شیوه مقابله با ریسک در بازار

شیوه مقابله با ریسک در بازار

مفهوم و ماهیت ریسک
ریسک در مفهوم عام، خطری است که به‌علت نبود اطمینان 2 در مورد وقوع رویدادی در آینده پیش می‌آید و در اصطلاح هر قدر این بی‌اطمینانی بیشتر باشد، ریسک زیادتر است (Ross and Westerfield, 2005).
امروزه مفهوم ریسک توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. روشهای گوناگون ارزیابی ریسک برای کمک به سرمایه‌گذاران ابداع شده و استانداردهای مدیریت ریسک توسط سازمانهای حرفه‌ای برای گسترش سیستمهای مدیریت ریسک 3 تدوین گشته است؛ زیرا کنترل ریسک و استفاده از آن در دنیای تجاری امروز به یکی از روشهای ارزش‌آفرین تبدیل شده است (Linsley and Shrives, 2006).
هری مارکویتز (Herry Markowitz)برای اولین بار براساس تعریفهای کمی ارائه‌شده، شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره‌ای یک متغیر تعریف کرد. به‌عنوان نمونه، ریسک نرخ ارز در خلال سالهای 1371 تا 1381، انحراف معیار نرخ ارز در این سالهاست. سایر شاخصها از جمله ریسک نرخ بازده سهام، ریسک تغییرات قیمت و ریسک نرخ سود نیز به همین ترتیب محاسبه می‌شوند (Markowitz, 1952).
گالیتز (Galitz, 1996)، ریسک را نوسان در هر گونه عایدی می‌داند. تعریف ارائه‌شده، این مطلب را روشن می‌کند که تغییرات احتمالی آینده برای شاخص خاص (مثبت یا منفی)، ما را با ریسک مواجه می‌سازد و بنابراین امکان دارد ما را منتفع یا متضرر سازد.
دو دیدگاه در خصوص تعریف ریسک وجود دارد. دیدگاه اول که هر گونه نوسان در بازده را ریسک‌آفرین می‌داند و دیدگاه دیگر که تنها به جنبه منفی نوسانها توجه دارد.
هیوب (Hube, 1998)، ریسک را احتمال کاهش درامد یا از دست دادن سرمایه تعریف می‌کند. در دیدگاه اول، ریسک، هر گونه نوسان احتمالی بازده اقتصادی در آینده است و در دیدگاه دوم، ریسک به‌عنوان نوسان احتمالی منفی بازده اقتصادی در آینده معرفی می‌شود. از نظر گلیب (Glib, 2002)، پدیده‌ای ریسک نامیده می‌شود که بتواند نتیجه حاصل از انتظار سرمایه‌گذاران را منحرف سازد.

انواع ریسک
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستمهای اقتصادی، همواره ریسکهای متفاوتی بر ساختار مالی موسسه‌ها اثر می‌گذارند. واحدهای انتفاعی مختلف از جمله شرکتهای صنعتی، تولیدی و خدماتی، موسسه‌های پولی و مالی و حتی دولتها با توجه به حوزه عملکرد خود، با ریسکهای خاصی مواجه می‌شوند که لزوم شناسایی و کنترل آنها کاملاً برای موفقیت سازمان محسوس است. با توجه به انواع تقسیم‌بندی‌های ریسک در کتابهای مختلف، ریسک به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:
• دسته اول، ریسک بازار سرمایه است که در آن با توجه به ماهیت مالی متغیرها، روشهای کنترل و مدیریت ریسک اعمال می‌گردد، و
• دسته دوم، ریسک بازار محصول است که شامل انواع ریسک در سطوح عملیاتی است.

ریسکهای مالی
ریسکهای مالی4 مجموعه خطرهایی است که به‌طور مستقیم سوداوری بنگاه‌های مالی را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند. از آنجا که ریسکهای مالی در مقالات علمی گوناگون مورد واکاوی و بررسی دقیق قرار گرفته، لذا در این مقاله سعی شده است تا تمرکز اصلی بر ریسکهای غیرمالی و رویکردهای نوین برای مقابله با این جنبه از ریسک باشد.

ریسکهای غیر مالی
ریسکهای غیرمالی 5 به مجموعه مخاطراتی گفته می‌شود که در قالب ریسک مالی تعریف‌پذیر نباشد. این تقسیم‌بندی با این فرض انجام گرفته است که گروهی از ریسکها، ماهیت مالی و گروهی جنبه غیرمالی دارند. بر این اساس، انواع ریسکهای غیرمالی شامل ریسک مدیریت، ریسک سیاسی، ریسک صنعت، ریسک عملیاتی و ریسک نیروی انسانی است (Campbell and Kracaw, 1993).
تصمیمهای نادرست مدیران اجرایی شرکتها و موسسه‌ها می‌تواند تبعات منفی یا به عبارتی ریسک مدیریت 6 را برای سازمان به‌دنبال داشته باشد. براساس سطوح مختلف مدیریتی، میزان ریسک ناشی از تصمیمهای نادرست متفاوت است و به‌میزان زیادی، سطح عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هنگامی که این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد، صرف‌نظر از وجود یا نبود منافع سیاسی یا اقتصادی، ریسک به‌وجود آمده ریسک سیاسی یا کشور 7 نامیده می‌شود. تغییرات قوانین شامل قوانین مالیاتی و قوانین صادرات و واردات منجر به ریسک‌ سیاسی می‌شود (Francis,1996).
ریسک صنعت 8 نوسانهای بازده سرمایه‌گذاری است که احتمالاً بر اثر اتفاقات یا رویدادهای خاص و تغییرات در صنعت خاص رخ می‌دهد. ریسک عملیات 9 هنگامی بررسی می‌شود که سازمانها عملیات خود را به‌خوبی انجام نداده‌اند و سیستمهای کنترل داخلی و روشهای انجام کار به‌درستی تعریف یا اجرا نمی‌شوند. منظور از نیروی انسانی، کارکنانی است که مهارتهای ویژه‌ای دارند. شرکتهای دارای ریسک نیروی انسانی 10 در شیوه مقابله با ریسک در بازار صورت از دست دادن کارکنان خود، برتریهای خود را نیز از دست می‌دهند.

راهبردهای مقابله با ریسکهای مالی و غیرمالی
برای برخورد با انواع خطرات در بنگاه‌های مالی، چهار راهبرد وجود دارد.
1- امتناع از ریسک: در این شیوه، مدیران بنگاه مالی با امید به اینکه مشکلات خودبه‌خود و به آسانی حل خواهند شد، از مقابله و برخورد اصولی با خطرات خودداری می‌کنند،
2- پذیرش ریسک: یعنی تحمل زیان در هنگام‌ روبه‌رو شدن با ریسک. پذیرش ریسک، راهبرد قابل‌قبول برای خطرات کوچکی محسوب می‌شود که هزینه حفاظت از آن بیشتر از زیانهای وارد باشد،
3- انتقال ریسک: راهبرد انتقال ریسک، پذیرش هزینه‌های کوچک برای جلوگیری از بروز زیانهای بزرگ است که اغلب از طریق پیش‌بینی اقدامات احتیاطی مانند انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه محقق می‌شود، و
۴- کاهش ریسک: کاهش ریسک به‌طور عادی بر مدیریت آسیب‌پذیری و بهره‌برداری منطقی و مناسب از امکانات اجرایی، فنی و همچنین برقراری کنترلهای داخلی بازدارنده تاکید دارد.
در هر حال، آن چه در این راهبرد ارزشمند است، سنجش و ارزیابی نتایج کارهای بر عهده گرفته‌شده و اطمینان از کارکرد دقیق ابزار کنترل داخلی است.

