شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI

آشنایی با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال | بیدارز

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف استفاده از RSI این است که قدرت یا ضعف فعلی و تاریخی بازار را بر اساس قیمت های پایانی دوره معاملات اخیر ترسیم کند؛ البته شاخص را نباید با مقاومت نسبی اشتباه گرفت.

RSI به عنوان یک نوسان ساز حرکت اندازه گیری می شود و میتواند سرعت و مقدار حرکت قیمت را اندازه گیری می کند.

چگونگی استفاده از اندیکاتور زیبای RSI

RSI معمولاً در بازه زمانی 14 روزه مورد استفاده قرار می گیرد که در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می شود ، سطح بالا و پایین به ترتیب با 70 و 30 مشخص می شود. البته از چارچوب های زمانی کوتاه یا طولانی تر هم میتوان برای چشم اندازهای کوتاهتر یا طولانی تر استفاده کرد.

سطح بالا و پایین در بازه 80 و 20 یا 90 و 10 کمتر اتفاق می افتد، اما نشان دهنده حرکت قوی تر است. اگر خط RSI بالاتر از عدد 70 برود بازار اشباع خرید میشود و سپس کندل های منفی خواهیم داشت. اگر خط RSI پایین تر از عدد 30 برود بازار اشباع فروش میشود و سپس کندل های مثبت خواهیم داشت.

RSI سیگنالهایی را ارائه می دهد که به سرمایه گذاران می گوید هنگام فروش بیش از حد اوراق بهادار یا ارز، خرید کنند و در صورت خرید بیش از حد آن را بفروشند.

RSI با پارامترهای توصیه شده و بهینه سازی روزمره آن مورد آزمایش و مقایسه با سایر استراتژی ها در مارک و شدیوا (2017) قرار میگیرد.

نکته ای که در مورد RSI باید ذکر شود این است که هنگام خروج از مناطق اشباع بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد.

اندیکاتور RSI

یکی دیگر از نکات جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد. به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد.

استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

اگر در یک روند صعودی بلند مدت هستیم، سیگنال خرید وقتی اتفاق می افتد که RSI به زیر ۵۰ حرکت کرده و سپس به بالای آن سطح بازگردد. این اتفاق به معنی پولبک قیمتی باشد، تریدر با مشاهده اتمام پولبک (بر اساس RSI) در پوزیشن خرید قرار می گیرد و روند ادامه پیدا می کند.

سطح شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ ۵۰ به این دلیل استفاده می شود که RSI در یک روند صعودی معمولا به سطح ۳۰ نمی رسد، در غیر این صورت حرکت اصلاحی بالقوه ای در حال شکل گیری است.

پوزیشن فروش در روند نزولی نیز وقتی اتفاق می افتد که RSI به بالای ۵۰ حرکت کند و سپس به زیر آن برگردد. خطوط روند و یا میانگین متحرک می توانند در تشخیص جهت روند و اینکه در چه جهتی پوزیشن اتخاذ شود کمک شایانی نمایند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) که به اختصار به آن RSI گفته می شود در حقیقت یک اوسیلاتور است که در تحلیل تکنیکال بازارهای سهام، کالا و سایر بازارهای مالی از آن استفاده می شود. برای اینکه بدانید اوسیلاتور چیست ابتدا انواع اندیکاتورها را بررسی می کنیم:

اندیکاتورها را می توان به سه نوع تقسیم بندی کرد: اندیکاتورهای روند نما، اندیکاتورهای نوسان نما و اندیکاتورهای حجمی.

• اندیکاتورهای روندنما شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ همانطور که از نامشان برمی آید روندها را به ما نشان می دهند. بعضی از این اندیکاتورها عبارتند از ایچی موکو و میانگین متحرک و . که در این بین اندیکاتور میانگین متحرک از همه پرکاربرد تر است.
• اندیکاتورهای نوسان نما اندیکاتورهایی هستند که بر اساس نوسانات قیمت در یک محدوده ی خاص به ما سیگنال خرید و فروش می دهند که به آنها اوسیلاتور (نوسان نما) گفته می شود. برخی اوسیلاتورهای معروف عبارتند از ATR و MACD و RSI . RSI بر اساس ورود یا خروج قیمت به/از محدوده ی اشباع خرید یا فروش به ما سیگنال می دهد که در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد شد.
• اندیکاتورهای حجمی حجم بازار (میزان نقدینگی موجود در بازار) را محاسبه می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

