شاخص قدرت وابسته

در این تصویر RSI در محدوده‌ی ۶۰ قرار دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بسیاری از تریدرها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند بازار در آینده استفاده می‌کنند. اما این نوع تحلیل تا چه اندازه دقیق و کاربردی‌ است؟ چرا باوجود اینکه بسیاری از افراد تکنیک‌های آن را استفاده می کنند باز هم دچار اشتباه می‌شوند و ضرر می کنند؟ در این مقاله در مورد ماهیت تحلیل تکنیکال، ابزارهای رایج و نکات فنی مربوط به آن می‌خوانید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت در بازار بر اساس بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات است. در شاخص قدرت وابسته بازارهای سنتی مانند بازار سهام و بورس اوراق بهادار از تحلیل تکنیکال به طور گسترده استفاده می‌شود. جالب است بدانید این روش یکی از اجزای اصلی در بازار ارزهای دیجیتال است.

تحلیل تکنیکال روی داده‌های تاریخی قیمت یا پرایس‌اکشن (Price Action) تمرکز فراوانی دارد. بنابراین از آن به عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت و بررسی اطلاعات مربوط به حجم یک دارایی استفاده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی روندها و فرصت‌های مناسب برای کسب سود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

ریشه ابتدایی «تحلیل تکنیکال» به قرن هفدهم در «آمستردام» و قرن هجدهم در «ژاپن» بازمی‌گردد؛ اما آنچه امروز با مفهوم تحلیل تکنیکال با آن مواجهیم مربوط به فعالیت‌‌های چارلز داو «Charles Dow»؛ روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی و مؤسس وال‌استریت ژورنال است. او از اولین کسانی بود که روندهای قابل بررسی و مجزا در دارایی‌ها و حرکت بازار در مسیرهای خاص را کشف کرد. مدتی بعد فعالیت‌های او منجر به ایجاد «تئوری داو» شد که تحولات بیشتری در تحلیل تکنیکال ایجاد کرد.

در ابتدا تحلیل تکنیکال بر پایه دست‌نویس‌ها و محاسبات دستی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به محاسبات مدرن، گسترده‌تر شد و اکنون به ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تبدیل شده است.

تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟

همانطور که اشاره شد تحلیل تکنیکال از اساس بر پایه مطالعه قیمت فعلی و تاریخچه قیمت‌های قبلی یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی به طور اتفاقی رخ نمی‌دهد و به طور کلی این نوسانات با گذشت زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می‌شوند.

در واقع تحلیل تکنیکال، شدت تحمیل (نفوذ) بازار بر عرضه و تقاضا را بررسی می‌کنند. که این بازتابی از تمایلات کلی بازار است. به عبارت دیگر قیمت یک دارایی چیزی جز کشمکش میان نیروی فروش یا خرید بر یکدیگر نیست. این نیروها با احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارتباط نزدیکی دارد. (به خصوص درباره‌ی ترس و طمع).

نکته قابل تامل درباره تحلیل تکنیکال این است که درصد خطای آن در بازارهایی که شرایط عادی و حجم و نقدینگی بالا دارند، بسیار پایین و پیش‌بینی‌ آن قابل اطمینان‌تر است. بازارهای پرحجم کمتر در معرض دست‌کاری قیمتی قرار دارند و تاثیرپذیری آن‌ها از موارد غیرعادی خارجی کمتر است؛ نتیجه چنین شرایطی این است که سیگنال‌های غلط در آن کمتر ایجاد می‌شود و تحلیل تکنیکال نقش پررنگی در آن‌ها دارد.

شاخص‌ها و اندیکاتورهای متداول تحلیل تکنیکال

معامله گران به منظور بررسی موشکافانه‌ی قیمت‌ها و در نهایت یافتن فرصت‌های مطلوب از انواع مختلفی از ابزارهای نموداری (چارت محور) که به اندیکاتور یا شاخص معروف هستند، استفاده می‌کنند. آنها به کمک اندیکاتور یا شاخص‌های تکنیکال، توانایی شناسایی روندهای موجود را پیدا کرده و اطلاعات روشن و هوشمندانه‌ای از روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند، پیدا می‌کنند. از آنجایی که این شاخص‌ها و اندیکاتورها همیشه درصدی خطا دارند، برخی از معامله‌گران همزمان از چندین شاخص یا اندیکاتور به عنوان راهی برای کاهش خطرات(ریسک) استفاده می‌کنند.

سرفصل‌های این آموزش

میانگین متحرک ساده (SMA)

معمولا معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، شاخص‌ها و معیارهای مختلفی برای تعیین روند بازار بر اساس نمودارها و تاریخچه قیمت‌ها به کار می‌برند.

در بین تعداد زیادی اندیکاتور، میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده‌ی تریدرها است. همانطور که از نامش پیداست، قیمت‌های پایانی یک دارایی در یک بازه زمانی تعیین شده را محاسبه می‌کند؛ به بیان دیگر (SMA)، متوسط قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است.

خط نارنجی SMA که در بسیاری از نقاط به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل کرده است.

نحوه‌ی استفاده SMA:

به طور کلی اگر قیمت بالای خط میانگین متحرک باشد، گفته می شود که روند صعودی است و برعکس اگر قیمت پایین خط میانگین باشد، روند نزولی است. اما این تمام ماجرا نیست. گاهی یک خبر می‌تواند باعث تغییر روند بشود. به این معنی که با وجود اینکه خط میانگین متحرک به شما سیگنالی برای خرید یا فروش می‌دهد، اما بازار طبق پیش‌بینی شما پیش نمی رود. راه‌حل چیست؟

شما میتوانید همزمان با چند شاخص میانگین متحرک کار کنید تا روند بازار را بهتر پیش بینی کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) نسخه اصلاح شده از میانگین متحرک ساده (SMA) است. در این اندیکاتور قیمت‌های بسته شده‌ی اخیر، وزن بیشتری نسبت به قیمت‌های قدیمی‌تر دارند؛ به بیانی دیگر «میانگین متحرک‌نمایی» همان «میانگین وزنی متوسط قیمت» است که قیمت‌های اخیر، وزن بیشتری را در محاسبه دربرمی‌گیرند.

خط نارنجی SMA و خط آبی EMA را نشان میدهد.

به زبان ساده، میانگین متحرک نمایی از میانگین متحرک ساده سریع‌تر به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد. از طرفی می‌دانیم، هر چه شما سریع‌تر روند بازار را تشخیص بدهید، می‌توانید سود بیشتری هم بدست بیاورید. اما نقطه ضعف میانگین متحرک نمایی این است که همانطور که سرعت آن در نمایش روند بالاست، می تواند به خطا نوسانات قیمتی را به صورت تغییر روند نمایش دهد. و این باعث می شود که کمتر قابل اتکا باشد.

میانگین متحرک نمایی برای افرادی که به صورت کوتاه‌مدت معامله می‌کنند گزینه‌ی بهتری است. خیلی از تریدرها از هر دو میانگین به صورت همزمان استفاده می‌کنند تا درک بهتری از روند بازار پیدا کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص دیگری که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که زیرمجموعه‌ای از اسیلاتورها شناخته می‌شوند. برخلاف میانگین متحرک ساده که به سادگی تغییرات قیمت را در طول زمان دنبال می‌کند، اسیلاتورها فرمول‌های ریاضی را روی داده‌های قیمتی اعمال کرده و خروجی آن‌ها در محدوده‌هایی از پیش تعیین شده قرار می‌گیرد. در مورد RSI، این محدوده از ۰ تا ۱۰۰ است.

در این تصویر RSI در محدوده‌ی ۶۰ قرار دارد.

نحوه‌ی استفاده از RSI:

• RSI زیر ۳۰ سیگنال خرید: عددهای زیر ۳۰ شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز بیش از حد فروخته شده است. خیلی از تریدرها این نقطه را مناسب برای خرید می‌دانند. چون به اندازه ی کافی این ارز فروخته شده و به احتمال زیاد زمان اصلاح و صعودی شدن بازار است.
• RSI بالای ۷۰ سیگنال فروش: عددهای بالای ۷۰ شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز زیادی خریداری شده است. پس احتمال ریزش قیمت وجود دارد. چون بسیاری از خریداران برای اینکه سود خود را گرفته اند دارایی‌هایشان را می‌فروشند.

شاخص Stochastic RSI

علاوه بر ابزارهای ابتدایی و ساده در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهایی وجود دارند که برای تولید داده نیازمند چندین اندیکاتور دیگر هستند. برای مثال برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic RSI)، یک فرمول ریاضی به RSI معمولی اضافه می‌شود و نتیجه آن با توجه به (RSI) و آن فرمول ریاضی محاسبه می‌شود.

