آموزش اندیکاتور Moving Average
نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ساده‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی روند بازار و موقعیت ورود و خروج محسوب میشود. اما همین اندیکاتور ساده نکات فراوانی را در خود جای داده است و در مواقعی نیز میتواند گمراه‌کننده و نامعتبر باشد. در این مقاله آموزش اندیکاتور Moving Average می‌کوشیم که نحوۀ استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک را برایتان بازگو کنیم.
اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا به اختصار MA ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با به‌روزرسانی پیوستۀ میانگین قیمت، داده‌های قیمت را هموار می‌سازد. شاخص میانگین متحرک در یک دورۀ زمانی خاص 10 روزه، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازۀ زمانی که تریدر انتخاب کند، به دست می‌آید. استفاده از میانگین متحرک و همچنین امکان استفاده از انواع مختلف آن در معامله، مزایا و فوایدی دارد. استراتژی‌های مربوط به میانگین متحرک محبوب‌اند و می‌توانند بر حسب تایمفریم، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم برای تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب باشند.
چرا از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده میشود؟
شاخص میانگین متحرک به کاهش میزان نویز (Noise) در نمودار قیمت کمک میکند.
اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت در حال حرکت به پایین و اگر به سمت پایین زاویه پیدا کند، قیمت، روی هم رفته، در حال حرکت به پایین است. در صورتی که میانگین متحرک از پهلو و کنار در حال حرکت باشد، به آموزش اندیکاتور Moving Average این معنا است که قیمت احتمالاً در محدوده‌ای در حال نوسان است.
حمایت و مقاومت میانگین متحرک
شاخص میانگین متحرک همچنین میتواند به عنوان سطوح مقاومت یا حمایت عمل کند. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه در یک خط روند صعودی، میتواند به عنوان یک سطح حمایت عمل کند. زیرا در این حالت، میانگین همچون یک کف حمایتی رفتار میکند؛ در نتیجه قیمت به آن برخورد کرده و به بالا می‌رود. ممکن است یک میانگین قیمت در خط روند نزولی، به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند؛ همانند یک سقف که قیمت به سطح آن برخورد کرده و مجدداً به سمت پایین حرکت میکند.
باید توجه داشت که قیمت همیشه میانگین متحرک یا مووینگ اوریج را مد نظر قرار نخواهد داد بلکه ممکن است که کمی از آن عبور کند یا پیش از رسیدن به آن توقف کرده و خلاف جهت قبل خود حرکت کند.
به عنوان یک قاعدۀ کلی، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر پایین‌تر از میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی است. از آنجایی که میانگین متحرک میتواند مدت متفاوتی داشته باشد، در نتیجه یک میانگین متحرک ممکن است نمایانگر روندی صعودی و میانگین متحرک دیگری نشان‌دهندۀ روندی نزولی باشد.
ساختار و انواع میانگین متحرک
شاخص میانگین متحرک به روش‌های مختلفی محاسبه میشود. یک میانگین متحرک سادۀ 5 روزه، قیمت بسته شدۀ 5 روز اخیر را جمع کرده و با تقسیم حاصل آن بر عدد 5، برای هر روز میانگینی جدید ایجاد میکند.
میانگین متحرک نمایی (Exponential moving averages) از دیگر انواع رایج شاخص میانگین متحرک است. محاسبۀ آن پیچیده‌تر است؛ زیرا برای قیمت‌های اخیر وزن بیشتری در نظر می‌گیرد. اگر یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه را در یک نمودار رسم کنید، متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده، واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت نشان میدهد؛ زیرا در آن وزن داده‌های قیمتی اخیر بیشتر است.
نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی، خودشان محاسبات مربوط به میانگین متحرک را انجام می‌دهند و برای استفاده از آن نیازی به محاسبات دستی ریاضی نیست.