RSI صحبت از قدرت لحظه ای یا مومنتوم می کند نه بالا و پایین رفتن قیمت. وقتی به چارت یک نماد نگاه می کنیم، در نگاه اول روند قیمت را می بینیم که می تواند صعودی یا نزولی و یا در یک محدوده ی کوچک مشغول نوسان باشد. ولی در ورای ظاهر این نمودار اطلاعات مهمتری نهفته است و آن قدرتی است که قیمتها را بالا و پایین می کند. به این مفهوم مومنتوم لحظه ای می گویند که از طول کندلها قابل مشاهده است. برای مثال در یک روند صعودی، با اینکه قیمت در حال بالا رفتن است ولی قدرت این رشد همیشه به یک اندازه نیست. ممکن است در حین اینکه قیمت رو به بالا در حال رشد است ولی کندلهای سبز رنگ ما رفته رفته کوتاه تر و سایه هایشان بلندتر شوند. در مقایسه با روند صعودی ای که از کندلهای سبزرنگ با بدنه های بسیار بزرگ ولی سایه های کوتاه تشکیل شده است، روند اول قدرت کمتر و مومنتوم پایین تری دارد. یعنی در این روند صعودی با اینکه تعداد خریداران از تعداد فروشندگان بیشتر است ولی قدرت خرید پایین است.

با استفاده از RSI می توانیم روندمان را اعتبارسنجی کنیم. روندی معتبرتر است که بتواند به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه دهد و هر چقدر روند جلوتر می رود، قله های بالاتری یا دره های پایین تری ساخته شود. به عبارت دیگر قیمت و قدرت همسو و موازی با هم جلو بروند. وقتی روندی رو به اتمام باشد، هرچند که به صعود یا نزول خود ادامه می دهد ولی دیگر قدرت سابق را ندارد و بدنه ی کندلها رفته رفته در حال کوچکتر شدن و سایه ها در حال بزرگتر شدن هستند. در این حالت وقتی به نمودار نگاه کنیم روند قیمت و RSI دیگر با هم همسو و در یک راستا نیستند. یعنی قیمت یک سقف یا کف جدید تشکیل می دهد ولی RSI همسو با این تغییر قیمت حرکت نمی کند. به این حالت اصطلاحا واگرایی گفته می شود که یکی از ارکان اصلی و مهم تحلیل تکنیکال است. اگر واگرایی در انتهای روند اتفاق بیفتد به آن واگرایی معمولی و در صورتی که در انتهای اصلاح قیمتی رخ دهد به آن واگرایی مخفی می گویند. از واگرایی معمولی برای تشخیص بازگشت روند قیمتی و از واگرایی شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ مخفی برای تثبیت روند استفاده می کنیم.

بررسی واگرایی های احتمالی بین قیمت و RSI یکی از روشهای کم کردن سیگنالهای اشتباه است. از واگرایی برای تعیین نقطه ی ورود استفاده می شود. در یک روند صعودی وقتی خرید انجام می دهیم که علاوه بر اینکه روند صعودی باشد، RSI شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ نیز با آن همسو باشد. به عبارت دیگر وقتی روندی صعودی داریم، برای اینکه مطمئن شویم این روند ادامه دار خواهد بود، باید به RSI آن نگاهی بیندازیم. اگر RSI نیز با روند همسو بود این نشان از سلامت روند است و این معنا را می دهد که این روند شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ فعلا به رشد صعودی خود ادامه خواهد داد. پس در این نقطه می توانیم وارد معامله شویم و سود کنیم. در روندهای صعودی قله ی بالاتر در قیمت و قله ی پایین تر در RSI به معنای بازگشت روند، و دره ی بالاتر در قیمت و دره ی پایین تر در RSI به معنای ادامه ی روند است.

ولی اگر در معامله هستید واگرایی را برای خروج از معامله در نظر بگیرید و اگر خواستید وارد معامله ای شوید صبر کنید تا روند قبلی کاملا شکسته شود و روند جدیدی شروع بشود و تا زمانی که روند RSI صعودی است در معامله باقی بمانید تا وقتی که روند RSI شکسته شود. هرگاه قدرت و قیمت هر دو در حال بالا رفتن باشند یعنی قدرت روند صعودی بازار در حال افزایش است و تریدرها مشغول خرید هستند. ولی اگر قیمت در حال رشد باشد ولی قدرت روند کاهشی داشته باشد، این نشانه ای از اتمام روند صعودی و آغاز روند نزولی و به اصطلاح واگرایی بازار است.