در تصویر بالا شاخص Stoch RSI در زیر بازه ۲۰ قرار دارد و انتظار می‌رود که با اصلاح قیمتی به سمت بالا حرکت کتد.

نحوه‌ی استفاده Stoch RSI:

استوکستیک RSI، مانند RSI از شاخص‌های اسیلاتور است، که بین بازه ی ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.

• اگر شاخص به زیر ۲۰ برود، شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز بیش از اندازه فروخته شده است و احتمال صعود قیمت وجود دارد.
• اگر شاخص بالای ۸۰ برود، شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز بیش از حد خریداری شده است. پس احتمال ریزش قیمت وجود دارد.
• از خط میانی ۵۰ میتوان برای تشخیص روند بازار استفاده کرد. بالای ۵۰ روند صعودی و پایین ۵۰ روند نزولی را می‌توان انتظار داشت.

باند بولینجر (Bollinger Bands)

شاخص باند بولینجر (Bollinger Bands) نوع دیگری از اسیلاتورها است که در بین معامله‌گران محبوبیت بسیاری دارد. باند بولینجر برای پیش‌بینی وضعیت احتمالی بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) و همچنین اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود.

به زبان ساده این شاخص به ما می گوید که با بازاری ساکت سروکار داریم و یا بازاری پرنوسان و شلوغ:

• زمانی که بازار آرام است، پهنای باند کوچک میشود.
• زمانی که بازار پرنوسان است، پهنای باند بزرگ می شود.

همانطور که مشخص است، قیمت بعد از برخورد با باند بالایی به سمت خط میانی حرکت کرده است.

باند بولینجر از سه خط تشکیل شده است:

• باند بالایی
• خط میانی
• باند پایینی

خط میانی همان خط میانگین متحرک ساده است. خطوط بالایی و پایینی، انحراف معیارهای حول خط شاخص قدرت وابسته میانی هستند. در اینجا قصد نداریم انحراف معیار یا فرمول‌های این شاخص را بازگو کنیم، بلکه نحوه‌ی استفاده از این شاخص را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه‌ی استفاده BB:

به طور کلی قیمت تمایل دارد که به سمت خط میانی حرکت کند. این تمام کاربرد و نکته ی مهم استفاده از شاخص بولینجر است.

• اگر قیمت خیلی صعودی و به خط بالایی باند برسد، احتمال بازگشت و ریزش به سمت خط میانی وجود دارد.
• اگر قیمت خیلی ریزشی و به خط پایینی نزدیک شود، احتمال بازگشت و صعود به سمت خط میانی وجود دارد.

به بیانی ساده‌تر، از باند بولینجر برای تشخیص خطوط مقاومت و حمایتی استفاده می‌شود.

شاخص مکدی (MACD)

مثال دیگر اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) است که به اختصار MACD نامیده می‌شود.

تمایز خط آبی از خط سیگنال به راحتی ممکن نیست، و سیگنال خیلی قوی به ما نمی‌دهد. اما خطوط بالای هیستوگرام قرار دارند.

به طور کلی مکدی با سه خط (سه مفهوم) نمایش داده می‌شود.

• خط اول میانگین متحرک سریع‌تر را نشان می‌دهد. (خط آبی)
• خط دوم میانگین متحرک کندتر را نشان می‌دهد. (خط قرمز- خط سیگنال)
• خط سوم اختلاف بین خط اول و دوم را نمایش می‌دهد. (هیستوگرام-سفید)

تریدرها از این خطوط، سیگنال‌های خرید یا فروش را دریافت می‌کنند. چطور؟

نحوه‌ی استفاده MACD:

زمانی که خط اول (آبی)، خط سیگنال (قرمز) را قطع می‌کند، و به بالا یا پایین آن حرکت می‌کند، سیگنال خرید یا فروش استخراج می‌شود.

• سیگنال خرید: خط آبی، خط سیگنال را قطع کند و به بالای آن حرکت کند.
• سیگنال فروش: خط آبی، خط سیگنال را قطع کند و به پایین آن حرکت کند.

اما این سیگنال‌ها خیلی قوی نیستند، و در بسیاری از موارد با تغییر قیمت روند باز هم تغییر می‌کند.

خط میانی یا هیستوگرام ابزاری است برای تقویت سیگنال‌ها:

• اگر سیگنال صعودی و در بالای خط میانی باشد، سیگنال خرید قوی‌تر است.
• اگر سیگنال نزولی و در پایین خط میانی اتفاق بیفتد، سیگنال فروش قوی‌تر است.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که مک‌دی با اختلاف بالای خط میانی (هیستوگرام) است.

سیگنال‌های معاملاتی

به طور کلی اندیکاتو‌رها دید خوبی نسبت به روندهای کلی بازار به یک معامله‌گر می‌دهد، اما از آن‌ها می‌توان برای یافتن نقاط احتمالی ورود و خروج (سیگنال خرید یا فروش) هم استفاده کرد؛ این سیگنال‌ها ممکن است در شرایط خاصی در نمودار یک اندیکاتور ایجاد شوند.

همانطور که قبلاً بحث شد، سیگنال‌های معاملاتی تولید شده از سوی تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نیستند و همیشه باید درصدی را برای خطا (سیگنال‌های غلط) از جانب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در نظر گرفت. این امر کمی در بازار ارزهای دیجیتال نگران‌کننده است؛ چون در این بازار، دارایی‌ها حجم کمتری دارند و طبعا نوسانات بیشتری را نسبت به بازارهای سنتی تجربه می‌کنند.

نقدی مخالف بر تحلیل تکنیکال

گرچه امروزه تحلیل تکنیکال به طور گسترده در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد اما از نظر بسیاری از متخصصان، تحلیل تکنیکال روشی بحث‌برانگیز و غیر‌قابل اعتماد است. به عبارتی گفته می شود که چون افراد زیادی به آن فکر می‌کنند، وقایع رخ می‌دهد. منتقدان معتقدند در شرایط بازارهای مالی اگر تعداد زیادی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به انواع یکسانی از شاخص‌ها مانند خطوط حمایت و مقاومت اعتماد کنند، احتمال عملکرد صحیح این شاخص‌ها افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که هر تحلیل‌گر با روش خاص خود و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف و زیاد، نمودارها را تجزیه و تحلیل می‌کند. این بدان معناست که عملا استفاده از یک استراتژی خاص و یکسان برای تعداد زیادی از معامله‌گران غیرممکن است.

تحلیل بنیادین در مقابل تحلیل تکنیکال

پیش‌فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت‌های حال حاضر در بازار تمام عوامل بنیادی مربوط به یک دارایی خاص را منعکس می‌کند. بر خلاف رویکرد تحلیل تکنیکال که عمدتا بر داده‌های قیمتی و تاریخچه قیمتی و حجم (نمودارهای بازار) متمرکز است، تحلیل بنیادین یا فاندامنتال به تحقیق گسترده پیرامون عوامل کیفی پروژه اصرار دارد.

در تحلیل بنیادین، دیدگاه این است که عملکرد آینده یک دارایی به چیزهایی بیش از داده‌های تاریخی وابسته است؛ اساساً تحلیل بنیادین روشی است که برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت، یک تجارت یا یک دارایی استفاده می‌شود. در این تحلیل طیف گسترده‌ای از شرایط خرد و کلان اقتصادی مانند مدیریت و شهرت شرکت، رقابت در بازار و نرخ رشد و سلامت صنعت در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین، ممکن است این‌گونه در نظر بگیریم که برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتا به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می‌شود، تحلیل بنیادین با در نظر گرفتن زمینه و پتانسیل‌های موجود در یک دارایی، می‌تواند برای یک تحلیل‌گر مشخص کند که آیا یک دارایی بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا خیر. درحالی که بیشتر معامله‌گران کوتاه مدت ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، ترجیح مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بلند مدت، تحلیل بنیادین است.

یک مزیت مهم در تحلیل تکنیکال این است که به داده‌های کمی متکی است. بنابراین چارچوبی بی‌طرفانه برای تحقیق عینی از تاریخچه قیمتی فراهم می‌کند و برخی حدس و گمان‌ها که با رویکرد کیفی‌ در تحلیل بنیادین ارائه می‌شود را از بین می‌برد.

با این حال تحلیل تکنیکال علی‌رغم سروکار داشتن با داده‌های تجربی کماکان تحت تأثیر تعصبات و طرفداری‌‌های شخصی است. به عنوان مثال یک معامله‌گر که به شدت یک ارز را پیش داوری کرده، طوری از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره ببرد و اطلاعات را ناخودآگاه دستکاری کند که نهایتا آن گونه که دوست دارد تصمیم بگیرد. در بسیاری از موارد این اتفاق بدون آگاهی آنها رخ می‌دهد. علاوه بر این در دوره‌هایی که بازارها الگو یا روند مشخصی ندارند، تحلیل تکنیکال ممکن است شکست بخورد.

