکس از سیگنال در پوشه ترمینال است:

اگر EnableSreenShot = true باشد ، عکسهای صفحه در پوشه Data Folder/MQL4/Files ذخیره می شوند

برای غیرفعال کردن این ویژگی و در نتیجه صرفه جویی در فضای رایانه ، EnableSreenShot = false را تنظیم کنید

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

5 مرحله مهم در تدوین سیستم معاملاتی

بسیاری از معامله‌گران فارکس در پیدا کردن یک سیستم معاملاتی مناسب با مشکل مواجه می‌شوند.
در اغلب موارد افراد با تقلید کردن از معامله‌گران دیگر سیستم‌های معاملاتی و استراتژی موجود در انجمن‌ها را دانلود می‌کنند.
گاهی اوقات روش‌های موجود برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است و همچنین، نتایج مشابهی را نیز برای فرد به همراه خواهد داشت.

توجه داشته باشید که سیستم‌های معاملاتی منحصر به فرد هستند و براساس اصول فکری خاصی بنا می‌شوند.
هیچ دو نفری شبیه به هم فکر نمی‌کنند و یا در مواجهه با مسائل یک نوع رفتار را نشان نمی‌دهند.
به همین دلیل جای هیچ تعجبی ندارد که یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای یک سیستم معاملاتی برای فردی مناسب و برای دیگری غیر قابل استفاده باشد.
در برخی موارد نیز معامله‌گران تصمیم می‌گیرند که سیستم معاملاتی شخصی خود را بسازند.
ما تصمیم گرفته‌ایم که 5 پله مهم را در ساخت یک سیستم معاملاتی بررسی کنیم.
این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که این کار به تمرینات هدفمند و تلاش زیادی نیاز دارد.
شما نمی‌توانید یک شبه به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید.
فرایند تکمیل یک استراتژی موفق هیچ انتهایی ندارد.

1- شناخت اندیکاتورها

شناخت اندیکاتور و درک نحوه عملکرد آن در ساخت یک برنامه معاملاتی بسیار مهم است.
اغلب اوقات معامله‌گران از چندین اندیکاتور معاملاتی استفاده می‌کنند که اطلاعات یکسانی را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

به علاوه باید گفت که به کار بردن اندیکاتورهای اضافه نمودار را به هم می‌ریزد و باعث سردرگمی شما می‌شود.
نسبت به اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنید شناخت مناسبی پیدا کنید.
به شما توصیه می‌کنیم که روی آن دسته از اندیکاتورهای خاصی که علاقه دارید بیشتر تمرکز کنید.

2- تنها نمادهای معاملاتی مورد نظر را انتخاب کنید

اگر بخواهید به تمام نمادهای معاملاتی موجود توجه کنید دچار سردرگمی خواهید شد.
پیش رفتن در این مسیر باعث ناکارآمدی استراتژی معاملاتی شما می‌شود.

به همین دلیل بهتر است تنها بر نمادهای معاملاتی مورد نظر و ویژگی‌های مربوط به هر نماد توجه کنید.
این کار باعث می‌شود که از جفت ارزها و نمادهای مناسب استراتژی خود آشنایی بیشتری پیدا کنید.
از عوامل ایجاد تغییرات ( به عنوان مثال اخبار اقتصادی ) در قیمت جفت ارزها و حرکت آنها یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای مطلع شوید.

3- بازه زمانی دلخواه خود را انتخاب کنید

مهم‌ترین بخش در معاملات، انتخاب بازه زمانی است که قصد دارید بیشتر معاملات خود را در آن بازه انجام دهید.
برخی از افراد بازه‌های 5 دقیقه‌ای را انتخاب می‌کنند در حالی که برخی دیگر در بازه‌‌های 4 ساعته معامله‌ می‌کنند.
انتخاب نوع بازه زمانی اهمیتی ندارد بلکه پایبندی به آن بسیار مهم‌تر است.

شما می‌توانید بازه‌‌های زمانی متنوعی را انتخاب کنید اما انتخاب شما باید محدوده‌ای باشد که بتوانید معاملات خود را به راحتی در آن انجام دهید.
به این موضوع نیز توجه کنید که سیستم معاملاتی شما باید در بازه زمانی انتخابی عملکرد خوبی داشته باشد.

4- توجه به روند یا کسب سود ثابت

آیا می خواهید سیستم معاملاتی شما براساس روند بازار یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای کار کند و یا می خواهید به کسب سودهای ثابت اما سریعی داشته باشید؟
برای تنظیم دقیق یک استراتژی معاملاتی باید به این سوال پاسخ دهید.
هر یک از این روش‌ها دستاوردهای متفاوتی دارند به همین دلیل باید به دنبال استفاده از مجموعه‌ای از اندیکاتورهای مختلف باشید.

