باندهای بولینگر

حمایت و مقاومت باند میانی در باند بولینگر

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) را برای علاقه‌مندان به حوزه تحلیل تکنیکال آماده کرده‌ایم تا با نحوه تشخیص آنها آشنا شوید و یا به‌صورت کلی بدانید اندیکاتور باند بولینگر چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است. نحوه محاسبه پارامتر های Bollinger Bands را به همراه بهترین تنظیمات آن را در مطلب گنجانده‌ایم تا نهایت استفاده را از مقاله داشته باشید.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر در سال 1980 توسط جان بولینگر ابداع شد که برای توسعه دادن یک اندیکاتور اقدام به ساخت آن کرده است. نام اندیکاتور نیز از نام خالق آن گرفته شده است. جان بولینگر به‌عنوان فردی که تجربه زیادی در طریقه محاسبه جابه‌جایی قیمت را در گذشته داشته است در دنیا می‌شناسند.

همان‌طور که می‌دانید در بازارهایی همچون بازار ارزهای دیجیتال، نوسانات زیادی وجود دارد که در این شرایط بهترین مسیر برای تعیین زمان خروج از بازار، شناسایی کف و سقف نوسان است که بتوان آن را به‌عنوان کانالی مشخص کرد. اندیکاتور باند بولینگر بر همین اساس کار می‌کند، یعنی سقف و کف را در نظر می‌گیرد و جابه‌جایی قیمت را تعیین می‌کند.

اندیکاتور باند بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

اگر از این اندیکاتور استفاده کنید، با 3 خط روبه‌رو می‌شوید که به هر یک از این خطوط، باندهای بولینگر گفته می‌شود. برای آشنایی با باندهای بولینگر به توضیحات زیر توجه کنید:

1. باند بالایی (Upper Band)

2. باند وسط (Middle Band)

3. باند پایینی (Lower Band)

• باندهای بالا و پایین نشان‌دهنده انحراف استاندارد پایین و بالا نسبت به خط میانی هستند.
• باند وسط نیز درواقع همان میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است.

اجزا تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

معمولاً نرم‌افزارها و سایت‌هایی که به کاربران خود ابزارهای تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهند، دوره زمانی این اندیکاتور را روی 20 قرار می‌دهند که مقدار مناسبی برای بیشتر معامله گران است. این به این معنا نیست که شما نمی‌توانید مقدار آن را تغییر دهید؛ شما قادر به بالابردن و پایین آوردن مقدار موردنظر هستید که تغییر آن وابسته به دانش و مهارت شما است که در تایم فریم های مختلف چه عملکردی دارید.

نحوه شناسایی روند قیمت با استفاده از باند بولینگر

اکثر معامله گران با نحوه تشخیص روند قیمت مشکل دارند؛ یعنی نمی‌توانند به‌درستی صعودی یا نزولی بودن را تشخیص دهند. اما اگر در این مورد مشکلی داشته‌اید، امروز زمان برطرف‌کردن آن است. با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید روند قیمت را به طور صحیح تشخیص داده و بر اساس استراتژی که دارید عمل کنید. در ادامه مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر قصد داریم نکاتی را به شما عزیزان عرض کنیم که بدون هیچ مشکلی بتوانید جهت روند را تشخیص دهید:

1. در مرحله اول باید از دو اندیکاتور بند بولینگر استفاده کنید که برای یکی از آنها «Deviation ±1» در نظر بگیرید و برای اندیکاتور دیگر «Deviation ± 2» را روی نمودار قیمت انجام دهید.

2. بهتر است رنگ هرکدام یک از باندها را تغییر دهید تا در روند تشخیص دچار اشتباه نشوید.

3. اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد، می‌توانید نتیجه بگیرید که قیمت روند صعودی را در پیش می‌گیرد.

4. اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد نیز نشان‌دهنده نزولی بودن روند حرکت قیمت است.

5. توجه کنید که اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation -1 نمایش داده شود، یعنی روند قیمت قصد دارد رنج بزند و تکلیف مشخصی ندارد.

اگر با دقت به نکاتی که گفته شد عمل کنید، شک نکنید دیگر دغدغه‌ای برای مشخص‌کردن روند قیمت نخواهید داشت.

تشخیص روند قیمت

نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور Bollinger Bands

برای آنکه بتوانید عملکرد خود را در نحوه استفاده از این اندیکاتور بهبود بخشید، باید نسبت به نحوه کار آن آشنا باشید. اگر از چگونگی محاسبه آن اطلاعات کافی داشته باشید، پس مشکلی در استفاده نخواهید داشت. در این قسمت نیز قصد داریم آموزش نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر را آموزش دهیم. همان‌طور که اشاره کردیم باند بولینگر از 3 عضو تشکیل شده است که برای محاسبه هر یک از این خطوط باید از فرمول‌های مختلفی استفاده شود.

در فرمول‌های زیر حرف «n» نشان‌دهنده روزهایی است که شما در تنظیمات اندیکاتور وارد کرده‌اید. همچنین حرف «m» نشان‌دهنده این است که مقدار Deviation چه اندازه‌ای قرار داده‌اید.

برای محاسبه باند اول (باند بالایی) از فرمول زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه باند اول

برای محاسبه باند پایین از فرمول زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه باند دوم (پایین)

برای محاسبه باند وسط که همان مووینگ اوریج ساده است و به شکل مجزا عمل می‌کند، می‌توانید مقدار آن را در زمان تنظیمات اولیه تغییر دهید.

چطور پایان روند نزولی و صعودی را تشخیص دهیم؟

اگر بتوانید به‌درستی پایان روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید، برگ برنده بسیار خوبی برای شما خواهد بود؛ زیرا اگر بتوانید در زمتان مناسب پایان روند صعودی را تعیین کنید، نقطه خروج را پیدا کرده‌اید. در مقابل زمانی که انتهای روند نزولی را تشخیص دهید، نقطه ورود شما به معاملات در آن جا قرار دارد.