رویکردهای شناسایی و اندازه‌گیری ریسکهای مالی
با توجه به تحقیقات و تلاشهای به‌عمل آمده در بررسی اندازه‌گیری ریسکهای مالی، می‌توان طبقه‌بندی زیر را در مورد معیارهای اندازه‌گیری ریسک ارائه داد (Bessis, 2002):
• حساسیت: متغیر وابسته‌ای که بر اثر تغییر متغیر مستقل تغییر می‌کند. برای نمونه، می‌توان به معیارهای تغییرات قیمت در قبال تغییر واحد نرخ سود، دیرش و ضریب حساسیت (بتا) اشاره کرد،
• نوسان: منظور از نوسان، تغییر در اطراف میانگین یا عامل تصادفی دیگر مثل واریانس و انحراف معیار است، و
• معیارهای ریسک نامطلوب: این معیارها برخلاف معیارهای نوسان، تنها بر بخش مخرب ریسک تاکید دارند و در حقیقت نوسان‌های زیر سطح میانگین یا متغیر هدف را محاسبه می‌کنند. نیم انحراف معیار و نیم واریانس، از معیارهایی هستند که برای محاسبه ریسک نامطلوب، ارزش و سرمایه در معرض خطر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رویکردهای نوین شناسایی و ارزیابی ریسکهای غیرمالی
به‌دلیل ارتباط ریسکهای غیرمالی با مفاهیم و متغیرهای کیفی، شناخت و ارزیابی ریسک غیرمالی از اهمیت خاصی برخوردار است. به‌طور کلی، دو رویکرد اصلی را می‌توان برای شناسایی و ارزیابی ریسکهای غیرمالی برشمرد:
رویکرد اول: ارزیابی ریسکهای غیرمالی با استفاده از سیستمهای خبره
سامانه‌های خبره 11 به دسته‌ای خاص از نرم‌افزارهای رایانه‌ای اطلاق می‌شود که به کاردانان و متخصصان انسانی در راه‌اندازی به‌صورت کلی یا جایگزینی بخشی از آن در زمینه‌های محدود تخصّصی کمک می‌کند. این سامانه‌ها در واقع نمونه‌های ابتدایی و ساده‌تری از فناوری پیشرفته سامانه‌های مبتنی بر دانش‌ به حساب می‌آیند و معمولاً اطلاعات را به‌شکل واقعیات و قواعد پایگاه دانش را به‌شکل ساختارمند ذخیره می‌کنند‌ و همواره با استفاده از روشهای خاص استنتاج، نتایج مورد نیاز از این داده‌ها حاصل می‌شود.
تدوین ساختار سیستم خبره‌ یکی از هدفهای هوش مصنوعی است و در آن تلاش می‌شود تا هوش انسان با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری شبیه‌سازی شود. به‌طور کلی «هوش»‌ را می‌توان به مهارتهای مبتنی بر شناخت مانند توانایی درک زبان، شناسایی و تجزیه‌وتحلیل ریسک و تصمیم‌گیری تعمیم داد. سیستمهای خبره از دیدگاههای اصلی و مهم حاصل از فعالیتهای اولیه در حل مسئله است.
دانش خبره، ترکیبی از درک مبانی نظری مسئله و مجموعه‌ای از قوانین اکتشافی حل مسئله است. سیستمهای هوشمند با اکتساب این دانش از سوی فرد خبره ساخته می‌شوند و کدگذاری آن به‌شکلی صورت می‌گیرد که برای کامپیوتر تشخیص‌پذیر باشد. این تکیه بر دانش فرد خبره برای راهکارهای حل مسئله از ویژگیهای مهم سیستمهای خبره محسوب می‌شود.
هر سیستم خبره از دو بخش مجزای پایگاه دانش و موتور تصمیم‌گیری ساخته شده است. پایگاه دانش سیستم خبره از هر دو نوع دانش مبتنی بر حقایق 12 و نیز دانش غیرقطعی 13 استفاده می‌کند. دانش حقیقی یا قطعی، نوعی دانش است که می‌توان آن را در حیطه‌های مختلف به اشتراک گذاشت و تعمیم داد. در سوی دیگر، دانش غیرقطعی بیشتر مبتنی بر برداشتهای شخصی است. هرچه حدسها یا دانش غیرقطعی مورد استفاده در سیستم خبره بهتر باشد، سطح خبرگی آن بیشتر خواهد بود و در شرایط خاص، تصمیمهای بهتری گرفته خواهد شد. شناسایی و اندازه‌گیری ریسکهای غیرمالی از طریق سیستمهای خبره و با توجه به دانش قطعی و غیرقطعی، از روشهای نوین در بررسی و تجزیه‌وتحلیل ریسکهای غیرمالی است.
عملکرد این ابزار با استفاده از تعریف دقیق، جامع و مانع از ریسکهای غیرمالی، معیارها و شاخصهای مشخص‌شده در نمایه 2 صورت می‌گیرد و از طریق آن شیوه مقابله با ریسک در بازار دانش غیرقطعی موجود در پایگاه دانش سیستمهای خبره را برای تجزیه‌وتحلیل ریسکهای غیرمالی بهینه می‌کند. ایجاد پایگاه دانش کارا نیز بخش دوم سیستمهای خبره (به‌عنوان موتور تصمیم‌گیری) را قادر می‌سازد تا با استفاده از قابلیت شناسایی جملات دارای محتوای اطلاعاتی مخاطره‌آمیز، بتوانند ریسکهای موجود در گزارشهای سالانه شرکتها را مشخص کنند. شناخت ریسکهای موجود در گزارشهای مالی نیز این امکان را فراهم می‌سازد تا سرمایه‌گذاران و ذینفعان بتوانند با آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت شرکت تصمیم‌گیری کنند.

رویکرد دوم: ارزیابی ریسک غیرمالی با استفاده از شمارش جمله‌های دارای محتوای اطلاعاتی
رویکرد دوم در شناسایی و ارزیابی ریسک، شمارش جمله‌های گزارشهای سالانه است که در چند سال اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. میلن و ادلر (Milne and Adler, 1999) پیشنهاد استفاده از «جمله» را به‌عنوان پایه‌ای برای علامتگذاری یا کدگذاری مطرح کردند که بسیار درخور اطمینان و مطمئنتر از دیگر روشهای تجزیه‌وتحلیل است. علاوه بر این، اگرچه در بسیاری از مطالعات از جملات برای کدگذاری و یا علامت‌گذاری استفاده شده است، ولی استفاده از کلمه برای شناسایی و ارزیابی ریسکهای غیرمالی رایجتر است. استفاده از کلمه یا بخشی از صفحه به‌عنوان پایه و اساس ارزیابی ریسکهای غیرمالی، از رویکردهای نوین برای این منظور است.
برخی از محققان استفاده از کلمات را مورد انتقاد قرار دادند و مدعی شدند که کلمات هیچگونه معنا و مفهومی را منتقل نمی‌کنند، مگر اینکه قابل ارجاع به جمله‌های مناسب و مرتبط باشد. علاوه بر این، تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام کلمه یا کلمات به‌عنوان ابزاری برای بیان ریسکهای غیرمالی در نظر گرفته شوند، از مباحثی است که به‌دلیل کیفی بودن آن با انتقاد روبه‌رو شده است. همان‌طور که پیشتر بدان اشاره شد، تجزیه‌وتحلیل ریسکهای غیرمالی به‌دلیل کیفی بودن کلمات یا به‌طور کلی متغیرهای آن، از طریق روش تحلیل محتوا صورت می‌گیرد. انتخاب روش تحلیل محتوا به این دلیل صورت می‌گیرد که روش مذکور بر ابعاد یا سطوح اطلاعات ریسک تاکید دارد و کیفیت آن را مدنظر قرار می‌دهد.
تحلیل محتوا، عامترین و رایجترین روشی است که در ارزیابی جملات دارای محتوای اطلاعاتی درباره ریسکهای غیرمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، این روش یکی از روشها و رویکردهای ارزیابی ریسکهای غیرمالی در طی سالهای گذشته بوده است.

نتیجه‌گیری
دنیای امروز همواره با مفهوم ریسک روبه‌روست، زیرا بازده سرمایه‌گذاری‌ها همواره با این مفهوم همراه است و تنها راه مواجه شدن با این مفهوم، شناسایی، ارزیابی و کنترل آن است. با توجه به ماهیت ریسک در سرمایه‌گذاریها، برای تنظیم پرتفوی سرمایه‌گذاری مطلوب لازم است ریسک و انواع آن را شناخت و در سرمایه‌گذاری‌های خود در نظر گرفت.
در این مقاله، مفهوم ریسکهای مالی و غیرمالی، ماهیت ریسک و انواع ریسک شامل ریسکهای مالی و ریسکهای غیرمالی و سپس راهبردهای نوین مقابله با آن مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، رویکردهای نوین ارزیابی ریسکهای غیرمالی در سرمایه‌گذاری‌ها مطرح گردید.
ریسکهای غیرمالی از جمله مواردی هستند که برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی دارای محتـوای اطلاعـاتی است، اما با این حال توجه دقیقی به آن نمی‌شود. امید است با ایجاد دیدگاه روشن درباره ریسک و به‌ویژه ریسکهای غیرمالی و در نظر گرفتن آن در تجزیه‌وتحلیل صورتهای مالی توسط استفاده‌کنندگان، بتوان دیدگاههای موجود درباره ریسکهای غیرمالی را تقویت و از این طریق سرمایه‌گذاران را برای گرفتن تصمیمهای بهتر و صحیحتر یاری کرد.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟ آموزش مدیریت ریسک فارکس

مدیریت ریسک مناسب و درست به معامله گران ارزهای بین المللی و دیگر دارایی ها، این اجازه را می دهد تا از ضررهایی که ممکن است به دلیل نوسانات حاصل از بالا و پایین شدن ارزها به آنها وارد شود، جلوگیری به عمل آورد.