شاید مجبور باشید که تمام جفت ارزهای مختلف را بررسی کنید زیرا همه جفت ارزها ویژگی‌های یکسانی ندارند.

5- بک تست، فوروارد تست

بعد از مشخص کردن اصول اولیه، به سیستم معاملاتی خود زمان بدهید.
سعی کنید در این بازه زمانی نقاط ضعف آن را بشناسید و سیستم خود را بر این اساس تغییر دهید.
در حالت ایده آل بهتر است سیستم معاملاتی خود را در شرایط مختلف بازار آزمایش کنید.
نکته کلیدی در این زمینه این است که حداقل به مدت 6 ماه در یک حساب دمو کارایی سیستم خود را با استفاده از بک تست و فوروارد بررسی کنید.
در این صورت می‌توانید با نحوه عملکرد سیستم خود در شرایط عادی بازار آشنا شوید.

زمانی که بتوانید فونداسیون و بنای اصلی سیستم خود را به درستی پابه ریزی کنید می‌توانید معاملات خود را به صورت لایو آغاز کنید.
به شما پیشنهاد می‌دهیم، تا زمانی که با روند کار سیستم خود آشنا نشده‌اید و نسبت به آن اطمینان لازم را کسب نکرده‌اید، با لات‌های کم معامله کنید.

توجه داشته باشید که مراحل گفته شده در عمل ساده هستند اما به تمرین و پیگیری نیاز دارند.
به عنوان یک معامله‌گر باید صبور باشید و به سیستم خود زمان بدهید.
اگر عجله کنید قطعا با شکست مواجه می‌شوید.
به یاد داشته باشید که حتی بهترین سیستم‌‌های معاملاتی فارکس نیز بعد از چندین سال کار کردن با ضرر همراه هستند.

بنابراین باید انتظارات خود را در سطح معقولی نگه دارید و حتما در انجام معاملات خود از روش های مدیریت ریسک استفاده کنید.
بسیاری از معامله‌گران در لحظه‌ای که سیستم آنها با ضرر معاملاتی همراه شود از کار کردن با آن دست می‌کشند.
چنین رویکردی درست نیست.
باید در این مسیر پشتکار زیادی داشته باشید و سعی کنید استراتژی خود را اصلاح کنید.
مطمئناً هیچ سیستم معاملاتی وجود ندارد که شما را یک شبه میلیونر کند.
اما می‌توانید با تمرین، تلاش و پشتکارو با استفاده از سیستم معاملاتی خود در بازارهای فارکس سودهای ثابتی کسب کنید.

هر آنچه در مورد سیستم های معاملاتی باید بدانید

سیستم معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی، رکن اصلی نظام ذهنی تمام تریدرها می باشد. درحالیکه مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نقش مهمی در موفقیت فرد در معامله گری ایفا می کند، بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، یک تریدر برنامه مشخصی برای انجام فعالیت در بازار نخواهد داشت.

شاید اهمیت استراتژی های معاملاتی بتواند براساس اکوسیستمی که در آن پایه ریزی می شوند سنجیده شود. امروزه، یک تریدر با توجه به دسترسی به انواع اطلاعات و استراتژی های مختلف، کمبودی در این زمینه احساس نخواهد کرد. اگر سایت ها و کتاب های معامله گری را مرور کنیم، با طیف وسیعی از این سیستم ها و استراتژی ها مواجه خواهیم شد. این سیستم می تواند یک استراتژی ترید ساده برپایه تحلیل تکنیکال باشد، و یا می تواند با دخیل شدن تحلیل فاندامنتال به صورت پیچیده تری دربیاید.

احتمال زیادی وجود دارد که هر تریدر بخش اعظم زمان خودش را به تقویت مهارت ها بر روی یک سیستم معاملاتی صرف کند. از طریق این فرآیند است که یک تریدر در نهایت می تواند به یک سیستم برسد که برای او جواب می دهد.

سیستم معاملاتی چیست؟

یک سیستم معاملاتی مجموعه ای از قوانین هست که می تواند براساس اندیکاتورهای تکنیکال و یا تحلیل فاندامنتال باشد. این سیستم به تریدر می گوید که چه زمانی و چگونه ترید کند. در اکثر موارد، می توان آن را به عنوان یک برنامه کار برای ترید کردن درنظر گرفت.

علت اهمیت این سیستم آن است که بدون آن، هیچ قالب و ساختار مشخصی برای تریدکردن تریدر وجود ندارد. اگر از اندک موارد خوش شانسی چشم پوشی کنیم، هیچکس نمی تواند انتظار داشته باشد که بدون دنبال کردن استراتژی خاصی، بتواند به صورت پیوسته و مستمر کسب سود داشته باشد.