در ادامه نکاتی گفته می‌شود که باید هنگام خرید و فروش ارز دیجیتال به آنها توجه کنید و با خود مرور کنید. این نکات عبارت‌اند از:

1. نقطه‌ای که در آن روند صاف شود، نشان‌دهنده پایان روند صعودی است. (زمانی که در بالای باند بالایی قرار دارد)

2. نقطه‌ای که در زیر باند پایینی باشد و صاف شود، نشان‌دهنده پایان روند نزولی است. (زمانی که پایین باند پایینی قرار دارد)

3. فاصله قیمت در پایان روند صعودی از بخش بالایی اندیکاتور باند بولینگر بیشتر شده است و باید این انتظار را داشت که به سمت بالا حرکت کند.

4. فاصله قیمت در قسمت پایانی روند نزولی از باند پایینی بیشتر می‌شود.

نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با اندیکاتور باند بولینگر

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

یکی از اصلی‌ترین مراحل برای به‌دست‌آوردن نتیجه دلخواه، تنظیمات اندیکاتور است. در این قسمت از مقاله آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر قصد داریم نکاتی را در رابطه با تنظیمات این ابزار تحلیل تکنیکال ارائه کنیم. در ابتدا باید تایم فریم یا همان بازه زمانی خود را مشخص کنید. یعنی در چه تایم فریمی اندیکاتور باید اعمال شود. البته بیشتر تریدرها (معامله گران) از باند بولینگر در تایم فریم‌هایی مانند یک‌ساعته و یا کمتر استفاده می‌کنند.

برخلاف بسیار از افراد آقای بولینگر توصیه می‌کنند که استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم‌های روزانه نتیجه بهتری می‌دهد و بهتر است از بازه‌های زمانی کمتر خودداری کنید. توجه کنید که نکات گفته شده بستگی به تنظیمات باند بولینگر دارد و برای تنظیم Bollinger Bands به نکات زیر توجه کنید:

1. اگر به این نتیجه رسیده‌اید که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت از آن استفاده کنید، پیشنهاد می‌شود که میانگین متحرک ساده را روی 9-12 قرار داده و انحراف معیار را نیز روی عدد 2 تنظیم کنید.

2. اگر استفاده در تایم فریم‌های بیشتر (روزانه و هفتگی) را مدنظر دارید، توصیه ما این است که میانگین متحرک را روی 18-20 و انحراف معیار را روی 2 تنظیم کنید.

استراتژی ترید (اشباع خرید و اشباع فروش) با اندیکاتور باند بولینگر

یکی از استراتژی‌های ترید پر کاربردی که با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر انجام می‌شود، اشباع خرید و یا اشباع فروش است که در این قسمت قصد داریم به آن بپردازیم. قیمت‌ها همیشه میل به برخورد با باندهای بالا و پایین دارند. به این حرکت که مدام انجام می‌شود، حرکت پینگ پنگی بین باندها می‌گویند.

منطقه اشباع خرید یا فروش به شکل زیر تعریف می‌شود:

چطور منطقه اشباع خرید را تشخیص دهیم؟ برای این کار باید به روند تحلیل تکنیکال مراجعه کنید، اگر به موقعیتی رسیدید که قیمت از باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر به سمت بالا بیرون زده باشد، پس احتمال آن وجود دارد که قیمت، روندی نزولی را در پیش گرفته است تا بتواند خود را به بخش داخلی اندیکاتور برساند.

منطقه اشباع فروش زمانی رخ می‌دهد که مقدار قیمت روند، از قسمت باند پایین عبور کند و آن را پشت سر بگذارد. در چنین وضعیتی این احتمال وجود دارد که قیمت روندی صعودی داشته باشد تا بتواند روند را به بخش داخلی بازگرداند.

استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش

نکاتی که باید برای استراتژی اشباع خرید یا اشباع فروش به آنها توجه کنید:

1. استفاده از اندیکاتورها در هر بازاری متفاوت عمل می‌کند، یعنی ممکن است با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر بتوانید در بازارهای مالی مختلف، نتایج متفاوتی بگیرید. به‌عنوان مثال اگر از باند بولینگر در بازار رنج استفاده کنید، نتیجه خوبی می‌گیرید؛ اما این در حالی است که در بازاری که روند قدرتمندی دارد ممکن است باند بولینگر با مشکلاتی همراه باشد.

2. برای استفاده از بولینگر ابتدا باید روند نمودار را مشخص کنید و بعد از آن اگر روند صعودی باشد، با به‌دست‌آوردن یک سیگنال وارد معامله شوید (زمانی ورود پیدا کنید که قیمت موردنظر شما به نقطه مرتبط با اشباع فروش رسیده باشد).

3. اگر به فکر این هستید که از این اندیکاتور در روند نزولی استفاده کند، باید از سیگنال‌هایی که در جهت فروش هستند، استفاده کنید. یعنی فقط از سیگنال‌هایی برای ورود به معامله استفاده کنید که مربوط به اشباع خرید هستند.

توجه داشته باشید که نکات گفته شده در بازارهای دوطرفه کاربرد دارد.

استراتژی فشردگی باند بولینگر

یکی از استراتژی‌هایی است که کاربرد بسیار خوبی دارد و به‌وسیله آن می‌توانید حرکت بزرگی از قیمت را پیش‌بینی کنید. هنگامی که قیمت موردنظر در بازه‌ای مشخص و محدود، حالت فشردگی به خود بگیرد، نوسان کوتاهی از خود نمایش می‌دهد که بعد از آن نمودار قیمت وارد حرکتی بزرگ می‌شود.

به نکات زیر که برای استفاده از استراتژی فشردگی است توجه کنید:

1. در اولین مرحله باید در بین باندهای اندیکاتور بولینگر، قیمت را به‌صورت مستمر پیگیری کنید.

2. باندهای بولینگر در این استراتژی به یکدیگر نزدیک می‌شوند و به‌نوعی فشرده می‌شوند.

3. زمانی می‌توانید به بازار موردنظر ورود پیدا کنید که قیمت در تایم فریم موردنظر کمی نوسان داشته باشد.

4. برای شناسایی حرکت بزرگ قیمت باید به خارج شدن قیمت در یکی از باندهای پایین یا بالای اندیکاتور توجه کنید، زیرا حرکت بزرگ از آن قسمت آغاز می‌شود.