برای RSI نیز مثل هر اندیکاتور دیگری باید یک دوره ی تناوب تعریف کنیم. این عدد به طور پیش فرض روی عدد 14 تنظیم شده است. شاخص قدرت نسبی از طول آن تعداد از کندلهای پیشین که در دوره ی تناوب انتخاب کرده ایم میانگین می گیرد و میانگین طول کندلهای سبز را با میانگین طول کندلهای قرمز مقایسه می کند و آنها را به صورت نمودار به ما نشان می دهد.

در نمودار RSI چند خط اساسی داریم. خط وسط 50 است که خط تصمیم گیری ست. اگر میانگین کندلهای سبز بیشتر باشد نمودار بالای 50 می رود و به این معناست که قدرت خریداران بیشتر است و بازار میل به صعود دارد. اگر میانگین کندلهای قرمز بیشتر باشد نمودار زیر عدد 50 می رود و این یعنی زور فروشندگان بیشتر و میل بازار به سمت نزول است.

RSI بین 0 تا 100 در حال نوسان است. به محدوده ی زیر 30 محدوده ی اشباع فروش و به محدوده ی بالای 70 محدوده ی اشباع خرید می گویند. RSI تشخیص وجود وضعیت بیش خرید(overbought) یا اشباع خرید و بیش فروش (oversold) یا اشباع شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ فروش را در یک دارایی آسان می کند. اشباع خرید زمانی اتفاق می افتد که در مورد یک دارایی خرید زیادی صورت گرفته است. به همین ترتیب اگر یک دارایی به میزان زیادی توسط فروشندگان به فروش برسد می گوییم اشباع فروش روی داده است.

اگر بخواهیم یک توضیح ساده بدهیم هرگاه RSI از محدوده ی اشباع خرید به زیر خط 70 بیاید یک سیگنال فروش و هنگامی که از محدوده ی اشباع فروش به بالای خط 30 بیاید یک سیگنال خرید تلقی می شود و سیگنال گیری با محدوده هایی غیر از 30 و 70 سیگنال ضعیف به شمار می آید و می توان گفت اگر خط RSI خط 70 را از پایین به بالا قطع کند و از این خط بگذرد یک سیگنال خرید ضعیف، و اگر خط 30 را از بالا به پایین قطع کند و از خط 30 بگذرد یک سیگنال فروش ضعیف به حساب می شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ آید.

برای اینکه احتمال سیگنال اشتباه را در RSI پایین بیاوریم می توانیم اعدادی را که به عنوان شروع نواحی اشباع خرید یا فروش در نظر گرفته ایم به اعداد 80 و 20 تغییر بدهیم؛ ولی سیگنالهایی که از این دو خط دریافت می کنیم از سیگنالهای خطوط 30 و 70 نیز ضعیف تر هستند و صرفا برای این به کار گرفته می شوند که گرفتار صف های خرید یا فروش نشویم و بتوانیم زودتر از روند باخبر شویم. اگر خط RSI خط 20 را از پایین به بالا قطع کند و از آن بگذرد یک سیگنال خرید ضعیف و اگر خط 80 را از بالا به پایین قطع کند و از این خط بگذرد یک سیگنال فروش ضعیف به شمار می آید. ولی در حقیقت این اعداد یک سری اعداد قراردادی هستند و هر معامله گر باید با توجه به گذشته ی نمودار و بررسی اینکه نماد مورد نظرش قبلا روی چه اعدادی واکنش نشان داده است، این اعداد را تعیین کند. چه بسا نمودارهایی که خط اشباع فروش آنها به 30 هم نمی رسد و شاید باید آن را روی 40 تنظیم کرد. نکته ی دیگر اینکه هرچه از اوسیلاتورها در تایم فریم های بالاتری استفاده کنیم خطای کمتری دارند. مثلا RSI روی تایم فریم یک روزه یا چهار ساعته خیلی بهتر از یک ساعته جواب می دهد.

پس به طور کلی می توان گفت اندیکاتور RSI دو محدوده ی خرید و فروش را نشان می دهد. هرگاه شاخص RSI بالاتر از 70 برود، یعنی بازار وارد محدوده ی اشباع خرید شده است و هرگاه این شاخص به زیر 30 برسد یعنی در محدوده ی اشباع فروش است. سطح کلیدی 50 برای اسیاتور RSI تعیین کننده ی مرز بین صعودی و نزولی بودن بازار محسوب می شود. به عبارتی هرچقدر این شاخص به کف یا سقف خود نزدیک تر شود، نشان دهنده ی این است که روند فعلی بازار در حال تمام شدن است و به زودی تغییر خواهد کرد.