انواع مختلف سیستم های معاملاتی

این سیستم ها را می شود به دو دسته کلی تقسیم کرد:

_ سیستم های مکانیکی

_ سیستم های شهودی

هر سیستم دیگر، زیرمجموعه ای از این دو دسته خواهد بود. شما می توانید یک سیستم معاملاتی بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال داشته باشید و یا یک سیستمی که بر روی فاندامنتال تمرکز دارد را انتخاب کنید.

به طور قطع نمی توان گفت که کدام سیستم برتر است و این کاملا بستگی به ویژگی های فردی اشخاص دارد که چگونه با این سیستم ها کار می کنند، اما نکته ای که مسلم است اینه که هر چقدر یک فرد با سیستم آشناتر باشد احتمال کسب سود مستمر افزایش می یابد.

سیستم معاملاتی مکانیکی

همانطور که از اسمش پیداست، بر اساس مجموعه ای از قوانین معامله گری است. این قوانین زمانی که اندیکاتورهای مختلف تکنیکال و فاندامنتال سیگنال خرید یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای یا فروش می دهند توسعه پیدا می کنند.

یک سیستم معاملاتی مکانیکی به سهولت در قالب الگوتریدینگ پیاده سازی می شود چون نیازی به شهود ندارد. یک معامله خرید یا فروش زمانی که شرایط ترید برقرار باشد، انجام می گیرد. یک مثال ساده از این نوع سیستم ها می تواند تقاطع میانگین های متحرک باشد.

حال به جای اینکه منتظر بمانیم تا میانگین متحرک های ۵۰ و ۲۰۰ روزه با هم تلاقی کنند تا ترید انجام دهیم، می توانیم این قوانین را به صورت یک الگوریتم دربیاوریم تا همواره در بازار این شرایط رصد شود. هر زمان شرایط ترید برقرار شد، بصورت خودکار ترید انجام خواهد شد.

در شکل زیر نمودار قیمت سهام شرکت اپل را مشاهده می کنید. در اينجا، خط ضخیم میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و خط باریکتر میانگین متحرک ۵۰ روزه می باشد.

شکل ۱- نمونه سیستم مکانیکی برپایه میانگین متحرک

یک سیستم معاملاتی مکانیکی ساده می تواند خرید در یک تقاطع صعودی و یا ذخیره سود بعد از اینکه قیمت، درصد مشخصی حرکت کرد باشد. چیزی که این سیستم ها را مکانیکی می کند، قوانینی است که با آن خرید یا فروش سهام کنترل می شود.

در اولین مثال، میانگین متحرک کوتاه تر (۵۰ روزه) به زیر میانگین متحرک بلندتر (۲۰۰ روزه) حرکت می کند. همچنین، این سیگنال که تقاطع مرگ نیز نامیده می شود، نشان دهنده بازار نزولی هستش. بنابراین، پوزیشن های شورت یا فروش گرفته می شود. در این مواقع حتی پوزیشن های لانگ یا خرید قبلی می تواند لیکویید شود.

در ادامه، به دنبال تقاطع صعودی این میانگین متحرک ها، تقاطع طلایی، پوزیشن خرید یا لانگ گرفته می شود. این سیستم مکانیکی است چون جای هیچ شهود و یا بینشی باقی نمی ماند و تمام قوانین کاملا مشخص می‌باشند.

اکثر سیستم های معاملاتی خودکار در ماهیت خود مکانیکی هستند. اگرچه چندین سیستم به نسبت پیچیده وجود دارد که شهود نیز در آنها دخیل می باشد.

شما هم چنین می توانید یک سیستم معاملاتی مکانیکی را با توجه به فاکتورهای اقتصادکلان و غیره توسعه دهید.

مزایا و معایب یک سیستم مکانیکی

یک سیستم ترید مکانیکی زمانی خوب است که:

_قوانین بسیار واضح باشد و جایی برای هیچ شهود و بینشی نباشد.

_ به راحتی قابلیت تبدیل به کد و برنامه نویسی شدن را داشته باشد.

_ بتوان آن را آزمود تا عملکرد گذشته سیستم را بررسی کرد.

_ هیچ نیازی به دخالت انسان نباشد.

در برخی مواقع نیز این سیستم ایده آل نمی باشد:

_بازارهای نامشخص که فاندامنتال می تواند توانایی سیستم برای ترید را تحت شعاع قرار دهد.