5. شرایطی برای خرید مناسب است که قیمت از قسمت باند بالایی خارج شود.

به‌طورکلی عملکرد این استراتژی به این شکل است که قیمت موردنظر بعد از سپری کردن زمان و بعد از جمع‌کردن حجم زیاد و استراحت، در روندی جدید شروع به حرکت می‌کند.

استراتژی فشردگی با باند بولینگر

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر را برای دوستان خود ارسال کنید تا همه معامله گران بتوانند در استراتژی‌های خود از آن استفاده کنند. در این مقاله به چگونگی تشخیص روند نزولی و صعودی اشاره کردیم. همچنین بهترین تنظیمات برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) را به همراه اجزای آن بیان کردیم. فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور معجزه نمی‌کند، بلکه معجزه زمانی رخ می‌دهد که از چند اندیکاتور استفاده کنید. در مقاله بعدی آموزش اندیکاتور CCI را از زبان بایننس فارسی بیاموزید.

باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

• دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
• یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله‌گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

در نمودار زیر، باندهای بولینگر، میانگین متحرک ساده 20 روزه را به وسیله باندهایی در بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام احاطه کرده‌اند. از آنجا که انحراف معیار برای سنجش نوسانات بازار بکار می‌رود، هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می‌شود، باندها پهن‌تر شده و در بازه‌هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری دارند.

نکات کلیدی:

• باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شد.
• باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند اما می‌توان آنها را تغییر داد.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد.

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

فرمول باند بولینگر:

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

باندهای بولینگر به شما چه می‌گویند؟

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند. بسیاری از معامله‌گرها بر این باورند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش خرید (overbought) است، و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش فروش (oversold) است.

جان بولینگر 22 قانون برای استفاده از این باندها به عنوان یک سیستم معامله‌گری ارائه کرده است.

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می‌شود. فشار، حاکی از دوره‌ای از معاملات با نوسان کم است که معامله‌گران آن را نشانه‌ای بالقوه از آینده‌ای با نوسان بالا می‌دانند که فرصت‌هایی برای معاملات فراهم می‌کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر می‌شود. با این حال، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

شکست‌ها (breakouts)

تقریبا 90 درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می‌پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می‌شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست‌ها هیچ نشانه‌ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

محدودیت‌های باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

آنها فقط اندیکاتوری را شکل می‌دهند که طراحی شده تا به معامله باندهای بولینگر گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنال‌های مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌کنند.

به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک‌های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، به داده‌های قدیمی‌تر قیمت وزنی مشابه داده‌های جدیدتر می‌دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده‌های قدیمی‌تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله‌گران باید بر این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شده‌اند تا به تریدرها در کشف فرصت‌های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

چگونه از باندهای بولینگر استفاده کنیم؟

تبریک می گویم! شما در آموزش فارکس یک سطح ارتقا پیدا کردید.

هر بار که به سطح بعدی می روید ، همینطور ابزار های بیشتر و بیشتری را به جعبه ابزار معامله گری تکنیکال خود اضافه می کنید.

حتما می پرسید: “جعبه ابزار معامله گری چیست؟”

بیایید معامله گری را به ساختن یک خانه تشبیه کنیم.

شما برای پیچ کردن از چکش استفاده نمی کنید ، درسته؟ قطعا از فرز سنگ بری هم برای میخ زدن استفاده نمی کنید!

برای هر موقعیتی یک ابزار متناسب با آن وجود دارد.

دقیقاً به همین صورت در معامله گری ، برخی از اندیکاتور های تکنیکال در برخی محیط ها یا شرایطِ خاص ، بهتر مورد استفاده قرار گرفته و کارایی بهتری دارند.

بنابراین ، هرچه ابزار بیشتری داشته باشید ، بهتر می توانید خود را با محیطِ همیشه در حال تغییر بازار وفق دهید.

اگر هم می خواهید روی تعداد محدود و مشخصی از ابزار و محیط های معاملاتی کار کنید تا تمرکز بیشتری داشته باشید ، باز هم آنها برای شما بسیار کاربردی خواهند بود.

همانطور که هنگام برق کشی یا لوله کشی خانه خود ، از یک متخصص دعوت می کنید ، فراخواندن یک متخصص باند بولینگر Bollinger Bands یا Moving Average میانگین متحرک نیز به همین صورت بسیار جذاب و موثر خواهد بود.

بله! برای گرفتن چند پیپ ، شاید یک میلیون روش مختلف وجود داشته باشد!

در این دروس ، با یادگیری چیزهای مختلف در مورد این اندیکاتور ها ، هر یک را به عنوان ابزاری جدید تصور کنید که می توانید در جعبه ابزار خود اضافه کنید.

ممکن است لزوماً از تمام این ابزارها استفاده نکنید ، اما نکته اینجاست که همیشه در اختیار داشتن گزینه های متنوع و زیاد چیز خوبی است ، درسته؟

حتی ممکن است موردی را پیدا کنید که کامل آن را درک می کنید و به قدری با آن راحت هستید که می توانید به تنهایی در آن خبره شوید.

باشه. صحبت از ابزار آلات دیگر کافیست!

بیایید شروع کنیم!

باند های بولینگر

باند های بولینگر ، اندیکاتور تکنیکالی ساخته شده توسط جان بولینگر است که برای اندازه گیری میزان تلاطم بازار و شناسایی شرایط ” بیش خرید” یا ” بیش فروش” استفاده می شود.

اساساً ، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه بازار ناآرام است!

وقتی بازار آرام است ، باندها منقبض می شوند و وقتی بازار نا آرام است ، باندها از هم باز می شوند.

به نمودار زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر (BB) اندیکاتوری است که روی نمودار اصلی قیمت می افتد.

دقت کنید که وقتی قیمت آرام است ، باند ها به هم نزدیک هستند. وقتی قیمت بالا می رود ، باندها از هم جدا می شوند.

باند های بالا و پایین تلاطم ، یا میزان نوسانات قیمت ها را در طول زمان اندازه گیری می کنند.

از آنجا که باندهای بولینگر تلاطم و نوسانات را اندازه گیری می کنند ، این باند ها با شرایط همیشه در حال تغییر بازار به طور خودکار سازگار می گردند.