در حقیقت، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک به جا و درست در فارکس، معاملات کم استرس تر، کنترل شده تر و امن تری را، برای تریدرها فراهم می کند. از آنجا که معامله کردن در بازار فارکس و در کل بازارهای مالی، شامل ریسک کردن می باشد، در نتیجه مدیریت ریسک نقش بسیار حیاتی، درست مثل نقش شاهرگ در بدن انسان، در معاملات ارزها بازی می کند.

معامله گران محتاط و حرفه ای بازار فارکس، برای جلوگیری از این ضرر و خسران ها، و برای مقابله با نوسانات احتمالی و ناگهانی مارکت، از استراتژی های مناسب و دقیقی استفاده می کنند. آنها، از معاملات و پوزیشن های بازشان، مثل فرزندانشان مراقبت می کنند و سعی می کنند با استفاده از ترفندهایی که در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد، از زیان های احتمالی شان جلوگیری کنند.

تحقیقات نشان می دهد بالای 50% از معامله گرانی که در بازارهای مالی؛ مخصوصا فارکس، ضرر می کنند به خاطر رعایت نکردن مدیریت ریسک و نداشتن استراتژی آنتی ریسک است.

معامله گران موفق و هوشیار مارکت آگاه هستند که مدیریت ریسک، یکی از ابزارهای بسیار مهم و حیاتی و جزء لاینفک طرح معاملاتی آنها است.

نکاتی را که با هم در این مقاله یاد خواهیم گرفت، به شرح زیر است:

مدیریت ریسک در فارکس چیست، چرا مدیریت ریسک در فارکس اهمیت دارد، ریسکهای معاملات فارکس کدامند، بهترین استراتژی های مدیریت ریسک در فارکس، چطور مدیریت ریسک کنیم، در هر معامله فارکس چقدر باید ریسک کنیم، نتیجه گیری.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک شامل اعمال ویژه ای است که به تریدرها اجازه می دهد در مقابل نوسانات و زیان های احتمالی بازار، ایستادگی کنند. درست است که ریسک بزرگتر مساوی است با سودها و بازگشت های احتمالی بیشتر، ولی همین ریسک بزرگتر می تواند بلای جان هر تریدری نیز بشود.

نتیجتا اینکه شما به عنوان یک تریدر قابلیت مدیریت ریسکتان را داشته باشید، یعنی بتوانید سودتان را بالا برده و ضررتان را به حداقل برسانید، در حقیقت شاه کلید معاملات در بازار فارکس را در دستانتان دارید. حال سوال اینجاست که چطور می شود این کار را انجام داد؟!

پاسخ شما در گرو خواندن ادامه این مقاله جدید و بی نظیر است. در واقع، مدیریت ریسک شامل مواردی از قبیل: داشتن سایز پوزیشن درست، گذاشتن حد ضرر، کنترل احساست و موارد دیگری می باشد که تا انتهای این مقاله، با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. رعایت کردن نکات ساده ولی حیاتی ذکر شده، دقیقا نشان دهنده تفاوت یک تریدر حرفه ای با یک معامله گر آماتور است.

چرا مدیریت ریسک در فارکس اهمیت دارد؟

مدیریت ریسک یکی از مهمترین عناوین و موضوعات در دنیای تریدینگ است. چرا مدیریت ریسک تا این اندازه مهم و حیاتی است؟ خوب، ما داریم درباره یک تجارت سودآور صحبت می کنیم و برای به سود رسیدن و پول درآوردن، باید یاد بگیریم که چگونه از ریسک های موجود، مواظبت کنیم و ریسکمان را مدیریت کنیم.

بسیاری از تریدرها کاملا احساسی و بدون داشتن مدیریت ریسک و آگاهی لازم، بدون هیچ محافظی وارد معاملات شیوه مقابله با ریسک در بازار شده و شروع به ترید کردن می کنند. در حقیقت کسی که بدون مدیریت ریسک وارد پوزیشنی می شود، درست در حال قمار کردن است و نه ترید کردن.

مدیریت ریسک شما را قادر می سازد تا از یک سری قوانین و ابزارهای درست برای جلوگیری از ضررهای ناشی از نوسانات جفت ارزها استفاده کنید. شما با مدیریت ریسک در بازارهای مالی با اطمینان بهتر و آرامش خاطر بیشتری، ترید خواهید کرد.

داشتن مدیریت ریسک مثل بستن کمربند اتومبیل تان است. بستن کمربند نمی تواند جلوی تصادفات احتمالی شما را بگیرد ولی، می تواند ریسک از بین رفتنتان را کاهش دهد. در واقع شما باید قبل از بازکردن حساب واقعی، استراتژی های مدیریت ریسک را که در ادامه با شما به اشتراک خواهیم گذاشت، در حساب مجازی تان آزمایش کنید.

ریسکهای معاملات فارکس کدامند؟

1- ریسک معاملات ارزها: همان ریسک مرتبط با نواسانات قیمت های ارزها است که آنها را ارزانتر یا گرانتر می کند.

2- ریسک نرخهای بهره: دومین ریسک، مرتبط به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخهای بهره است که فرار بودن قیمتها را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات نرخهای بهره در بازار فارکس بسیار مهم هستند زیرا سطح هزینه ها و سرمایه گذاری درون یک اقتصاد، به وسیله آنها افزایش یا کاهش می یابد.

3- سومین ریسک، ریسک نقدینگی است. این به این معنی است که شما به عنوان یک تریدر، برای جلوگیری از ضرر، نمی توانید سریعا یک دارایی را بخرید یا بفروشید. حتی با اینکه فارکس یک بازار با نقدینگی بسیار بالا است، ولی در این مارکت هم زمانهای خاصی وجود دارد که این نقدینگی بالا می باشد. این مسئله به ارز شیوه مقابله با ریسک در بازار مورد انتخاب شما و قوانین کشور مرتبط با آن ارز، بستگی دارد (البته فراموش نکنید این مساله درباره ارزهای ماژور نیست چرا که شما می توانید با یک کلیک کردن، آنها را خریده و یا بفروشید).

4- چهارمین ریسک، ریسک استفاده از لورج یا همان اهرم است. همانطور که می دانید استفاده از اهرم، همانقدر که می تواند سودده باشد، می تواند به شما ضرر و زیان هم بزند. در حقیقت شما با استفاده از اهرم با پول کمتر، وارد یک معامله بزرگتر می شوید.

بهترین استراتژی های مدیریت ریسک در فارکس

برای مدیریت ریسک در فارکس، شما نیازمند داشتن یک برنامه قوی و مناسب هستید. داشتن این برنامه و مهمتر، متعهد بودن به آن، چراغ راه شما در وادی تریدینگ است. در ادامه ما راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از ضرر وزیان در معاملات، به شما معرفی می کنیم.

1- قبل از ورود به معاملات واقعی، حتما آموزش های لازم درباره فارکس و ریسکهای احتمالی آن را ببینید.

2- یک برنامه معاملاتی هوشمند تدوین کنید و متعهدانه نسبت به آن وفادار باشید و به آن عمل کنید.

3- قبل از ورود به فضای واقعی، استراتژی معاملاتی تان را درست کرده و حداقل چند ماه در فضای مجازی، آن را تست کنید.

4- هرگز بیشتر از آن چیزی که نمی توانید تحمل کنید، ریسک نکنید و سرمایه تان را به خطر نیاندازید.

5- حتما از نسبت ریسک به ریوارد مناسبی استفاده کنید. به زبان ساده، همیشه از خودتان این سوال را بپرسید: چقدر از سرمایه ام را حاضرم در این معامله به خطر بیاندازم؟ معمولا حرفه ای ها بیشتر از 2 الی 3% از کل سرمایه شان، ریسک نمی کنند.

6- مقدار تریدی که می کنید را بسته به اندازه ریسکی که درگیر معامله می کنید، تغییر دهید.

7- اندازه لورج یا اهرمتان را همیشه هوشمندانه انتخاب کنید.

8- قبل از ورود به هر معامله ای، نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.

9- حتما از دستور حد ضرر یا استاپ لاس برای جلوگیری از کال مارجین شدن، استفاده کنید.

10- از دستور حد سود در هر تریدی استفاده کنید و سعی کنید این سطح، واقع گرایانه باشد.