تحرکات شدید و ناگهانی قیمت سبب ایجاد سیگنالهای خرید و فروش اشتباه در RSI می شود. پس بهتر است در کنار اندیکاتور RSI از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم و فقط بر پایه ی سیگنالهای RSI معامله نکنیم؛ به همین سبب اندیکاتور شاخص نسبی اغلب در کنار ابزارهایی مثل خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت بکار گرفته می شود.

آموزش اندیکاتور MFI؛ ابزاری برای تخمین میزان فشار خرید و فروش یک دارایی

گردش پول و نقدینگی مسئله مهمی است که می‌تواند در تصمیم‌گیری افراد برای خرید یا فروش سهام نقش مهمی ایفا کند. به همین منظور ابزارهای مختلفی در بازار بورس طراحی شده‌اند که می‌توان از آن‌ها برای تشخیص جریان نقدینگی و شناسایی پول هوشمند استفاده کرد. در میان انواع اندیکاتورهای موجود، استفاده از اندیکاتور شاخص گردش پول می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. در این اندیکاتور هم با نواحی اشباع خرید و فروش سروکار داریم و می‌توانیم از سیگنال‌هایی که به کمک آن صادر می‌شوند برای تصمیم‌گیری‌های درست استفاده کنیم. در این مطلب ضمن آموزش کامل اندیکاتور MFI، کاربردها و تنظیمات آن را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور Money Flow Index یا MFI که با نام RSI وزن حجمی نیز از آن یاد می‌شود، توسط دو فرد به نام‌های ژن کونگ Gene Quong و آروم سوداک Avrum Soudack ابداع شد. این اندیکاتور مومنتوم و حجم سهام را با فرمول اندیکاتور RSI ترکیب می‌کند و نتیجه را در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد.

اندیکاتور MFI برای تخمین میزان فشار خرید و فروش یک دارایی به قیمت و حجم توجه می‌کند. این شاخص تحرکات قیمتی را بررسی می‌کند و سپس افزایش شتاب را به سمت پایین یا بالا تایید می‌کند. این اندیکاتور هم‌چنین می‌تواند با نمایش واگرایی‌هایی که در بازار اتفاق می‌افتد، هشدار تغییر روند را به اطلاع معامله‌گر برساند.

معمولا در شرایطی که شاخص عددی بیشتر از ۵۰ را نشان می‌دهد، بازار گاوی است. یعنی در این شرایط خرید دارایی به صورت کوتاه‌مدت منطقی به نظر می‌رسد. در مواردی که عدد شاخص زیر ۵۰ است، شاهد بازار خرسی هستیم که در این نقطه سهام‌داران دارایی خود را می‌فروشند تا بعدا با قیمت پایین‌تر خرید کنند.

بیشتر بخوانید

در این اندیکاتور می‌توان جریان ورود و خروج نقدینگی را به شکل یک شاخص مشاهده کرد. پس آنچه در اینجا مهم است، اهمیت این جریان است. زمانی که سهامی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، پول زیادی به آن شرکت تزریق می‌شود. پس با تشخیص ورود پول هوشمند به سهم توسط اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی می‌توان از اهمیت یک سهم و موقعیت‌های معاملاتی آگاه شد.

آموزش شناسایی نقاط اشباع به کمک اندیکاتور MFI

در شرایطی که MFI بالای محدوده ۸۰ قرار می‌گیرد، شاهد شرایط شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ اشباع خرید هستیم. در این نقطه خریدهای هیجانی اتفاق می‌افتد تا جایی که دیگر خریداری باقی نمی‌ماند و قیمت سهم افزایش پیدا می‌کند. نواحی زیر ۲۰ هم حاکی از اشباع فروش است. هیجان فروشندگان در این نقطه منجر به فروش بی‌اندازه دارایی و کاهش قیمت آن می‌شود. به این ترتیب شاخص گردش پول می‌تواند در ارائه سیگنال خرید و فروش عملکرد موفقی داشته باشد.

در این تصویر می‌توانید به وضوح نواحی اشباع خرید و فروش را مشاهده و رفتار سهم را در این نقاط بررسی کنید.

بیشتر بخوانید

فرمول اندیکاتور MFI

بخش مهمی از آموزش ابزارهای مختلف، آشنایی با ساختار آن‌هاست و اندیکاتور MFI نیز از این قاعده مستثنی نیست. با اطلاع از ساختار این ابزار می‌توان به درک بهتری از آن رسید. به منظور محاسبه این اندیکاتور در درجه نخست لازم است که حاصل جمع مقادیر مثبت و منفی جریان پول به دست آید.

