اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌

CCI = (Typical Price - 20-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation) Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3 Constant = .015 There are four steps to calculating the Mean Deviation: First, subtract the most recent 20-period average of the typical price from each period's typical price. Second, take the absolute values of these numbers. Third, sum the absolute values. Fourth, divide by the total number of periods (20).

آموزش اندیکاتور CCI

در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور CCI بپردازیم.

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یا به اختصار اندیکاتور CCI در سال ۱۹۸۰ توسط دونالد لامبرت (Donald Lambert) ارائه شد. هر چند اسیلاتور شاخص کانال کالا در اصل برای بورس کالا طراحی شده است اما امروزه در بازار اوراق بهادار، بازارهای بهره باز و بازارهای ارز نیز کارایی دارد. در این مقاله به هر آنچه که نیاز است از این اندیکاتور بدانید، می پردازیم. با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

مقدمه

با تقسیم مقادیر یک اسیلاتور بر یک عدد ثابت می توان آن را ساده سازی کرد. دونالد لامبرت در طراحی اندیکاتور شاخص کانال کالا از این تکنیک استفاده کرد. او قیمت های جاری را با میانگین متحرک در فاصله زمانی مشخص (معمولا ۲۰ روزه) مقایسه کرد، سپس مقادیر اسیلاتور را با تقسیم بر عددی که بر مبنای انحراف از میانگین محاسبه می شود، ساده سازی کرد. این ساده سازی موجب شد اسیلاتور CCI معمولا در فاصله اعداد ۱۰۰+ به عنوان حد بالای اسیلاتور و ۱۰۰- به عنوان حد پایین اسیلاتور نوسان کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه اندیکاتور شاخص کانال کالا از قیمت های پایین (Low)، بالا (High) و آخرین معامله (Close) و همچنین از میانگین متحرک حسابی و انحراف از میانگین (Mean Deviation) استفاده می شود. در رابطه زیر در محاسبات این اندیکاتور از دوره ۲۰ روزه استفاده شده است که همچنین در محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف از میانگین نیز به کار می رود.

برای محاسبه قیمت واقعی (Typical Price) از رابطه زیر استفاده می شود :

برای محاسبه انحراف از میانگین به صورت زیر باید عمل کرد :

ابتدا باید میانگین قیمت واقعی ۲۰ روز گذشته را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کسر کنید، سپس قدر مطلق این مقادیر را حساب کنید. در ادامه مقادیر قدر مطلق را که برای یک دوره ۲۰ روزه، ۲۰ مورد است با یکدیگر جمع کنید و حاصل جمع را بر عدد ۲۰ تقسیم کنید.

مطابق رابطه ۱، دونالد لامبرت برای اطمینان از اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد مقادیر اندیکاتور CCI در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار گیرند، از مقدار ثابت ۰.۰۱۵ در مخرج کسر استفاده کرده است. این مقدار ثابت به دوره زمانی مد نظر نیز بستگی دارد. مطابق شکل ۱ مقادیر اندیکاتور CCI برای یک دوره زمانی کوتاه تر (مثلا دوره ۱۰ روزه) پر نوسان تر از یک دوره زمانی طولانی تر (مثلا ۴۰ روزه) است. همچنین مقادیر کمتری از اسیلاتور CCI برای یک دوره کوتاه تر نسبت به دوره طولانی تر در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار می گیرند.

شکل ۱- مقایسه اسیلاتور CCI برای بازه های زمانی ۱۰ و ۴۰ روزه

کاربردهای اندیکاتور CCI

تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

اسیلاتور CCI برای تشخیص روند و میزان قدرت آن به کار می رود. این ابزار بر خلاف سایر اسیلاتورها بدون حد بوده و در صورتی که در نواحی بالای ۱۰۰+ و پایین ۱۰۰- تشکیل قله یا دره داده و تغییر جهت دهد، به ترتیب نشان دهنده اشباع خرید و اشباع فروش است. بنابراین معمولا مقادیر بیشتر از ۱۰۰+ حاکی از اشباع خرید و مقادیر کمتر از ۱۰۰- حاکی از اشباع فروش می باشد. خیلی از تحلیل گران از این شاخص فقط برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می کنند.