سخن آخر

جدا از نقد و بحث‌های طولانی درباره اینکه کدام روش تحلیل بهتر است، به نظر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین توسط بسیاری از افراد مورد پذیرش است. درحالی که تحلیل بنیادین بیشتر به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مربوط می‌شود، تحلیل تکنیکال ممکن است اطلاعات روشنی در مورد شرایط بازار در روند کوتاه‌مدت فراهم کند. احتمالا این اطلاعات، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مفیدتر است.

اندیکاتور RSI چیست؟ همه چیز درباره RSI در تحلیل رمزارزها

به عمل بررسی رویدادهای گذشته بازار به عنوان روشی برای پیش بینی روند و نوسان قیمت آینده، تحلیل تکنیکال (TA) می‌گویند. از بازار سنتی تا بازار ارزهای دیجیتال، اکثر معامله کنندگان به ابزار تخصصی برای انجام این تحلیل‌ها وابسته بوده‌اند و اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از این ابزارهاست. اما اندیکاتور RSI چیست ؟‌ در این مقاله به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ، آموزش RSI ارز دیجیتال، بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI، معرفی اندیکاتور استوک ار اس ای و آموزش اندیکاتور Stocastic RSI می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

افرادی که ترید یا خرید و فروش می‌کنند، با شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی آشنایی دارند که به آنها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن کمک می‌کنند. اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پاسخ به این سوال که سوال شاخص RSI چیست، باید بگوییم که این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته و ابزاری است که معامله کنندگان یا تریدرها با استفاده از آن می‌توانند عملکرد رمز ارز خاص در مدت زمان مشخص را بررسی کنند. این شاخص اساسا یک اسیلاتور نوسانی (Oscillator یک ابزار تحلیل تکنیکال است که دو محدوده بالایی و پایینی در قیمت‌های بسیار بالا و بسیار پایین می‌سازد و یک اندیکاتور روندی بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند) است که مقدار و سرعت نوسانات قیمت را اندازه گیری می‌کند. بر اساس پروفایل معامله کنندگان و برنامه معاملاتی آنها، شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

آر اس آی چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

روند اصلی یک ارز دیجیتال ابزار مهمی برای اطمینان از این است که دیتایی که RSI به ما نشان می‌دهد صحیح است. برای مثال، کانستنس براون (Constance Brown) تحلیلگر معروف بازار، این موضوع را برای اولین بار دریافت که اگر در روند صعودی، شاخص ار اس ای در منطقه فروش بیش از حد (کمتر از ۳۰) باشد، یعنی قیمت احتمالا بسیار بالاتر از ۳۰ درصد است و اگر در روند نزولی، اندیکاتور RSI در محدوده ۷۰ (خرید بیش از حد) باشد، یعنی احتمالا قیمت پایین تر از ۷۰ درصد است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی روند نزولی، آر اس آی به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد حرکت می‌کند و منطقه خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. این علامت به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که شرایط بازار نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از تریدرها در روندهای قدرتمند، خطوط روند افقی را در بین سطح ۳۰ و ۷۰ درصد قرار می‌دهند تا بتوانند مناطق خرید و فروش بیش از اندازه را بهتر تشخیص دهند.

مفهوم سطوح خرید و فروش بیش از حد مرتبط با روندها، باید با دیگر تکنیک‌ها و سیگنال‌های تریدینگ ترکیب شود تا روند را تایید کند. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های خرسی در زمانی که قیمت نزولی است، می‌تواند نشان دهنده ادامه روند خرسی باشد. این موضوع می‌تواند از سیگنال‌های اشتباهی که شاخص RSI می‌تواند تولید کند، جلوگیری کند.

تفسیر محدوده‌های آر اس آی

معمولا زمانی که RSI از سطح افقی ۳۰ به سمت بالا عبور می‌کند، ما سیگنال صعودی خواهیم داشت و اگر ار اس ای سطح افقی ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، ما معمولا علامت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین این نشانه‌ها علامت‌های معکوس شدن قیمت و یا پولبک (Pullback) هستند. پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال اصلاح است و پس از اصلاح می‌خواهد روند اصلی خود را ادامه دهد.

در طی روندها، ممکن است RSI در یک منطقه بی‌روند (Range) حرکت کند. این را زمانی می‌توان دید که در روند گاوی، آر اس آی در بالاتر از سطح ۳۰ می‌ماند و ممکن است چند بار هم با سطح ۷۰ برخورد داشته باشد، اما از آن عبور نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر RSI در بین محدوده‌های ۳۰ و ۷۰ حرکت کند، ما روند Range را خواهیم داشت.

این تفاسیر به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم پتانسیل معکوس شدن قیمت را تشخیص دهیم. مثلا اگر در یک روند صعودی، ار اس ای نمی‌تواند به ۷۰ برسد و چند بار با این سطح برخورد می‌کند اما نمی‌تواند آن را بشکند، و بعد به پایین تر از سطح ۳۰ نزول می‌کند، ما متوجه می‌شویم که این روند صعودی ضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است.

برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد؛ اگر در روند نزولی، آر اس آی نتواند به ۳۰ یا پایین تر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ حرکت کند، این روند نزولی تضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است. تریدلاین‌ها و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده در این مواقع هستند.

با استفاده از RSI چگونه می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد؟

علیرغم مقادیر ۳۰ و ۷۰ آر اس آی که بیانگر شرایط فروش و خرید بیش از حد هستند، معامله کنندگان می‌توانند از این اندیکاتور برای پیش‌بینی روندهای برگشتی یا شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کنند؛ چنین رویکردی بر اساس واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی به شرایطی می‌گویند که قیمت و مقدار RSI برخلاف یکدیگر پیش می‌روند. بنابراین مقدار RSI افزایش می‌یابد و کف قیمت را بالا می‌کشد، در حالی که قیمت کاهش می‌یابد و کف قیمت را کاهش می‌دهد. واگرایی صعودی نشان می‌دهد که علیرغم روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.

در مقابل، واگرایی نزولی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود است. بنابراین، مقدار RSI کاهش می‌یابد و قیمت دارایی افزایش می‌یابد.

به خاطر داشته باشید که واگرایی‌های RSI طی روندهای قوی یا شارپی بازار قابل اتکا نیستند. این موضوع بدان معنا است که روند نزولی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی زیادی را به همراه داشته باشد. به این دلیل، بهتر است واگرایی‌های این اندیکاتور برای بازارهایی با نوسان کم استفاده شود.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی صعودی زمانی نشان داده شده که ار اس ای کف‌های بالاتری ساخته، در حالی که قیمت کف‌های پایین تری ساخته است. این سیگنال صحیحی است؛ اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که روند در یک جهت به صورت بلندمدت ادامه می‌یابد، به ندرت اتفاق می‌افتند.

استراتژی رد شدن نوسان گاوی یا خرسی RSI

روش دیگری برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی زمانی است که RSI ارز دیجیتال قادر نیست منطقه خرید یا فروش بیش از اندازه را بشکند. این سیگنال با نام “رد شدن نوسان گاوی” یا خرسی شناخته می‌شود و ۴ بخش دارد:

• ار اس ای وارد منطقه فروش بیش از حد می‌شود.
• دوباره به بالاتر از محدوده ۳۰ می‌رسد.
• RSI دوباره به سطح ۳۰ میرسد، اما نمی‌تواند آن را قطع کند.
• سپس شاخص قدرت نسبی به سطح بالاتری باز می‌گردد.

نمونه این استراتژی را در چارت زیر می‌بینید. استفاده از این اندیکاتور به این صورت، بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمتی است. این استراتژی در سطح خرید بیش از حد نیز استفاده می‌شود.

تاریخچه RSI

آر اس آی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “مفاهیم موجود در سیستم‌های معاملات فنی” همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نظیر پارابولیک SAR، محدوده میانگین واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) معرفی کرد.

وایلدر قبل از آن که به تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود، به عنوان مهندس فنی و توسعه دهنده املاک کار می‌کرد. او معاملات سهام را در سال ۱۹۷۲ شروع کرد، اما در این زمینه زیاد موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربیات معاملاتی خود را به صورت فرمول‌ها و اندیکاتورهای ریاضیاتی درآورد که بعدا توسط بسیاری از معامله کنندگان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفت. کتاب وایلدر تنها طی ۶ ماه نوشته شد و علیرغم آن که حدود ۵۰ سال قبل نوشته شده، اما همچنان مرجعی برای بسیاری از تریدرها و تحلیلگران است.

آموزش RSI بیت کوین

اندیکاتور ار اس ای به طور پیش‌فرض، تغییرات قیمت دارایی مورد نظر را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز برای نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می‌کند.

