اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهایی که بر روی نمودار ظاهر می‌شوند، لیدینگ، و اندیکاتورهایی که در پایین نمودار ظاهر می‌شوند، لگینگ یا تاخیری هستند. تقریبا تمامی اسیلاتورها از نوع لگینگ هستند.
نمونه‌های اندیکاتورهای لیدینگ RSI، استوکاستیک، میانگین متحرک، باندهای بولینگر، کانال کلتنر، زیگ زاگ و غیره هستند.
نمونه‌های اندیکاتورهای لگینگ نیز MACD، ADX، ATR، مومنتوم، الیگاتور، اس ای آر پارابولیک، مانی فلو، والیوم یا حجم و غیره هستند.

تعریف اندیکاتورهای پیشرو و پیرو و مزایا و معایب آن ها

همان گونه که از نامشان مشخص است، اندیکاتورهای پیشرو برای هدایت حرکات قیمت طراحی شده اند. اغلب آنها شکلی از مومنتوم قیمت را در دوره های گذشته نشان می دهند که تعداد دوره ای است که برای محاسبه اندیکاتور بکار می رود. برای مثال، یک اوسیلاتور استوکاستیک ۲۰ روزه در محاسباتش از عملکرد قیمت در ۲۰ روز گذشته حدود یک ماه استفاده می کند. از تمامی عملکرد قیمت پیشین صرف نظر می شود. برخی از رایج ترین اندیکاتورهای پیشرو عبارتند از : شاخص نسبی (RSI)، اوسیلاتور استوکاستیک و ویلیام (Williams %R).

اوسیلاتورهای جنبش (Momentum Oscillators)

بسیاری از اندیکاتورهای پیشرو به شکل اوسیلاتورهای جنبش هستند. جنبش عموما نرخ تغییر قیمت یک اوراق بهادار را اندازه می گیرد. با افزایش قیمت یک اوراق بهادار، جنبش قیمت افزایش می یابد. هر چقدر قیمت سریع تر بالا رود سرعت افزایش جنبش بیشتر می شود. اگر سرعت این افزایش کند شود، جنبش هم آهسته می شود. هنگامی که اوراق بهادار به صورت یکنواخت معامله شود جنبش، کاهش خود را از سطوح بالای قبلی آغاز می کند. با این وجود کاهش جنبش در معامله سوینگ، همواره حاکی از حرکت کاهشی نیست. بلکه به این معنی است که جنبش در حال بازگشت به سطح میانی تر است.

اندیکاتور پیشرو چیست

اندیکاتورهای جنبش فرمول های مختلفی را برای اندازه گیری تغییرات قیمت بکار می گیرند. RSI (یک اندیکاتور جنبش
تغییرات متوسط قیمت در دوره های صعودی را با تغییرات متوسط دوره های نزولی مقایسه می کند. در نمودار شرکت RSI IBM از اکتبر تا آخر نوامبر صعود کرد. در طول این دوره، سهام از بالای ۶۰ تا پایین ۸۰ صعود کرده است. وقتی سهام در نیمه اول دسامبر اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری در یک محدوده سوینگ معامله شد، RSI به صورت نسبتا شدیدی سقوط کرد (دو خط عمودی چپ). این عملکرد تحکیمی سهام کاملا طبیعی و سالم بود. از این سطوح عالی (نزدیک ۷۰) انتظار می رود رفتار یکنواخت قیمت باعث نزول در RSI و جنبش
شود. اگر RSI حول و حوش ۵۰ معامله شده و معامله بدون نوسان (سوینگ) آغاز شود، احتمال نزول اندیکاتور وجود ندارد.
دو خط عمودی سمت اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری راست دوره معاملات یکنواخت در سهام و RSI را نشان می دهد. RSI از سطوح میانی حدود ۵۰ آغاز شد. رفتار یکنواخت بعدی قیمت سهام، رفتار نسبتأ یکنواختی را در اندیکاتورها ایجاد می کند و حدود ۵۰ باقی می ماند.

مزایا و معایب اندیکاتورهای پیشرو

به کارگیری اندیکاتورهای پیشرو مزایای زیادی دارد. ارائه سیگنال های ورود و خروج یکی از مهم ترین مزیت ها می باشد. اندیکاتورهای پیشرو سیگنال های زیادی ایجاد کرده و همچنین فرصت های معاملاتی فراوانی را فراهم می سازند. سیگنال های صادره از آنها همچنین می تواند در پیش آگاهی قدرت یا ضعف بازار موثر باشد.
این اندیکاتورها می توانند در بازارهای روند دار استفاده شوند اما معمولا در جهت روند غالب نه بر خلاف آن. برای مثال بهترین کاربردشان در یک بازار صعودی کمک به تشخیص و فهم شرایط اشباع فروش برای یافتن موقعیت های خرید است. به همین صورت در یک بازار نزولی این اندیکاتورها برای کمک به تشخیص موقعیت ها و شرایط اشباع خرید برای معاملات فروش به کار می روند.