هیچ کدام از انواع میانگین متحرک نسبت به نوع دیگر برتری ندارد. ممکن است زمانی میانگین متحرک نمایی برای یک سهم یا بازار مالی مناسب باشد اما زمانی دیگر میانگین متحرک ساده مناسب‌تر باشد. تایم فریم انتخابی نقشی اساسی در مؤثر بودن میانگین متحرک (صرف‌نظر از نوع آن) ایفا میکند.
سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج
تقاطع (Crossover)، یکی از استراتژی‌های اصلی میانگین متحرک است. اولین نوع آن تقاطع قیمت با میانگین متحرک است که سیگنالی برای تغییر بالقوۀ روند (trend) محسوب میشود.
استراتژی دیگر، افزودن دو میانگین متحرک به یک نمودار است: یکی کوتاه‌‌مدت‌تر و دیگری بلند‌مدت‌تر. هنگامی که میانگین سبک‌تر میانگین دیگر را رو به بالا قطع میکند، به منزلۀ یک سیگنال خرید است؛ زیرا حاکی از آن است که روند در حال تغییر به سمت بالا است. این حالت «تقاطع طلایی» نامیده میشود.
هنگامی که میانگین کوتاهتر میانگین بلند را از بالا به پایین قطع کند، به معنی سیگنال فروش است که نشان میدهد روند در حال نزول است. این حالت «تقاطع مرگ» نامیده میشود.
نکات قابل توجه اندیکاتور میانگین متحرک
مدت‌زمان میانگین متحرک
مدت‌زمان‌های رایج برای میانگین متحرک، 10، 20، 50، 100 و 200 روز هستند. این مدت‌های متفاوت میتواند بسته به افق زمانی معامله‌گر به تایم فریم نمودار افزوده شود (به صورت دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).
میانگین متحرکی با تایمفریم کوتاه، نسبت به میانگینی با تایمفریم بلندتر، واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان میدهد. در نمودار زیر نشان داده شده که میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین 100 روزه قیمت را تعقیب کرده است.
میانگین 20 روزه برای تحلیل تکنیکال مفیدتر است؛ زیرا قیمت را دقیق‌تر دنبال میکند و در نتیجه نسبت به میانگین بلند‌مدت‌تر وقفۀ کمتری ایجاد میشود. میانگین متحرک 100 روزه بیشتر برای معامله‌گران بلندمدت مفید است.
وقفه، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا یک میانگین متحرک برای یک حرکت معکوس بالقوه (Riversal) سیگنال صادر کند. به عنوان قاعده‌ا‌ی کلی به یاد داشته باشید زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک است، روند، صعودی تلقی میشود. در نتیجه اگر قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر بیاید، به این معنی است که سیگنال حرکت معکوس بالقوه بر اساس آن میانگین متحرک صادر شده است. یک میانگین متحرک 20 روزه سیگنال بازگشتی بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه صادر میکند.
میانگین متحرک میتواند مدت‌های مختلفی داشته باشد. تنظیم میانگین متحرک باعث میشود که سیگنال‌های دقیق‌تری روی داده‌های تاریخی صادر شود و ممکن است که به ایجاد سیگنالهایی بهتر در آینده کمک کند.
معایب میانگین متحرک یا مووینگ اوریج
میانگین متحرک بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه میشود و در محاسبه، ماهیتاً چیزی قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نتایج مورد استفاده میانگین متحرک میتواند تصادفی باشد. در بعضی مواقع به نظر می‌رسد که بازار به میانگین متحرک، سطوح حمایت-مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی توجه دارد و زمانی دیگر به این اندیکاتورها توجهی ندارد.
مشکل اصلی در اینجا است که اگر عملکرد قیمت پیوسته تغییر کند، ممکن است در این حالت قیمت به عقب و جلو حرکت کند و چندین حرکت بازگشتی روند یا سیگنال‌های معاملاتی صادر نماید.
وقتی چنین حالتی رخ میدهد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از اندیکاتور دیگری برای تشخیص روند استفاده کنید. چیز دیگری که میتواند در مورد تقاطع میانگینهای متحرک رخ دهد هنگامی است که میانگین‌ها برای مدتی در هم فرو رفته و با هم قاطی میشوند که به زیان‌های معاملاتی متعددی می‌انجامد.