همانطور که اشاره شد، RSI یک اندیکاتور تکنیکال نوسانی است که یکی از ابزارهای تکنیکال معاملات است و نرخ تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که روند این اندیکاتور صعودی باشد، نشان می‌دهد که بیت کوین در حال خریداری شدن است و اگر روند این اندیکاتور نزولی باشد، نشانه این است که فشار فروش اولین رمز ارز در حال افزایش است.

RSI همچنین شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد بیت کوین را برای معامله کنندگان آسان می‌کند. این اندیکاتور با در نظر گرفتن ۱۴ دوره زمانی، قیمت بیت کوین را در مقیاس صفر تا صد ارزیابی می‌کند. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد نشان دهنده این است که قیمت بیتکوین در منطقه فروش بیش از حد (OverSold) رسیده و اگر بالاتر از ۷۰ باشد بیانگر این است که قیمت بزرگ ترین ارز دیجیتال به محدوده خرید بیش از اندازه (OverBought) رسیده است. نمودار بالا RSI بیت کوین را نشان می‌دهد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در مناطق فروش بیش از حد، عقلانی نیست که اقدام به فروش کنیم و در محدوده فروش بیش از حد نیز نباید خرید کنیم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور برای ۱۴ دوره زمانی است، اما معامله کنندگان می‌توانند این دوره‌های زمانی را بر اساس استراتژی خود کمتر یا بیشتر کنند؛ ار اس ای هفت روزه در خصوص نوسانات قیمت از حساسیت بیشتری نسبت به RSI بیست و یک روزه برخوردار است. به علاوه، تنظیمات کوتاه مدت را می‌توان طوری تنظیم کرد که به جای ۳۰ و ۷۰، مقادیر ۲۰ و ۸۰ را به عنوان شرایط فروش و خرید بیش از حد در نظر گرفت.

برخی از تریدرهای حرفه ای معتقدند که برای ترید روزانه، بهترین تنظیمات اندیکاتور ار اس ای ارقام ۲ تا ۶ هستند. البته بابد با این تنظیمات در تایم فریم‌های مختلف معامله کنید تا ببینید کدام بازه زمانی برای شما مناسب تر است.

اما در مجموع هیچ تنظیمات دقیقی وجود ندارد که همه بتوانند با استفاده از آن در بازار سود کنند. شما باید با تایم فریم‌ها و تنظیمات مختلف پوزیشن باز کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است. البته باید گفت که از اندیکاتور ار اس ای نباید به تنهایی استفاده کرد و باید آن را با شاخص‌های دیگر ترکیب کرد تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

این اندیکاتور شتاب و قدرت روندهای نزولی و صعودی را مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری که در زیر چارت قرار ی گیرد، نشان می‌دهد. مانند بسیاری از دیگر Indicatorها، آر اس آی نیز در روندهای بلندمدت قابل اطمینان تر است.

سیگنال‌های درستِ معکوس شدن به ندرت اتفاق می‌افتند و تشخیص سیگنال‌های صحیح و غلط دشوار است. برای مثال، پس از کاهش ناگهانی قیمت یک رمز ارز، RSI تقاطع گاوی نشان می‌دهد، که این یک سیگنال صعودی غلط است.

از آنجایی که این شاخص شتاب قیمت را نشان می‌دهد، می‌تواند در محدوده‌های خرید یا فروش بیش از حد تا مدت زیادی باقی بماند، در حالی که قدرت روند ارز دیجیتال مورد نظر در جهت معکوس آن است.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک ار اس ای در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (یا همان RSI استاندارد) است و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص آر اس آی استاندارد دارد و همانند این اندیکاتور محدوده‌های خرید و فروش بیش از حد را مشخص می‌کند. این Indicator در سال ۱۹۹۴ توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

اندیکاتور Stoch RSI در تحلیل‌های فنی استفاده می‌شود و مقدار آن بین ۰ الی ۱ (یا ۰ الی ۱۰۰ در نمودارهای مختلف) است.

در این ویدیو، به طور کامل درباره استوک ار اس ای و تاریخچه آن آشنا شدیم. حالا ببینیم روش کار این اندیکاتور چگونه است.

روش کار Stoch RSI چیست؟

روش کار اندیکاتور استوک ار اس ای مانند RSI استاندارد است؛ به این صورت که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین می‌کند. این شاخص معمولا مابین اعداد ۰.۲ و ۰.۸ و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایین تر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود. اینجا معمولا به عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود. اینجا سیگنال فروش برای تریدر مطرح می‌شود.

همانند RSI تنظیمات زمانی پیش فرض برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه است. یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

از اندیکاتور استوک ار اس ای اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای معکوس شدن قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می‌شوند تا پیش بینی‌ها را دقیق تر کنند. یکی از این اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه است. شاخص SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند.

بدین ترتیب، RSI استوکاستیک باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال‌های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

مقایسه آر اس آی استاندارد با استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیاری برای ارزیابی این است که قیمت یک دارایی با چه سرعتی حرکت می‌کند و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص تغییر می‌کند. شاخص قدرت نسبی در مقایسه با استوکاستیک ار اس ای، اندیکاتور کندتری است و سیگنال‌های معاملاتی کمتری تولید می‌کند. به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد، باعث ایجاد اندیکاتور RSI استوکاستیک به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود. در نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند بیشتر است و به تریدرها فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد؛ اما تولید سیگنال‌های معاملاتی بسیار زیاد، خطرناک تر نیز هستند؛ زیرا سیگنال‌های اشتباه یا نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال‌های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI وجود دارد.

به دلیل سرعت و حساسیت بالا، استوکاستیک RSI می‌تواند برای تریدرها، سرمایه گذاران و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، در پاسخ به پرسش اندیکاتور RSI چیست باید بگوییم که ار اس ای یک اسیلاتور است، که با استفاده از آن می‌توان روند قیمتی را تشخیص داد، نقاط ورود و خروج از پوزیشن را پیدا کرد، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد، مناطق خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کرد و واگرایی‌ها را تشخیص داد. این شاخص معمولا بین اعداد ۷۰ و ۳۰ حرکت می‌کند و تنظیمات پیش فرض آن ۱۴ دوره است.

استوکاستیک RSI نیز بسیار شبیه به آر اس آی استاندارد است؛ با این تفاوت که سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و بین ارقام ۸۰ و ۲۰ حرکت می‌کند.

باید همواره به خاطر داشته باشیم که هیچ اندیکاتوری صد درصد کارآمد نیست؛ مخصوصا اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باید این اندیکاتورها را همراه با سایر شاخص‌ها در نظر بگیرید تا از دریافت سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنید.

وضعیت ایران بر اساس شاخص قدرت نرم مؤسسه پورتلند

هدف گزارش حاضر آن است که با توجه به شاخص‌های موردبررسی مؤسسه پورتلند در خصوص قدرت نرم، رتبه کشور ایران در این شاخص را از دیتابانک‌های مختلف لحاظ و محاسبه کند.

محدثه جلیلی

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی

مقدمه

اصطلاح قدرت شاخص قدرت وابسته نرم در سال 1990 م برای اولین بار توسط جوزف نای، استاد دانشگاه هاروارد، در کتاب «تغییر ماهیت قدرت آمریکایی» به کارگرفته شد. وی در سال ۲۰۰۴م مفهوم قدرت نرم را در کتاب «قدرت نرم: راه موفقیت در سیاست‌های جهانی» بسط داد. وی معتقد است قدرت نرم می ‌ تواند زمینه اندیشیدن درباره سرمایه ‌ های گوناگون را در جهان هموار سازد. جوزف نای این اصطلاح را در توصیف قابلیت کشورها برای جذب و متقاعدسازی در راستای تحقق اهداف سیاست خارجی به کار برد و آن را در برابر پرداخت مالی یا اجباری قرار می ‌ دهد. اهمیت این قدرت در آن است که با کم ‌ ترین هزینه در مقایسه با قدرت سخت می ‌ تواند اهداف کلیدی در عرصه بین ‌ الملل را محقق کند . بنابراین، قدرت نرم «توانایی تأثیرگذاری بر دیگران برای کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت به جای اجبار یا تطمیع است». دیپلماسی عمومی به‌ویژه دیپلماسی کشور آمریکا بسیار از ابزارهایی که قدرت نرم در اختیار آن قرار می ‌ دهد، بهره برده است. نای زمانی اندیشه خود در خصوص قدرت نرم و تأثیر آن بر سیاست خارجی را بیان کرده بود که جهان از کشمکش ‌ های جنگ سرد فاصله گرفته بود و دولت آمریکا «طراحی الگوی نقش ‌ آفرینی در عرصه فراجنگ سرد» را پیش ‌ روی محققان این عرصه قرار داده بود (1). نای در 1990م در مقاله ‌ ای با عنوان «تحول طبیعت قدرت جهان» قدرت را به‌عنوان 1) انجام امور و 2) کنترل دیگران برای دستیابی به اهداف و خواسته ‌ ها تعریف می ‌ کند که به میزان قدرت تحت مالکیت وابسته است. در مقاله ‌ ای دیگر، وی استدلال می ‌ کند که با توجه تحولات عظیم پیش ‌ رو، کشوری که در ترکیبی از 3 جنبه قدرت سخت، قدرت اقتصادی و قدرت نرم توانمند باشد، می ‌ تواند در مدیریت سیاست جهانی نقشی تأثیرگذار ایفا کند (2). البته، نای فراتر از این، ابزارهای رسیدن به این قدرت ‌ ها را نیز مشخص ‌ می ‌ کند.