اندیکاتورهای پیرو (Lagging Indicators)

همان گونه که از نامشان پیداست، اندیکاتورها پیرو رفتار قیمت را دنبال می کنند و عموما به عنوان اندیکاتورهای تعقیب کننده روند شناخته می شوند. به ندرت این اندیکاتورها منجر به هدایت قیمت اوراق بهادار می شوند. اندیکاتورهای تعقیب کننده روند در زمانی که بازارها و یا اوراق بهادار روندهای قدرتمندی را دنبال می کنند، بهتر عمل می کنند. آنها به منظور جذب و نگه داشتن معامله گران در جریان یک روند کامل طراحی شده اند. این اندیکاتورها در بازارهای معاملاتی یا سوینگ موثر نمی باشند. اگر اندیکاتورهای تعقیب کننده روند در بازارهای معاملاتی استفاده شوند، سیگنال های اشتباه بسیار زیادی ایجاد می نمایند. رایج ترین اندیکاتورهای تعقیب کننده روند شامل میانگین های متحرک (نمایی، ساده، وزنی و متغير) و MACD می باشند. نمودار صفحه بعد متعلق به شاخص 500 S&P است که در آن یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و ۱۰۰ روزه رسم شده است. با استفاده از تقاطع میانگین متحرک، سیگنال های معاملاتی به وجود می آید که در این نمودار طی دو سال، هفت سیگنال نمایان شده است. در طی این دو سال، سیستم به شدت سود ده بوده است که این امر به علت روندهای قدرتمندی بوده که از اکتبر ۹۷ تا آگوست ۹۸ و از نوامبر ۹۸ تا آگوست ۹۹ ادامه داشته است. با این حال توجه داشته باشید که به موازات یکنواخت و سوینگ شدن بازار، سیگنال های ناموفق آغاز شده است. سیگنال های نوامبر ۹۷ (فروش)، آگوست ۹۹ (فروش) و سپتامبر ۹۹ (خرید) در طی چند روز معکوس شدند. با طولانی شدن میانگین های متحرک (میانگین های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه) احتمال سیگنالهای ناموفق کاهش می یابد و در مقابل با کوتاه شدن دوره ها (۱۰ و ۵۰ روزه احتمال ناموفق بودن سیگنال ها افزایش می یابد.

اندیکاتور پیرو چیست؟

مزایا و معایب اندیکاتورهای پیرو

یکی از مزایای عمده اندیکاتورهای تعقیب کننده روند، توانایی گرفتن یک حرکت و ثابت ماندن در حرکت (موج سواری است. هنگامی که بازار و با اوراق بهادار حرکت پایداری را تشکیل می دهد، این اندیکاتورها بسیار مفید بوده و به کارگیری آنها بسیار آسان می باشد. روند طولانی تر، سیگنال های معاملاتی کمتری را ایجاد می نماید.
مزایای اندیکاتورهای تعقیب کننده روند در زمانی که اوراق بهادار در یک دامنه معاملاتی توسان می کند از بین می رود. در مثال 500
S&P ، شاخص حداقل ۵۰ درصد از زمان را در یک دامنه قرار داشته است.
از دیگر معایب اندیکاتورهای تعقیب کننده روند، سیگنال هایی است که دیر ظاهر می شوند. در زمانی که تقاطع میانگین متحرک اتفاق می افتد، بخش چشمگیری از نوسان هم ظاهر می شود. سیگنال خرید نوامبر ۹۸ در ۱۱۳۰ اتفاق افتاد؛ حدود ۱۹ درصد بالای نقطه حداقل اکتبر ۹۸ که در ۹۵۰ بود. نقاط ورود و یا خروج تأخیری نسبت ریسک به سود را نامتوازن می کند.

چالش اندیکاتورها

برای اندیکاتورهای تکنیکال، بین حساسیت و سازگاری (ثبات) مصالحه و سازش وجود دارد. در یک حالت ایده آل، به اندیکاتورهایی احتیاج داریم که به نوسانات قیمت حساس باشند، سیگنال های سریع و زود ارائه دهند و سیگنال های اشتباه اندکی صادر نمایند. اگر با کاهش دوره های حساسیت را افزایش دهیم، یک اندیکاتور، سیگنال های زودتری را به وجود می آورد، اما در مقابل تعداد سیگنال های اشتباه افزایش می یابد. اگر با افزایش تعداد دوره ها، حساسیت را کاهش دهیم تعداد سیگنال های غلط کاهش می یابد اما صدور سیگنال ها با تأخیر مواجه شده و در نتیجه منجر به نامتوازنی نسبت سود به ریسک می شود.
هرچقدر یک میانگین متحرک طولانی تر باشد، کندتر عمل کرده و سیگنال های کمتری نیز ایجاد می کند و اگر کوتاه تر شود، سریع تر و پر نوسان تر عمل کرده و سیگنال های اشتباه بیشتری ایجاد می نماید. تمام این موارد برای اندیکاتورهای مختلف
جنبش نیز صادق می باشد. یک 14 RSI نسبت به 5 RSI سیگنال های کمتری تولید می کند. 5 RSI حساس تر بوده و هشدارهای خرید و فروش هیجانی بیشتری از خود نشان می دهد. چارچوب زمانی خاصی که یک معامله گر برای شیوه معاملاتی و اهداف خود بکار می برد کاملا سلیقه ای بوده و به تجربیات خود او بستگی دارد.

با اندیکاتور های پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) بیشتر آشنا شویم!