میانگین متحرک در شرایط روندیِ قوی کاملاً خوب کار میکند اما در شرایط متلاطم یا نوسانی ضعیف است. تنظیم تایمفریم میتواند به صورت موقت مشکل را حل کند، اگرچه در برخی موارد این مشکلات، صرف نظر از تایمفریم انتخابیِ میانگین متحرک رخ میدهد.
سخن پایانی
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج با هموار کردن داده‌های قیمتی و ایجاد یک خط جاری، کار را برای ما آسان میکند. در واقع میانگین قیمت باعث میشود که روند کلی حاکم بر بازار را راحت‌تر ببینیم. از آنجایی که قیمت روزهای اخیر در میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری دارد، لذا سریع‌تر از میانگین ساده به قیمت واکنش نشان میدهد. این امر در بعضی مواقع میتواند مفید و در مواردی دیگر میتواند گمراه‌کننده باشد و به سیگنال‌های غیرواقعی منجر شود. یک میانگین سبک‌تر، واکنش بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود نشان میدهد. تقاطع میانگین متحرک، استراتژی رایجی برای ورود و خروج به حساب می‌آید. میانگین متحرک همچنین میتواند مناطقی را که مستعد سطوح مقاومت و حمایت هستند مشخص کند. میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های تاریخی ساخته میشود و میتواند به سادگی میانگین قیمت را در کل یک بازۀ زمانی نشان دهد.
چگونه روند را با میانگین متحرک های دسته ای (GMMA) معامله کنیم؟
در ادامه دوره آموزش فارکس به اندیکاتور گاپی می پردازیم. اندیکاتور میانگین متحرک دسته ای (GMMA) رویکرد جالبی را با استفاده از روبان های میانگین متحرک فراهم می آورد. (دانلود اندیکاتور گاپی در انتهای پست)
برای یک معامله گر روند، تنها شناسایی جهت یک روند و گرفتن روند کافی نیست.
موفقیت در معاملات روند نه تنها به شناسایی صحیح جهت روند و گرفتن روند بمحض آغاز آن بستگی ندارد، بلکه به بستن موقعیت در اسرع وقت به محض برگشت روند نیز بستگی دارد.
اگر دیدید که در هر یک از موارد بالا گیر دارید، بهتر است نماگر GMMA را هم امتحان کنید.
میانگین متحرک چندگانه یا دسته ای (GMMA)، که از آن با نام گاپی یا GMMA نیز یاد می شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که تغییرات روند را نشان می دهد، به این معنی که یک روش عینی برای شما فراهم می سازد تا بدانید چه زمانی باید وارد بازار و چه زمانی باید از بازار خارج شوید.
گاپی روی نمودار، اینگونه خواهد بود:
شکل نمودار گاپی
اندیکاتور کاپی چیست؟
گاپی توسط یک تریدر استرالیایی به نام داریل گاپی ساخته شده است. به همین دلیل، نام نماگر را گاپی گذاشته اند.
داریل میانگین متحرک های دسته ای یا GMMA را در کتاب خود تحت عنوان Trend Trading یا معاملات روند معرفی کرد.
Guppy یک تکنیک دنباله روی روند است و از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است.
خطوط متعدد Guppy به معامله گران کمک می کند تا قدرت یا نداشتن قدرت یک روند را در مقایسه با یک (یا دو) EMA بتوانند بهتر ببینند.
12 EMA (12 میانگین متحرک نمایی) به دو گروه تقسیم می شوند:
- یک گروه “کوتاه مدت” از EMA ها
- یک گروه “بلند مدت” از EMA ها
هر گروه شامل شش میانگین متحرک است.
دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت میانگین متحرک گاپی
در نمودار بالا، دو گروه EMA با رنگ های مختلف از یکدیگر متمایز گشته اند.
گروه “کوتاه مدت” آبی و گروه “بلند مدت” قرمز است.