_ استفاده از اندیکاتورهای شخصی سازی شده یا پیچیده

_ خطاهای برنامه نویسی

**مقالات دیگر که شاید علاقه مند باشید:

سیستم معاملاتی شهودی

یک سیستم معاملاتی شهودی جائیه که تریدها بر اساس ترکیبی از قوانین معامله گری و تجربه انجام می شود. در برخی موارد، سیستم های شهودی می توانند کاملا برتر از سیستم های مکانیکی باشند، که البته پیچیدگی های خاص خود را نیز دارند.

از آنجایی که در این سیستم ها قوانین خرید یا فروش ممکن است در هر لحظه تغییر کند، تبدیل آنها به کد دشوار می باشد. بنابراين، هیچ پیوستگی وجود ندارد و موفقیت اینگونه سیستم ها کاملا بستگی به خصوصیات تریدر و میزان آشنایی و مهارت کار با سیستم بستگی دارد.

یک نمونه کلاسیک این سیستم ها، می تواند یک سیستم براساس فاندامنتال باشد. ممکن است به سادگی تحلیل کامنت های یک شبکه اجتماعی باشد. شما همچنین می توانید فاکتورهای اقتصاد کلان مختلف را ترکیب کنید تا به درک بهتری نسبت به سیاست های پولی بعدی برسید.

این سیستم ها مستلزم همیاری یک انسان می باشند، از همین رو شاید ساخت چنین سیستمی مقداری دشوارتر باشد.

به نمودار زیر نگاه کنید. در شکل ۲، ما یک الگوی falling wedge داریم. شناسایی و ترسیم این الگوها علاوه بر دانش به تجربه نیز نیاز دارد. تنها راهی که یک فرد می تواند این مهارت را در خودش تقویت بکند، مشاهده بازار و کسب تجربه هستش. اما همچنان هر بار متفاوت خواهد بود بنابراین هر تریدر باید تحلیل خودش را متناسب با آن موقعیت تنظیم کند.

شکل ۲- نمونه یک سیستم معاملاتی شهودی

علیرغم اینکه ترسیم این خطوط روند امکان پذیر می باشد، به عنوان مثال کدنویسی متغیرهای مختلف یک الگوی نموداری wedge می تواند دشوار باشد و ارورهای زیادی داشته باشیم.

البته قطعا می توانید با اتوماسیون کردن بخشی از این فرآیند، سیگنال معاملاتی برای شکار این الگوها پیدا کنید. اما به احتمال زیاد این سیستم معاملاتی خودکار شما تریدهای بالقوه زیادی را از دست بدهد و یا حتی بدتر منجر به دادن سیگنال های اشتباه شود.

مزایا و معایب سیستم شهودی

ترید کردن با چنین سیستمی زمانی ایده آل است که:

_ تریدر به صورت دستی نمودار را تحلیل و ترید کند.

_ تحلیل فاندامنتال نقش زیادی در نتیجه ترید داشته باشد.

اغلب کسانی که به تازگی مشغول ترید روزانه می شوند، از ایده استفاده از این نوع سیستم ها اجتناب می کنند، زیرا:

_ این سیستم ها نیازمند سال ها تمرین می باشند به طوریکه تریدر با نقاط قوت و ضعف این سیستم کاملا آشنا باشد.

_ احتمال ضرر کردن در اوایل استفاده از این نوع سیستم ها بسیار زیاد می باشد.

_ هیچ قانون مشخصی وجود ندارد و یک تریدر باید تمام اطلاعات دردسترس را در نظر داشته باشد.

سیستم معاملاتی خودکار

سیستم های معاملاتی خودکار بدون شک یکی از محبوب‌ترین روش های ترید روزانه می باشند، که به طور خاص می توانند در بازارهایی مانند فیوچر که قادر به استفاده از اهرم می باشید سودمند باشند.

از آنجائیکه بازار چیزی جز مجموع احساسات افراد نیست، یک سیستم معاملاتی خودکار به تریدر اجازه می دهد که از دخالت احساسات در ترید جلوگیری کند. این قدرت یک سیستم معاملاتی است که به شما کمک می کند دو تا از شایع ترین احساسات مضر در معامله گری را حذف کنید، یعنی ترس و طمع.

سیستم بدون توجه به اینکه احساس لحظه ای تریدر در آن لحظه چیست، سیگنال می دهد و ترید را انجام می دهد. به عنوان نمونه، یک تریدر دستی در بازار ریزشی همچون حباب دات کام دهه نود میلادی و یا بحران مالی ۲۰۰۸، به دشواری قادر به خرید و یا لانگ گرفتن می باشد.

سیستم معاملاتی خودکار در مقابل احساسات

از طرف دیگر، یک سیستم خودکار به راحتی قادر به شناسایی سهام با قیمت پایین و مناسب، تنها بر اساس منطق و قوانین و عاری از هرگونه احساس می باشد. علیرغم داشتن ریسک (خرید سهام در ریزش بازار) و بخصوص زمانی که فرد نمی داند ریزش کی تمام می شود، یک سیستم ترید خودکار می تواند مکانیزم هایی داشته باشد که ضرر را به حداقل برساند.