اندیکاتور (Indicator)های لیدینگ (Leading) و لگینگ (Lagging) ابزارهایی هستند که قدرت یا ضعف اقتصادها یا بازارهای مالی را ارزیابی می‌کنند. به عبارت ساده، می‌توان گفت که اندیکاتور های لیدینگ قبل از چرخه اقتصادی یا روند بازار تغییر می‌کنند. در مقابل، اندیکاتور های لگینگ بر اساس رویدادهای قبلی عمل می‌کنند و چشم‌اندازی از تاریخچه بازار یا اقتصاد مورد نظر ارائه می‌دهند.

به عبارت دیگر، اندیکاتورهای لیدینگ، سیگنال‌های پیش بینی (قبل از وقوع رویداد یا روند) را ارائه می‌دهند و اندیکاتور های لگینگ نیز بر اساس روندهای گذشته، سیگنال‌های مختلفی را ایجاد می‌کنند. این دو نوع اندیکاتور به صورت گسترده، توسط سرمایه گذاران و معامله‌گرانی به کار گرفته می‌شوند که از تحلیل تکنیکال (TA) بهره می‌برند و باعث مفید واقع شدن این اندیکاتور ها در بورس، فارکس و معاملات ارز دیجیتال می‌شوند.

در بازارهای مالی، اندیکاتور های تکنیکال تاریخچه بسیار طولانی دارند که به دهه‌های اول قرن بیستم میلادی برمی‌گردد. ایده این اندیکاتورها ریشه در نظریه داو (Daw Theory) دارد که بین سال‌های ۱۹۰۲ تا ۱۹۲۹ توسعه یافته است. نظریه داو بیان می‌کند که نوسان قیمت به صورت تصادفی نیست و بنابراین با استفاده از تحلیل‌های جامع رفتارهای گذشته بازار، می‌توان به پیش بینی این نوسانات پرداخت.

به غیر از این، از اندیکاتورهای لیدینگ و لگینگ برای نمایش عملکرد اقتصادی استفاده می‌شوند. بدین ترتیب، این اندیکاتورها همیشه با تحلیل تکنیکال و قیمت های بازار مرتبط نیستند و ارتباط‌هایی نیز با سایر شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی دارند.

نحوه کار اندیکاتور های لیدینگ و لگینگ چگونه است؟

اندیکاتورهای لیدینگ

همانطور که اشاره شد، اندیکاتورهای لیدینگ می‌توانند اطلاعاتی درباره روندهایی ارائه دهند که هنوز به وقوع نپیوسته‌اند؛ بنابراین، این اندیکاتورها می‌توانند برای پیش بینی رکود یا بازیابی‌های بالقوه نظیر عملکرد بازار بورس، خرده فروشی‌ها و غیره مورد استفاده قرار گیرند.

بنابراین، اندیکاتورهای لیدینگ جلوتر از چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند و به طور کلی برای تحلیل‌های کوتاه و میان مدت مناسب هستند. برای مثال پروانه ساخت را می‌توان نوعی اندیکاتور اقتصادی لیدینگ در نظر گرفت. پروانه‌های ساخت می‌تواند شامل سیگنال‌هایی در اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری خصوص تقاضاهای آتی برای کارگر ساختمانی و سرمایه گذاری در بازار املاک باشد.

اندیکاتور های لگینگ

از اندیکاتور های لگینگ برای شناسایی و تعیین روندهای کنونی استفاده می‌شود که به خودی خود مشخص نیستند. در نتیجه، این نوع اندیکاتورها عقب‌تر از چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند.

معمولا اندیکاتورهای لگینگ بر روی تحلیل‌های بلندمدت و بر اساس عملکردهای اقتصادی گذشته یا اطلاعات قیمتی سابق اعمال می‌شوند. به عبارت دیگر، اندیکاتورهای لگینگ سیگنال‌هایی بر اساس روند بازار یا رویدادهای مالی ایجاد می‌کنند، که قبلا شروع شده‌اند یا به وقوع پیوسته‌اند.

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهایی که بر روی نمودار ظاهر می‌شوند، لیدینگ، و اندیکاتورهایی که در پایین نمودار ظاهر می‌شوند، لگینگ یا تاخیری هستند. تقریبا تمامی اسیلاتورها از نوع لگینگ هستند.
نمونه‌های اندیکاتورهای لیدینگ RSI، استوکاستیک، میانگین متحرک، باندهای بولینگر، کانال کلتنر، زیگ زاگ و غیره هستند.
نمونه‌های اندیکاتورهای لگینگ نیز MACD، ADX، ATR، مومنتوم، الیگاتور، اس ای آر پارابولیک، مانی فلو، والیوم یا حجم و غیره هستند.

اندیکاتور های منطبق

اگرچه این نوع اندیکاتورها در عرصه ارزهای دیجیتال محبوب نیستند، اما نوع دیگری از اندیکاتورها هستند. این اندیکاتورها بین دو نوع اندیکاتور لیدینگ و لگینگ قرار می‌گیرند. این اندیکاتورها تقریبا به طور همزمان عمل می‌کنند و اطلاعاتی درباره شرایط اقتصادی فعلی ارائه می‌دهند.

برای مثال، با اندازه گیری ساعات کاری گروهی از کارمندان یا نرخ تولید بخش صنعتی خاص، نظیر ساخت و تولید یا استخراج و ماینینگ، می‌توان اندیکاتور منطبق ایجاد کرد.