مقوله ‌ بندی و تفکیک کمیتی قدرت نرم در سطح ملی کار به‌غایت پیچیده و دردسرسازی است و پیشینۀ روش ‌ شناختی برای این امر ضعیف است . شاخص تحقیق، ضمن مقایسه قابلیت نسبی قدرت نرم کشورها، کیفیت نهادهای سیاسی یک کشور را می‌سنجد و گستره نفوذ فرهنگی آن‌ها، قدرت شبکه دیپلماتیک، شهرت جهانی نظام آموزش عالی آن‌ها، جذابیت مدل اقتصادی و تعامل دیجیتالی‌شان با جهان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد . بر اساس عقیده نای، مؤسساتی به اندازه ‌ گیری و راهنمایی در پیشبرد اهداف قدرت نرم کشورها همت دارند، از جمله مؤسسه مشورتی پورتلند. با توجه به محدودیت ‌ های مالی دولت ‌ ها و رشد سریع فنّاوری، این مؤسسه ایالت ‌ های آمریکا را تشویق به اتکا به قدرت شبکه برای غلبه بر قدرت چالش ‌ برانگیز سیاست خارجی می ‌ کند. در توضیحات اهداف این مؤسسه آمده است: موفقیت بیش از هر زمان دیگر بستگی به توانایی جذب، ساخت و بسیج شبکه‌های بازیگران برای همکاری با یکدیگر دارد. کسانی که توانایی انجام این کار را دارند، تغییرات و شکل دادن رویدادهای جهانی در آینده را خواهند داشت. با این مأموریتی که مؤسسه برای خود تعریف کرده، به ارزیابی قدرت نرم کشورهای منتخب فعالیت دارد. بر اساس گزارش موسسه مشورتی پورتلند در خصوص «30 قدرت برتر نرم در سال 2016م» توانمندی قدرت نرم کشورها موردبررسی قرارگرفته است و با استناد به نظرسنجی‌های صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان، 30 کشور برتر از نظر قدرت نرم طبقه‌بندی ‌شده‌اند. همان‌گونه که اشاره شد، داده‌های عینی به 6 مقوله ظرفیت‌های فرهنگی، دیجیتالی، آموزش عالی، بخش خصوصی، حکومت‌مداری و تعامل بین‌المللی تقسیم‌شده است که در شکل زیر نشان داده‌شده است.

در این رتبه ‌ بندی کشور ایران لحاظ نشده است. هدف گزارش حاضر آن است که با توجه به شاخص ‌ های موردبررسی مؤسسه پورتلند در خصوص قدرت نرم، رتبه کشور ایران در این شاخص را از دیتابانک ‌ های مختلف لحاظ و محاسبه کند. ازآنجاکه از شاخص ‌ های مؤسسه مذکور برای بررسی شاخص قدرت نرم در ایران استفاده می ‌ شود تا حد امکان از دیتابانک ‌ های مورداستفاده همین مؤسسه لحاظ خواهد شد. درصورتی‌که کشور ایران در دیتابانک موردبررسی مؤسسه فاقد اطلاعات آماری باشد، دیتابانک معتبر دیگری لحاظ خواهد شد.

متغیرهای موردبررسی شاخص ‌ های قدرت نرم

1-آموزش) جوزف نای در تحلیل خود، آموزش را در مقوله «فرهنگی» منابع قدرت نرم می‌آورد. قابلیت هر کشور برای جذب دانشجویان خارجی یا تسهیل تبادلات علمی و آموزش‌ها اهرمی قوی در دیپلماسی عمومی محسوب می‌شود. هدف از زیرشاخص «آموزش»، درک پدیده تحصیل و نقش کشورها در نظام‌های آموزش در سطح جهانی و جایگاه آن‌ها در ارائه آموزش برتر هست.

2-تعامل) هدف زیرشاخص مشارکت سنجش منابع دیپلماسی کشور، شناخت ردپاهای جهانی و گستره مشارکت در جامعه بین‌المللی است. در اصل این شاخص دربرگیرنده قابلیت کشورها در تعامل با مخاطبان جهانی پیرامون ایجاد همکاری و در نهایت، تسهیل دستاوردهای جهانی است.

3-حکومت) زیرشاخص حکومت برای ارزیابی نهادهای دولتی، ارزش‌های سیاسی و پیامدهای مهم سیاست عمومی است. هنگام بررسی همکاری بین‌المللی در سیاست خارجی، کشور جذاب کشوری است که دولتش در نظم و سامان باشد.

4-دیجیتال) زیرشاخص دیجیتال مؤلفه مهم و جدیدی برای سنجش قدرت نرم است. رسانه، تجارت، دولت و تعاملات روزمره اجتماعی به خاطر فناوری متحول شده‌اند. اتخاذ زیرشاخص دیجیتال برای درک این تحول است که کشورها تا چه اندازه فناوری را پذیرفته‌اند و چگونه و در چه سطحی توانسته‌اند با دنیای دیجیتالی ارتباط برقرار کنند و همچنین، دیپلماسی دیجیتالی چقدر در میان آن‌ها نفوذ کرده است.

5-فرهنگ) زیرشاخص فرهنگ معیارهایی مانند آمار جهانگردان بین‌المللی، موفقیت جهانی صنعت موسیقی و حتی پیروزی‌های ورزشی بین‌المللی را دربرمی گیرد.

6-کسب‌وکار) اگرچه مؤلفه‌های اقتصادی بیشتر در مقوله سخت قرار می‌گیرند تا قدرت نرم، زیرشاخص کسب‌وکار معیار قدرت یا برون ‌ داد اقتصادی نیست، بلکه هدف آن تعیین جذابیت مدل اقتصادی یک کشور بر اساس رقابت‌پذیری، قابلیت ابتکار و توانایی ارتقای کسب‌وکار و تجارت است. قدرت اقتصادی بیشتر به قدرت سخت ارتباط دارد، اما فاکتورهای اقتصادی درعین‌حال می‌توانند قدرت نرم را ایجاد کنند.

بررسی زیرشاخص ‌ های قدرت نرم در خصوص کشورهای موردبررسی و مقایسه با ایران

در ادامه، نمره ایران در متریک ‌ های معرفی‌شده مؤسسه قدرت نرم در زیرشاخص ‌ های 6 گانه بررسی می ‌ شود. برای احتساب نمره در هر متریک و به‌منظور مقایسه با متریک ‌ های مؤسسه در هر زیرشاخص، سعی شده از دیتابانک معرفی‌شده مؤسسه استفاده شود. در خصوص برخی از متریک ‌ ها که دیتای کشور ایران موجود نبود، از دیتابانک ‌ های معتبر جایگزین استفاده‌شده است. جداول 1 تا 6 گزارش وضعیت ایران در زیرشاخص ‌ های معرفی‌شده است.