جریان پول مثبت حاصل جمع جریان در تمام روزهایی در طول یک دوره است که قیمت در آن‌ها از قیمت معمول دوره قبلی بالاتر بوده است.

جریان پول منفی حاصل جمع جریان در تمام روزهایی در طول یک دوره است که قیمت در آن‌ها از قیمت معمول دوره قبلی پایین‌تر بوده است.

پس از آن باید یک نسبت با ضریب پول ایجاد شود. در انتها این نسبت پول، نرمال‌سازی می‌شود تا مقدار نهایی به دست آید. این مراحل چهارگانه به شکل زیر انجام می‌شوند.

دقت کنید بازه اندیکاتور به صورت پیش‌فرض ۱۴ روزه است. باید در هر دوره زمانی مشخص شود که قیمت از دوره قبلی بالاتر است یا پایین‌تر. این مسئله می‌تواند منفی یا مثبت بودن جریان پول خام را به ما نشان دهد.

در گام نخست قیمت معمول از میانگین قیمت‌های بالا، پایین و نهایی به دست می‌آید.

Typical Price = (High + Low + Close)/3

در گام دوم به محاسبه جریان پول خام می‌پردازیم. این عدد برابر است با حاصل‌ضرب قیمت معمول در حجم دوره. با توجه به این‌ که دوره بالا یا پایین است باید از علامت مثبت یا منفی استفاده شود.

Raw Money Flow = Typical Price * Volume

محاسبه نسبت جریان پول گام بعدی است که از تقسیم جریان پول مثبت ۱۴ روزه بر جریان پول منفی ۱۴روزه حاصل می‌شود.

(Money Flow Ratio = (14-period Positive Money Flow)/(14-period Negative Money Flow

در نهایت شاحص گردش پول قابل محاسبه است. تنها کافی است نسبت جریان پول را با عدد یک جمع کنید و عدد ۱۰۰ را بر این عدد تقسیم کنید. سپس باید عدد ۱۰۰ را از حاصل این محاسبات کسر کنید. یعنی:

(Money Flow Index = 100 – 100/(1 + Money Flow Ratio

کاربردهای اندیکاتور MFI

کاربردهای مهم این اندیکاتور در شکست خط روند، تایید یا بازگشت روند، صدور سیگنال‌ها، تشخیص واگرایی و نقاط اشباع خلاصه می‌شود.

شکست خط روند

پس از ترسیم خط روند، هنگام شکست این خط می‌توانید سیگنال‌های مهمی را به دست آورید.

می‌بینید که شکست خط روند در سهم، در اندیکاتور نیز قابل مشاهده است و سپس شاهد یک حرکتی صعودی خوب در سهم هستیم.

واگرایی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای بیشتر اندیکاتورها، تشخیص واگرایی در نمودار قیمت و شاخص است. تشخیص واگرایی مثبت فرصت خرید را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد و واگرایی منفی از فرصت فروش پرده برمی‌دارد.

بیشتر بخوانید

واگرایی در این اندیکاتور نیز به منزله هشداری برای تغییر روند حرکت سهم تلقی می‌شود. زمانی که یک واگرایی در نمودار سهم مشاهده می‌شود، نشان از تضعیف روند فعلی است که در ادامه با تغییر همراه خواهد بود (البته نه همیشه).

در این تصویر می‌توانید واگرایی معمولی منفی را در سمت راست ببینید. مشاهده می‌کنید که قیمت سهم چطور با افت مواجه شده است. تصویر چپ نیز یک واگرایی مثبت و صعود قیمت را نشان می‌دهد. به عنوان مثالی دیگر تصویر زیر را نگاه کنید.

مشاهده می‌کنید که چگونه با تشخیص یک واگرایی مخفی مثبت می‌توان به ادامه روند صعودی پی برد. این مسئله با توجه به ورود اندیکاتور به محدوده اشباع خرید قابل درک است. هم‌چنین در ادامه یک واگرایی منفی رخ داده است که منجر به تغییر روند شده است. حتی اگر یک خط روند صعودی ترسیم می‌کردیم، واگرایی‌ها و سطوح مقاومتی می‌توانستند سیگنال‌های مفیدی را در اختیار ما بگذارند.

مقایسه اندیکاتور شاخص جریان پول و اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اگر با اندیکاتور RSI آشنایی داشته باشید، تاکنون دریافته‌اید که اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی تا چه اندازه به این اندیکاتور شباهت دارد.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین تفاوت میان این دو اندیکاتور این است که MFI برخلاف اسیلاتورهایی مانند RSI، تنها به قیمت نگاه نمی‌کند بلکه حجم را نیز در ساختار خود دخیل می‌کند. شاخص گردش پول در مقایسه با اندیکاتور قدرت نسبی، سیگنال‌ها را سریع‌تر و به‌موقع صادر می‌کند چرا که یک اندیکاتور پیشرو است. البته این مسئله به عنوان بهتر بودن یا بدتر بودن یک اندیکاتور نیست.