تمام مباحث مرتبط با باندها همین ها بودند. بله ، ما می توانیم همینطور ادامه دهیم و داستان سرایی کنیم و از تاریخچه باند های بولینگر ، نحوه محاسبه آنها ، فرمول های ریاضی پشت آنها ، و غیره و غیره ، بگوییم و شما را خسته کنیم ، اما واقعاً حس تایپ آن همه مطلب را نداشتیم.

بسیار خوب ، بسیار خوب ، با این حال یک توضیح مختصر می دهیم …

باند بولینگر چیست؟

باند های بولینگر در حالت عادی به صورت سه خط رسم می شوند:

1. یک باند بالایی
2. یک خط میانی
3. یک باند پایینی

خط میانی در این اندیکاتور ، یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

بیشتر نرم افزار های تکنیکالی به صورت پیش فرض میانگین متحرک 20 دوره دارند ، که برای اکثر معامله گران مناسب است ، اما شما می توانید بعد از کمی تسلط در کار با باند های بولینگر ، بازه های زمانی مختلف میانگین متحرک را آزمایش کنید.

باندهای بالایی و پایینی ، به طور پیش فرض ، دو انحراف معیار را در بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) نمایش می دهند.

شاید به دلیل عدم آشنایی با انحراف معیارها ، کمی گیج شده باشید.

جای نگرانی نیست.

مفهوم انحراف معیار (SD) فقط اندازه گیری میزان پخش شدن اعداد است.

اگر باندهای بالا و پایین دارای 1 انحراف معیار باشند ، بدان معناست که حدود 68٪ از جابجایی های قیمت که اخیراً رخ داده اند باندهای بولینگر داخل این باندها قرار گرفته اند.

اگر باندهای بالا و پایین دارای 2 انحراف معیار باشند ، بدان معناست که حدود 95٪ از تغییرات قیمت که اخیراً رخ داده اند در داخل این باندها قرار گرفته اند.

احتمالاً داره خوابتون میبره! اجازه بدهید با تصویر زیر خواب را از سرتان بپرانیم!

همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه مقدار SD یا انحراف معیاری که برای باند ها استفاده می کنید بیشتر باشد ، باندها قیمت های بیشتری را بخود می گیرند.

به محض آشنایی بیشتر با عملکرد باند ها ، انحرافات معیار مختلفی را می توانید تست کنید.

صادقانه بگوییم ، برای شروع ، نیازی به دانستن این مطالب نیست. ما فکر می کنیم مهمتر این است که به شما راه هایی را نشان دهیم که می توانید از Bollinger Bands یا باندهای بولینگر در معاملات خود استفاده کنید.

توجه: اگر واقعاً می خواهید در مورد محاسبات باندهای بولینگر اطلاعاتی کسب کنید ، بهتر است سراغ کتاب اقای جان یعنی Bollinger on Bollinger Bands رفته و مطالعه آن را شروع کنید.

واکنش به بولینگر

نکته ای که باید درباره باند های بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل به بازگشت به وسط باند ها دارد.

کل فرض “واکنش بولینگر” همین است.

با نگاه کردن به نمودار زیر ، آیا می توانید به ما بگویید که قیمت احتمالا به کدام سمت می رود؟

اگر گفتید پایین ، درست است! همانطور که می بینید ، قیمت به سمت ناحیه میانی باند ها کاهش یافت.

آنچه شما دیدید یک واکنش بولینگر کلاسیک بود. دلیل وقوع این برگشت ها این است که باندهای بولینگر همچون سطح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می کنند.

هرچه بازه زمانی که انتخاب می کنید طولانی تر باشد ، این باند ها نیل به قوی تر شدن دارند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را طراحی کرده اند که با این واکنش ها شکوفا شده و گل می دهند. بهترین جای استفاده از این استراتژی در جاییست که بازار رنج یا خنثی است و روند مشخصی وجود ندارد.

شما فقط وقتی باید با چنین رویکردی معامله کنید که قیمت ها بدون روند باشد. بنابراین مراقب پهنای باند ها باشید.

هنگامی که باند ها در حال باز شدن هستند، از معامله با استفاده از روش “واکنش به بالینگر” خودداری کنید، زیرا معمولاً به این معنی است که قیمت در محدوده ای خاص نبوده و رنج نیست ، بلکه دارای روند است!

درعوض ، در صورت تثبیت یا حتی انقباض باندها سعی کنید به دنبال این شرایط باشید.

حال بیایید راهی برای استفاده از باند های بولینگر در زمانی که بازار دارای روند است پیدا کنیم…

بهم فشردگی (باریک شدن) بولینگر

لغت “بهم فشردگی بولینگر” خود گویای همه چیز است. وقتی باند ها به هم فشرده می شوند ، معمولاً به این معنی است که در حال آماده شدن برای شکست از یک طرف هستند.

اگر کندل ها از بالای باندها شروع به شکستن محدوده رنج کنند ، حرکت معمولاً به سمت بالا ادامه می یابد.

اگر کندل ها از زیر باند پایین شروع به شکستن محدوده رنج کنند ، حرکت قیمت معمولاً به سمت پایین ادامه می یابد.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید باندهای فشرده بهم را ببینید. قیمت تازه باندهای بولینگر شروع به شکست از باند بالایی می کند. براساس این اطلاعات ، فکر می کنید قیمت به کجا می رود؟

اگر گفتید بالا ، دوباره درست گفتید!

عملکرد به هم فشردگی بولینگر در حالت عادی اینگونه است.

این استراتژی طراحی شده است تا بتوانید در سریع ترین زمان ممکن یک حرکت قیمتی را بگیرید.

شرایطی از این قبیل هر روز رخ نمی دهند ، اما اگر روی نمودار 15 دقیقه ای متمرکز شوید ، می توانید در هفته چند بار آنها را مشاهده کنید.

از باند بولینگر می توانید به شکل های بسیار زیاد دیگری نیز استفاده کنید، اما این دو استراتژی رایج ترین موارد استفاده از آنها هستند.