سیستم های خودکار یک جز اساسی برای تریدرهای حرفه ای و موسسات مالی و سرمایه گذاری می باشند. اغلب بروکرها و صرافی هایی که تریدرهای خرد در آن هستند، تنها از خرید و فروش دستی ساپورت می کنند.

بسته به پلتفرم معاملاتی که استفاده می کنید، زبان های برنامه نویسی مختلفی وجود دارد که می توانید برای خودکارسازی سیستم معاملاتیتان استفاده کنید، مانند زبان pine script در سایت tradingview. این سیستم ها برای اجرای تریدهای لایو در بازار نیز استفاده می شوند، که اغلب پلتفرم های معاملاتی این امکان را به تریدر می دهند که انتخاب کند که اجرای ترید نیاز به اجازه دارد یا خیر. البته نیاز به اجازه برای سیستم های خودکار علاوه بر دادن حس کنترل به تریدر، بازی خطرناکی نیز است چون تریدر هیچوقت نمی داند کدام سیگنال منجر به ترید موفقی خواهد شد. این جا ناحیه خاکستری بین یک سیستم مکانیکی و یک سیستم شهودی است. بنابراین، بهتر است که اجازه دهیم که سیستم معاملاتی خود اقدام به اجرای معاملات بکند.

مرور یک سیستم معاملاتی

خواه یک سیستم معاملاتی مکانیکی استفاده شود یا یک سیستم مبتنی بر شهود، تریدر باید استراتژی را به طور کامل بررسی کند. در حال حاضر، راهکارهای زیادی وجود دارد که می توانید سیستم معاملاتی خود را بررسی کنید و گزارش دقیقی از معایب مزایای آن یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای در اختیار داشته باشید. این موضوع زمان لازم برای بررسی سیستم معاملاتی را تا حد زیادی کاهش می دهد.

نکته مهم این است که همواره به خاطر داشته باشید که تنها بر روی سود در طول یک بازه زمانی مشخص تمرکز نکنید، بلکه حداکثر سخت گیری را در مورد ضعف های سیستم و ریسکی که متوجه سرمایه تان هست را درنظر بگیرید.

برای مثال، اگر یک سیستم معاملاتی که در بازار نزولی ترید می کند در هنگام ریزش بازار سود زیادی کسب کند، شاید آنچنان اهمیت نداشته باشد. سیستم باید در زمان بازار صعودی نیز عملکرد خوبی داشته باشد.

دیگر فاکتورهایی که باید مدنظر داشت نوع دارایی معامله شونده و نیز تایم فریمی که ترید انجام می شود هستش. به یاد داشته باشید که تنها چیزی که باعث موفقیت می شود باور شما به بازار هستش و نه سیستم معاملاتی.

در آخر اگر به رمزارزها و سرمایه گذاری یا معامله گری در آن علاقه مند هستی و در این مورد اطلاعات بیشتری می خواهی یا دوست داری کسی باشه بتونه بهت کمک کنه پلن معاملاتی مخصوص به خودت را داشته باشی به آیدی تلگرام Amirh690@ پیام دهید و یا به صفحه شخصی من در لینکدین به آدرس زیر پیام دهید.

پادکست های ذهن معامله گر:

هم چنین اگر می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه قرار بگیرید و از مطالب آموزشی هم بهره مند بشوید، میتوانید در شبکه های اجتماعی تیم هنر معامله گری عضو بشید و در این مسیر سخت اما هیجان انگیز همراه ما باشید:

اسکالپ تریدینگ چیست؟| با بهترین استراتژی های اسکالپینگ آشنا شوید

یکی از استراتژی‌های پرطرفدار در بین تریدرهای بازار فارکس و ارز دیجیتال، اسکالپ تریدینگ می‌باشد. در این سبک معاملاتی، معامله‌گران به دنبال کسب سودهای کوچک هستند و ممکن است در طول روز بین 10 تا 100 معامله را تجربه نمایند. بدست آوردن سودهای کوچک اما متعدد، خواسته‌ای است که آسان‌تر از کسب سودهای بزرگ، محقق خواهد شد. اگر شما نیز به دنبال آشنایی با این استراتژی برتر و سریع هستید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود 10 تا 100 معامله انجام می‌دهند. از این سبک معاملاتی، با نام‌های «نوسان‌گیری» یا «ریزه‌خواری» نیز یاد می‌شود و تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به «اسکالپر» شهرت دارند.