تشخیص اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ سیگنال های خرید و فروش

برای استفاده از سیگنال های خرید و فروش این اندیکاتور می توان از دو استراتژی بهره برد. در استراتژی اول (استراتژی ساده)، در صورت عبور رو به بالای اسیلاتور CCI از عدد ۱۰۰+، روند صعودی در نظر گرفته شده و سیگنال خرید به دست می آید. همچنین در صورت عبور اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ اندیکاتور شاخص کانال کالا به زیر ۱۰۰-، روند نزولی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش به دست می آید. اگر اسیلاتور CCI از محدوده بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ خارج شود، نشان دهنده قدرت یا ضعف غیرمعمول بازار است که می تواند یک حرکت روند دار را از پیش مشخص سازد. در شکل ۲ برای نماد حریل برای بازه زمانی مرداد تا اسفند ۹۷، سیگنال های خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور CCI در تایم فریم روزانه مشخص شده است. برای استفاده از این استراتژی ساده، ابتدا بهتر است که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار (ADX)، روند دار بودن بازار بررسی شود و فقط در صورتی از سیگنال های خرید و فروش این اسیلاتور استفاده شود که روند دار بودن بازار توسط این شاخص تایید شود در غیر اینصورت مشابه ناحیه آبی رنگ در شکل ۲، این اسیلاتور سیگنال های متعددی را صادر می کند که اعتبار چندانی ندارند.

شکل ۲- سیگنال های خرید و فروش اسیلاتور CCI در نماد حریل (استراتژی ساده)

در استراتژی دوم (استراتژی چند بازه زمانی) ابتدا با استفاده از نمودار بلند مدت (مانند نمودار ماهیانه)، روند بلند مدت سهم تشخیص داده می شود، سپس از نمودار کوتاه مدت (مانند نمودار روزانه) برای تشخیص پولبک ها و نقاط ورود استفاده می شود. در این استراتژی وقتی نمودار بلند مدت از ۱۰۰+ به سمت بالا عبور کند، نشان دهنده روند صعودی است و این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور از ۱۰۰- به سمت پایین حرکت نکند اعتبار دارد. همچنین عبور اندیکاتور از ۱۰۰- به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی است و این روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور از ۱۰۰+ به سمت بالا حرکت نکند ادامه خواهد داشت. بنابراین وقتی در بازه زمانی بلند مدت اندیکاتور از ۱۰۰+ به سمت بالا حرکت کرد می توان در نمودار کوتاه مدت به دنبال سیگنال های خرید بود. در نمودار کوتاه مدت عبور اندیکاتور از ۱۰۰+ به سمت پایین سیگنال فروش و همچنین عبور آن از ۱۰۰- به سمت بالا سیگنال خرید محسوب می شود. همچنین وقتی CCI در نمودار بلند مدت از ۱۰۰- به سمت پایین عبور می کند، فقط باید سیگنال های فروش را در بازه زمانی کوتاه مدت تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت تر CCI از ۱۰۰+ به سمت بالا عبور نکند، باید روند را نزولی در نظر گرفت.

همان طور که در شکل ۳ دیده می شود، در نمودار ماهیانه نماد کهمدا، در شهریور ۹۷ اندیکاتور CCI بالای ۱۰۰+ قرار گرفته است که نشان دهنده روند صعودی در میان مدت است. این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور بالای ۱۰۰- قرار داشته باشد معتبر است. در ادامه در نمودار کوتاه مدت باید نقطه ورود تعیین شود.

شکل ۳ – نمودار ماهیانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

در ادامه در شکل ۴ در نمودار روزانه نماد کهمدا سیگنال های خرید و فروش نشان داده شده است. همانطور که مشخص است عبور اندیکاتور CCI از ۱۰۰+ به سمت پایین سیگنال فروش و عبور رو به بالای آن از ۱۰۰- سیگنال خرید محسوب می شود.

شکل ۴- نمودار روزانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

تشخیص واگرایی های مثبت و منفی

از دیگر کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا تشخیص واگرایی مثبت و منفی می باشد. واگرایی شکل گرفته در این اندیکاتور، یکی از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها می باشد. واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در اندیکاتور صعودی باشد. همچنین واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در اندیکاتور نزولی باشد. معمولا واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روند کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

در شکل ۵ در نماد برکت واگرایی مثبت دیده می شود که موجب افزایش قیمت سهم از ۱۳۵ تومان تا ۱۶۲ تومان (۲۰ درصد) شده است. همچنین در شکل ۶ در نماد ولراز واگرایی منفی دیده می شود که موجب افت قیمت سهم از ۱۲۸۷ تومان تا ۵۴۸ تومان (۵۷.۵ درصد) شده است.

شکل ۵- واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI در نماد برکت

شکل ۶- واگرایی منفی در اسیلاتور CCI در نماد ولراز

تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI همانند دیگر نوسانگرها می تواند با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند ترکیب شده و در تصمیم گیری های معاملاتی به تحلیل گران کمک کند. به عنوان مثال در شکل ۷ پس از شکست خط روند در اندیکاتور CCI، روند سهم از نزولی به صعودی تغییر یافته است.