روند، توسط EMA های بلند مدت تعیین شده و سیگنال ها با استفاده از EMA کوتاه مدت صادر می شوند.
شما می توانید وقتی وارد معامله شوید که برگشت روند رخ داده باشد، یعنی سیگنال آن صادر شده که یک گروه از روی گروه دیگر عبور کرده است.
وقتی گروه کوتاه مدت گروه بلند مدت را قطع کرد و به بالای آن رفت، می توانید بخرید.
هنگامی که گروه کوتاه مدت گروه بلند مدت را قطع کرد و به زیر آن رفت، می توانید بفروشید.
تنظیمات میانگین متحرک دسته ای یا چندگانه Guppy
این روش شامل ترکیب دو گروه از میانگین های متحرک نمایی EMA) ) با بازه های زمانی متفاوت است.
دوازده دوره مورد استفاده عبارتند از 3، 5، 8، 10، 12، 15، 30، 35، 40، 45، 50 و 60.
میانگین های متحرک نمایی 3، 5، 8، 10، 12 و 15 برای نشان دادن مومنتوم روند کوتاه مدت استفاده می شوند.
میانگینهای متحرک نمایی 30، 35، 40، 45، 50 و 60 مومنتوم روند بلند مدت را نشان می دهند.
حال، بیایید هر دو گروه EMA را روی نمودار نشان دهیم:
دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت میانگین متحرک گاپی
برگشت روند ها و یا ادامه روند ها را می توان با این دو گروه از EMA شناسایی کرد.
چگونگی استفاده از میانگین متحرک دسته ای Guppy
برای شناسایی تغییرات در جهت روند یا اندازه گیری قدرت روند، می توان از میانگین متحرک دسته ای Guppy استفاده کرد.
چگونه قدرت روند را شناسایی کنیم
از میزان از هم جداشدگی میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت، می توان به عنوان نماگر نشان دهنده قدرت روند استفاده کرد.
اگر از هم جداشدگی گسترده ای وجود داشته باشد، نشان می دهد که روند غالب قوی است.
اگر از هم جداشدگی تنگ بوده یا خطوطی وجود داشته باشد که در هم تنیده شده اند، نشان دهنده روند ضعیف یا دوره تثبیت قیمت است.
چگونه می توان برگشت روند را شناسایی کرد
تقاطع میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده برگشت روند است.
اگر EMA های کوتاه مدت از روی میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند و به بالای آن بروند، یک تقاطع صعودی در نظر گرفته شده و نشان می دهد که یک برگشت صعودی رخ داده است.
اگر EMA های کوتاه مدت از میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند و به زیر آن بروند، در این حالت به عنوان یک تقاطع نزولی شناخته شده و نشان می دهد که یک برگشت نزولی رخ داده است.
چگونه می توان نبود روند را تشخیص داد
وقتی میانگین های متحرک بین این دو گروه نزدیک هم شده و تقریباً موازی شدند، نشان می دهد که احساس کوتاه مدت بازار و روند بلند مدت تا حد زیادی موافق هم هستند.
اساساً، وقتی هر دو گروه از میانگین های متحرک نمایی به صورت افقی در حال حرکت هستند، یا بیشتر به صورت ساید و به شدت در هم تنیده حرکت می کنند، به این معنی است که دراینجا قیمت فاقد روند است.
با نگاه کردن به نمودار بالا دقت کنید که چگونه وقتی گروه قرمز و آبی EMA در هم تنیده می شوند، قیمت بدون جهت است و فقط در محدوده ای مشخص بالا و پایین می شود.
چنین حرکات قیمت (پرایس اکشن)، مناسب معاملات رنج (محدود) است. منطق می گوید یک معامله گر روند بیرون نشسته و منتظر شرایط بهتری باشد.
فقط این عبارت را به‌خاطر بسپارید: “وقتی بازار کنار یا ساید است، معامله گران روند هم کنار می نشینند.”
چگونگی معاملات با میانگین متحرک دسته ای Guppy
از نماگر GMMA می توان برای صدور سیگنال معاملاتی استفاده کرد.