کار را ادامه دهید و این نماگر را به نمودارهای خود اضافه کنید و نحوه حرکت و جابجایی قیمت ها در ارتباط با این سه باند را مشاهده کنید. پس از درک صحیح مطلب و شناخت کامل آن، سعی کنید برخی از پارامترهای این اندیکاتور را تغییر و اصلاح و حتی ارتقا دهید.

خوب، پیش از رفتن به سراغ اندیکاتور بعدی ، بهتر است این باند ها را نیز در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال خود جای دهید.

باند بولینگر چیست؟

آموزش ویدیویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور Bollinger Bands

باند بولینگر Bollinger Bands ، یکی از اندیکاتورهای محبوب بین معامله گران ، باندبولینگر است ، حتی اگر کمی از بازارهای مالی سررشته داشته باشید ، حتما اسم این اندیکاتور به گوشتان خورده است . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا کاملا با این ابزار تکنیکال آشنا شوید .

باند بولینگر چیست ؟

Bollinger Band یا به اختصار BB در اوایل دهه 1980 میلادی توسط تحلیلگربازارهای مالی و تاجری به نام جان بولینگر ابداع شد و به طور گسترده ای برای تجزیه و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت . از باندبولینگر برای اندازه گیری میزان نوسانات موجود در بازار استفاده می شود ، همچنین این ابزار شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را نیز به معامله گران نشان می دهد .هدف اصلی از ابداع این اندیکاتور ، پیدا کردن نقاطی بود که قیمت حول آن نوسان می کند .

باندبولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

به طور کلی اندیکاتور باندبولینگر ، از باندبالایی (Upper band )، باند پایینی (Lower band ) و خط میانگین متحرک که به آن باندمیانی (middle line ) نیز گقته می شود . دو باند کناری به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهند به این صورت که وقتی نوسانات قیمت زیاد است از باندمیانی فاصله می گیرند و هنگامی که نوسان قیمت کم است ، منقبض شده و به سمت باندمیانی حرکت می کنند ، پس هنگامی که باندهای کناری به شدت به باند میانی نزدیک شده اند ، بازاری راکد با نوسانات کم قیمت را شاهد هستیم .

معرفی بخش های مختلف اندیکاتور باند بولینگر

نحوه محاسبه باندبولینگر

همان طور که در بالا به آن اشاره شد ، این ابزار از سه خط متفاوت تشکیل شده ، بنابراین هر کدام از این خطوط فرمول محاسبه خاص خود رادارند .باند میانی صرفا یک میانگین متحرک ساده است اما باندهای بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار نسبت به SMA محاسبه می شود که از آن به عنوان انحراف معیار یاد می شود .

باند میانی : میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)

باندبالایی : انحراف معیار 20 روزه ×2 +میانگین متحرک ساده 20 روزه

باند پایینی : انحراف معیار 20 روزه ×2 _ میانگین متحرک ساده 20 روزه

در 85 درصد مواقع قیمت بیت دو باند بالا و پایینی نوسان می کند . اما گاهی ممکن است هر معامله گر بر اساس نیاز و استراتژی خود ، تنظیمات را تغییر دهد .

آموزش ویدیویی اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bonds

چگونه باندبولینگر را در tradingview به نمودار خود اضافه کنیم ؟

اگر اولین بار است که قصد دارید یک اندیکاتور را به نمودار قیمتی خود اضافه کنید و اطلاعات کافی در این باره ندارید با ما همراه باشید . برای این کار ابتدا به سایت Tradingview رفته و بعد از نمایش نمودار قیمتی مورد نظر خود ، مطابق شکل زیر عمل می کنید .

نحوه اضافه کردن باند بولینگر به نمودار در تریدینگ ویو

روی گزینه Fx کلیک می کنید ، در این گزینه شما قادر هستید هر اندیکاتوری که می خواهید به نمودار قیمت خود اضافه کنید .

نحوه اضافه کردن باند بولینگر در تریدینگ ویو

عبارت Bollinger Band را جست و جو کرده و بعد از کلیک روی آن ، اندیکاتور باندبولینگر به نمودار شما اضافه شده است .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور bb

همان طور که در نمودار بالا مشهود است ، اندیکاتور باندبولینگر به این شکل ظاهر شده است . حال می توانید با انتخاب گزینه Setting ، برخی تنظیمات را با توجه به سلیقه خود تغییر دهید .

آموزش تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر

برای مثال می توانید ، بازه زمانی میانگین متحرک ها یا انحزاف از معیار را با توجه به استراتژی خود تغییر دهید .

باندبولینگر چه اطلاعاتی را در اختیار تحلیل گر می گذارد ؟

اندیکاتور باندبولینگر از دسته ابزارهایی به شدت محبوب است . بسیاری از معامله گران معتقد هستند که هر چه قیمت ها به باندبالایی نزدیک شود ، به معنای خرید بیش از حد در بازار و هر چه به باندپایینی نزدیک شود به معنای فروش بیش از حد است . زمانی که نوسانات قیمت کم است و بازاری راکد را شاهد هستیم ، دو باندبالایی و پایینی به هم نزدیک شده و باند منقض می شود . هر چه نوسانات قیمت بیشتر باشد ، باندبالایی و پایینی از باندمیانی فاصله گرفته و باند منبسط می شود . معمولا نود درصد نوسانات قیمت بیت دو باند بالایی و پایین اتفاق می افتد . پس این مورد نیز می تواند تاحدی به تحلیلگر برای شناخت محدوده های نوسان کمک کند .

نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور باندبولینگر

اگر چه باندبولینگر از ابزارهایی است که در بازارهای مالی سنتی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما می تواند گزینه خوبی برای ارزهای رمزنگاری شده نیز باشد . به طور کلی روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد ، اما هر تحلیلگر باید این را بداند که نباید تنها از یک شاخص برای تحلیل استفاده کرد ، بنابراین باندبولینگر باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل استفاده شود .

1 . تعیین محدوده خرید بیش از حد / فروش بیش از حد

یکی از کاربردهای اساسی ابزار BB این است که تا حدی می توان محدوده های خرید بیش از حد یا Over Bought و فروش بیش از حد یا Over sell را با استفاده از آن شناسایی کرد .