به لحاظ شباهت‌ها هم MFI و RSI هر دو بین بازه صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند و در محاسبه آن‌ها از تنظیمات پیش‌فرض ۱۴ روزه استفاده می‌شود. هر دو اندیکاتور نیز می‌توانند نقاط اشباع و هم‌چنین واگرایی را در نمودار نشان دهند.

هم‌چنین هر دو اندیکاتور می‌توانند قدرت یا ضعف حرکت قیمت را نشان دهند. معامله‌گران می‌توانند با ترکیب MFI و RSI سیگنال‌های بهتری برای ورود و خروج به معاملات به دست آورند. در ترکیب این دو اندیکاتور بهتر است هر دو شاخص در وضعیت صعودی و محدوده ۴۵ تا ۵۰ باشند. هم‌چنین شاخص گردش پول باید از شاخص RSI در نقطه پایین‌تری قرار گرفته باشد.

آموزش تفسیر نتایج اندیکاتور MFI

زمانی که نوسان‌گر در جهتی مخالف قیمت حرکت می‌کند، احتمال وارونگی در روند قیمت وجود دارد. مثلا یک شاخص گردش پول را که در نواحی بالای ۸۰ قرار دارد در نظر بگیرید. این شاخص رفته‌رفته به زیر ۸۰ حرکت می‌کند. اما سهم هم‌چنان در بازار با افزایش قیمت روبرو است. این مسئله می‌تواند سیگنالی باشد برای واژگونی قیمت و کاهش آن.

در سمت مقابل ممکن است MFI در نواحی زیر ۲۰ قرار داشته باشد و به سمت نواحی بالاتر حرکت کند. اما در بازار هم‌چنان سهم به قیمت پایینی فروخته می‌شود. این مسئله را می‌توان به عنوان سیگنالی برای افزایش قیمت در روزهای آتی تلقی کرد.

هم‌چنین می‌توان از واگرایی‌های بزرگ‌تر نیز در موج‌های قیمتی چندگانه استفاده کرد. فرض کنید یک سهام به قیمت ۱۰۰۰ تومان می‌رسد. سپس قیمتش تا ۸۰۰ تومان افت می‌کند. اما در حرکت بعدی، قیمت ۱۲۰۰ تومان را می‌بیند. در این مثال دو اوج پیاپی ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی داریم. اما اگر شاخص گردش پول در شرایطی که قیمت به ۱۲۰۰ تومان رسیده است یک قله پایین‌تر بسازد، قله جدید تایید نمی‌شود. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که احتمال کاهش قیمت در آینده وجود دارد.

استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش

دقت کنید از نواحی اشباع خرید و فروش برای یافتن فرصت‌های احتمالی معامله نیز استفاده می‌شود. معمولا کمتر شاهد افت اندیکاتور به نواحی شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ زیر ۱۰ یا صعود آن به نواحی بالای ۹۰ هستیم. در چنین شرایطی معامله‌گر صبر می‌کند تا شاخص گردش پول به بالای ۱۰ برسد تا خرید را انجام دهد. هم‌چنین اگر اندیکاتور به زیر ۹۰ حرکت کند، فروش استقراضی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

باید به این نکته اشاره کرد که تحرکات قیمت خارج از محدوده اشباع MFI هم می‌تواند اطلاعات خوبی را در اختیار ما بگذارد. مثلا ممکن است وقتی روند سهمی صعودی است، افت شاخص به زیر ۲۰ یا ۳۰ و سپس افزایش قیمت رخ دهد. این شرایط می‌تواند حاکی از آن باشد که حرکت بازگشتی به سطح حمایت یا مقاومت رو به پایان است و روند صعودی مجددا شروع شده است.

در روند نزولی نیز شرایط به همین شکل است. افزایش کوتاه‌مدت قیمت در سهم می‌تواند منجر به رشد MFI تا سطوح ۷۰ یا ۸۰ شود. اما در هنگام سقوط قیمت به سطوح پایین‌تر، می‌تواند حاکی از افت قیمت و فرصت برای ورود به معاملات استقراضی باشد.