سیگنال خرید
وقتی همه EMA های کوتاه مدت به بالای EMA های بلند مدت می روند، روند صعودی جدید تأیید شده و سیگنال خرید فعال می شود.
در طول یک روند صعودی قوی، وقتی MA های کوتاه مدت به سمت MA های بلند مدت حرکت می کنند، اما آن را قطع آموزش اندیکاتور Moving Average نمی کنند و سپس مجدد شروع به بالاتر رفتن می کنند، این نشانه ادامه مجدد روند صعودی است و سیگنال خرید است.
همچنین پس از یک تقاطع اگر قیمت ها مجدد کاهش یافته و پس از لمس میانگین متحرک نمایی بلند مدت به آن واکنش نشان دهد این نشانه ادامه روند صعودی است و سیگنال خرید را فعال می کند.
سیگنال های فروش
وقتی تمام میانگین های متحرک نمایی کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی بلند مدت را قطع کرده و به زیر آن می روند، نشان دهنده روند نزولی جدید است و سیگنال فروش را فعال می کند.
در طول یک روند نزولی قوی ، هنگامی که میانگین های متحرک کوتاه مدت به سمت میانگین های متحرک بلند مدت حرکت می کند ، اما آن را قطع نمی کنند ، و سپس شروع به پایین تر رفتن می کنند ، این نشان دهنده ادامه روند نزولی است و سیگنال فروش است.
همچنین ، پس از یک تقاطع نزولی ، اگر قیمت افزایش یابد اما سپس از محل میانگین متحرک نمایی بلند مدت واکنش دهد ، این نشانه روند نزولی است و سیگنال فروش است.
بدون سیگنال
وقتی قیمت و EMA ها در حالت ساید و افقی حرکت می کنند سیگنال های خرید و فروش بالا را نباید در نظر گرفت.
پس از یک دوره تثبیت قیمت ، منتظر یک تقاطع و از هم جداشدگی میانگین متحرک ها باشید.
اگر روندی در کار نباشد ، این نماگر پاسخگو نخواهد بود.
استراتژی شکست بهم فشردگی GMMA
میانگین های متحرک نیز به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند.
وقتی بهم فشردگی هر دو گروه از میانگین های متحرک روی یک کندل اتفاق می افتد ، می تواند نشان دهنده تغییر کلی روند باشد.
تنظیمات معامله به شرح زیر است:
- به دنبال کندلی بگردید که در آن سقف و کف هر دوازده میانگین متحرک را سوراخ می کند.
- سفارش بای استاپ را بالاتر از سقف کندل و سفارش سل استاپ را در زیر کف کندل قرار دهید.
- پس از فعال شدن یکی از اردرها، اردر طرف مقابل نقطه حد ضرر شما خواهد شد.
- استاپ خود را در کف کندل قبلی تریل کنید (در صورتی که در خرید هستید) یا در سقف کندل قبلی تریل کنید (در صورتی که در فروش هستید) تا وقتی که استاپ اوت شوید.
در اینجا یک مثال ارائه شده است:
در نمودار بالا ، هر دو گروه EMA کاملا فشرده شده اند. توجه داشته باشید که چگونه آخرین کندل در زیر همه میانگین های متحرک باز شده و توانسته بالای همه میانگین های متحرک بسته شود.
این می تواند به معنای آن باشد که قیمت می تواند بالای یک سطح مقاومت (میانگین متحرک نمایی بهم فشرده) بسته شود.
یک سفارش بای استاپ در بالای سقف کندل و یک سفارش سل استاپ در زیر کف کندل قرار دهید.
در کندل بعدی ، قیمت افزایش می یابد که باعث فعال شدن سفارش بای استاپ می شود. سفارش سل استاپ قبلی اکنون حد ضرر اولیه شما می شود.
قیمت همچنان در حال افزایش است. هر زمان که کندل کف بالاتر جدیدی می زند ، می توانید حد ضرر خود را تریل کرده و از آن به عنوان حد ضرر جدید استفاده کنید ، تا زمانی که استاپ اوت شوید.