بیشتر بخوانید: استوکاستیک stochastic چیست | آموزش معامله گری و کار با اندیکاتور stochastic در ارز دیجیتال

• هنگامی که قیمت بالاتر از باند میانی قرار بگیرد و از باند بالایی فراتر رود ، وضعیت خرید بیش از حد را نشان می دهد . اگر قیمت چندین بار باندبالایی را لمس کرده و موفق به شکست آن نشود ، این سطح توانسته به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند . معمولا زمانی که بازار در وضعیت خرید بیش از حد قرار می گیرد ، باید منتظر یک تغییر روند بود .

تعیین محدوده خرید و فروش در باند بولینگر

• اگر ، قیمت یک دارایی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند و چندین بار از باندپایینی عبور گند و یا آن را لمس کند ، نشانه ای است از بازاری که از فروش اشباع شده است . همچنین باندپایینی می تواند تشکیل یک سطح حمایتی قدرتمند دهد .

تعیین محدوده فروش بیش از حد در باند بولینگر

2 . انبساط و انقباض باند

انبساط و انقباش باند یکی دیگر از روش های تحلیل این اندیکاتور است که بیشتر در تایم فریم های کوتاه مدت استفاده می شود . این روش به تحلیل گر کمک می کند که تا حدی نوسانات بازار را شناخته و حرکت های آینده را پیش بینی کند .

•زمانی که باند بالایی و پایینی از باند میانی به شدت فاصله گرفته اند و به اصطلاح باند منبسط شده ، بیانگر نوسانات زیاد در بازار است .

آموزش تحلیل با استفاده از انقباض و انبساط باند بولینگر

•زمانی که دو باند بالایی و پایینی به شدت به باند میانی نزدیک شده و اصطلاحا باند منقبض شده ، شاهد یک بازار خنثی هستیم ، یکی از استراتژی هایی که از این نوع سیگنال استفاده می کند ، squeeze نام دارد ، در این روش ، معامله گران مناطقی که باند منقبض شده را شناسایی کرده و بر این باورند که بعد از این استراحت ، باید منتظر یک صعود یا نزول شدید باشیم .

تشخیص بازار راکد در باند بولینگر

همانطور که در نمودار بالا مشهود است ،بعد از مدت ها بازار راکد و انقباض باند ، شاهد یک صعود بودیم که همزمان با آن نیز باند ، منبسط شد .

3. خطوط حمایت و مقاومت باند میانی

همان طور که در متن بالا گقته شد ، بیش از 90 درصد نوسانات قیمت بین دو باند بالایی و پایینی اتفاق می افتد ، بنابراین زمانی که قیمت مدام به باند بالایی برخورد کرده و بعد از آن ریزش قیمت داشته ، می تواند به این معنا باشد که باند بالایی یک سطح مقاومتی قوی تشکیل داده است . همچنین باندپایینی نیز می تواند یک سطح حمایتی مهم باشد ، علاوه بر سطوح حمایت و مقاومتی که باند بالایی و پایین تشکیل می دهند ، موقعیت قیمت نسبت به باند میانی نیز می تواند حاوی اطلاعات مفیدی برای تحلیلگران باشد . زمانی که قیمت بالای باند میانی باشد ، این باند می تواند به منزله سطح حمایت باشد ، همچنین زمانی که قیمت پایین باندمیانی باشد ، باند میانی می تواند به منزله سطح مقاومتی باشد . برای فهم بهتر این موضوع به مثال های پایین توجه کنید .

حمایت و مقاومت باند میانی در باند بولینگر

به نمودار بالا دقت کنید ، قیمت بارها تلاش کرده بود که باندمیانی را شکست دهد و موفق نشده بود ، بعد از شکست این سطح بود که توانست رشد نسبتا خوبی داشته باشد .

سیگنال گیری در باند بولینگر با استفاده از باند میانی

یکی از مهم ترین سیگنال هایی که اندیکاتور باندبولینگر به تحلیلگران می دهد ، شکست باند میانی است ، همانطور که در نمودار بالا مشخص است ، قیمت بعد از اینکه باندمیانی را شکسته است ، حدود 27 درصد رشد داشته است .

سیگنال گیری با استفاده از شکست باند میانی در باند بولینگر

همچنین باندمیانی می تواند به منزله سطح حمایتی به شدت معتبری باشد ، در نمودار واضح است که هنگامی که حمایت این خط از دست رفته و قیمت ، باندمیانی را به سمت پایین شکسته ، شاهد ریزش شدید قیمت بودیم .

معایب اندیکاتور باندبولینگر

اندیکاترو باندبولینگر نمی تواند به تنهایی یک استراتژی معاملاتی باشد ، این اندیکاتور تنها یک شاخص برای اندازه گیری نوسانات قیمت است . جان بولینگر خالق این ابزار به تحلیل گران توصیه می کند که در کنار باندبولینگر ، از دو یا سه ابزار دیگر مثل MACD ، RSI و حجم معاملات استفاده کنند . از آنجا که خطوط این اندیکاتور ، توسط یک میانیگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، بنابراین اهمیت برابری برای قیمت های اخیر و قدیمی تر قائل هستند و این موضوع شاید باعث ایجاد سیگنال های کاذب خرید و فروش شود .

کلام آخر باند بولینگر Bollinger Bonds

باندبولینگر یکی از ابزارهای به شدت محبوب است که مدت ها است توسط تحلیل گران استفاده می شود . اسفاده از این ابزار در کنار ابزارهای دیگر می تواند منجر به نتیجه گیری خوبی برای معاملات شود . هر تحلیلگر با توجه به استراتژی خود می تواند از این ایزار استفاده کرده و با حتی اعداد آن را تغییر دهد . یکی از بهترین سیگنال های این ابزار در رابطه به باندمیانی است که در متن بالا به تفصیل شرح داده شد .

ممنون از اینکه تا پایان ” باند بولینگر Bollinger Bonds ” همراه ما بودید.