در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید. در واقع، اسکالپرها، پیش از شروع معاملات خود، بهترین تایم فریم معاملاتی را مشخص کرده و تنها در آن بازه، معامله خواهند کرد. در این استراتژی، با جلوگیری از بروز ضررهای بزرگ، سودهای کوچک و متعدد به یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای دست آمده، در نهایت به سودی کلان تبدیل خواهند شد.

باید توجه داشت که سریع‌ترین روش معاملاتی به لحاظ زمان باز و بسته کردن معاملات، HTF (High-Frequency Trading) یا معاملات فرکانس بالا بوده و اسکالپ تریدینگ در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت. HTF روشی است که در عرض یک دقیقه، صدها و حتی هزاران معامله قابل انجام بوده و این کار تنها یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای توسط رایانه‌ها امکان‌پذیر است. اما در روش اسکالپینگ، معاملات توسط انسان و به صورت دستی نیز اجرا خواهد شد.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ را می‌توان یکی از سبک‌های برتر معاملاتی دانست که برای تریدرهای مسلط به تحلیل تکنیکال، فرصتی بسیار مناسب برای سودآوری خواهد بود. از جمله مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان کسب سود برای افرادی که مایل به نگهداری بلندمدت سهام نیستند
• فراهم بودن امکان معاملات بیشتر در مقایسه با معاملات با تایم فریم‌های بالا (حتی در بازارهای راکد هم تحرکات قیمتی کوچک وجود خواهد داشت)
• کنترل راحت‌تر احساسات و هیجانات تریدر به دلیل دسترسی سریع‌تر به اهداف معاملاتی
• کاهش ریسک معاملات به دلیل کوتاه بودن بازه معاملاتی
• امکان کسب سودهای کوچک توسط معامله‌گران تازه‌وارد این حوزه پس از آشنایی اولیه با این استراتژی

این روش نیز همچون سایر شیوه‌های معاملاتی، علیرغم مزایایی که دارد، معایبی نیز به همراه خواهد داشت. چند مورد از مهم‌ترین مواردی که می‌توان به آنها اشاره کرد، عبارتند از:

• بالا بودن احتمال عدم موفقیت در این استراتژی، برای افرادی که سرعت عمل و دانش ریاضیاتی خوبی ندارند
• لزوم دنبال نمودن قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای
• تجربه سطح بسیار بالای استرس در این سبک از معاملات

اسکالپر کیست؟

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده میکنند را «اسکالپر» مینامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی به حساب خواهد آمد. از این رو، اگر به اسکالپر شدن فکر میکنید، آن را به عنوان یک شغل تمام وقت در نظر بگیرد.

اسکالپرها پس از بررسی کامل موقعیت و مناسب بودن تمامی فاکتورها برای ورود، معامله خود را باز کرده و پس از گذشت زمانی کوتاه و تحقق هدف معاملاتی‌شان، از معامله خارج خواهند شد. با تکرار این کار، سودهای کوچکی به دست آمده که مجموع آنها، مبالغ کلانی را رقم خواهد زد. از این رو، ممکن است در طول یک روز، چند ده بار معامله کرده تا بتوانند به بازدهی مورد نظر خود دست یابند.

ویژگی های یک اسکالپر موفق

برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق، لازم است تا مشخصات زیر را داشته و همواره آنها را در خود تقویت کنید:

• سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع
• تحلیل سریع روند بازار
• تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی
• انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار
• صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب
• توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

انواع اسکالپ تریدرها

اسکالپ تریدرها را می‌توان در دو دسته «تریدرهای اختیاری» و «تریدرهای سیستماتیک» جای داد:

1. تریدر سیستماتیک: در این حالت، تریدر یک سیستم بسیار منظم برای نقاط ورود و خروج خود تعریف کرده و معاملات خود را طبق آن پیش خواهد برد. به عبارتی، تریدر تنها در شرایط خاصی از بازار وارد شده و بر اصول خود نیز پایبند می‌باشد. این افراد، به ندرت بر اساس حدس و گمان پیش می‌روند.
2. تریدر اختیاری: تریدرهای اختیاری در لحظه عمل کرده و بر اساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند. این افراد فاکتورهای خاصی را برای ورود و خروج خود تعریف کرده، اما در مورد آنها سخت‌گیرانه و با وسواس عمل نمی‌کنند. در واقع، عملکرد آنها بیشتر با توجه به حس درونی و طرز تفکر آنها در لحظه خواهد بود.