به عنوان یک نکته پایانی باید توجه داشته باشید که اگر شیب میانگین متحرک کم و نزدیک به صفر باشد، بازار در وضعیت بدون روند قرار دارد. در بازارهای روند دار نباید خروج موقت از مناطق اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معاملاتی تلقی کرد چرا که در چنین مواردی قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند، اما اندیکاتور شاخص کانال کالا همچنان در نواحی اشباع خرید یا فروش خود قرار دارد.

آموزش اندیکاتور CCI | Commodity Channel Index

اندیکاتور CCI توسط دونالد لمبرت توسعه یافته و در مجله کالاها در سال 1980 منتشر شد ، یک اندیکاتور همه کاره است که می تواند برای شناسایی روند جدید یا هشدار شرایط شدید مورد استفاده قرار گیرد.

لمبرت در ابتدا اندیکاتور CCI را برای شناسایی چرخش های دوره ای کالاها ایجاد کرد ، اما این شاخص را می توان با موفقیت در شاخص ها ، ETF ، سهام و سایر اوراق بهادار اعمال کرد. به طور کلی ، CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به یک سطح متوسط قیمت در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

اندیکاتور CCI وقتی قیمتها خیلی بالاتر از حد متوسط باشد نسبتاً بالا است اما وقتی قیمتها خیلی کمتر از حد متوسط باشد نسبتاً پایین است.

به این ترتیب می توان از CCI برای شناسایی میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده کرد.

فرمول محاسبات اندیکاتور CCI

مثال زیر بر اساس محاسبه شاخص دوره کالا کالای 20 دوره ای (CCI) است. همچنین برای محاسبه میانگین متحرک ساده و انحراف میانگین از تعداد دوره های CCI استفاده می شود.

CCI = (Typical Price - 20-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation) Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3 Constant = .015 There are four steps to calculating the Mean Deviation: First, subtract the most recent 20-period average of the typical price from each period's typical price. Second, take the absolute values of these numbers. Third, sum the absolute values. Fourth, divide by the total number of periods (20).

لمبرت برای اطمینان از اینکه تقریباً 70 تا 80 درصد مقادیر CCI بین -100 تا +100 نوسان خواهد کرد ، عدد ثابت را در 015 تنظیم کرد. این درصد نیز به دوره بازگشت بستگی دارد.

CCI کوتاه تر (10 دوره) با درصد کمتری از مقادیر بین +100 و -100 فرارتر خواهد بود.

برعکس ، CCI طولانی تر (40 دوره) دارای مقادیر بیشتری از مقادیر بین +100 تا -100 خواهد بود.

توضیح و تشریح اندیکاتور CCI

برای آموزش اندیکاتور CCI شما نیاز دارید تا در خصوص چگونگی عملکرد این اندیکاتور فارکس نیز اطلاعات کافی داشته باشید.

Commodity Channel Index تفاوت بین تغییر قیمت یک اوراق بهادار یا هر چارتی را و میانگین تغییر قیمت آن را اندازه گیری می کند.

ثبت مثبت به زیاد نشان می دهد که قیمتها کاملاً بالاتر از حد متوسط خود هستند ، که این نشان دهنده قدرت است.

ثبت منفی به پایین نشان می دهد که قیمت ها کاملاً کمتر از حد متوسط هستند که این نشان از ضعف است.

اندیکاتور CCI بعنوان یک اندیکاتور کاربردی فارکس می تواند به عنوان یک اندیکاتور ترکیبی با دیگر اندیکاتور ها یا یک اندیکاتور مستقل استفاده شود.

به عنوان یک اندیکاتور فارکس ، افزایش بیش از 100+ نشان دهنده اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ عملکرد قیمتی قوی است که می تواند آغاز روند صعودی را نشان دهد.

قیمت های زیر -100 عملکرد ضعیف قیمت را نشان می دهد که می تواند آغاز روند نزولی باشد.

چارتیست ها به عنوان یک اندیکاتور اصلی می توانند به دنبال شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد باشند که ممکن است یک بازگشت متوسط را پیش بینی کند.

به همین ترتیب ، واگرایی های صعودی و نزولی می توانند برای تشخیص تغییرات اولیه حرکت و پیش بینی روند معکوس روند استفاده شوند.

تشخیص روند با Commodity Channel Index

همانطور که در بالا ذکر شد ، بیشترین حرکات CCI بین -100 و +100 اتفاق می افتد.