باندهای بولینگر

جان بولینگر، خالق اندیکاتور باندهای بولینگر

جان بولینگر (John Bollinger) متولد سال ۱۹۵۰ در ایالات متحده، کارشناس بازارهای مالی، تحلیلگر تکنیکال و خالق اندیکاتور باندهای بولینگر است. کتاب او با نام “بولینگر و باندهای بولینگر” در سال ۲۰۰۱ چاپ و به ۱۱ زبان مختلف دنیا ترجمه شده است. او از ابتدای دهه ۸۰ میلادی شروع به کار بر روی این اندیکاتور نمود و نهایتا پس از سال‌ها تلاش و آزمون و خطا، اندیکاتور باندهای بولینگر را با نام خودش معرفی کرد.

مقدمه‌ای بر میانگین‌های متحرک

به طور کلی باندهای بولینگر را می‌توان زیرمجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک دانست. همان‌طور که احتمالا می‌دانید میانگین متحرک به معنای میانگینی از داده‌های اصلی (معمولا قیمت آخرین معامله در یک کندل) است که به صورت یک نمودار رسم می‌شود. مثلا اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه مدِّ نظر باشد، هر نقطه از نمودار، بیانگر میانگین قیمت آخرین معامله ۵۰ روز گذشته آن نقطه می‌باشد.

در واقع میانگین‌های متحرک از جمله باندهای بولینگر، ابزاری برای تعقیب روند هستند. از این ابزار نمی‌توان برای جلو زدن از بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده کرد، بلکه این ابزار قیمت‌ها را تعقیب کرده و شروع یک روند را به ما اطلاع می‌دهند. پس به طور کلی میانگین‌های متحرک (از جمله باندهای بولینگر) در گروه اندیکاتورهای تأخیری و تأییدکننده قرار دارند.

توسعه ابزار میانگین متحرک

برای استفاده بهتر از ابزار میانگین متحرک، می‌توان دو نوار در بالا و پایین منحنی اصلی میانگین متحرک در نظر گرفت. این دو نوار در گذشته و به صورت ساده، ۳ یا ۵ درصد بالا و پایین میانگین متحرک رسم می‌شدند و یک کانال (پوشش) را مشخص می‌کردند. این پوشش، زمانی را که قیمت‌ بیش از حد از میانگین متحرک فاصله گرفته‌ باشد، به ما اعلام می‌کند. خروج از محدوده این نوارها به نوعی بیانگر عملکرد هیجانی معامله‌کنندگان بوده و می‌تواند اخطار باندهای بولینگر خرید و یا فروش را صادر کند.

در شکل زیر توسعه ابزار میانگین متحرک با دو نوار مثبت و منفی ۵ درصدی در نماد ثپردیس را مشاهده می‌کنید.

نحوه شکل‌گیری باندهای بولینگر

جان بولینگر متوجه شد که بهترین روش برای رسم میانگین متحرک در ابزار بولینگر، در نظر گرفتن بازه ۲۰ روزه در میانگین متحرک ساده (SMA) است. لذا در روش بولینگر از میانگین متحرک ۲۰ روزه برای رسم منحنی میانی استفاده می‌شود. دو نوار بالا و پایین به صورت چیزی شبیه به تکنیک پوشش (که در بالا توضیح داده شد)، در دو طرف میانگین متحرک قرار می‌گیرند. با این تفاوت که رسم این دو نوار با یک فرمول خاص و با استفاده از انحراف معیار (که بیان‌کننده چگونگی پراکندگی قیمت‌ها حول میانگین متحرک است)، صورت می‌گیرد.

تصویر زیر نمایی از اندیکاتور باندهای بولینگر و باندهای بالایی، میانی و پایینی آن را نشان می‌دهد.

قیمت‌ها معمولا در داخل باندهای بالایی و پایینی در نوسان هستند. هر چند در مواقعی ممکن است از این خطوط تجاوز نمایند. به طور معمول می‌توان گفت که حدود ۹۵% کلیه قیمت‌هایی که یک سهم می‌تواند به خود ببیند بین نوارهای بولینگر قرار دارند. در مواقعی که بازار آرام و کم‌نوسان است باندها به هم نزدیک شده و زمانی که بازار نوسانی است، باندها از هم دور خواهند شد.

فرمول هر کدام از نوارهای بولینگر :

باند میانی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه

باند بالایی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بعلاوه انحراف معیار ضربدر ۲

باند پایینی : میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه منهای انحراف معیار ضربدر ۲

تصویر بعدی محل و نحوه تنظیمات باندهای بولینگر در نرم افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

استراتژی معاملاتی با استفاده از ابزار بولینگر

برای استفاده صحیح از این ابزار، معامله‌گر باید ابتدا درک صحیحی از روندها داشته باشد. همواره بهتر است نمودارها از تایم فریم‎های بلندمدت تا کوتاه مدت‌تر بررسی شوند تا یک دید کلی از روند حرکتی قیمت به دست آید. زمانی که قیمت در یک روند خنثی و کم نوسان قرار دارد، نوارهای بولینگر به هم نزدیک هستند و زمانی که قیمت روند صعودی یا نزولی خود را آغاز می‌کند این باندها از هم فاصله می‌گیرند.

برای استفاده از ابزار بولینگر به طور کلی سه نوع استراتژی می‌توان تعریف نمود:

1. استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)
2. استراتژی ادامه روند پرقدرت و ناحیه اشباع خرید و فروش
3. استراتژی پهنای باندهای بولینگر (Bollinger Band Width)

۱- سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)

یکی از ساده‌ترین روش‌های استفاده از ابزار بولینگر این است که باندهای بالایی و پایینی را به صورت حمایت و مقاومت و هدف قیمتی در نظر بگیریم. در شکل زیر مشاهده می‌کنید که قیمت پس از برخورد با منحنی‌های بالایی و پایانی تغییر جهت داده است. حتما به این موضوع دقت کنید که باندهای بولینگر معمولا در زمان‌هایی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند که قیمت در یک روند خنثی و یا کند (بازار رنج) قرار داشته باشد. این استراتژی از ریسک پایینی برخوردار بوده و در نتیجه نمی‌توان انتظار کسب بازدهی‌های فوق‌العاده از آن داشت. البته که معمولا با خطای کمی نیز همراه است.

در تصویر بعد نحوه استفاده از باندهای بولینگر به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک در روند خنثی بر روی نماد فولاد را مشاهده می‌کنید.