بهتر است به خاطر داشته باشیم که تعریف اندیکاتور های لیدینگ، لگینگ و منطبق همیشه کاملا مشخص نیست؛ بعضی اندیکاتورها ممکن است بر اساس روش یا بافت موجود در دسته‌بندی‌های مختلف قرار گیرند. این موضوع برای اندیکاتورهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی (GDP) بسیار رایج است.

به طور سنتی، GDP را یک اندیکاتور لگینگ در نظر می‌گیرند؛ زیرا بر اساس سوابق اطلاعات محاسبه می‌شود. در بعضی موارد، ممکن است بازتاب دهنده تغییرات آنی اقتصادی باشد و باعث شود که به یک اندیکاتور منطبق تبدیل شود.

کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

همانطور که اشاره شد، اندیکاتورهای اقتصادی، بخشی از بازارهای مالی هستند. بسیاری از معامله‌گران و کسانی که نمودارها را دنبال می‌کنند، از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، که می‌توان این ابزارها را به عنوان اندیکاتورهای لیدینگ یا لگینگ در نظر گرفت.

اساسا اندیکاتورهای لیدینگ تکنیکال نوعی اطلاعات پیش بینی ارائه می‌دهند. این اندیکاتورها معمولا بر اساس قیمت‌های بازار و حجم معاملات عمل می‌کنند. این موضوع بدان معناست که ممکن است نشان دهنده نوسان بازار باشد که در آینده‌ای نزدیک رخ می‌دهند. اما همانند سایر اندیکاتورها، این اندیکاتور نیز دقیق نیستند.

مثال‌هایی از اندیکاتورهای لیدینگ که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، عبارتند از شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک RSI. در این صورت، حتی کندل استیک ها نیز به دلیل الگوهایی که ایجاد می‌کنند، می‌توانند نوعی اندیکاتور لیدینگ در نظر گرفته شوند. در عمل، این الگوها می‌توانند چشم اندازی از اتفاقات آینده بازار را ارائه دهند.

از طرف دیگر، اندیکاتورهای لگینگ تکنیکال بر اساس سوابق اطلاعات است و به معامله‌گران چشم اندازی درباره اتفاقات گذشته ارائه می‌دهند. در عین حال، هنگام شناسایی شروع روندهای جدید بازار نیز می‌توانند مفید واقع شوند. برای مثال، هنگامی که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت به کمتر از میانگین متحرک رسیده است، این نوع اندیکاتور می‌تواند شروع روند نزولی را نشان دهد.

در بعضی از موارد، ممکن است دو نوع اندیکاتور در یک نمودار وجود داشته باشد. برای مثال ابرهای ایچیموکو دارای هر دو اندیکاتور لیدینگ و لگینگ است.

اندیکاتورهای لیدینگ و لگینگ در تحلیل تکنیکال، دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند. به نظر می‌رسد که اندیکاتورهای لیدینگ با پیش بینی روندهای آتی، بهترین فرصت‌ها را به معامله‌گران ارائه می‌دهند؛ هرچند مشکل این است که اندیکاتورهای لیدینگ دائما سیگنال‌های اشتباه ایجاد می‌کنند.

در مجموع اندیکاتورهای لگینگ مطمئن‌تر هستند؛ زیرا مشخصا توسط سوابق اطلاعات بازار تعریف می‌شوند. نقطه ضعف مشخص اندیکاتور های لگینگ، واکنش با تاخیر آنها نسبت به نوسان‌های بازار است. در بعضی موارد، ممکن است که سیگنال‌ها برای ایجاد یک وضعیت مطلوب برای معامله‌گران، بسیار دیر ایجاد شود و سود کمی را به همراه داشته باشد.

کاربرد اندیکاتورها در اقتصاد کلان

اندیکاتورها فراتر از استفاده در ارزیابی روندهای قیمت بازار، برای تحلیل روندهای اقتصاد کلان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتور های اقتصادی با اندیکاتور هایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند فرق دارند؛ اما همچنان می‌توان این نوع اندیکاتورها را به دو دسته لیدینگ و لگینگ تقسیم کرد.

علاوه بر مثال‌های ذکر شده، اندیکاتور های لیدینگ در اقتصاد کلان، خرده فروشی‌ها، قیمت املاک و سطح فعالیت تولید هستند. به طور کلی، این اندیکاتورها برای کنترل فعالیت‌های اقتصادی آینده و یا حداقل ارائه چشم اندازهای پیش بینی در نظر گرفته می‌شوند.

دو مثال دیگر برای اندیکاتور های لگینگ اقتصاد کلان عبارتند از نرخ بیکاری و نرخ تورم. علاوه بر تولید ناخالص ملی و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، از دو نرخ گفته شده، هنگام مقایسه سطح توسعه در کشورهای مختلف یا هنگام ارزیابی رشد یک کشور نسبت به سال‌ها و دهه‌های گذشته استفاده می‌شود.

سخن آخر

فرقی ندارد که از اندیکاتور های لیدینگ و لگینگ در تحلیل تکنیکال استفاده شود یا در اقتصاد کلان؛ نکته مهم این است که این اندیکاتورها در بسیاری از مطالعات مالی و اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کنند. این اندیکاتورها تفسیر اطلاعات مختلف را تسهیل می‌بخشند و اغلب اوقات چندین مفهوم را در یک ابزار ساده ترکیب می‌کنند.