حرکتی که بیش از این محدوده باشد قدرت یا ضعف غیرمعمولی را نشان می دهد که می تواند حرکت گسترده را پیش بینی کند.

این سطوح را به عنوان فیلترهای صعودی یا نزولی در نظر بگیرید.

از نظر فنی ، CCI وقتی مثبت است حرکت بازار در روند صعودی منفی است. با این حال ، استفاده از کراس اوورهای ساده با خط صفر می تواند نقاط قطع شده زیادی ایجاد کند.

اگرچه نقاط ورود بیشتر عقب می مانند ، اما نیاز به حرکت بالاتر از +100 برای یک سیگنال صعودی و حرکت به زیر -100 برای یک سیگنال نزولی ، ریسک ضرر را کاهش می دهد.

نمودار زیر Caterpillar (CAT) با CCI 20 روزه را نشان می دهد.

طی یک دوره هفت ماهه چهار سیگنال روند وجود داشت. بدیهی است که CCI 20 روزه برای سیگنالهای طولانی مدت مناسب نیست.

سهام در 11 ژانویه به اوج خود رسید و روند نزولی داشت.

CCI در 22 ژانویه (8 روز بعد) به زیر 100 رسید تا نشانه شروع یک حرکت طولانی باشد.

به همین ترتیب ، سهام در 8 فوریه پایین آمد و CCI در 17 فوریه (6 روز بعد) بالای 100+ حرکت کرد تا نشانه افزایش پیش بینی شده باشد.

CCI دقیقاً بالا یا پایین را نمی گیرد ، اما می تواند به فیلتر کردن حرکات ناچیز و تمرکز بر روند بزرگتر کمک کند.

هنگامی که CAT در ژوئن بیش از 60 افزایش یافت ، CCI سیگنال صعودی را ایجاد کرد.

ممکن است برخی از معامله گران خرید بیش از حد سهام و نسبت سود معامله به ریسک را در این سطوح نامطلوب بدانند.

با اعمال سیگنال صعودی ، تمرکز بر روی تنظیمات صعودی با نسبت خوب به ریسک خواهد بود.

توجه داشته باشید که سهام حدود 62٪ از پیش فروش قبلی را پس گرفت و تا پایان ژوئن یک نفس سقوط کرد.

افزایش بعدی بالای خط روند پرچم سیگنال صعودی دیگری را با CCI که هنوز در حالت افزایشی است فراهم کرد.

تشخیص مناطق خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

شناسایی سطح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد می تواند با اندیکاتور Commodity Channel Index (CCI) یا هر اندیکاتور حرکت دیگری برای این موضوع مشکل باشد.

اولاً ، CCI یک نوسان ساز غیر محدود است. از لحاظ تئوریک هیچ محدودیتی برای بالا و پایین رفتن آن وجود ندارد.

این امر ارزیابی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را ذهنی می کند.

دوم ، اوراق بهادار می تواند پس از خرید بیش از حد شاخص ، به سمت قیمت بالاتر حرکت کند. به همین ترتیب ، پس از فروش بیش از حد شاخص ، اوراق بهادار می توانند به سمت پایین حرکت کنند.

تعریف خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد برای اندیکاتور فارکس Commodity Channel Index (CCI) متفاوت است.

نمودار بالا Google (GOOG) را با CCI (20) نشان می دهد.

خطوط افقی با قیمت 200 پوند با استفاده از گزینه های شاخص های پیشرفته اضافه شدند.

از اوایل فوریه تا اوایل اکتبر (2010) ، Google حداقل پنج بار از 200 پوند فراتر رفت.

خطوط قرمز نقطه ای نشان می دهد که CCI به زیر 200+ برمی گردد و خطوط نقطه چین سبز هنگام بازگشت CCI به بالای -200 نشان می دهد.

مهم است که در صورت ادامه روند صبر کنید تا این تلاقی ها کاهش یابد. با این وجود چنین سیستمی بی خطر نیست.

توجه داشته باشید که چگونه گوگل حتی در اواسط سپتامبر با خرید بیش از حد CCI و حرکت به زیر -200 ، همچنان به سمت بالاتر حرکت می کند.

در کل استفاده از اندیکاتور CCI را به هیچ عنوان برای تعیین نقاط خرید و فروش بیش از حد به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنیم چه در دسته معاملاتی سهام و بازار سهام و چه در بازار فارکس و چارت جفت های ارزی.

آموزش تشخیص واگرایی با اندیکاتور CCI

واگرایی ها نشان دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند زیرا حرکت جهشی قیمت را تأیید نمی کند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که حمایت پایین ترین سطح را ایجاد می کند و CCI پایین ترین سطح را تشکیل می دهد ، که حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد.

واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که مقاومت بالاترین سطح را ثبت کند و CCI یک بالاترین سطح را تشکیل می دهد که حرکت صعودی کمتری را نشان می دهد.

قبل از اینکه بیش از حد از واگرایی ها به عنوان شاخص های معکوس بزرگ کنید ، توجه داشته باشید که واگرایی ها در یک روند قوی می توانند گمراه کننده باشند.

یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از شروع بازگشت یک قیمت نشان دهد.

برعکس ، واگرایی های صعودی اغلب در روند نزولی ظاهر می شوند.

در بازار فارکس تأیید گرفتن کلید سود کردن از واگرایی است.

در حالی که واگرایی ها منعکس کننده تحولی است که می تواند روند معکوس را پیش بینی کند ، تحلیل گران تکنیکال باید یک نقطه تأیید برای CCI یا نمودار قیمت تعیین کنند.

واگرایی نزولی را می توان با شکست زیر صفر در CCI یا شکست یک حمایت در نمودار قیمت تأیید کرد.

برعکس ، یک واگرایی صعودی را می توان با شکست بالای صفر در CCI یا شکست مقاومت در نمودار قیمت تأیید کرد.

نمودار فوق سرویس بسته های متحد (UPS) با CCI 40 روزه را نشان می دهد.

از یک بازه زمانی طولانی تر ، 40 در مقابل 20 ، برای کاهش نوسانات استفاده اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ شد.

در طول هفت ماه سه واگرایی قابل توجه وجود دارد که فقط در مدت هفت ماه بسیار زیاد است.

اول ، UPS در اوایل ماه مه به بالاترین حد خود رسید ، اما CCI نتوانست از بالاترین حد خود در ماه مارس عبور کند و یک واگرایی نزولی به وجود آورد.

شکست پشتیبانی در نمودار قیمت و انتقال CCI به قلمرو منفی ، این واگرایی را چند روز بعد تأیید می کند.

دوم ، واگرایی صعودی در اوایل ژوئیه زمانی که سهام به پایین ترین سطح حرکت کرد شکل گرفت ، اما CCI پایین ترین سطح را تشکیل داد.

این واگرایی با ورود CCI به قلمرو مثبت تأیید شد.

همچنین توجه داشته باشید که UPS اواخر ماه ژوئن را با افزایش قیمت پر کرد.

سوم ، یک واگرایی نزولی در اوایل سپتامبر شکل گرفت و هنگامی که CCI به منطقه منفی وارد شد ، تأیید شد.

با وجود تأیید CCI ، قیمت هرگز حمایت را نشکست و واگرایی منجر به تغییر روند نشد.

پس باید توجه داشته باشید که همیشه همه واگرایی ها سیگنال های خوبی تولید نمی کنند.

البته این موضوع در بازار سهام بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد که نباید به واگرایی ها دلخوش کرد اما در بازار فارکس و چارت های جفت ارزی در اکثر مواقع تایید گرفتن از واگرایی ها چه واگرایی صعودی و چه واگرایی نزولی میتواند مفید باشد.

جمع بندی آموزش اندیکاتور CCI

CCI یک نوسانگر حرکت همه کاره است که می تواند برای شناسایی سطوح خرید بیش از حد / فروش بیش از حد یا تغییر روند استفاده شود.

اندیکاتور با رسیدن به حد نسبی بیش از حد خریداری می شود یا بیش از حد فروخته می شود.

به احتمال زیاد اوراق بهادار بی ثبات بیش از اوراق بهادار دارای ثبات و یا چارت جفتهای ارزی مستلزم احتیاج هستند.

تغییرات روند را می توان زمانی تشخیص داد که CCI از یک آستانه خاص بین صفر و 100 عبور کند. صرف نظر از نحوه استفاده از CCI ، نمودارشناسان باید از CCI همراه با سایر شاخص ها یا تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کنند.

این آموزش از دوره آموزش رایگان فارکس بود که مشاهده کردید برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش مجازی فارکس کلیک کنید.

آموزش اندیکاتور CCI قسمت اول

این اندیکاتور در سال ۱۹۸۰ میلادی توسط شخصی به نام دونالد لامبرت ساخته شد. هر چند این اندیکاتور که به صورت کلی اندیکاتور شاخص کانال کالا نامیده می شود یک اسیلاتور است که برای قسمت بورس ایجاد شده است و بیشتر در بورس کاربرد دارد ولیکن می توان مشاهده کرد که در این روز ها از این اندیکاتور در بازار های بهره باز، بازار های اوراق بهادار و ارز نیز استفاده می کنند. ما در اینجا سعی داریم که این اندیکاتور را به صورت کامل برای شما شرح داده و با تمام ویژگی ها در کنار نوع کاربرد آن آشنا کنیم.