11- در ادامه استفاده از فرمان حد سود و برای حمایت از سودهایتان در معاملات سودده، حتما از دستور حد سود پله ای استفاده کنید.

12- همیشه خودتان را برای بدترین شرایط هم آماده کنید.

13- خویشتنداری را در معاملات تمرین کنید و هرگز به صورت افراطی و قمارگونه، ترید نکنید.

14- کنترل کردن احساسات را در معاملاتتان، تمرین کنید.

15- فقط دارایی ها یا جفت ارزهایی را ترید کنید که از لحاظ فاندامنتالی با آنها آشنا هستید.

16- همیشه اخبار فاندانتالی و تقویم اقتصادی فارکس را دنبال کنید و بدون این ابزارها، ترید نکنید.

17- مراقب ترید کردن ارزها و یا دارایی هایی که نقدینگی کمتری در آنها وجود دارد، باشید. چرا که با ورود به این معاملات ممکن است در زمان فروششان، دچار مشکل شوید.

18- همیشه از سایز معاملات مناسب استفاده کنید.

19- حتما از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید و تمام وقایع، مخصوصا احساساتتان را قبل، در حین و بعد از ترید، در آن مکتوب کنید.

چطور مدیریت ریسک کنیم؟

راههای زیادی برای مدیریت ریسک وجود دارند. ما در اینجا 4 روش تایید شده را برای شما توضیح می دهیم. اولین روش، پذیرفتن ریسک به عنوان جزئی جدانشدنی در هر نوع معامله ای است. اگر وارد دنیای ترید شده اید، باید بپذیرید که انجام هرگونه معامله ای، همراه با ریسک است. ولی منظور ما از پذیرفت ریسک، چیز دیگری نیز می باشد.

گاهی هزینه صرف نظر کردن از یک ریسک، آنقدر بالا است که مجبور می شوید آن را بپذیرید. روش دوم، انتقال یا جابجایی ریسک است. منظور از انتقال، یک نوع بیمه کردن خطرات وجود در معاملاتتان می باشد.

روش سوم و چهارم، کاهش دادن ریسکهای موجود و حذف کردن ریسک می باشد. منظور از کاهش دادن، اضافه کردن ابزارهایی است که موجبات حمایت بیشتر از سرمایه تان را فراهم می کند. در انتها گاهی پیش می آید که شما مجبور می شوید خطرات موجود در تریدهایتان را کلا حذف کنید.

در هر معامله فارکس چقدر باید ریسک کنیم؟

ریسک کردن در هر معامله ای در فارکس، باید مقدار کوچکی از کل سرمایه تان باشد. برخی از معامله گران عدد 2% را برای هر معامله ای، منطقی می دانند. این مسئله به این معنی است که اگر بر فرض مثال، کل سرمایه شما 5000 دلار می باشد، شما به هیچ عنوان نباید بیشتر از 2% این 5000 دلار یعنی 100 دلار در هر ترید، ریسک کنید.

حال، نکته بسیار مهم این قانون طلایی و نجات دهنده این است که شما باید 50 معامله اشتباه انجام دهید، تا کل سرمایه تان (5000 دلار) را از دست بدهید و کال مارجین شوید. این مسئله برای کسی که فارکس را به صورت اصولی و علمی دنبال می کند، بعید است. نتیجتا، متوجه می شویم که اگر در هر مارکتی که هستیم به اصول و قوانین آنجا پایبند باشیم، درصد ضررهایمان را کم و امکان به سود رسیدنمان را افزایش می دهیم.

نتیجه گیری

در کل نباید این نکته را فراموش کنیم که ریسک کردن، جزو نهاد و فطرت هر معامله ای ایست ولی اگر از قبل، مدیریت ریسک را به عنوان یک فاکتور حیاتی در نظر بگیریم، جای نگرانی خاصی وجود ندارد.

به عنوان یک قانون باید همیشه به خاطر داشته باشیم که استفاده از اهرم های بالا و غیر اصولی، ریسک کال مارجین شدن و از دست رفتن تمام سرمایه مان را افزایش می دهد. در نتیجه، اگر همیشه قوانین مدیریت ریسک را در نظر بگیریم و به آن متعهد و پایبند باشیم، هرگز دچار ضررهای خطرناک و نابود کننده نمی شویم.

نحوه محاسبه ریسک هنگام معامله در فارکس

محاسبه ریسک چقدر مهم است؟ آیا باید حتما این مورد را در معاملات خود در نظر بگیریم؟ برای پاسخ این سوال با بیگ اینکام همراه باشید.

وقتی شرایط مساعد باشد ، معامله می تواند پاداش دهنده باشد ، اما همواره نیز یا خطرات همراه است. به عنوان یک تاجر فعال ، شما باید شرایطی را پیش بینی کنید که ممکن است اشتباه پیش برود و شما را ملزم به داشتن یک برنامه آماده و مطالعه شده برای مقابله با آن وادار میکند. بنابراین ، چگونه می توانید محاسبه ریسک و خطرات بخشی از تجارت را به بهترین وجه محاسبه کنید؟

یک تاجر می داند که حفاظت از سرمایه خود به همان اندازه سودآوری با استفاده از آن مهم است. با تمرکز بر مدیریت ریسک ، رویکرد تجارت ، چه بازار سهام ، بازار آتی ، CFD ، شرط بندی گسترده و بازارهای ارز (فارکس) اولین قدم است ، بنابراین ، دانستن چگونگی محاسبه ریسک در تجارت مهم است.

محاسبه ریسک در فارکس

در معاملات فارکس ، یک معامله گر با پیپ ها کار می کند ، مفهومی منحصر به فرد و یکپارچه در معاملات فارکس. پیپ ها اندازه گیری مورد استفاده برای نشان دادن تغییر حرکت قیمت به رقم اعشار است. معمولاً بیشترین جفت ارز حرکت قیمت آنها و گسترش پیشنهاد قیمت را در پیپ نقل میکند. یک پیپ کوچکترین واحد نرخ ارز و حرکت آن را نشان می دهد. از نظر عددی ، این معمولات یک صدم درصد یا 0001/0 است که چهارمین رقم اعشار می‌باشد.

یک نقطه شروع خوب برای ساخت یک سبک تجارت که در کاهش خطر تمرکز دارد ، تصمیم گیری در مورد محدودیت خطر است. حداکثر درصد ریسک موجودی حساب شما که می خواهید در هر معامله در رابطه با محاسبه ریسک تقسیم کنید چیست؟

بیشتر تاجران ماندن را ترجیح می دهند در حد 1٪ تا 3٪ باند قرار گرفتن در معرض در هر معامله به مانده حسابی که با آن کار می کنند. این میزان خطر کلی قرار گرفتن در معرض حساب است. این بدان معناست که اگر تصمیم دارید 3 درصد را به عنوان خطر برای حساب خود انتخاب کنید ، اگر دو معامله همزمان انجام شود ، اینها باید 1.5٪ باشند؟

مثال زیر می تواند نشانه ای از نحوه محاسبه ریسک خود هنگام معامله باشد.

اگر مانده حساب شما 1000 دلار است و وارد معامله می شوید EUR / USD در 1.41764. طبق تحقیقات شما ، چشم انداز شما نسبت به این جفت ارز صعودی است و انتظار دارید که بیشتر صعود کند. اما شما همچنین نسبت به افت احتمالی قیمت احتیاط دارید و می خواهید ضرر توقف را در 1.41714 تعیین کنید. در اینجا ، گنجاندن سطح پایین به کاهش خطر بالاتر کمک می کند. حتی اگر احتمال سقوط بازار وجود داشته باشد ، ضرر توقف که در 1.41714 تعیین کرده اید به معنای افت فقط 50 پیپ از قیمت اصلی است که آن را خریداری کرده اید. این در ازای هر پیپ 1 دلار ضرر فقط 50 دلار است.

اگر این معامله را با یک حاشیه انجام می دادید ، میزان مواجهه در اینجا فقط به میزان افت پیپ است و تاثیری بر حاشیه کلی شما نخواهد داشت.

اکنون که یک پایه اساسی برای تجارت فارکس خود برنامه ریزی کرده اید ، وقت آن است که عناصر محاسبه ریسک و مدیریت ریسک را درک کنید.

سفارشات ضرر را متوقف کنید

یکی از مفاهیمی که به عنصر محاسبه ریسک در معاملات در برابر ریسک بازار بی ثبات مربوط می شود توقف ضرر است. این یکی از سه تصمیمی است که بازرگانان باید در حین نهایی شدن معامله اتخاذ کنند. دو مورد دیگر عبارتند از: قیمت ورودی برای یک معامله و قیمت هدف که پس از کسب سود برای آن برنامه ریزی شده است.