محدودیت‌های شاخص گردش پول

بخشی از آموزش یک اندیکاتور به بررسی محدودیت‌های آن برمی‌گردد و از جمله محدودیت‌های MFI می‌توان به تولید سیگنال‌های کاذب اشاره کرد. یعنی گاهی اندیکاتور یک فرصت معاملاتی مطلوب را سیگنال می‌کند در حالی که در واقعیت چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و معامله با شکست مواجه می‌شود. مثلا این امکان وجود دارد که در پی مشاهده واگرایی تغییر قیمت نداشته باشیم. البته این محدودیت مختص MFI نیست و در بسیاری از اندیکاتورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود.

هم‌چنین ممکن است این اندیکاتور از وقوع یک اتفاق مهم غافل بماند. مثلا ممکن است در واقعیت شاهد واگرایی و تغییر قیمت باشیم ولی اندیکاتور این مسئله را اطلاع ندهد. تمام این مسائل به اندازه‌ای مهم هستند که ما را از معامله صرف بر اساس سیگنال‌های اندیکاتورها باز دارند.

از جمله دیگر محدودیت‌های این اندیکاتور (و البته به طور کلی سیگنال‌های اشباع) این است که نمی‌توان به آسانی در برابر روند حاضر اقدامی مشخص انجام داد؛ ممکن است در اواسط روند شاهد واگرایی باشیم و معادلات‌مان بر هم بخورد. پس ترکیب سیگنال‌ها با فاکتورهای تکنیکال می‌تواند منجر به بهبود عملکرد معامله‌گر شود.

آموزش تنظیمات اندیکاتور MFI در مفید تریدر

به منظور استفاده از این اندیکاتور در مفید تریدر کافی است از منوی Insert و زیرمنوی Indicators روی گزینه Volumes کلیک کنید و سپس Money Flow Index را انتخاب کنید.

پس از انجام این کار پنجره تنظمیات را خواهید دید. در کادر اول می‌توانید دوره زمانی را وارد کنید. این عدد به صورت پیش‌فرض روی ۱۴ تنظیم شده است. در کادر بعدی هم Real برای حجم معاملات است ولی Tick به جای در نظر گرفتن حجم معاملات، تعداد آن‌ها را در محاسبه اندیکاتور در نظر می‌گیرد.

جمع‌بندی

اندیکاتور MFI با در نظر گرفتن قیمت و حجم سهام، می‌تواند در تحلیل رفتار سهام به ما کمک کند. این اندیکاتور که با نام شاخص گردش پول یا جریان نقدینگی نیز شناخته می‌شود، بسیار شبیه اندیکاتور RSI است با این تفاوت که در RSI حجم معاملات مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فقط قیمت مهم است. در MFI میزان ورود و خروج جریان نقدینگی بررسی می‌شود که همین مسئله این اندیکاتور را به یکی از پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال تبدیل کرده است. به کمک این اندیکاتور می‌توان واگرایی را نیز تشخیص داد. هم‌چنین در صورت شکست خط روند، می‌توان این مسئله را از روی اندیکاتور فهمید و اقدمات مناسب را انجام داد. باز هم باید یادآور شد که سیگنال‌های صادرشده از این اندیکاتورها نباید به تنهایی برای تصمیم‌گیری در انجام معاملات مورد استفاده قرار گیرند بلکه لازم است از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی نیز استفاده شود تا ریسک معاملات به کم‌ترین میزان ممکن کاهش پیدا کند.

از اندیکاتور RSI چه می‌دانید؟/اشباع فروش و اشباع خرید را در rsi از کجا متوجه شویم؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در آن نقاط اشباع فروش و خرید مشخص می شود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای مهمی وجود دارند که هر کدام در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل مناسبی به شخص تحلیلگر می دهد یکی از این اندیکاتورها RSI است.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه در تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که از طریق آن می‌توان نقاط اشباع فروش و اشباع خرید هر سهم را تعیین کرد. کار اصلی این اندیکاتور تعیین تغییر جهت قیمت سهم است و این اندیکاتور در سطح 0 تا 100 تغییر می‌کند.بر همین اساس آن را جزو اسیلاتورها دسته بندی می‌کنند. این اندیکاتور در اصل نشان دهنده قدرت بازار، خریداران و فروشندگان است.

این اندیکاتور یک نمودار خطی است که در بازه 30 تا 70 تغییرات را نشان می‌دهد به گونه ای که اگر سطح اندیکاتور از 30 کمتر شود یعنی سهم در اشباع فروش است و تغییر مسیر داده و رو به افزایش قیمت می‌رود و اگر سطح آن از 70 بیشتر شود یعنی سهم در سقف خرید قرار دارد و در حالت اشباع خرید است و به زودی تغییر مسیر به سمت نزولی شدن قیمت می‌دهد.