اولین چیزی که باید به آن دقت کنید این نکته است که این اندیکاتور یک اسیلاتور محسوب می شود. ( در بازه نوسان دارد و بازه آن بین ۱۰۰- تا ۲۰۰+ است). اندیکاتور CCI، قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم به خوبی نمایاین می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد) در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ صورت می گیرد.

از جمله کاربرد های این اندیکاتور می توان به تشخیص محدوده های مربوط به اشباع خرید و اشباع فروش، تشخیص سیگنال های مربوط به خرید و فروش، تشخیص واگرایی های منفی و مثبت، تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI اشاره کرد. در ادامه می توانید با مشاهده فیلم آموزشی زیر اطلاعات بیشتری در مورد این اندیکاتور و کاربرد آن بدست آورید.

دیدگاهی در مورد “ آموزش اندیکاتور CCI قسمت اول ”

با تشکر از مطالب عنوان شده. ذکر این توضیحات خالی از لطف نیست. از CCI میتوان همزمان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد و در واقع یک مولتیپل تایم فریم مومنتوم رو مبنای انجام معاملات قرار داد. به این صورت که هر گاه CCI در تایم فریم بالاتر مثل روزانه بالای ۱۰۰+ بود می توان مبنا را بر ادامه روند صعودی دانست و در تایم های پایین تر به دنبال سیگنال خرید باشیم و تا زمانیکه CCI در تایم بالا به زیر ۱۰۰- نیامده روند را صعودی تلقی کرد. به عبارت دیگر زمانی که اندیکاتور cci به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت شما حرکت کند، معنی روند صعودی را می توان از آن برداشت کرد و در واقع در این زمان ما باید تنها دنبال سیگنال های خرید در بازه کوتاه مدت بگردیم. و به همین منوال در جهت عکس یعنی زمانی که اندیکاتور cci به زیر ۱۰۰- در چارت بلند مدت حرکت کرد، تنها به دنبال سیگنال های فروش در چارت کوتاه مدت باید باشیم.

سلام دوست عزیز خوشحالیم که از مطالب راضی بودین و ممنون بابت توضیحات خوبتون

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

ساعد نیوز: اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

آموزش اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است. این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می شود) در سال 1980 منتشر شد. برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست. اندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.
اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله گران از آن در همه تایم فریم ها استفاده می کنند.

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود:

1. قیمت دارایی ( PRICE )
2. میانگین متحرک دارایی (MA)
3. انحراف معیار (D)

مزیت های اندیکاتور CCI

۱. سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.
۲. تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.
۳. CCI زمانی که بازار گاوی (صعودی) هست مثبت است ، و هنگامی که بازارخرسی(نزولی ) است ، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

شکست خط روند در اندیکاتور CCI

همانطور که در تصویر زیر می بینید در نمودار قیمت بانک صادرات قبل از شکست خط روند سهم ،شکست خط روند اندیکاتور رخ داده است و نشان از تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق رخ داده است . پس می توان برای اندیکاتور CCI خط روند کشید و شکست این خط روند را نوعی سیگنال دانست.

یا در تصویر زیر همانطور که می بینید پس از شکست روند صعودی CCI سهم نیز پس از چند کندل وارد روند نزولی شده است . این نیز خود سیگنال تغییر روند سهم محسوب می گردد .

واگرایی در اندیکاتور CCI

در تصویر زیر که مجدد مربوط به بانک صادرات در نمودار ساعتی می باشد واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI رخ داده است و پس از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است . واگرایی اندیکاتور CCI یکی از قوی ترین سیگنال های موجو در اندیکاتور ها می باشد.

همان طور که در شکل مشاهده می شود ، زمانی که روند سهم صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . پس در اندیکاتور واگرایی منفی وجود دارد و بعد از آن سهم نزول پیدا کرده است . در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزول قرار دارد ولی اندیکاتور CCI روند صعودی دارد و در تصویر مشخص است که روند سهم صعودی شده است .

SETTING استاندارد این اندیکاتور عموما ۱۴ روزه می باشد ( یعنی قیمت در ۱۴ روز آخر معاملاتی را اندازه گیری نموده اند. ) . حال دو حالت پیش رو داریم :

1. اگر از ۱۴ روز کمتر اتنخاب کنیم ، شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود و امکان اینکه این شرایط طولانی مدت حکم فرما نباشد وجود دارد.