یک دستور توقف ضرر می تواند همراه با یک سفارش باز باشد و در خدمت کاهش ضرر بالقوه بزرگی است که می تواند در صورت پیش نرفتن شرایط طبق برنامه پیش بیاید. علی رغم اینکه تجارت به خوبی برنامه ریزی شده است و وجهی مثبت که وزن منفی را وزن می کند ، در هر سرمایه گذاری می تواند تحولات پیش بینی نشده ای داشته باشد. این جایی است که داشتن مهار با قیمت پایین می تواند ضررهای ناشی از قیمت ها را در سقوط آزاد متصل کند.

قیمت توقف ضرر را در محاسبه ریسک می توان در سطحی تنظیم کرد که متناسب با حمایتی باشد که قبلاً دیده شد. در لحظه ای که احتمال سقوط قیمت ایجاد می شود ، ضرر توقف برای بستن موقعیت باز کار می کند.

متغیرهایی با توقف ضرر متعارف وجود دارد که می تواند انعطاف پذیری بیشتری به تاجر بدهد. به عنوان مثال این یک توقف عقب است که یک ترتیب متحرک با سطوح از پیش تعیین شده است که بسته به حرکت قیمت ها می تواند تعریف شود. ضرر توقف را می توان فقط در سطوح زیر موقعیت بازرگانی قرار داد اما سفارشات برای اصلاح باز هستند.

اندازه گیری موقعیت

اندازه گیری موقعیت یکی دیگر از روش های استراتژیک است که در محاسبه ریسک به شما کمک می کند مقدار تقریبی واحدهایی را که باید برای کنترل حداکثر خطر در هر موقعیت معامله کنید ، پیدا کنید.

تفاوت بین آنها قیمت ورود و سطح توقف ضرر تصویر روشنی از خطر در موقعیت ایجاد می کند. داشتن شناخت مناسب از خطر در هر پیپ و محل استقرار شما می تواند به شما در تعیین خطر کمک کند. توقف ها بر اساس متغیرهای مختلف در موقعیت قرار می گیرند. باید توجه داشت که با وجود استفاده از اندازه گیری صحیح موقعیت ، در صورت شکاف سهام در زیر میزان توقف ضرر ، معامله گران می توانند بیش از حد مجاز حساب مشخص شده خود ضرر کنند.

محاسبه ریسک در معامله با پیپ

Pip risk تفاوت بین نقطه ورود و نقطه ای است که شما سفارش توقف ضرر را می دهید. برای یافتن میزان سود یا ضرر یک موقعیت در هر پیپ ، یک معامله گر باید بداند که اندازه پیپ چه اندازه ای است.

محاسبه دقیق مقدار پیپ ارزیابی درستی از ریسکی است که با نگه داشتن موقعیت می پذیرید.

روشهای محاسبه ریسک با پیپ CFD و شرط بندی گسترده متفاوت هستند. CFD در حالی که قیمت شرط بندی را برای هر بازار به تفکیک امتیاز پخش می کند ، برای هر بازار قرارداد استاندارد دارد.

باید درک درستی از میزان پول موجود در هر تجارت داشته باشید. این به شما کمک می کند ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنید. مدیریت ریسک تجارت توانایی مهار ضرر و زیان شما در هر تجارت است. یک تاجر هوشمند فقط کسی نیست که می داند چگونه سود خوبی کسب کند بلکه کسی است که می داند چگونه ضررهای خود را پایین نگه دارد. به همین دلیل بسیار مهم است که شما می دانید هنگام معامله چگونه ریسک خود را محاسبه کنید.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود و محاسبه ریسک به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی است باشد.

صفر تا صد مدیریت ریسک

مدیریت خطر یا خطرها یا مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آن‌ها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

ریسک عدم اطمینان و آگاهی در مورد نتیجه یک عمل است.

ریسک در اقتصاد و سیاست و.

ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی‌کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همهٔ کوشش‌های بشری دربردارندهٔ درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آن‌ها ریسک‌های بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد. بنگاه‌ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به‌طور کلی می‌توان به دو دسته 'ریسک‌های تجاری' و 'ریسک‌های غیرتجاری' تقسیم کرد.

ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

کل ریسک بازار را می‌توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکت‌های کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه‌های پرتفولیو با پرگونه‌سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند. شاخص بتا شاخصی برای اندازه‌گیری همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت کل بازار یا شاخصی برای اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک است.

روش‌های اندازه‌گیری ریسک

ریسک عبارت است از احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی. شاخص‌های مختلفی برای تبیین نوسانات مورد استفاده قرار می‌گیرد که بعضی از مهم‌ترین آن‌ها بدین صورت هستند:

ریسک شدت تغییرات بازده سهم در دوره‌های گذشته‌است که برابر با انحراف معیار آنست.

• تعریف مؤسسه مدیریت پروژه:
• مدیریت ریسک به عنوان یکی از دوازده سطح اصلی «کلیات دانش مدیریت پروژه» معرفی شده‌است. در تعریف این مؤسسه، در این تعریف، مدیریت ریسک پروژه عبارت است از «کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثری نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می‌باشد»
• مؤسسه مهندسی نرم‌افزار، به عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در ارائه روش‌های جدید در مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری، به مدیریت ریسک پروژه به عنوان فرایندی با ۵ فاز مجزا نگاه می‌کند (شناسایی، تحلیل، طراحی پاسخ، ردیابی و کنترل) که با یک سری عملیات انتقال ریسک مرتبط است. :
• مدیریت ریسک فرایندی شامل دو فاز اصلی است؛ فاز تخمین ریسک (شامل شناسایی، تحلیل و اولویت بندی) و فاز کنترل ریسک (شامل مراحل برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی نظارت ریسک و اقدامات اصلاحی) می‌باشد. بنا به اعتقاد فیرلی مدیریت ریسک دارای هفت فاز است: ۱) شناسایی فاکتورهای ریسک
• ۲) تخمین احتمال رخداد ریسک و میزان تأثیر آن
• ۳) ارائه راهکارهایی جهت تعدیل ریسک‌های شناسایی شده
• ۴) نظارت بر فاکتورهای ریسک
• ۵) ارائه یک طرح احتمالی
• ۶) مدیریت بحران
• ۷) احیا سازمان بعد از بحران.

• چاپمن و وارد: یک فرایند مدیریت ریسک پروژه کلی را ارائه کرده‌اند که از نه فاز تشکیل شده‌است:
• ۱) شناسایی جنبه‌های کلیدی پروژه
• ۲) تمرکز بر یک رویکرد استراتژیک در مدیریت ریسک ۳) شناسایی زمان بروز ریسک ها؛ ۴) تخمین ریسک‌ها و بررسی روابط میان آنها؛ ۵) تخصیص مالکیت ریسک‌ها و ارائه پاسخ مناسب؛ ۶) تخمین میزان عدم اطمینان؛ ۷) تخمین اهمیت رابطه میان ریسک‌های مختلف؛ ۸) طراحی پاسخ‌ها و نظارت بر وضعیت ریسک و ۹) کنترل مراحل اجرا.
• کرزنر: مدیریت خطر را به صورت فرایند مقابله با ریسک تعریف کرده و آن را شامل مراحل چهارگانه زیر می‌داند:
• ۱) برنامه‌ریزی ریسک
• ۲) ارزیابی (شناسایی و تحلیل) ریسک
• ۳) توسعه روش‌های مقابله با ریسک
• ۴) نظارت بر وضعیت ریسکها.

فرایند مدیریت ریسک

بنا به تعریف استاندارد جهانی و یا ایزو 31000، فرایند مدیریت خطر دارای چندین مرحله است:

• ایجاد زمینه شامل:

1. شناخت خطر در محدوده مورد نظر
2. برنامه‌ریزی برای فرایندهای باقیمانده

• شناسایی خطر
• ارزیابی خطر و خطر

اصول مدیریت ریسک

نمونه ای از ارزیابی ریسک: یک مدل ساخت شده توسط سازمان های فضایی از ایستگاه های فضایی که نواحی با ریسک بالا در ضربه خوردن را نشان می‌دهد.