بدین ترتیب، این اندیکاتورها می‌توانند روندهای آینده را پیش بینی کنند و یا روندهای به وقوع پیوسته قبلی را تایید کنند. به غیر از این مورد، هنگام ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور نسبت به سال‌های قبل یا نسبت به سایر کشورها نیز مفید هستند.

اندیکاتور پیشرو و پسرو چیست؟

اندیکاتورها یکی از ابزار های اصلی در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند، و از آن ها میتوان در تحلیل بازارهای روند دارد و بودن روند استفاده کرد.

و همچنین به کمک آن ها میتوان به بررسی میزان قدرت و ضعف نمودار پی برد.

به صورت کلی میتوان اندیکاتور ها را به دو دسته پیشرو و پسرو ( Lagging ) تقسیم کرد.

اندیکاتور های پیشرو جلوتر از بازار حرکت میکنند و قبل از چرخه های نمودار تغییر میکنند.

از این اندیکاتورها برای پیش بینی حرکات آینده بازار استفاده میشود.

اندیکاتور های پسرو بر اساس اتفاقاتی که در گذشته قیمت اتفاق افتاده است، و از آن میتوان برای تشخیص روند کنونی بازار و تحلیل بلند مدت استفاده کرد.

اندیکاتور های پیشرو قبل از آن که روند جدیدی در بازار رخ دهد یا برگشت روندی ایجاد شود، میتوانند جلوتر از قیمت حرکت کنند و به معامله گران هشدار دهند و به همین منظور در تحلیل های کوتاه مدت و میان مدت میتوانند کاربرد زیادی داشته باشند.

این اندیکاتور ها معمولا از تغییر قیمت نمودار ها در بازار و میزان حجم و قدرت بهره می‌ برند، که همین موضوع پتانسیل پیشبینی آن ها در مورد آینده بازار را مشخص میکند.

اما باید توجه داشت که نباید به این اندیکاتور به تنهایی اکتفا کرد، چون گاهی اوقات ممکن است از این اندیکاتور ها سیگنال های کاذبی صادر شود که میتواند باعث گمراهی در معاملات شود.

اندیکاتور پسرو (Lagging indicator) چیست؟

اندیکاتور های پسرو یا تاخیری که به عنوان اندیکاتور های دنباله کننده روند یا تایید کننده روند نیز شناخته میشوند، جهت بررسی روند فعلی نمودار استفاده میشود.

اندیکاتور پسرو از نوسانات قیمتی پیروی می ‌کنند و کمتر دارای خصوصیت پیش‌ بینی کنندگی نمودار میباشند و از روندهایی که قبلاً در بازار به وقوع پیوسته‌، تشکیل شده اند و در واقع اخطاری میباشد که روند تغییر پیدا کرده و روندی جدید شکل ‌گرفته است.

این اندیکاتور ها بیشتر در زمانی کاربرد دارند که روند حرکتی بازار مشخص باشد، چون این گونه اندیکاتور ها بیشتر بر روی روند های موجود در بازار تمرکز دارند و در بازار های خنثی کارایی زیادی ندارند و علاوه بر عدم کارایی در بازار های خنثی، به دلیل تاخیری بودنشان نمیتوان سیگنال ورود به موقع از آن ها دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

انواع اندیکاتور پیشرو

همانطور که قبل تر گفته شد معامله گران به کمک اندیکاتور های پیشرو میتوانند که سریع تر از تغییرات قیمتی اطلاع پیدا کنند،از اندیکاتور های پیشرو می توان به چند مورد اشاره کرد که عبارتند از:

• اندیکاتور OBV
• اندیکاتور CCI
• اندیکاتور Momentum
• اندیکاتور MACD
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور Stochastic

که در ادامه به بررسی سه مورد از پر کاربرد ترین آن ها می پردازیم.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی را میتوان جزو بهترین اندیکاتور های پیشرو دانست که توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار میگیرد، این اندیکاتور مخفف عبارت ( Moving average convergence divergence ) یا (میانگین متحرک همگرایی_واگرایی) است.

اندیکاتور مکدی اندیکاتوری است که برای تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار استفاده میشود، که نشان ‌دهنده سرعت و قدرت تغییرات قیمت در نمودار میباشد، که این مومنتوم حرکتی در مکدی نشان از تغییر حرکات قیمتی در دوره‌ ای مشخص شده را نشان می ‌دهد و به معامله ‌گران در تشخیص قدرت روند حرکتی یک نمودار کمک می‌کند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک نوع اندیکاتور پیشرو روندی به شمار میرود، که به عنوان یک نوسانگر نما بین دو خط افقی و بین مقادیر صفر تا صد نوسان میکند و تغییرات اخیر قیمتی را برای ارزیابی نواحی خرید یا فروش بیش از حد در نظر میگیرد.

این اندیکاتور یک شاخص در جهت بررسی Momentum یا همان قدرت بازار میباشد و برای تعیین قدرت یا ضعف روند مورد استفاده قرار میگیرند

در این اندیکاتور، شاخص اگر زیر 30 قرار گیرد نشان از اشباع فروش دارد و اگر بالاتر از 70 قرار گیرد نشان از اشباع خرید دارد.

اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوک استیک Stochastic را هم میتوان به جزو بهترین اندیکاتور های پیشرو محسوب کرد.