جدول شماره 2) وضعیت ایران در زیر شاخص تعامل شاخص soft power

بررسی روش ‌ شناسی احتساب نمره قدرت نرم برای کشور ایران

متریک ‌ های مورد نظر برای هر شاخص در بررسی نمره نهایی قدرت نرم موردبررسی قرار گرفتند. از مجموع 66 متریک در 6 زیر شاخص، تمام متریک ‌ های 3 زیر شاخص (آموزش، حکومت و کسب‌وکار) اطلاعات آماری ایران موجود بوده است. 3 متریک از زیرشاخص تعامل، 2 متریک از زیر شاخص دیجیتال و 4 متریک از زیرشاخص فرهنگ فاقد داده آماری برای کشور ایران بوده ‌ اند و جستجو در دیتابانک ‌ های دیگر نیز نتیجه ‌ بخش نبوده است. با این توضیحات، 57 متریک از 66 متریک دارای دیتا برای کشور ایران بوده است. بنابراین، با دیتاهای موجود 86.36 درصد از وضعیت متریکی قدرت نرم ایران سنجیده خواهد شد. همچنین، به شکل تقریبی 60 درصد از 100 درصد شاخص قدرت نرم را 57 متریک موجود ایران مورد ارزیابی قرار می ‌ دهند. از نظر مؤسسه قدرت نرم، مجموع متریک ‌ ها 70 درصد از وضعیت قدرت نرم کشور خاص را بیان می ‌ دارد و 30 درصد با نظرسنجی از شهروندان موردبررسی مؤسسه هست. با این وجود، باید در خصوص بررسی 6 شاخص قدرت نرم به نکته ‌ ای توجه داشت. وضعیت ایران در دو شاخص کسب‌وکار و حکومت قابلیت تبدیل به یک نمره نهایی و امکان ‌مقایسه با کشورهای دیگر را دارد، اما در خصوص شاخص آموزش این‌گونه نیست. در بسیاری از متریک ‌ ها با تعداد سروکار داریم. برای تبدیل تعداد به یک نمره نهایی نیاز داریم تا مبنایی برای مقایسه داشته باشیم. مؤسسه پورتلند اطلاعات متریکی کشورهای مختلف را نمایش نمی ‌ دهد و تبدیل متریک‌ها به یک نمره نهایی باید در مقایسه با دیتابانک دیگری صورت گیرد. در خصوص یک متریک توانستیم این‌گونه محاسبه کنیم. متریک تعداد مقالات منتشرشده دانشگاهی هر کشور از شاخص آموزش با دیتابانک جهانی مورد مقایسه قرار گرفتند و به درصد تبدیل شدند. در مجموع، این توضیح باید ضمیمه شود که برای تبدیل متغیرهایی که تعداد آن‌ها یا رنکینگ آن‌ها موجود بود، از روش زیر برای تبدیل به درصد استفاده‌شده است:

که در آن ایکس همان مقدار متغیر است و اگر جهت داده مورد نظر منفی بود، مقدار به‌دست‌آمده را منهای یک می ‌ کنیم تا محاسبه درصد درست باشد. در نهایت، 3 متریک از شاخص آموزش (مجموع متریک مورداستفاده موسسه پورتلند 6 متریک)، 13 متریک از شاخص حکومت (مجموع متریک مورداستفاده موسسه پورتلند 14 متریک)، 5 متریک از شاخص دیجیتال (مجموع متریک مورداستفاده موسسه پورتلند 12 متریک) و 9 متریک از شاخص کسب‌وکار (مجموع متریک مورداستفاده موسسه پورتلند 12 متریک) برای محاسبه و مقایسه مورداستفاده بوده است. در انتهای جدول 7 نمره نهایی محاسبه‌شده گزارش‌شده است.

مؤسسه قدرت نرم، برای مقایسه کشورهای مختلف در شاخص ‌ های مختلف، داده ‌ ها را نرمالیزه کرده است. برای نرمالیزه ‌ کردن داده ‌ ها از روش مینی-ماکس mini-max استفاده کرده و داده ‌ ها در رنج 1-0 تبدیل شده ‌ اند. با برابرکردن وزن متریک ‌ ها، نمره زیرشاخص و از ادغام نمره زیرشاخص ‌ ها با هم نمره نهایی برای شاخص قدرت نرم در خصوص هر کشور محاسبه‌شده است. فرمول محاسبه این روش در نشریه OECD (مبتنی بر طراحی شاخص ‌ های ترکیبی) الگوبرداری شده است. فرمول به ‌ کاربرده عبارت ‌ است از:

با این فرمول، جدول شماره 7 نمره زیرشاخص ‌ های 30 کشور برتر در قدرت نرم را برای سال 2015م نشان می ‌ دهد. با این توضیحات داده ‌ های موجود محاسبات صورت گرفت و نمره ایران با توضیحات ارائه‌شده در شاخص دیجیتال بالاتر از دیگر شاخص ‌ ها و کسب‌وکار پایین‌تر از دیگر شاخص ‌ ها بوده است. دو شاخص آموزش و حکومت نیز وضعیت مطلوبی ندارند. به ‌ علاوه، برای دو شاخص فرهنگ و مشارکت هیچ نمره نهایی محاسبه نشده است. در نهایت، میانگین نمره ایران در شاخص قدرت نرم برای سال 2015 برابر با 28.00 هست که از آخرین کشور در رتبه ‌ بندی سال 2015م مؤسسه یعنی برزیل با 41.9 فاصله زیادی دارد.

جدول شماره 7

جمع ‌ بندی

آنچه در این مقاله نگارش شده است، دو بعد را در نظر داشته است: اول، آنکه درصدد برجسته ‌ کردن اهمیت نظری شاخص قدرت نرم بوده است و دوم، اینکه کاستی ‌ های موجود در خصوص اطلاعات آماری را نشان دهد. استفاده از قدرت نرم به‌خصوص در دستیابی به اهداف سیاست خارجی بسیار مهم هست. قدرت نرم درصدد گسترش دامنه نفوذ از طریق شبکه ‌ سازی، برقراری ارتباط اقناعی، تبیین راه ‌ کارهای بین ‌ المللی و افزایش محبوبیت کشور در بین کشورهای جهان است. قدرت و تواناییِ تنظیم یک دستور کار برای شکل ‌ دادن به ترجیحات دیگران، مؤسسه پورتلند را به بررسی و امتیازدهی کشورهای صنعتی و ایجاد رقابت در بهبود وضعیت در این خصوص هدایت کرده است. در این مقاله، وضعیت کشور ایران در مقایسه با متریک ‌ های مورداستفاده مؤسسه پورتلند در 6 شاخص مورد ارزیابی قرارگرفته است. مقاله از دو ضعف عمده رنج می ‌ برد: اول، آنکه داده ‌ ها در خصوص کشور ایران در تمام متریک ‌ های موردبررسی مؤسسه پورتلند موجود نبوده است و دوم، آنکه دردسترس ‌ نبودن داده ‌ ها در متریک ‌ های موردبررسی مؤسسه پورتلند امکان مقایسه در برخی متریک ‌ ها برای کشور ایران را ناممکن ساخته است. به ‌ علاوه، باید به این نکته توجه داشت که برخی داده ‌ ها به علت بین ‌ المللی ‌ نبودن و انتشار ملی (مانند شاخص فرهنگ) و برخی متریک ‌ ها در دیگر شاخص ‌ ها امکان تبدیل به نمره نهایی را نداشت. 2 ایرادی که در اینجا ذکر شد، قابل‌تعمیم به اندازه‌گیری وضعیت سایر شاخص ‌ هایی است که به نحوی خواهان توضیح شرایط کشور هستند. شاخص ‌ ها می ‌ توانند افقی روشن برای برنامه ‌ ریزان کشور نمایان سازند، توان توسعه را در نقطه ‌ های مشخص علامت گذارند و بر اساس برنامه ‌ ای واقع ‌ گرا هدف ‌ گذاری کنند. پورتلند تنها نمونه ‌ ای از مؤسسات مشاور و سنجش در تعداد معدودی از کشورهای صنعتی بود که خواهان بیان نگاه جهانی به وضعیت قدرت در کشورهای منتخب برآمد و البته، شناخت لازم برای برنامه ‌ ریزی را در اختیار کشورها قرار می ‌ دهد و کشورها به‌واسطه آن از جایگاه نسبی قدرت نرم مطلع می ‌ شوند. همچنین، نگاه به آمارهای تولیدشده توسط این مؤسسه نشان می ‌ دهد کشورهای منتخب گرفتار چه چالش ‌ هایی در شاخص مورد نظر هستند. به هر حال، هدف نهایی تنها بهبود هست. هدفی که ارزیابی ‌ هایی از این نوع می ‌ توانند برجای بگذارند:

1. اثر سیاست ‌ ها می ‌ توانند مورد ارزیابی قرار گیرند. بررسی ‌ هایی ازاین‌دست کمک می ‌ کنند میزان پیشرفت مورد داوری قرار گیرد و با درصدی از اطمینان در خصوص اجرا، اصلاح و یا عدم اجرای سیاستی خاص تصمیم‌گیری کرد. همچنین، ضرورت ‌ ها را نیز مشخص می ‌ کنند.

2. ضرورت‌ها مشخص می ‌ شوند: زمانی که بتوانیم تخمینی از وضعیت موجود به صورت واقعی و ذهنی داشته باشیم، می ‌ توان تصمیم گرفت ضرورت ‌ ها در کجاست. افت‌وخیز شاخص ‌ ها ضرورت ‌ ها را تعیین می ‌ کنند.

3. برنامه مشخصی با ابزارهای مشخص پیش ‌ روی سیاست‌گذاران قرار می ‌ دهد. می ‌ توان تصمیم گرفت با چه هدفی و بر مبنای چه ابزاری نیاز به برنامه ‌ ریزی وجود دارد.