سیگنال خرید در این روش زمانی صادر می‌شود که در کف کانال بولینگر یک کندل صعودی (سبز رنگ یا توخالی) تشکیل شود، در این صورت حد ضرر می‌تواند شکست کف کانال در نظر گرفته شود. و بالعکس آن با تشکیل یک کندل نزولی (قرمز رنگ یا توپر) در سقف کانال سیگنال فروش را خواهیم داشت.

بهتر است که اگر در تایم فریم بالاتر (مثلا هفتگی) روند کلی صعودی بود، از این روش برای دریافت سیگنال‌های خرید استفاده کرده، و اگر در تایم فریم بالاتر روند کلی نزولی بود، تنها از سیگنال‌های فروش بهره بگیریم.

مثلا در نمودار بالا در صورتی که روند کلی صعودی باشد، نقاط مشخص شده در کف می‌تواند سیگنال خرید و در صورتی که روند کلی نزولی باشد، نقاط مشخص شده در سقف می‌تواند سیگنال فروش را برای ما صادر کند.

۲- ادامه روند پرقدرت و ناحیه اشباع خرید و فروش

در استراتژی قبلی توضیح دادیم که برخورد با سقف و کف کانال می‌تواند سیگنال برگشت روند را صادر نماید، اما در این استراتژی تا زمانی که قیمت از کانال تجاوز نکرده و وارد منطقه اشباع نشده باشد سیگنال برگشت روند صادر نمی‌شود.

زمانی که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی حرکت می‌کند (و نه خنثی)، برخورد با باندهای بولینگر می ‌تواند بیان‌گر ادامه روند موجود و قدرت بالای خریداران یا فروشندگان باشد. همچنین زمانی که قیمت از باندهای بالایی یا پایینی تجاوز کند، به نوعی وارد منطقه هیجانی و اشباع خرید یا فروش شده و هشدار برگشت روند را صادر می‌کند.

نکته این جا است که در این روش، بزرگترین اشتباه معامله‌گران، فروش در هنگام برخورد با باند بالایی است! چرا که روند سهم کاملا صعودی بوده و برخورد با سقف کانال در واقع بیان‌کننده ادامه پر قدرت روند تا رسیدن به نقاط اشباع است.

در روندهای صعودی خط میانگین متحرک ۲۰ روزه (باند میانی) نقش حمایت و در روندهای نزولی نقش مقاومت را خواهند داشت. این استراتژی به نسبت استراتژی قبلی خطای بیشتری به همراه دارد. البته همان‌طور که در تصویر بعدی مشخص است، در صورت استفاده صحیح و همراه با مهارت از این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند بازدهی‌های بسیار خوبی را کسب کنند.

در تصویر بعدی ادامه روند در برخورد با کف و سقف کانال و نواحی اشباع خرید و فروش (کادرهای بنفش) بر روی نماد فولاد به وضوح قابل مشاهده است!

۳- پهنای باند سیگنال می‌دهد! (Bollinger Band Width)

به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که باندهای بولینگر نوسانات قیمت در اطراف میانگین متحرک ساده را نشان می‌دهند. بولینگر متوجه شد که وقتی دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شده و فشرده می‌شوند، به زودی روند جدیدی آغاز خواهد شد. توجه کنید که این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. لذا استفاده از پهنای باندهای بولینگر می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی شما در نظر گرفته شود.

توجه کنید که فشرده شدن باندها به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش را صادر کند بلکه:

در صورتی که پس از فشردگی، یک کندل روزانه بالای باند میانی تشکیل شود سیگنال خرید صادر می‌شود.

در صورتی که پس از فشردگی یک کندل روزانه پایین باند میانی تشکیل شود سیگنال فروش صادر خواهد شد.

در این استراتژی حد ضرر (در پوزیشن خرید) می‌تواند بسته به ریسک پذیری شما بر روی حداکثر قیمت کندل قبلی (last candle high)، حداقل قیمت کندل قبلی (last candle low) و یا ۳% کمتر از قیمت خرید باشد.

در برخی نرم افزارها یا پنل‌های معاملاتی پهنای باند بولینگر به صورت یک اندیکاتور مجزا با نام Bollinger Bands Width طراحی شده است. در تصویر زیر نمودار نماد فولاد (نمودار قبلی) را به همراه اندیکاتور پهنای باندهای بولینگر (Bollinger Bands Width) مشاهده می‌کنید. به نواحی ورود و خروج بر اساس پهنای باندهای بولینگر و کندل‌های تشکیل شده دقت کنید!

نکته: می‌توان گفت که پایه و اساس استراتژی سوم بر آرامش قبل از طوفان استوار است!

چکیده مطلب:

در این مقاله سعی کردیم ابتدا مقدمه‌ای از میانگین‌های متحرک را بیان کرده و سپس به معرفی یکی از مشتقات آن‌ها یعنی باندهای بولینگر بپردازیم. هرچند که معمولا از اندیکاتورها به تنهایی برای ورود یا خروج به بازار استفاده نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد که استراتژی‌های تعریف شده به خصوص استراتژی پهنای باند به تنهایی بتواند سیگنال‌های معاملاتی مناسبی را ایجاد کند. توجه کنید که درک صحیح از روندهای صعودی و نزولی و بازار رنج (خنثی)، که در قسمت‌های مختلف سایت در مورد آن‌ها صحبت کردیم، به عنوان پیش فرض این مباحث در نظر گرفته شده است. لذا توصیه می‌کنیم که برای اخذ موقعیت‌های معاملاتی خود، حتما از ترکیب این ابزار با سطوح حمایت و مقاومت و سایر ابزارهای تکنیکالی بهره بگیرید.

نکته مهم ! حتما توصیه می‌کنیم که برای درک بهتر اندیکاتور باندهای بولینگر این مقاله را بارها مطالعه کرده و سعی کنید مطالب آن را به صورت عملی انجام دهید …

۱۱ دیدگاه . دیدگاه تازه ای بنویسید

ممنون از اینکه مقالات مفید ارائه شده با زبان ساده مطالب را شرح دادید ،خیلی جالب بود و باعث شد که با علاقه پیگیر بشم برای یادگیری بیشتر.