محدودیت های میانگین متحرک دسته ای Guppy (GMMA)
محدودیت اصلی Guppy این است که یک نماگر تاخیری است.
این بدان دلیل است که Guppy از میانگین های متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است. در درس پیش آموزش اندیکاتور Moving Average به آن اشاره کردیم که EMA ها نماگرهایی تاخیری هستند.
یک شاخص یا اندیکاتور تاخیری پس از آنکه روند شروع شد ، سیگنال خود را صادر می کند.
این بدان معناست که صبر کردن برای اینکه میانگین های متحرک نمایی متقاطع شوند می تواند منجر به ورود یا خروج بسیار دیر هنگام شود ، زیرا قیمت پیش از این تا حد زیادی حرکت کرده است.
تمام نماگر های دنباله روی روند اینگونه هستند ، یعنی پس از آنکه روند شروع شد ، می توان وارد معامله شد و پس از آنکه روند پایان یافت ، می توان از معامله خارج شد.
به همین دلیل است که آنها را نماگر دنباله روی روند می نامند. هدف ، پیش بینی زمان شروع یک روند نیست ، بلکه باید صبر کرد تا ابتدا روند شکل گیرد و سپس فقط آن را دنبال کرد.
همچنین ، تمام میانگین های متحرک نیز مستعد whipsaw هستند.
whipsaw در جایی رخ می دهد که یک تقاطع وجود داشته باشد ، که سیگنال ورود است ، اما به جای اینکه قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند ، در جهت مخالف بر می گردد و باعث می شود که EMA ها مجدد از روی هم عبور کنند که این نشان دهنده خروج (و ضرر بوقوع پیوسته) است.
خلاصه
میانگین متحرک های دسته ایGuppy یک سیستم دنباله روی روند است.
معامله با روند به شما کمک می کند شانس برد شما افزایش یابد.
Guppy می تواند به شما کمک کند هر دو سناریوی برگشت روند یا ادامه روند را تصویر سازی کنید.
سیستم Guppy اگرچه یک اندیکاتور ساده است ، اما تنها زمانی عملکرد خوبی دارد که قیمت به شکل واضحی دارای روند باشد.
هیچ نماگر تکنیکالی وجود ندارد که همیشه درست بگوید. (اگر موردی پیدا آموزش اندیکاتور Moving Average کردید ، لطفاً بی خبر نگذارید.)
آموزش ویدیویی اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)
در این ویدیو به صورت تخصصی اندیکاتور میانگین متحرک (moving average) مورد تجزیه و تحلیل قرار میگرد .
اندیکاتور میانگین متحرک یکی از برترین اندیکاتور های دنبال کننده روند است و درصد موفقیت کار با این اندیکاتور بالا است .
آموزش ویدیویی اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)
اشتراک گذاری
مطالب زیر را حتما بخوانید!
نظر شما چیست ؟
نظرتان درباره آموزش ویدیویی اندیکاتور میانگین متحرک (moving average) را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.
اطلاعیه سایت
آخرین بروزرسانی سایت : 30 فرودین 1401
دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.
روانشناسی بازار
مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد
دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی
کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری
ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی
ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید
مطالب ویژه
کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020
کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018
آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی
کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس
کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program
مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند
کورس Fibs Don’t Lie Advanced
سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic
دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action
کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University
مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package
کورس FTA Global Macro Pro Trader
- 2079 کاربر
کاربران عضو شده در سایت - 662 مقاله
مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون - 51 محصول
محصولات حرفه ای آماده ی فروش - 396 دیدگاه
دیدگاه های منتشر شده تا کنون
درباره ما
گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.
تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.
ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.
سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :
بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.
آموزش اندیکاتور Moving Average
حجم فایل 5.21 KB
تعداد دانلودها 358
ايجاد شده 1399-10-05
لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی یا AMA برای ساخت یک میانگین متحرک با حساسیت پایین نسبت به نویزهای سری قیمت ها استفاده میشود و بخاطر تاخیر بسیار پایین برای تشخیص روند مناسب است.