منابع

1- کیوان حسینی، سیداصغر؛ جمعه ‌ زاده، راحله (1392هخ)، «تبیین قدرت نرم بر مبنای نگرشی فرانای به کاربست منابع غیرمادی قدرت در سیاست خارجی»، پژوهش سیاست نظری، دوره جدید، شماره 13، 60-139.

2- صدرپور، امیرحسین؛ جمشیدی، محمدحسین و اسلامی، محسن (1395هخ)، «بررسی سازوکار نوین دیپلماسی عمومی بر مبنای نظریه قدرت نرم جوزف نای»، دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات قدرت نرم. صص 183-166.

وضعیت ایران بر اساس شاخص قدرت نرم

بررسی وضعیت کشور ایران در مقایسه با متریک های مورد استفاده موسسه پورتلند در شاخص قدرت نرم

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری محدثه جلیلی ۸ بهمن ۱۳۹۹

استفاده از قدرت نرم به خصوص در رسیدن به اهداف سیاست خارجی و گسترش دامنه نفوذ از طریق شبکه سازی، برقراری ارتباط اقناعی، تبیین راهکارهای بین المللی و افزایش محبوبیت کشور در بین کشورهای جهان بسیار مفید است. وضعیت کشور ایران در مقایسه با متریک های مورد استفاده موسسه پورتلند در۶ شاخص مورد ارزیابی قرارگرفته است. شاخص تحقیق، ضمن مقایسه قابلیت نسبی قدرت نرم کشورها، کیفیت نهادهای سیاسی یک کشور را می سنجد و گستره نفوذ فرهنگی انها، قدرت شبکه دیپلماتیک، شهرت جهانی نظام اموزش عالی انها، جذابیت مدل اقتصادی و تعامل دیجیتالی شان با جهان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

ضرورت و اهداف پژوهش

اهمیت قدرت نرم در ان است که با کمترین هزینه، در مقایسه با قدرت سخت می تواند به اهداف کلیدی در عرصه بین الملل برسد. مقوله بندی و تفکیک کمیتی قدرت نرم در سطح ملی کاری پیچیده است در نهایت داده ها به شش مقوله ظرفیت های فرهنگی، دیجیتالی، اموزش عالی، بخش خصوصی، حکومت مداری و تعامل بین المللی تقسیم شده است که در این رتبه بندی کشور ایران لحاظ نشده است. هدف این پژوهش محاسبه رتبه کشور ایران با استفاده از دیتا بانک های مختلف و با توجه به شاخص های مورد بررسی موسسه پورتلند در خصوص قدرت نرم است.

متغیرهای مورد ارزیابی شاخص قدرت نرم و بررسی زیرشاخص های ان در ایران

در ادامه نمره ایران در متریک های معرفی شده موسسه قدرت نرم در زیر شاخص های شش گانه بررسی می شود. برای احتساب نمره در هر متریک سعی شده است از دیتا بانک معرفی شده موسسه استفاده شود و در خصوص برخی از متریک ها که دیتای کشور ایران موجود شاخص قدرت وابسته نبود، از دیتا بانک های معتبر جایگزین استفاده شده است.

اموزش

قابلیت هر کشور برای جذب دانشجویان خارجی یا تسهیل تبادلات علمی یک اهرم قوی در دیپلماسی عمومی محسوب می شود. هدف از زیرشاخص «اموزش» درک پدیده تحصیل و همچنین نقش کشورها در نظام های اموزش در سطح جهانی و جایگاه ان ها در ارائه اموزش برتر می باشد. طبق بررسی های انجام شده در سال ۲۰۱۶ ایران دارای پنج دانشگاه معتبر در سطح جهان است و در سال ۲۰۱۴ تعداد دانشجویان بین المللی در کشور برابر ۱۱۲۸۸ بوده است.

تعامل

این شاخص دربرگیرنده قابلیت کشورها در تعامل با مخاطبان جهانی، در ایجاد همکاری و درنهایت تسهیل دستاوردهای جهانی با هدف مشارکت سنجش منابع دیپلماسی کشور، شناخت ردپاهای جهانی و گستره مشارکت در جامعه بین المللی است. طبق بررسی انجام شده در سال ۲۰۱۵ میزان کل کمک های توسعه به سایر کشورها ۵۱.۰۳ دلار بوده است. ایران دارای ۲۷ سفارت خانه در خارج از کشور و ۹۶ سفارت خانه در تهران و ۲۶ کنسولگری در خارج از کشور می باشد. کشور ایران در ۲۰ سازمان بین المللی عضو است.

حکومت

زیرشاخص حکومت برای ارزیابی نهادهای دولتی، ارزش های سیاسی و پیامدهای مهم سیاست عمومی است. هنگام بررسی همکاری بین المللی در سیاست خارجی کشور، کشور جذاب کشوری است که دولتش در نظم و سامان باشد. طبق بررسی انجام شده در سال ۲۰۱۴ وضعیت ایران بین ۱۸۸ کشور در شاخص توسعه انسانی برابر ۶۹ بوده است. طبق بررسی های سال ۲۰۱۵ رتبه شاخص اعتماد به حکومت در ایران بین ۱۴۴ کشور، ۶۵ و بین ۱۲۲ کشور دارای ۱۸ اندیشکده بوده است که از این نظر، جز ۲۵ کشور برتر جهان محسوب می شود.

شاخص برابری جنسیتی در ایران بین ۱۵۵ کشور، معادل ۱۱۴ و سرانه قتل در هر صد هزار نفر جمعیت ۴.۸ و شاخص مسئولیت و پاسخگویی در ایران ۴.۹۳ است. طبق بررسی های سال ۲۰۱۶ وضعیت ایران در شاخص ازادی مطبوعاتی بین ۱۸۰ کشور، ۱۶۹ بوده و در سال ۲۰۱۴ بین محدوده ۲.۵ تا ۲.۵- امتیاهای اثربخشی دولت، کیفیت تنظیمات حکمرانی خوب و قوانین مقررات حکمرانی خوب به ترتیب برابر ۴.۱- ، ۱.۴۶- و ۱.۰۳- بوده است.

دیجیتال

اتخاذ زیرشاخص دیجیتال برای درک این است که کشورها تا چه اندازه فناوری را پذیرفته اند و چگونه و در چه سطحی توانسته اند با دنیای دیجیتالی ارتباط برقرار کنند و همچنین دیپلماسی دیجیتالی چقدر در میان ان ها نفوذ کرده است. با توجه به بررسی های انجام شده در سال ۲۰۱۶ تعداد دنبال کنندگان خارجی صفحه فیس بوک ایت الله خامنه ای، اقای روحانی و اقای ظریف به ترتیب برابر ۲۴۰ هزار، ۵۲۵ هزار و ۵۰۷ هزار و تعداد دنبال کنندگان خارجی اینستاگرام ایشان به ترتیب برابر ۷۰۰ هزار، ۶۶۳ هزار و ۱۰۴ هزار بوده است و شاخص خدمات انلاین دولت در محدوده ۰-۱ برابر ۰.۳۳ و شاخص مشارکت الکترونیک بین ۱۹۳ کشور، ۱۴۹ است. طبق بررسی های انجام شده در سال ۲۰۱۵ به ازای هر صد نفر تعداد کاربران اینترنت، ۴۴.۱ و تعداد تلفن های همراه ۹۳ است و به ازای هر یک میلیون نفر، شش سرور اینترنتی امن وجود دارد و پهنای باند ۸.۵۰۲ بایت در ثانیه به ازای هر کاربر اینترنت است.

فرهنگ

زیرشاخص فرهنگ، معیارهایی مانند امار جهانگردان بین المللی، موفقیت جهانی صنعت موسیقی و پیروزی های ورزشی بین المللی را در بر می گیرد. تعداد گردشگران بین المللی در سال ۲۰۱۴ برابر ۴۹۶۷۰۰۰ بود. در خرداد ۱۳۹۵ برای ۱۱۵ خبرنگار و عوامل خبری وابسته به ۷۱ رسانه خارجی از نوزده کشور، مجوز رویداد مطبوعاتی صادر شد. طبق بررسی های سال ۲۰۱۶ رتبه بندی فوتبال مردان در فیفا در بین ۲۰۵ کشور، ۳۰ بوده است و ۲۱ اماکن توسط یونسکو ثبت جهانی شده است.