اما یکی از مهمترین نکات در تحلیل تکنیکال این است که تنها از یک اندیکاتور برای تحلیل استفاده نشود و از چند ابزار برای تحلیل ها استفاده کنید زیرا یک ابزار باعث تحلیل اشتباه می شود .

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای فنی در تحلیل شرایط فنی بازار است که توسط بسیاری از سرمایه گذاران به کار میرود تا درک بهتری از محیط و روند قیمت ها داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک شاخص شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ حرکتی است که مقدار تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را در قیمت یک سهام یا دیگر ابزارهای مالی بررسی کند. RSI به عنوان یک نوسانگر نمایش داده می شود (گراف خطی که بین دو حد حرکت می کند) و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد. این اندیکاتور در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr توسعه داده شد و در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) با استفاده از یک محاسبه دو بخشی به دست می‌‌آید که فرمول بخش اول آن به این صورت است:

میانگین سود یا زیان استفاده شده در محاسبه، درصد متوسط سود (Gain) یا زیان (Loss) در یک بازه زمانی در گذشته است. فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین زیان استفاده می کند.

شاخص RSI به ما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا ابزار مالی یک ابزار مهم برای درک درست از عملکرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است. به عنوان مثال، تحلیلگر تکنیکال شناخته شده بازار Constance Brown، این ایده را مطرح کرده است که اشباع فروش در یک روند صعودی قوی احتمالاً کمی بالاتر از ۳۰ و اشباع خرید در یک روند نزولی قوی احتمالاً کمی پایین تر از ۷۰ است.

تغییر دادن مقادیر «فروش با قیمت کمتر از حد واقعی» یا «خرید با قیمت بیش از حد واقعی» زمانی که قیمت یک سهم یا دارایی روندی بلندمدت و افقی دارد معمولا ضروری نیست.

مفهوم استفاده از سطوح اشباع خرید و فروش، بر سیگنال های معاملاتی و تکنیک هایی تمرکز دارد که با روند موجود در بازار همخوانی دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌‌های گاوی زمانی که روند بازار گاوی و همچنین استفاده از سیگنال‌‌های خرسی زمانی که روند بازار خرسی است، به ما کمک می‌‌کند که از بیشتر هشدارهای اشتباه شاخص RSI اجتناب کنیم.

واگرایی گاوی زمانی اتفاق می‌‌افتد که RSI «فروش با قیمت کمتر از حد واقعی» را نشان می‌‌دهد، و متناظر آن در روند قیمت در حالت نزولی قرار گرفته باشد. در این حالت متوجه می شویم که قیمت آماده شروع یک روند صعودی است و شکست منطقه اشباع فروش می تواند یک سیگنال بسیار مناسب جهت ورود به موقعیت خرید باشد.

واگرایی خرسی زمانی اتفاق می‌‌افتد که که RSI یک در منطقه اشباع خرید باشد و یک واگرایی با روند مثبت قیمت، دارایی ایجاد کرده باشد.

محدویت های شاخص RSI

شاخص RSI روندهای گاوی و خرسی را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج را به گونه‌‌ای نشان می‌‌دهد که می‌تواند در کنار نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بیشتر شاخص‌‌های تکنیکال، سیگنال‌‌های این شاخص زمانی قابل اعتمادند که با روند طولانی‌‌مدت همخوانی داشته باشند.

سیگنال‌‌های واقعی برگشت قیمت‌‌ها به ندرت اتفاق می‌‌افتند و تشخیص آنها از سیگنال های اشتباه بسیار مشکل است. برای مثال، یک سیگنال مثبت اشتباه ممکن است نمایانگر روند گاوی باشد اما بلافاصله کاهش قیمت سهام را در پی داشته باشد.

سیگنال منفی اشتباه هم وضعیتی را به وجود خواهد آورد که درحالیکه روند خرسی حاکم است، قیمت‌‌ها ناگهان بالاتر می‌‌روند. از آنجا که این شاخص مومنتوم را نشان می‌‌دهد، تا آنجایی که روند قیمت یک دارایی ثابت باشد (به سمت بالا یا پایین)، نتایج شاخص می‌‌توانند برای دوره‌‌های طولانی در محدوده‌‌های «اشباع فروش» یا «اشباع خرید» قرار گیرند. بنابراین، شاخص RSI در شرایطی قابل اعتماد است که بازار متغیر بوده و قیمت‌‌ها میان دوره‌‌های گاوی و خرسی جابجا می‌‌شوند.