2. اگر از ۱۴ روز بیشتر انتخاب کنیم ، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طولانی مدت بماند وجود دارد و دلیل آن هم این است که چون بازه زمانی طولاتی تر شده ، نوسانات در روند کمتر شده است.

تله های استراتژی معاملاتی مبتنی بر CCI

در استفاده از اندیکاتور CCI می توانید قوانین را سخت گیرانه تر یا ملایم تر تنظیم کنید. برای مثال، وقتی از چندین تایم فریم استفاده می کنید، می توانید در تایم فریم کوتاه مدتی تر، فقط زمانی دست به خرید بزنید که CCI به بیش از 100+ می رسد. با اینکار تعداد سیگنال ها را کاهش می دهید ولی اطمینان خواهید داشت روندی که وارد آن شده اید قوی تر است.
قوانین ورود و خروج از معاملات در بازه های زمانی کوتاه مدت تر نیز می تواند تنظیم شود. برای مثال اگر روند در نمودار بلندمدت تر صعودی است، می توانید در نمودار کوتاه مدت تر، قبل از اقدام به خرید اجازه دهید CCI به پایین تر از 100- برسد و سپس (به جای برگشت به 100-) دوباره به بالای صفر برگردد.
اینکار احتمال باعث می شود خرید را در قیمت بالاتری انجام دهید ولی اطمینان شما از پایان یافتن پولبک کوتاه مدتی و ادامه روند بلندمدت، بیشتر خواهد بود.
برای فروش، می توانید اجازه دهید قیمت به بیش از 100+ برسد و سپس به زیر صفر پایین بیاید (به جای 100+) و آنگاه دست به فروش بزنید. با اینکار ممکن است مجبور شوید دارایی را در زمان چندین پولبک کوچک نگهداری کنید ولی به احتمال زیاد در صورت وجود یک روند قوی، سود شما از معامله بیشتر خواهد شد.
اگر سیگنال های خیلی زیاد یا خیلی کمی دریافت می کنید، باید دوره CCI را تغییر دهید و ببینید مشکل حل می شود یا نه.
متاسفانه این استراتژی نیز همانند بسیاری از استراتژی های معاملاتی دیگر، چندین سیگنال اشتباه صادر خواهد کرد و احتمالا چندین معامله را نیز از دست خواهید داد. احتمال اینکه CCI در طول یک سطح واحد نوسان کند نیز وجود دارد که در نتیجه باعث زیان یا مسیر نامعلوم در کوتاه مدت می شود. در این مواقع، تا زمانی که بازه زمانی بلند مدت تر ورود شما به معامله صحیح را تایید می کند، همچنان به سیگنال اول اعتماد کنید.
در این استراتژی، حدضرر مشخص نشده است، با این حال می توانید در زمان خرید، حدضرر را پایین تر از کف اخیر قرار دهید و در زمان فروش، حدضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

در نهایت .

از CCI می توان در بازارها و تایم فریم ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می تواند برای معامله گرانی که فعالانه خرید و فروش می کنند سیگنال های خرید و فروش بیشتری تولید کند.
معامله گران اغلب از نمودار بلندمدت تر برای تشخیص روند اصلی بهره می گیرند، سپس در نمودار کوتاه مدت تر به دنبال جدا کردن پولبک ها و بدست آوردن سیگنال ها می روند.
این اندیکاتور و استراتژی های توضیح داده شده، بدون خطا نیست و تغییر تنظیمات و معیارهای این استراتژی می تواند در بهبود عملکرد در بازارهای مختلف به شما کمک کند.
در همه سیستم ها احتمال از دست دادن معامله و ضرر وجود دارد و باید قبل به کارگیری این استراتژی، آن با تست کردن آن و یافتن تایم فریم مناسب در محیط آزمایشی و تعیین حدضرر در حین معامله، ریسک معاملات را کاهش داد.

اندیکاتور CCI چیست؟

در این مطلب با اندیکاتور CCI که یک اندیکاتور نوسانگر مبتنی بر حرکت است آشنا خواهیم شد. در حقیقت این اندیکاتور شدت قدرت حرکت (مومنتوم) را بیان می‌کند یا بهتر است بگوییم که این اندیکاتور افزایش سرعت تغییرات قیمت را مورد توجه قرار می‌دهد.