یکی از معایب الگوریتم های هموارسازی سری های قیمت این است که تحرکات تصادفی قیمت میتواند موجب به ارائه سیگنال روند غلط شود. از سوی دیگر، هموارسازی منجر به تاخیر غیرقابل اجتناب در پیش بینی روند می شود. این اندیکاتور برای حل این دو مشکل طراحی شده است.
آخرین دانلود ها
اندیکاتور Stochastic Cross Alert V2
اندیکاتور Gaussian Rainbow
اندیکاتور Waddah Attar Trend V2
اندیکاتور Color Fill
اندیکاتور Holt's double exponential smoothing
اندیکاتور universal trend
اندیکاتور WaveMTF
تعریف
Moving Average میانگین متحرک (MA) یک شاخص مبتنی بر قیمت ، تأخیردار (یا واکنشی) است که میانگین قیمت را برای دوره ای مشخص نشان می دهد. میانگین متحرک راهی مناسب برای سنجش حرکت و همچنین تأیید روند و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. در اصل ، میانگین های متحرک هنگام تفسیر نمودار ، “Noise” (تحرکات ریز و بی فایده نمودار) را صاف می کنند. از آنجا که یک میانگین متحرک یک شاخص تاخیر دار است و به حوادثی که قبلاً اتفاق افتاده است واکنش نشان می دهد ، از آن به عنوان یک اندیکاتور پیش بینی کننده استفاده نمی شود بلکه برای تفسیر نمودار استفاده می کنند. در حقیقت ، میانگین متحرک اساس چندین ابزار تحلیل تکنیکی شناخته شده دیگر مانند بولینگر باند و MACD را تشکیل می دهد. انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد که همه اساسی یکسانی را دارند. قابل توجه ترین میانگین های متحرک (SMA) و (EMA) و (WMA) هستند.
انواع
میانگین های متحرک ، میانگین قیمت یک نمودار را برای مدت زمان مشخصی ترسیم می کنند و انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد.
Simple Moving Average میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک ساده یک میانگین متحرک بدون وزنه (ضریبی که باعث میشود برخی از داده ها مقدار بیشتری در محاسبه خط پیدا کنند) است. این بدان معنی است که هر داده در مجموعه داده ها از اهمیت یکسانی برخوردار بوده و به همان اندازه وزن می شوند. با پایان یافتن هر روز جدید ، قدیمی ترین داده از بین می رود و داده جدید به آغاز آن اضافه می شود.
محاسبه
بعنوان مثال SMA دوره ۳ را حساب میکنیم :
جمع مقدار قیمت های کندلها تقسیم بر تعداد کندلها
Weighted Moving Average میانگین متحرک وزنی (WMA)
میانگین متحرک وزنی مشابه SMA است ، غیر از اینکه WMA به داده های اخیر وزن بیشتری میدهد. هر داده جدید با ضریب تعیین شده ای ضرب میشود و این ضریب به صورت نزولی در داده های های قدیمی تر هم تاثیر میگذارد ، یعنی داده ها از قدیم به جدید در مقادیر از کم به زیاد ضرب میشوند. سپس ، درست مانند SMA ، هنگامی که یک نقطه داده جدید به ابتدا اضافه می شود ، قدیمی ترین نقطه داده حذف می شود.
محاسبه
شبیه به SMA است به جز اینکه وزن (ضرب) را به هر دوره اضافه می کند. آخرین دوره دارای بیشترین وزن است، نمونه ای از WMA دوره ای ۵
Exponential Moving Average میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی بسیار شبیه WMA است (و نوعی از آن است). تفاوت عمده EMA در این است که داده های قدیمی هرگز حذف نمی شوند. داده های قدیمی یک ضریب را (حتی اگر خارج از طول سری داده های انتخابی باشند) که بسمت ۱ میل خواهد کرد حفظ می کنند.