کسب و کار

زیرشاخص کسب و کار، معیار قدرت اقتصادی نیست بلکه هدف ان تعیین جذابیت مدل اقتصادی یک کشور بر اساس رقابت پذیری، قابلیت ابتکار و توانایی ارتقای کسب و کار است. قدرت اقتصادی بیشتر به قدرت سخت ارتباط دارد اما فاکتورهای اقتصادی در عین حال می توانند قدرت نرم را ایجاد کنند. طبق تحقیقات سال ۲۰۱۴ تعداد اختراعات ثبت جهانی شده ایران ۱۳۷۶۸ بوده است. طبق بررسی های سال ۲۰۱۵ شاخص رقابت پذیری بین ۱۴۰ کشور، ۷۴ و شاخص ازادی اقتصادی بین ۱۷۸ کشور، ۱۷۱ و شاخص ادراک فساد بین ۱۶۷ کشور، ۱۳۰ بوده است و در سال ۲۰۱۶ وضعیت ایران در شاخص نواوری جهانی بین ۱۲۸ کشور، ۷۸ بوده است.

نمره نهایی در خصوص شاخص های مورد بررسی

وضعیت ایران در دو شاخص «کسب و کار» و «حکومت» قابلیت تبدیل به یک نمره نهایی و مقایسه با کشورهای دیگر را دارد. اما در خصوص شاخص «اموزش» اینگونه نیست.نمره ایران در شاخص «دیجیتال» بالاتر از دیگر شاخص ها و «کسب و کار» پایین تر از دیگر شاخص ها بوده است. دو شاخص «اموزش» و «حکومت» نیز وضعیت مطلوبی ندارند و برای شاخص های «فرهنگ» و «تعامل» هیچ نمره نهایی محاسبه نشده است. در نهایت میانگین نمره ایران در شاخص قدرت نرم برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۲۸.۰۰ است که از اخرین کشور در رتبه بندی سال ۲۰۱۵ موسسه (برزیل با ۴۱.۹) فاصله زیادی دارد.

جمع بندی

اهمیت قدرت نرم در ان است که با کمترین هزینه، در مقایسه با قدرت سخت می تواند، اهداف کلیدی در عرصه بین الملل را محقق کند. در این پژوهش به وضعیت کشور ایران در شاخص قدرت نرم بر اساس روش شناسی موسسه پورتلند پرداخته شده است. در این پژوهش ۶شاخص مورد بررسی قرار گرفته است و براساس این شاخص ها میانگین نمره ایران در شاخص قدرت نرم برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۲۸.۰۰ میباشد که از اخرین کشور در رتبه بندی سال ۲۰۱۵ موسسه فاصله زیادی دارد.

ضریب تعیین (تشخیص)

ضریب تعیین یا ضریب تشخیص Coefficient Of Determination قدرت توضیح دهندگی مدل را نشان می‌دهد. ضریب تعیین نشان می‌دهد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. تغییرات کل متغیر وابسته برابر است با تغییرات توضیح داده شده توسط رگرسیون بعلاوه تغییرات توضیح داده نشده. این شاخص یکی از شاخص‌های برازش مدل است که قدرت پیش‌بینی متغیر وابسته (ملاک) براساس متغیرهای مستقل (پیش‌بین) را نشان می‌دهد. مقدار این شاخص بین صفر تا یک می‌باشد و اگر از ۰/۶ بیشتر باشد نشان می‌دهد متغیرهای مستقل تا حد زیادی توانسته‌اند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

ضریب تشخیص در معادلات رگرسیونی با علامت R 2 نشان داده می‌شود و بیانگر میزان احتمال هم‌بستگی میان دو دسته داده در آینده می‌باشد. این ضریب در واقع نتایج تقریبی پارامتر موردنظر در آینده را بر اساس مدل ریاضی تعریف شده که منطبق بر داده‌های موجود است، بیان می‌دارد. در واقع معیاری است از این که خط رگرسیون، چقدر خوب خوانده‌ها را معرفی می‌کند. اگر خط رگرسیون از تمام نقاط بگذرد توانائی معرفی همه متغیرها را دارد و هرچه از نقاط دورتر باشد نشان دهنده توانائی کمتر است. در این مقاله روش استفاده از این شاخص در رگرسیون، حداقل مربعات جزئی و مدل معادلات ساختاری توضیح داده شده است.

فرمول محاسبه ضریب تعیین (تشخیص) از نظر آماری

با توجه به اینکه

SST: مجموع توان دوم خطاها زمانی که از متغیر‌های مستقل (X ها) استفاده نشود.

SSE: مجموع توان دوم خطاها زمانی که از متغیر‌های مستقل (X ها) استفاده شود.

پارامتر SSR را مجموع توان دوم رگرسیون نامید و کاهش در مجموع توان دوم خطا‌ها به خاطر استفاده از متغیر‌های مستقل (x ها) را نشان می‌دهد. هر چه SSR بزرگتر باشد بهتر است و اگر SSR = 0 باشد رابطه رگرسیونی اصلا کاربرد نداشته است.

می دانیم SSR کاهش تغییر پذیری (خطا) به خاطر استفاده از متغیرهای مستقل است. نسبت این کاهش را با R 2 نشان داده و ضریب تعیین می‌نامیم.

بنابراین مقادیری که R 2 می‌تواند اختیار کند بین صفر و یک می‌باشد:

اگر R 2 = 1 باشد آن گاه SSR=SST یا به عبارتی SSE = 0 یعنی زمانی که از متغیرهای مستقل استفاده کنید هیچ خطای وجود ندارد که این بهترین حالت ممکن است.

اگر R 2 = 0 باشد آن گاه SSR=0 یا به عبارتی SSE = SSR یعنی استفاده از متغیر‌های مستقل هیچ تاثیری بر برآورد خط رگرسیونی ندارد.

محاسبه ضریب تـعیین در SPSS

برای این منظور از رگرسیون خطی استفاده می‌شود.

از منوی Analyze گزینه Regression فرمان Linear را اجرا کنید.

متغیر وابسته تعهد را به کادر Dependent وارد کنید. در تکنیک رگرسیون خطی فقط می‌توان یک متغیر را به کادر Dependent وارد کنید.

متغیر یا متغیرهای مستقل را به کادر Independent وارد کنید.

با تایید این کار چندین جدول در خروجی ظاهر خواهد شد.

برای مشاهده ضریب تعیین از جدول Model Summary استفاده کنید.

جدول ضریب تعیین در SPSS

براساس نتایح این جدول متغیرهای پیش بین توانسته‌اند ۲۸% از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین کنند.

تفاوت ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل‌شده

ضریب تعیین فرض می‌کند که هر متغیر مستقل مشاهده شده در مدل، تغییرات موجود در متغیر وابسته را تبیین می‌کند. بنابراین درصد نشان داده شده توسط این شاخص با فرض تاثیر همه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می‌باشد. در صورتی که درصد نشان داده شده توسط R 2 تعدیل شده فقط حاصل از تاثیر واقعی متغیرهای مستقل مدل بر وابسته ( نه همه متغیرهای مستقل) است. تفاوت دیگراین است که مناسب بودن متغیرها برای مدل توسط R 2 حتی با وجود مقدار بالا قابل مشخص نیست در صورتی که می‌توان به مقدار براورد شده ضریب تعیین تعدیل شده اعتماد کرد.

ضریب تعیین تعدیل‌شده

در این رابطه N تعداد کل مشاهدات، P تعداد متغیرهای پیش‌بین و R 2 ضریب تعیین است. این شاخص نیز در جدول خلاصه مدل در خروجی رگرسیون قابل مشاهده است.

آیا ضریب تعیین معیار مناسبی برای تبیین میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است؟

خیر. چون با افزایش مشاهدات و هم چنین با افزایش متغیرهای مستقل میزان R 2 افزایش می‌یابد این افزایش ممکن است کاذب باشد.

برای رفع این مشکل به R2 تعدیل شده نیاز داریم. مقدار تعدیل شده میزان R 2 را با توجه به متغیرهای مستقل اضافه شده به خط رگرسیون و با توجه به عرض از مبداهای جدید، تعدیل و اصلاح می‌کند. هرچه تفاوت بین R 2 و R 2 تعدیل شده کمتر باشدنشان می‌دهد که متغیرهای مستقل که به مدل اضافه شده‌اند به درستی انتخاب شده‌اند.

محاسبه ضریب تعیین در PLS

ضریب تعیین یکی از پنج معیار اصلی برازش مدل در روش حداقل مربعات جزئی است. این شاخص بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می‌شود. گفتنی است که مقدار R 2 تنها برای متغیرهای درون‌زای مدل ارائه می‌شود و در مورد سازه‌های برون‌زا مقدار آن برابر صفر است. هرچه مقدار R 2 مربوط به سازه‌های درون‌زای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است.

چین (۱۹۹۸) سه مقدار ۰/۱۹، ۰/۳۳ و ۰/۶۷ را به عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل به وسیله معیار R2 تعریف کرده است. همچنین در نرم‌افزار نسخه شماره ۳ این نرم‌افزار هم ضریب تعیین و هم ضریب تعیین تعدیل‌شده محاسبه می‌گردد. برای مطالعه بیشتر به بحث شاخص‌های برازش حداقل مجذورات جزئی رجوع کنید.