به این صورت که چنانچه نشانگر آن بالاتر از خط میانی صفر باشد، یعنی خرید اشباع شده و احتمال ریزش قیمت وجود دارد و اگر پایین‌تر از خط میانی صفر باشد، فروش اشباع شده و نشانگر احتمال افزایش قیمت است. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور، تا انتهای این مطلب با ما باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

تریدرها اغلب برای مشخص کردن روند قیمت ارزهای دیجیتال مورد نظرشان و همچنین پیدا کردن نقاط گویای اشباع خرید و فروش از اندیکاتور CCI استفاده می‌کنند. اندیکاتور CCI قیمت فعلی یک دارایی دیجیتال را با میانگین قیمت آن دارایی در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. نوسانات این اندیکاتور به معامله‌گران می‌گوید که چه زمانی می‌توانند برای خرید یا فروش دارایی مورد نظرشان اقدام کنند. به این صورت که:

اگر قیمت یک دارایی دیجیتال از ارزش حقیقی آن بیشتر شود، اشباع خرید رخ می‌دهد و در چنین شرایطی معامله‌گران اقدام به فروش دارایی می‌کنند. برعکس چنانچه قیمت دارایی از ارزش واقعی خود پایین‌تر آید، اشباع فروش اتفاق می‌افتد و معامله‌گران برای خرید آن دارایی اقدام می‌کنند.

کاربرد اندیکاتور CCI

به طور کلی اندیکاتور CCI چهار کاربرد اصلی دارد که عبارتند از:

1.همان طور که پیش از این گفتیم، از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقاط اشباع خرید و فروش دارایی استفاده می‌شود.

معامله‌گران باید قبل از رسیدن به نقاط اشباع خرید و اشباع فروش برای حضور در ترید یا خروج از آن آماده باشند. برای پیدا کردن این نقاط می‌توان به سیگنال‌ها و داده‌های گذشته این اندیکاتور رجوع کرد.

2.شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش با این اندیکاتور امکان پذیر است.

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور CCI با محدوده‌های +100 و _100 نشان داده می‌شود. به این صورت که چنانچه سیگنال‌ها به مناطق بالای 100 برسند زمان مناسبی برای خرید دارایی است. و چنانچه اندیکاتور از محدوده مثبت به مناطق زیر 100 حرکت کند، نشانگر شروع روند نزولی است که سیگنال فروش صادر می‌شود.

3.واگرایی‌های مثبت و منفی با این اندیکاتور تفکیک و مشاهده می‌شوند.

اگر کف قیمتی که نمودار نشان می‌دهد از کف قیمت قبلی پایین‌تر باشد، اندیکاتور از کف قبلی خود کف بالاتری را نشان می‌دهد. این یعنی روند نزولی قیمت دارایی ضعیف شده و به زودی روند تغییر کرده و به حالت قبلی خود برمی‌گردد. این وضعیت گویای واگرایی مثبت است.

درست برعکس این وضعیت، واگرایی منفی را نشان خواهد داد.

4.با شکست خط روند در این اندیکاتور، تغییر روند بازار مشخص می‌شود.

با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان خطوط روند را در مسیری که روند در پیش گرفته است، روی نمودار نشان داد. در نهایت از این خطوطی که به دست آمده است می‌توان برای پیش‌بینی روند و اخذ تصمیمات به موقع استفاده نمود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه این اندیکاتور یک فرمول وجود دارد که عبارت است از:

Price = قیمت دارایی

MA = میانگین متحرک دارایی

D = انحراف معیار

نتیجه گیری

حتما می‌دانید که تحلیلگران فعال در حوزه بازارهای مالی توصیه می‌کنند که برای حضور در یک ترید موفقیت‌آمیز هیچ گاه نباید از یک اندیکاتور به تنهایی استفاده کرد. هر اندیکاتور به عنوان ابزار مورد استفاده در تحلیل اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌ تکنیکال مورد توجه قرار گرفته و سیگنال‌ها و داده‌های منحصربه‌فردی را ارائه می‌دهد. برای کاهش ریسک در معاملات و دستیابی به موقع به اطلاعات کاربردی بهتر است از چند اندیکاتور به صورت همزمان در کنار یکدیگر استفاده شود.

در این مطلب با اندیکاتور CCI آشنا شدیم. از این اندیکاتور برای مشخص نمودن روند حرکت قیمت یک دارایی استفاده می‌شود. نقاط اشباع خرید و فروش یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص (بازه‌های مختلف) به وسیله این اندیکاتور به دست می‌آید. همچنین می‌توان سطح متوسط قیمت را با کمک این اندیکاتور محاسبه کرد.

برای مشاهده دوره های تخصصی ترید و تحلیل ارزهای دیجیتال به آموزش جامع ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مراجعه نمایید.