مدیریت ریسک یکی از قسمت‌های محوری مدیریت و مخصمصا مدیریت استراتژیک هر سازمان به‌شمار می‌رود. این شیوه شامل فرایندهایی است که از طریق آن شیوه مقابله با ریسک در بازار سازمان‌ها می‌توانند به صورت روش‌مند خطرهای مرتبط با فعالیت‌هایشان را شناسایی کنند. یک رویکرد مدیریت خطر موفق باید با سطح خطر در سازمان متناسب و با دیگر فعالیت‌های سازمان هم‌راستا باشد. از دیگر ویژگی‌های مدیریت خطر موفق می‌توان به جامعیت گستره کار، گره‌خوردگی با فعالیت روزمره، و پویایی در پاسخگویی به شرایط نام برد.

بسیاری از پروژه‌ها که فرض می‌شود تحت کنترل هستند، با ریسک به عنوان رخدادی شناخته‌نشده روبرو گردیده و کوشش می‌کنند آن را کنترل کنند. با در نظر گرفتن این مفاهیم پایه‌ای، امکان مقابله با ریسک به وجود می‌آید؛ لذا ابتدا باید نسبت به شناسایی ریسک‌های محتمل پروژه اقدام کرد. این کار با دسته‌بندی ساختار کارها و با پرسش چند سؤال از خود یا اعضای گروه پروژه، امکان‌پذیر است. برای تخصیص مقادیر احتمالی به ریسک‌ها از مقادیر پیشنهادی زیر می‌توان استفاده کرد: قریب‌الوقوع بزرگ‌تر از ۸۵٪ بالا = ۸۵٪ محتمل = ۶۰٪ متوسط = ۵۰٪ ممکن = ۴۰٪ پایین = ۱۵٪ غیرمحتمل = ۱۵٪ اکنون احتمال وقوع هر ریسک قابل محاسبه‌است. راه دیگر، نسبت دادن درصد وزنی به هریک از ریسک‌هاست. مشکل اصلی این روش آن است که همواره داده‌های تجربی به اندازه کافی در دسترس نیستند تا این کار به دقت انجام گیرد. در این روش معمولاً افراد باتجربه‌ای مبادرت به این کار می‌کنند که تجارب جامعی از انواع رویدادها در پروژه‌های مختلف کسب کرده‌اند؛ مجموع درصدهای تخصیصی به رویدادها بایستی صد باشد.

در مرحله بعد به هر ریسک، یک مقدار نسبت دهید. این مقدار می‌تواند در صورت نیاز برحسب هزینه یا زمان باشد؛ به عنوان مثال اگر هدف تعیین زمان اتمام پروژه‌است، هر ایده‌ای در مورد مدت زمان فعالیت‌ها می‌تواند یک شیوه مقابله با ریسک در بازار سناریوی ریسک محسوب شود. در این مرحله می‌توان مقدار حقیقی ریسک را با محاسبه حاصلضرب مقادیر تخصیص داده شده به ریسک و احتمال وقوع آن به دست آورد و با توجه به نتایج حاصل می‌توان نسبت به انجام عملی یا به تعویق انداختن آن تصمیم‌گیری نمود. بعد از انجام مراحل مدیریت ریسک، می‌توانید فرایندهای نگهداری مجموعه ریسک را آغاز کنید. برای این کار بازنگری دوره‌ای ریسک را آغاز کنید که مبتنی بر پیچیدگی و مدت پروژه و وقوع تغییرات پروژه‌است.

آغاز اجرای این کار ممکن است بیهوده و هزینه زا به نظر آید اما چنانچه یکبار این کار را انجام دهید و ریسک‌ها را شناسایی و به صورت کمی آن‌ها را کنترل کنید در آن صورت به ارزش مدیریت ریسک پی خواهید برد؛ بنابراین در مرحله نخست اقدام به شناسایی ریسک‌های پروژه در بالاترین سطح WBS کنید و از اینکه راه به سطوح پایینتر می‌یابید نگران نباشید. بعد از چند بار انجام این کار، مسئله خیلی واضح‌تر خواهد شد.

مدیریت خطر پروژه‌های عمرانی

نمونه‌ای از طراحی درخت ریسک سفارشی به همراه نتایج آنالیز ریسک

در طی سال‌های اخیر، تحقیقات گسترده‌ای در زمینه مدیریت خطر پروژه‌های عمرانی انجام گرفته‌است. غالباً این نوع از پروژه‌ها در برگیرنده تعداد زیادی ذی‌نفع می‌باشد که مدنظر قرار دادن منافع، اهداف و مطالبات آن‌ها در اتخاذ تصمیم‌ها یکی از موارد لازم برای اطمینان از موفقیت پروژه می‌باشد.

ساختار شکست خطر

که بازنمودی طبقه‌بندی شده از ریسک‌های پروژه ارائه می‌نماید، متشکل از گروه‌ها و زیر گروه‌های سازمان یافته خطر بوده و ابزاری بسیار مؤثر در شناسایی منابع و آثار محتمل ریسک‌ها می‌باشد. این نوع باز نمود ریسک‌ها دارای مزایای فراوانی در مدیریت ریسک پروژه‌های عمرانی است. بخشی از دلایل این مدعا عبارتند از: توانایی در تجزیه و تحلیل خطرهای پروژه و امکان داشتن دیدگاه خاص نسبت به خطر برای هر یک از اعضای ذی‌نفع پروژه. ساختار شکست خطر دارای چندین ضعف اساسی نیز می‌باشد از قبیل: عدم وجود راهنما، روش و اجماع در چگونگی طراحی برای یک پروژه جدید با ویژگی‌های خاص خود، وجود تعاریف مبهم و بعضاً متناقض خطرها، عدم وجود روشی مشترک و مؤثر برای انتقال اطلاعات کمی و کیفی وقایع خطر به منظور محاسبه مقادیر ریسک هر گروه ریسک.

روشی نوین برای طراحی ساختار شکست سازگار برای هر پروژه یا شرایط خاص ارائه شده که با مقطع زمانی و میزان پیشرفت پروژه و همچنین دیدگاه‌های متفاوت ذینفعان پروژه نسبت به ریسک‌ها سازگار است. این روش متضمن اعمال مدیریت ریسک پویا، چند مقیاسی و چند بعدی در پروژه‌ها بوده و هر یک از اعضای پروژه در هر مقطع زمانی خاص قادر خواهد بود بر ریسک‌های مورد نظر خود تمرکز نموده و برای کسب اطلاعات جامعتر، هر گروه ریسک در ساختار شکست خطر را به تعداد بیشتری زیرگروه تجزیه نماید. چنین رویه‌ای ابزار و روش لازم برای شناسایی و مدیریت سیستماتیک، مؤثرتر و رسمی‌تر ریسک‌های پروژه را فراهم می‌نماید. فرایند طراحی ساختار شکست خطرهای سفارشی با بازسازی تمامی ساختار شکست خطرهای ممکن از طریق ترکیب ریز درخت‌های موجود در بیگ دیتاها و یا بانکهای اطلاعاتی آغاز شده و سپس برای انتخاب بهترین ساختار، تمامی گزینه‌های ممکن به واسطه معیارهای کیفیت تعریف شده مقایسه می‌شوند.

نرم‌افزار خاصی بر اساس تمامی مفاهیم و الگوریتم‌های موجود در روش‌های توسعه داده شده، تسهیل کاربرد عملی روش‌های ارائه شده در پروژه‌های واقعی، را بر عهده دارد. این نرم‌افزار ابتدا تمامی ساختار شکست خطرهای ممکن را تولید نموده، مقادیر خطر را محاسبه کرده و به‌طور خودکار برای هر ساختار شکست خطر پنج فاکتور کیفیت محاسبه می‌نماید. در گام دوم، تمامی ساختار شکست خطرهای ایجاد شده با استفاده از یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاری رتبه‌بندی شده، کاربر قادر خواهد بود بهترین ساختار شکست خطر را انتخاب نماید. نرم‌افزار قادر است به‌طور گرافیکی ساختار درختی تمامی ساختار شکست خطرهای طراحی شده را به همراه مقادیر خطر محاسبه شده و توزیع وقایع خطر نمایش دهد.