بهترین کارگزاران معاملات اسکالپینگ (با یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای قابلیت ایجاد حساب اسلامی)

اسکالپرها باید توجه داشته باشند که هر بروکری نمی‌تواند خواسته‌های آنها را از روند معاملات، برآورده سازد. چرا که در این سبک از معاملات، سرعت خرید و فروش‌های انجام گرفته، حرف اول را می‌زند. از این رو لازم است تا بهترین و سریع‌ترین بروکرهای موجود را انتخاب نمایند. 9 بروکر مناسب برای معاملات اسکالپینگ که قابلیت ایجاد حساب اسلامی برای مسلمانان را نیز دارند، عبارتند از:

ردیف	نام بروکر	ارائه خدمات به ایرانیان
1	IC Markets	_
2	FXTM	دارد
3	RoboForex	دارد
4	FXPro	_
5	ThinkMarkets	دارد
6	OctaFX	دارد
7	Moneta Markets	_
8	FP Markets	دارد
9	Admiral Markets	دارد

نکاتی که هر اسکالپری باید به آنها توجه کند

همانطور که گفتیم، اسکالپینگ، یکی از روش‌های معاملاتی سودآور در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. البته باید توجه داشته باشید که هر بازاری نیز نمی‌تواند استانداردهای لازم برای اجرای این سبک معاملات را داشته باشد. از این رو، لازم است تا پیش از شروع معاملات‌تان، به 4 نکته کلیدی زیر توجه داشته باشید:

1. نقدشوندگی _ نقدشوندگی بیشتر، سود بیشتر

نقدشوندگی را می‌توان حجم سفارشاتی تعریف کرد که در یک زمان مشخص در بازار اجرا می‌شود. این موضوع در اسکالپینگ بسیار اهمیت خواهد داشت. چرا که در این سبک معاملاتی، شما به دنبال نوسانات کوچک بازار بوده و می‌خواهید که سفارشات، در همان قیمت درخواستی شما اجرا شوند. اندکی جابجایی در سفارشات، احتمال بوجود آمدن زیان برای شما را افزایش خواهد داد.

حال باید توجه داشته باشید که هر چه نقدشوندگی یک بازار بیشتر باشد، سفارشات شما نیز دقیق‌تر اجرا شده و سود شما نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، نقدشوندگی بازار، امری بسیار مهم برای اسکالپرها خواهد بود.

2. اسپرد و کمیسیون دریافتی _ بروکر مناسب با سبک خود را انتخاب نمایید

اسکالپرها روزانه بین 10 تا 100 معامله انجام داده و به طور مکرر وارد بازار می‌شوند. از این رو، بالا بودن اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) برای آنها مسئله‌ای به شدت ناخوشایند خواهد بود. چرا که در این صورت، لازم است حرکت‌ها و سودهای بزرگتری در بازار رخ داده تا آنها به سود دست یابند. از این رو، توصیه می‌شود در هنگام انتخاب بازار، به میزان اسپرد معاملات، دقت ویژه نمایید. به طور معمول، بازارهایی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، اسپرد پایین‌تری خواهند داشت.

کمیسیون نیز مسئله‌ای است که می‌بایست اسکالپرها در انتخاب بروکر، به آن توجه کنند. بحث دریافت یا عدم دریافت کمیسیون، از یک بروکر به بروکر دیگر و یا حتی در حساب‌های معاملاتی یک بروکر نیز با هم متفاوت خواهد بود. برخی از بروکرها اسپرد بالاتری داشته اما بعضی اسپرد خود را پایین آورده و این کاهش را از طریق دریافت کمیسیون جبران می‌نمایند. پس لازم است تا به این مسئله دقت داشته و بروکرها را از این جنبه نیز با یک‌دیگر مقایسه نمایید.

3. حجم اهرم انتخابی _ در انتخاب آنها وسواس به خرج دهید

استفاده از اهرم، مکانیزمی است که امکان کسب سود را برای شما تا چندین برابر افزایش خواهد داد. اما توجه داشته باشید که انتخاب اهرم بالا در معاملات اسکاپ، ریسک معاملات شما را نیز تا حد زیادی افزایش خواهد داد. به طوری که ممکن است، تمامی سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید. از این رو، در انتخاب و استفاده از اهرم‌ها در اسکالپ تریدینگ، دقت زیادی نمایید.

4. گزارش‌های خبری _ همواره اخبار را دنبال کنید

یک اسکالپر موفق، هیچگاه از پیگیری اخبار و تاثیری که بر روند بازار خواهند داشت، غافل نمی‌شود. در واقع، با توجه به ماهیت نوسانی بازار، خبرهای منتشر شده می‌توانند به این نوسانات دامن زده و حرکت بازار را بر علیه شما تغییر دهند. از این رو، پیشنهاد می‌کنیم که همواره به یک سیستم معاملاتی که با ایندیکاتورهای تقویم اقتصادی کارگزار خود توجه نموده و حوادث مهم را نیز مدنظر داشته باشید.