این اندیکاتور بیشتر، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص میکند، همچنین اطلاعاتی در مورد روند و قدرت بازار در اختیار معامله گر قرار میدهد.

در این اندیکاتور رابطه بین قیمت بسته شدن در نمودار و بازه قیمتی آن در طی یک دوره زمانی مشخص شده سنجیده میشود، همچنین در نشان دادن زمان خرید یا فروش دقت بالایی دارد.

و میتوان با تنظیم دوره زمانی آن، حساسیت اندیکاتور به نوسانات بازار را تنظیم کرد.

اندیکاتور Stochastic در محدوده ای بین 0 تا 100 نوسان میکند.

اندیکاتور های پسرو

از اندیکاتور های پسرو یا تاخیری میتوان، به عنوان هشداری برای تشکیل روند جدید استفاده کرد .

از اندیکاتور های معروف پسرو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• میانگین های متحرک Moving average
• باند های بولینگر Bollinger band
• اندیکاتور ATR
• اندیکاتورADX

در ادامه به بررسی دو مورد از پر کاربرد ترین آن ها می پردازیم.

میانگین های متحرک Moving average

میانگین متحرک یکی از ابزار های دنباله رو روند است و یکی از روش‌ های مرسوم برای مشاهده روند تغییرات قیمت در نمودار است.

این ابزار بر اساس دوره زمانی مختلف، که بر اساس میانگین های قیمتی گذشته نمودار محاسبه میشود، یک سری خطوط منحنی را در نمودار نمایش میدهد.

این ابزار جزو اندیکاتور های روندی و تاخیری است و هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، حرکات آهسته‌ تری دارد و نسبت به میانگین ‌های کوتاه‌ مدت تر خود، از نمودار فاصله بیشتری می‌گیرد.

همچنین میتوان از آن به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک استفاده کرد.

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger band

دومین اندیکاتور پسرو که بیشتر مورد استفاده معامله گران قرار میگیرد، اندیکاتور بولینگر باند نام دارد، توسط این اندیکاتور میتوان میزان نوسانات در بازار را اندازه ‌گیری کرد، و همچنین میتوان سقف و کف های قیمتی را تشخیص داد.

اندیکاتور بولینگر باند بر مبنای میانگین متحرک و توسط سه خط تشکیل می ‌شود، خطی که در وسط و میان دو خط دیگر قرار دارد خط میانگین متحرک قیمت میباشد، دو خط دیگری که در بالا و پایین خط میانگین متحرک قرار دارند، دو انحراف معیار به صورت پیش فرض با خط میانگین فاصله دارند و باندهای بالا و پایین را به وجود می آورند.

پيشنهاد مطالعه : بروكر فارکس

جمع بندی کلی

اندیکاتور ها به صورت کلی به دو دسته پیشرو ( Leading ) و پسرو ( Lagging ) تقسیم میشود.

اندیکاتور های پیشرو میتوانند جلوتر از قیمت حرکت کنند و قبل از ایجاد روند جدید به ما هشدار دهند.

اندیکاتور های پسرو یا تاخیری، به عنوان اندیکاتور های دنبال کننده روند شناخته میشوند، به دلیل تاخیری بودنشان نمیتوان سیگنال ورود به موقع از آن ها دریافت کرد.

این دو اندیکاتور در زمان سیگنال دهی تفاوت دارند و اندیکاتور های پیشرو زودتر از نمودار و اندیکاتور های پسرو دیر تر از نمودار سیگنال صادر میکنند.

کلام آخر این که باید توجه داشت این اندیکاتور ها در کنار مزایای به خصوصی که دارند، از آن طرف معایبی نیز دارند، به همین منظور بهتر است که آن ها را با دیگر سیگنال های موجود ترکیب کنیم تا سیگنال مطمئن تری دریافت کنیم.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

10 ایندیکیتور یا اندیکاتور (Indicator) بسیار مهم و کاربردی

برای موفقیت در بازارهای مالی و تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای باید به تکنیک ها و اصول تحلیل اینگونه بازارها تسلط کافی داشته باشید. امروز در داناپ پس از بررسی مفهوم ایندیکیتور یا اندیکاتور (Indicator)، ده مورد از انواع گوناگون آن را نیز به شما معرفی خواهیم کرد.

اندیکیتور یا اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یک شاخص آماری محسوب می شود که برای اندازه گیری وضعیت فعلی سهام یا پیش بینی روند قیمتی آن در آینده مورد استفاده تحلیل گران بورس قرار می گیرد.

اندیکاتورها را می توان به دو دسته کلی اقتصادی (Economic) و تکنیکال (Technical) تقسیم کرد. اندیکاتور اقتصادی اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری یک معیار آماری است که برای اندازه گیری رشد یا رکود اقتصادی در تحلیل فاندامنتال مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور تکنیکال نیز برای پیش بینی تغییرات روند قیمتی سهام در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود. دسته بندی های دیگری نظیر اندیکاتور پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) نیز وجود دارند، اندیکاتور پیشرو قیمت آتی سهام را پیش بینی می کند در حالی که اندیکاتور تاخیری، روند قیمتی سهام در گذشته را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه 10 مورد از مهم ترین اندیکاتورهای موجود را با یکدیگر مرور خواهیم کرد.