مدیریت ریسک پروژه درس دکتر مازیار میر

• مدیریت ریسک پروژه
• مفهوم عدم قطعیت و ریسک
• بررسی منشأ ریسک در پروژه ها
• تعامل مدیریت ریسک های پروژه با سایر حوزه های دانش مدیریت پروژه
• مراحل مدیریت ریسک های پروژه
• برنامه ریزی مدیریت ریسک
• محتویات برنامه مدیریت ریسک
• شناسائی ریسک
• آیا همه ریسک ها می توانند از ابتدا شناسائی شوند
• طبقه بندی ریسک ها
• روش های شناسائی ریسک
• خروجی های فرآیند شناسائی ریسک
• ارزیابی کیفی ریسک
• مشکلات استفاده از عبارتهای توصیفی در تخمین احتمال وقوع و راه حل های شکل مطرح شده
• راه حل های مشکل مطرح شده :
• تخمین احتمال وقوع ریسک در ازیابی کیفی
• اولویت بندی ریسک ها
• برنامه ریزی پاسخگوئی به ریسک
• اولویت اطلاعات لازم برای پاسخ گوئی به ریسک
• عوامل متعددی در تصمیم گیری در مورد اتخاذ استراتژی دخیل هستند.
• پاسخ های متداول به ریسک مبتنی بر تهدید ها
• پاسخ گوئی به فرصت ها
• تأثیر انتخاب استراتژی پاسخ به ریسک با توجه به شدت
• پایش، کنترل و بازنگری ریسک

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک فرآیند نظام یافته ی شناسایی، تحلیل و واکنش به ریسک پروژه می باشد و هدف آن :

• افزایش احتمال یا تائید ریسک های مثبت
• کاهش احتمال یا اثر ریسک های منفی

مفهوم عدم قطعیت و ریسک

• در اکثر موارد 2 واژه عدم قطعیت و ریسک معادل هم به کار می روند ولی عدم
• قطعیت با وجود رابطه تنگاتنگی که با ریسک دارد معادل ریسک نیست، مدیریت
• ریسک را می توان رویدادی اتفاقی و البته به بخت و اقبال بیان کرد در حالی که
• عدم قطعیت کاملا با دانش و شناخت مربوط است.

بررسی منشأ ریسک در پروژه ها

پروژه :

تلاشی منحصر به فرد در زمانی محدود است که اهداف تعریف شده ای را با استفاده از منابع متنوعی یا در چارچوب مجموعه ای از الزامات برآورده می کند. پروزه ها در ماهیت خود دارای ریسک هستند و پروژه ای با ریسک مضر وجود ندارد.

ویژگی هایی که پروژه ها را به طور طبیعی ریسک دار می کنند:

1- منحصر به فرد بودن

2- اقلام تحویلی پروژه

4- اهداف و الزامات

5- ذی نفعان پروژهش

مراحل مدیریت ریسک های پروژه :

1- برنامه ریزی مدیریت ریسک

3- ارزیابی کیفی ریسک

4- ارزیابی کمی ریسک

5- برنامه ریزی، پاسخ گوئی به ریسک

6- پایش و کنترل ریسک

برنامه ریزی مدیریت ریسک

برنامه ریزی مدیریت ریسک، فرآیند تصمیم گیری در مورد نحوه نگرش و برنامه ریزی فعالیت مدیریت پک پروژه می باشد، در برنامه ریزی برای فرآیندهای مدیریت ریسک، حصول اطمینان از اینکه سطح، نوع دامنه دید مدیریت ریسک با ریسک و نیز با اهمیت پروژه برای سازمان متناسب می باشد اهمیت دارد.

هدف از مرحله برنامه ریزی مدیریت ریسک، اطمینان یافتن از این موضوع است که تمامی ذی نفعان پروژه دیدگاه مشترکی نسبت به اهداف پروژه پیدا کرده و از اهداف و مقاصد فرآیند مدیریت ریسک آگاهی داشته و رویکرد توافق شده برای مدیریت ریسک درک کرده اند.

هرگاه ذی نفعان دیدگاه های یکسانی در رابطه با اهداف و محدوده فرایند نداشته باشند در پروژه ممکن است موانع متضادی اتخاذ نمایند. در نتیجه حضور افراد کلیدی پروژه در این مرحله، اطمینان از نبود ابهامات و عدم شروع مراحل بعدی فرآیند مدیریت ریسک بیش از تکمیل این مرحله بسیار با اهمیت است.

محتویات برنامه مدیریت ریسک

نحوه ساختاردهی و انجام شناسایی، تحلیل کیفی و کمی، برنامه ریزی واکنش، کنترل و نظارت ریسک را در طول چرخه حیات پروژه تسریع شیوه مقابله با ریسک در بازار می کند و برنامه مدیریت ریسک به واکنش به ریسک های منفرد نمی پردازد.

1-روش شناسی : رویکردها، ابزارها، منابع اطلاعاتی که برای انجام مدیریت ریسک در یک پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

2- نقش ها و مسئولیت ها : نقش های رهبری، پشتیبانی، و عضویت در تیم مدیریت ریسک برای تمام فعالیت هائی که در برنامه مدیریت ریسک مشخص شده است تعریف می شود.

3- بودجه بندی هزینه های لازم برای مدیریت ریسک برآورد می گردد.

4- زمان بندی : برنامه زمان بندی فعالیت های مربوط به فرایند مدیریت ریسک تهیه می گردد.

5- طبقه بندی : طبقه بندی ریسک ها، ساختاری فراهم می کند که شناسائی آنها به صورت جامع ممکن شده و به اثربخشی و کیفیت شناسائی ریسک کمک شایانی می کند.

مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال | چگونه دارایی خود را حفظ کنیم؟

مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال به فرآیند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز گفته می‌شود که در طول یک سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ممکن است رخ بدهند. اگر مدیریت ریسک در ارز دیجیتال به‌ درستی انجام شود، می‌تواند با شیوه مقابله با ریسک در بازار کنترل وقایع آینده، از ضررهای احتمالی پیش‌گیری کند. اگر مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال به‌طور منظم و دقیق برای شناسایی ضررهای احتمالی و یافتن راه‌حل آنها انجام شود، به‌راحتی فرآیندهای دیگر، از جمله سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و کنترل هزینه را کامل خواهد کرد. تریدری که در این زمینه پیشگام باشد، می‌تواند تا حد زیادی از وقوع ضررهای غیرمنتظره در طول سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال پیشگیری کند.

تعریف ریسک و مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال، دارایی‌هایی غیر متمرکز هستند که برخلاف ارزهای فیات تحت کنترل مرجع نظارتی یا بانک مرکزی قرار ندارند. ارزهای دیجیتال محصولی را به فروش نمی‌رسانند، بازدهی کسب نمی‌کنند یا برای هزاران نفر شغل ایجاد نمی‌کنند. آنها به طور کلی سود سهامی پرداخت نمی‌کنند. از این جهات ارزش‌گذاری آن بسیار دشوار است. همچنین در بازار ارزهای دیجیتال، یک سفارش نسبتاً بزرگ می‌تواند به راحتی قیمت ارزهای دیجیتال را به سمت بالا یا پایین سوق دهد. در بازار رمزارزها همواره باید سعی کنید که در کف قیمت بخرید؛ یعنی هنگامی که قیمت ارز دیجیتال کاهش می‌یابد، به خرید آن بپردازید و در سقف قیمت بفروشید. نحوه عملکرد این استراتژی کاملاً به بازۀ زمانی بستگی دارد. به طور مثال اگر در سال 2020 شروع به خرید بیت کوین کرده‌اید و در زمان مناسب فروخته باشید، احتمالاً سود خوبی کسب کرده‌اید. مشکل این است که اکثر مردم نمی‌دانند که چه زمانی دارایی خود را بفروشند. همه این موارد نشان‌دهندۀ ریسک بازار در ارز دیجیتال است.

هر بار که وارد معامله‌ای می‌شوید، باید برنامه‌ریزی کنید که چه زمانی از آن خارج شوید تا به سود خوبی دست یابید.

راهکارهای مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

هنگامی که از ترید رمزارزها صحبت می‌شود، راه‌های بسیاری وجود دارد که بتوانید با کمک آنها در برابر نوسان بازار و تغییرات آنی قیمت‌ها مقاومت کنید. برای تحلیل قیمت یک رمزارز می‌توانید از ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده کنید و با یک سرمایه‌گذاری ویژه، ضمن کاهش خطرات موجود در مسیر حرکت، موجب افزایش و تضمین شانس موفقیت خود شوید. اما به منظور دستیابی به این اهداف، نیازمند یک برنامۀ کامل هستید و باید با استفاده از موضوعاتی مانند کنترل احساسات، تنوع در سبد سرمایه گذاری، استفاده از حد ضرر، توجه به مفهوم ریسک به ریوارد و شناسایی ریسک‌های بازار، به مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال بپردازید.

مدیریت احساسات

تهیه و گسترش یک برنامۀ مدیریت ریسک موفقیت‌آمیز جهت کاهش نتایج غیرمنتظره بسیار مهم است؛ چون در آخر موجب کاهش سطح کلی ضررهای مالی شما خواهد شد. یک برنامۀ مدیریت ریسک موفق بایستی موازی و هم‌مسیر با سوابق ترید ارز دیجیتال وجود داشته باشد، تا بتوان از هر دو، جهت مهار رفتار‌های ضعیف معاملاتی و در عین حال توجیه انتظارات احساسی بهره گرفت. در برخی مواقع عدم غلبه بر احساسات موجب می‌گردد که انتخاب‌های ضعیفی انجام دهید که در نتیجه‌، یک بازار پر از ترس، حرص و طمع و در نهایت ضررهای مالی بسیاری در پیش رو خواهید داشت.