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی های اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین رکن در معاملات اسکالپینگ به شمار می‌رود. از این رو، چنانچه تمایل به انجام این سبک از معاملات را دارید، لازم است تا با اصول و ابعاد تحلیل تکنیکال آشنایی کامل داشته باشید. استراتژی‌های متعددی در معاملات اسکالپینگ وجود دارد که بسیاری از آنها نیز مفید واقع شده‌اند. 3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از:

1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکستیک، رابطه بین قیمت بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن را نسبت به محدوده زمانی آن، نشان می‌دهد. این اندیکاتور بر این فرض بنا شده است که قیمت‌ها در یک روند صعودی یا نزولی، گرایش به بسته شدن در کران بالایی و پایینی بازه قیمتی را دارند. به عبارتی قیمت‌ها قبل از بازگشت، تمایل به بسته شدن در نزدیکی نقاط کف‌ها و سقف‌ها را خواهند داشت. استوکستیک را می‌توان از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد.

در این اندیکاتور، دو خط K (به رنگ آبی) و D (به رنگ قرمز) مشاهده می‌کنید. زمانی که روند کلی صعودی بوده و خط k، خط D را از پایین به بالا قطع کند، نقطه مناسبی جهت ورود می‌باشد. موقعیت خروج از معامله نیز اینگونه می‌باشد که خط قرمز، خط آبی را در محدوده خط 80، به سمت پایین بشکند. در نمودار زیر این مطلب را به صورت واضح مشاهده خواهید کرد:

برای دسترسی به این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر، کافی است روند زیر را دنبال نمایید:

2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که برای تعیین روند کلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یک نمودار خطی بوده که به طور معمول بین دو سطح 30 و 70 در نوسان می‌باشد. سطح افقی 30 در RSI، نقش یک محدوده حمایتی داشته و موقعیتی مناسب برای خرید به حساب می‌آید. به این صورت که در زمانی که RSI به سطح 30 نزول کرده و در ادامه روندی رو به بالا می‌گیرد، نقطه‌ای مناسب برای ورود خواهد بود.

نحوه اجرای این اندیکاتور بر روی چارت در متاتریدر هم به صورت زیر می‌باشد:

3. معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک را می‌توان یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد. در این اندیکاتور، جهت شناسایی ترند کلی بازار، از دو میانگین متحرک به نسبت کوتاه مدت و یک میانگین بلند مدت استفاده می‌شود.

این اندیکاتور را به کمک مثال زیر توضیح می‌دهیم. همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، خط میانگین متحرک بلند مدت (زرد) روندی صعودی را نمایش می‌دهد. در این حالت، زمانی که خط میانگین متحرک 5 تایی (بنفش)، خط میانگین 20 تایی (سبز) را از پایین به سمت بالا قطع کند، موقعیت برای خرید مناسب خواهد بود.

فروش نیز دقیقاً برعکس این حالت می‌باشد. خط میانگین متحرک بلند مدت نزولی و خط میانگین متحرک کوتاه مدت‌تر (بنفش)، خط دیگر (سبز) را از بالا به پایین قطع می‌کند. در این موقعیت اقدام به فروش خواهیم کرد.

برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت در پلتفرم متاتریدر، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

جمع بندی با چند نکته مهم در استراتژی اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، اسکالپ تریدینگ به عنوان یکی از سریع‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار شناخته می‌شود. اسکالپرها برای دستیابی به موفقیت در این روش، لازم است تا علاوه بر انتخاب بروکر خوب و سریع، نکاتی را نیز مدنظر قرار دهند. 5 مورد از این نکات که توجه به آنها ضروری می‌باشد، عبارتند از:

1. هیچگاه تمام سرمایه خود را درگیر معاملات نسازید. بطور کلی، اصل اول ورود به بازار این است که تنها با بخشی از سرمایه خود که به آن نیاز ندارید، ترید کنید.
2. وقت زیادی را برای یادگیری تحلیل تکنیکال صرف کنید و تسلط خود در کار با اندیکاتورها را بالا ببرید.
3. همواره به قدرت نقدینگی انتخاب‌های خود، توجه داشته باشید. (سهامی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالایی دارد)
4. هر چه نوسانات سهام انتخابی بیشتر باشد، انجام معامله بر روی آن منطقی‌تر خواهد بود.
5. بهتر است اسکالپرهای تازه وارد، در ابتدا تنها بر روی یک سهم تمرکز نمایند و به مرور دامنه معاملاتی خود را گسترش دهند.

شما نیز می‌توانید نظرات خود در رابطه با این مقاله یا نکاتی که تجربه شخصی خود شما از این سبک معاملاتی می‌باشد را در قسمت دیدگاه، با ما در میان بگذارید.