معرفی 10 اندیکاتور بسیار مهم و کاربردی

ایندیکیتورهای تجاری اگر در کنار ابزارهای مدیریت ریسک استفاده شوند تاثیرات بسیار مفیدی بر روی تحلیل و پیش بینی شما از روند قیمتی سهام خواهند داشت. بنابراین می توان از اندیکاتور در بازارهای مالی نظیر بازار فارکس (Forex)، بورس کالا و بورس سهام استفاده کرد. به عبارت دیگر معامله کنندگان می توانند با بررسی اندیکاتورها، روند و سیگنال های بازار را شناسایی کنند. بهترین ایندیکیتورهای موجود عبارتند از :

1. میانگین متحرک (MA)
2. میانگین متحرک نمایی (EMA)
3. اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator)
4. میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD)
5. باند بولینگر (Bollinger Bands)
6. شاخص قدرت نسبی (RSI)
7. فیبوناچی اصلاحی
8. ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
9. انحراف معیار
10. شاخص میانگین جهت دار

در ادامه هر کدام از اندیکاتورهای ذکر شده را به طور مختصر توضیح خواهیم داد.

1- میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) اندیکاتوری است که با حذف نوسانات قیمتی کوتاه مدت (نویز)، امکان شناسایی جهت (صعودی یا نزولی) روند قیمت سهام را در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. این شاخص در واقع میانگین قیمت سهام را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند. داده های استفاده شده در این ایندیکیتور بستگی به زمان اجرای آن دارد، برای مثال محاسبه یک اندیکاتور بلند مدت مستلزم جمع آوری اطلاعات در بازه زمانی 200 روزه است.

محاسبه شاخص MA به شما در مطالعه سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance) قیمت یک سهم و تاریخچه بازار کمک خواهد کرد، به عبارت دیگر از طریق آن می توان تا حدودی الگوی قیمت سهام در آینده را نیز پیش بینی کرد.

2- میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی در واقع یک شاخص MA است که تمرکز خود را بر روی قیمت های اخیر می گذارد و در نتیجه به اطلاعات جدید بهتر پاسخ می دهد. استفاده همزمان این اندیکاتور با شاخص های دیگر به معامله گران کمک می کند تا تحرکات مهم بازار را شناسایی کرده و درستی آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. برای ارزیابی نوسانات قیمتی کوتاه مدت از نسخه 12 یا 26 روزه و برای بازه طولانی از نسخه 50 یا 200 روزه این ایندیکیتور استفاده می شود.

3- اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور تصادفی یک اندیکاتور است که قیمت تمام شده یک دارایی را با بازه قیمتی آن در دوره های دیگر مقایسه می کند و برای تعیین نرخ شتاب قیمت (Momentum) و قدرت روند مورد اندیکاتورهای پیشرو برای نوسان گیری استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور در مقیاس عددی بین 0 تا 100 نوسان دارد؛ اعداد زیر 20 در واقع نشان دهنده اشباع فروش (Oversold) و اعداد بالای 80 نیز نشانگر اشباع خرید (Overbought) در بازار هستند. با این حال یک روند قدرتمند همیشه اصلاح یا اوج گیری مجدد قیمت را در پی نخواهد داشت.

4- میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD)

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) ایندیکیتوری است که تغییرات قیمتی یک دارایی را از طریق مقایسه دو میانگین متحرک شناسایی می کند. اندیکاتور MACD به تریدرها کمک می کند تا فرصت های خرید و فروش موجود در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.

همگرایی (Convergence) به معنای نزدیک شدن دو میانگین متحرک به یکدیگر و واگرایی (Divergence) نشانگر دور شدن آن دو خط متحرک از یکدیگر است. اگر دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر کشیده شوند، سیگنال کاهش قیمت صادر می شود و در صورتی که خطوط میانگین متحرک از یکدیگر دور شوند، آنگاه می توان نتیجه گرفت که نرخ سهام افزایش خواهد یافت.

5- باند بولینگر (Bollinger Bands)

ایندیکیتور باند بولینگر دامنه قیمتی یک سهام در معاملات را به تحلیل گران ارائه می دهد، در حقیقت عرض باند برای نشان دادن نوسانات اخیر افزایش یا کاهش می یابد. زمانی که باند بولینگر باریک می شود نشان دهنده این است که نوسانات قیمتی یک دارایی در حال کاهش یافتن است در حالی که عریض شدن باندها بیانگر افزایش نوسانات قیمتی خواهد بود.

استفاده از اندیکاتور باند بولینگر برای شناسایی اینکه یک دارایی در خارج از سطح معمول خود معامله می شود، بسیار کاربردی است. علاوه بر این معمولا برای پیش بینی تحرکات قیمتی بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر اگر روند قیمت سهام همواره به سمت باند بالایی حرکت کند می توان پیش بینی کرد که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و حرکت مستمر روند قیمت به سمت باند پایینی بیانگر اشباع فروش بازار خواهد بود.

6- شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) اغلب برای شناسایی شتاب قیمت (Momentum)، وضعیت بازار و سیگنال های هشدار دهنده مربوط به تحرکات قیمتی خطرناک مورد استفاده تحلیل گران قرار می گیرد. شاخص RSI همانند اسیلاتور تصادفی بین دو سطح 0 تا 100 در حال نوسان است که سطح بالای 70 نشان دهنده خرید های افراطی (اشباع خرید) و سطح پایین تر از 30 نمایانگر فروش های افراطی (اشباع فروش) خواهد بود.