به عنوان مثال، معمولاً افراد در ابتدای شروع فعالیت ترید خود به تنظیم قوانین و استراتژی برای معاملات خود می‌پردازند، اما متأسفانه در طول فرآیند ترید به این موارد پایبند نمی‌مانند و درگیر تصمیمات احساسی، فومو و فاد می‌شوند. اغلب در این موارد افراد تحت تأثیر فومو به خرید یک ارز دیجیتال در نزدیکی اوج قیمتی یا در یک نقطۀ اشتباه اقدام می‌کنند و سپس با مواجهه با بازگشت قیمتی آن رمزارز، با امید به افزایش مجدد قیمت، به حد ضررهای تعیین‌شدۀ خود توجهی نمی‌کنند و آن رمزارز یا دارایی را تا قیمت‌‌های بسیار پایین‌تر از حد ضرر خود نگهداری می‌کنند. سپس بعد از اینکه متحمل ضررهای زیادی شدند، تحت تأثیر فاد به فروش رمزارز خود در قیمت بسیار پایین و نامناسبی اقدام می‌کنند.

همچنین باید توجه داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسان و پرریسک است. به همین دلیل با مقداری از سرمایه وارد این بازار شوید که اگر مقداری از آن یا تمام آن را از دست دادید، به شما یا روند زندگیتان آسیبی نرسد.

تنوع در سبد سرمایه گذاری

با توجه به نوسانات زیادی که در بازار رمزارزها وجود دارد، تنوع سازی سبد دارایی‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. تمام سرمایه‌گذاران باتجربه، با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف و با ایجاد تنوع، به محافظت از خود در برابر ریسک می‌پردازند. به طور مثال وقتی قیمت کوینی بالا می‌رود، بعضی از کوین‌های دیگر هم به دنبال آن بالا می‌روند و بر عکس، قیمت تعدادی از کوین‌ها به دنبال آن افت می‌کند. اگر در سبد دارایی ارز دیجیتال شما دو کوین وجود دارد و یکی از آنها با افزایش قیمت و یکی با کاهش قیمت مواجه شده است و شما در خصوص آینده هر دو کوین اطمینان دارید، در چنین شرایطی باید در هر دو سرمایه‌گذاری کنید. سبد دارایی رمزارزهای شما در این حالت بسیار مطمئن‌تر خواهد بود.

توجه داشته باشید که هیچ گاه با تمام دارایی خود به یک ارز دیجیتال وارد نشوید؛ چراکه در این صورت مقدار ریسک شما بیشتر است.

علاوه بر این اگر مقداری از دارایی خود را خریدنشده (نقد) نگهداری کنید، در صورتی که برای یک رمزارز یک کف قیمتی یا موقعیت خرید مناسبی بیابید، نقدینگی لازم برای ورود به آن ارز دیجیتال را خواهید داشت. در غیر این صورت این فرصصت را از دست خواهید داد.

استفاده از حد ضرر و تأثیر آن بر مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

اعمال حد ضرر (Stop Loss)، دارایی شما را از زیان زیاد یا نابودی کامل محافظت می‌کند. در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید، در صورت عدم استفاده از حد ضرر، احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در مدت‌زمان بسیار کم، وجود دارد. همچنین در بازار ارزهای دیجیتال هیچ گونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد و همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد. از این رو باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست، داشته باشید. برای این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید، قدم بعدی شیوه مقابله با ریسک در بازار انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس است. مهم‌ترین نکته در مورد حد ضرر این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند.

نکتۀ مهمی که وجود دارد این است که شما باید در هر شرایطی به حد ضرر تعیین‌شدۀ خود پایبند بمانید و به هیچ وجه تحت تأثیر احساسات قرار نگیرید. همچنین اگر بعد از فعال شدن حد ضرر شما، قیمت رمزارز مورد نظر شما بازگشت داشت، باز هم افسوس نخورید که چرا از آن معامله خارج شدید و از حد ضرر استفاده کردید.

عدم استفاده از حد ضرر در درازمدت می‌‎تواند به از بین رفتن بخش زیاد یا تمام سرمایۀ شما بینجامد.

رعایت نسبت ریسک به ریوارد (پاداش)

تریدرها اغلب از این نسبت برای تعیین ورود به معامله یا عدم ورود به معامله استفاده می‌کنند. این نسبت با تقسیم مقدار زیانی که تریدر حاضر است در صورت عوض شدن جهت حرکت قیمت بپذیرد، بر مقدار سود و هدف قیمتی تعیین‌شدۀ او محاسبه می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار به ازای ریسک از دست دادن هر واحد از دارایی خود شیوه مقابله با ریسک در بازار در یک سرمایه‌گذاری، حاضر است چه مقدار پاداش کسب کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران از این نسبت برای مقایسه سودهای مورد انتظار (Expected Returns) از یک سرمایه‌گذاری با مقدار ریسکی که برای کسب آن سودها باید متحمل شوند، استفاده می‌کنند. معامله‌ای را در نظر بگیرید که نسبت ریسک به پاداش آن 1 به 7 باشد. در این حالت سرمایه‌گذار حاضر است در ازای به دست آوردن 7 دلار به عنوان سود معامله، ریسک زیان 1 دلاری سرمایه‌گذاری خود را بپذیرد.

توجه به این نسبت و محاسبۀ آن قبل از ورود شیوه مقابله با ریسک در بازار به یک معامله، یکی از راه‌‌های مناسب برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای احتمالی است.

شناسایی و مدیریت ریسک‌های بازار

شناسایی و درک ریسک‌های احتمالی، یک فرآیند تأثیرگذار در ترید ارزهای دیجیتال است. یعنی هر اتفاق یا رویدادی که ممکن است در ترید و رسیدن به هدف تأثیر داشته باشد، بررسی می‌شود. در این مرحله ممکن است اطلاعاتی برای شما نمایان شود که تصمیمات شما را تحت تأثیر قرار دهد و بر مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال تأثیرگذار باشد. زمانی که ریسک‌های ترید خود را شناسایی کردید، پس از آن، زمان ارزیابی شدت و فرکانس ریسک‌ها است. توجه داشته باشید که هر ریسکی تأثیر خاص خود را دارد. برخی از آنها مؤثر و برخی دیگر غیرمؤثر هستند. بنابراین پس از ارزیابی، آنها را درجه‌بندی و دسته‌بندی می‌کنیم تا در برابر اتفاقات نامناسب و غیرمتعارف، عمل و عکس‌العمل‌های مناسبی داشته و برای مقابله با آنها از آمادگی لازم برخوردار باشیم.

گام بعدی زمانی‌ است که ریسک‌ها شناسایی، ارزیابی و دسته‌بندی شدند و ما به دنبال این هستیم که واکنش‌های متناسب در مقابل آنها را تعیین کنیم. این واکنش‌ها نیز باید بر اساس درجۀ اهمیت طبقه‌بندی گردند. این مرحله به افراد کمک می‌کند که در برابر وقایع غیرمنتظره، عمل و عکس‌العمل‌های مناسبی داشته باشند. آخرین گام بررسی و نظارت بر بهره‌وری مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال، هنگام بروز اتفاقات مختلف جهت رسیدن به اهداف است. در این مرحله به منظور تسهیل رسیدن به اهداف تعیین‌شده، نیاز به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها داریم.

سخن پایانی

نوسانات بازار ارز دیجیتال به شکلی است که هر ترید می‌تواند ضرر زیادی را به دنبال داشته باشد. بنابراین توصیه می‌شود که در کوین‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید. همچنین به خاطر داشته باشید که همواره از گزینه Stop loss در تریدها به نفع خود استفاده کنید. اگر استراتژی مناسبی برای خروج نداشته باشید، احتمال کاهش یا از دست رفتن سرمایه شما بسیار زیاد است. همواره باید استراتژی متناسب را جهت مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال از پیش انتخاب کنید. بنابراین در هنگام ترید به اندازه کافی ریسک کنید و از استراتژی از پیش برنامه‌ریزی شده خود اطمینان حاصل کنید؛ زیرا معاملات رمزارزها با اجرای صحیح، می‌تواند یک تجربه سودآور و خاطره‌ای فراموش‌نشدنی باشد.