سیگنال اشباع خرید در یک سهام حاکی از آن است که افزایش قیمت کوتاه مدت احتمالا به یک نقطه بلوغ می رسد و دارایی در مسیر اصلاح قیمت قرار خواهد گرفت و در مقابل، سیگنال اشباع فروش به معنی این است که کاهش قیمت در بازه زمانی کوتاه مدت به یک نقطه اوج خواهد رسید و دارایی مجددا با افزایش قیمت روبرو خواهد شد.

7- فیبوناچی اصلاحی

تحلیل گران با استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی می توانند درجه حرکت یک بازار در مقایسه با روند فعلی آن را مشخص کنند. اصلاح نیز زمانی اتفاق می افتد که بازار با افت موقتی مواجه شده باشد که به اصطلاح به آن پولبک (Pullback) گفته می شود.

تریدرهایی که اعتقاد دارند بازار سهام در شرف حرکت است معمولا از اندیکاتور فیبوناچی برای اثبات ادعای خود استفاده می کنند. این شاخص در شناسایی سطوح حمایت و مقاومتی که روند نزولی یا صعودی سهام را نشان می دهد به تحلیل گران کمک زیادی خواهد کرد. در حقیقت تحلیل گران از این طریق متوجه می شوند که در کجا باید محدودیت اعمال کرده یا اینکه در چه زمان پوزیشن معاملاتی را باز و بسته کنند.

8- ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ایندیکیتور ایچیموکو همانند بسیاری از شاخص های دیگر، سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance) را شناسایی می کند. واژه ایچیموکو به زبان انگلیسی به One-look Equilibrium Chart ترجمه شده است بدین معنی که تحلیل گران در یک نگاه می توانند اطلاعات زیادی از این نمودار کسب کرده و روند قیمتی سهام را متوجه شوند. به عبارت دیگر این اندیکاتور روند بازار و سطوح حمایت و مقاومت فعلی سهام را شناسایی کرده و روند قیمتی آن دارایی در آینده را نیز پیش بینی خواهد کرد.

9- انحراف معیار (Standard Deviation)

اندیکاتور انحراف معیار به تریدرها کمک می کند تا حجم تحرکات قیمتی یک دارایی را اندازه گیری کنند، همچنین آنها می توانند از طریق شاخص SD، میزان تاثیرگذاری نوسانات در قیمت های آتی آن دارایی را نیز مشخص کنند. این اندیکاتور قادر نیست که روند صعودی یا نزولی قیمت سهام را پیش بینی کند ولی در شناسایی تاثیر نوسانات به معامله گران کمک بزرگی خواهد کرد.

انحراف معیار در واقع تحرک قیمت فعلی یک دارایی را با تاریخچه قیمتی آن مقایسه می کند. برخی از معامله گران بر این باورند که تحرکات قیمتی بزرگ همواره تحولات قیمتی کوچک را دنبال می کنند و تحرکات قیمتی ناچیز نیز عموما به دنبال تحرکات قیمتی قابل توجه و بزرگ اتفاق می افتد.

10- شاخص میانگین جهت دار (ADX)

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index) قدرت یک روند قیمتی را در مقیاس 0 تا 100 مشخص می کند. اگر این شاخص بالاتر از تراز 25 باشد به معنی این است که روند قیمتی قدرتمند خواهد بود، در حالی که عدد کمتر از 25 نمایانگر روند قیمتی ضعیف است. معامله گران از طریق این اطلاعات می توانند از استمرار روند نزولی یا صعودی قیمت یک دارایی اطمینان حاصل کنند.

شاخص ADX معمولا بر اساس میانگین تحرک قیمت در یک بازه زمانی 14 روزه و وابسته به فرکانس ترجیحی معامله گران محاسبه می شود. به خاطر داشته باشید که شاخص ADX هرگز پیشرفت احتمالی یک روند را نشان نمی دهد بلکه فقط قدرت روند را بیان خواهد کرد. کاهش قیمت یک دارایی موجب افزایش میزان شاخص میانگین جهت دار می شود که نشان دهنده روند نزولی شدید است.

نکات مهمی که قبل از استفاده از اندیکاتور باید بدانید

اولین قانون در استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که شما نباید به یک اندیکاتور اکتفا کنید و یا اینکه از تعداد زیادی ایندیکیتور به صورت همزمان استفاده کنید، در عوض شما می توانید در راستای اهداف خود چند گزینه معدود را انتخاب کرده و روی آنها تمرکز کنید. شما همچنین باید در کنار ارزیابی تحرکات قیمتی در طول زمان، اندیکاتورهای تکنیکال را نیز مورد استفاده قرار دهید.

این نکته را به خاطر بسپارید که همواره یک سیگنال مشخص را باید از چند جهت مورد بررسی قرار داد. برای مثال فرض کنید که از یک اندیکاتور سیگنال خرید و از اطلاعات قیمت (Price Action) سیگنال فروش را دریافت کرده اید، در این صورت باید برای تایید نهایی سیگنال از اندیکاتورهای مختلف در بازه های زمانی گوناگون استفاده کنید. نکته پایانی که باید مدنظر قرار دهید این است که در زمان استفاده از اندیکاتور نباید از استراتژی تجاری و اهداف شخصی خود منحرف شوید.