محاسبه
برای محاسبه EMA سه مرحله وجود دارد. در اینجا فرمول EMA دوره ۵ آمده است
برای اولین EMA ، ما از SMA (روز قبل) به جای EMA (روز قبل) استفاده می کنیم.
Double Exponential Moving Average میانگین متحرک نمایی دو گانه
محاسبه
Triple Exponential Moving Average میانگین متحرک نمایی سه گانه
محاسبه
مبانی
میانگین متحرک مجموعه ای از داده ها را می گیرد (قیمت بسته شدن کندلها در یک بازه زمانی مشخص) و قیمت متوسط آنها را حساب می کند. اکنون برخلاف یک نوسان ساز ، میانگین های متحرک به یک باند یا محدوده خاصی محدود نمی شوند. MA می تواند درست به همراه قیمت حرکت کند.
بازه های زمانی یا دوره های مورد استفاده بسته به نوع تحلیل تکنیکالی که انجام می شود ، می توانند بسیار متفاوت باشند. یک واقعیتی که همیشه از آن ذکر میشود ، این است که میانگین های متحرک ذاتاً دارای تاخیر هستند. معنی این در واقع بسیار ساده است. هرچه مدت دوره بیشتری استفاده در نظر گرفته شود ، تأخیر بیشتری به همراه خواهند داشت. به همین ترتیب ، هرچه بازه زمانی کوتاهتر باشد ، تاخیر کمتری نیز خواهند داشت. اصولاً میانگین های متحرک با بازه های کوتاه تر تمایل دارند که نزدیک به قیمت ها بمانند و درست بعد از حرکت قیمت ها حرکت می کنند. بازه های طولانی تر دارای داده های دست و پا گیر تر هستند و حرکت آنها از حرکت نمودار بسیار بیشتر عقب می ماند. در مورد اینکه چه بازه زمانی باید استفاده شود ، به اختیار معامله گر است. به طور معمول هر دوره ای زیر ۲۰ روز “کوتاه مدت” ، هر دوره ای بین ۲۰ تا ۶۰ “میان مدت” و البته هر دوره ای طولانی تر از ۶۰ روز به عنوان “بلند مدت” در نظر گرفته می شود.
گزینه دیگری که مورد بحث است نوع استفاده از میانگین متحرک است. در حالی که انواع مختلفی از میانگین های متحرک نسبتاً مشابه هستند ، اما اختلافاتی دارند که معامله گر باید از آن آگاه باشد. به عنوان مثال ، EMA دارای تاخیر بسیار کمتری نسبت به SMA است (زیرا اهمیت بیشتری را بر قیمت های اخیر نشان می دهد) و بنابراین سریع تر از SMA می چرخد. با این حال ، از آنجا که SMA به کلیه داده ها وزنی برابر میدهد، مهم نیست که چقدر داده ها جدید باشند و SMA رابطه بسیار نزدیک تری با سطوح مهمی مانند حمایت و مقاومت ها دارد.
آنچه باید جستجو کرد
هنگام بررسی برخی از این کاربردهای رایج برای میانگینهای متحرک ، این نکته را بخاطر بسپارید که به تشخیص معامله گر است که چطور می خواهد از آنها استفاده کند. در مثالهای زیر نمونه هایی وجود دارد؛ میانگین های متحرک (MA) ، میانگین های متحرک ساده (SMA) ، میانگین های متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک های وزنی (WMA) که در هر شرایط بر اساس نوع تحلیل میتوان از هر کدام سود برد.
شناسایی روند اصلی
استفاده از میانگین متحرک برای تأیید روند قیمت ، واقعاً یکی از اساسی ترین و در عین حال اثربخش ترین استفاده ها از این اندیکاتور است. در نظر بگیرید که با ترسیم خط ، میانگین متحرک “آنچه را که قبلاً اتفاق افتاده است” گزارش می دهد و همچنین هنگام محاسبه فرمول آنها ، طیف گسترده ای از رویدادهای گذشته را در نظر می گیرد. این همان چیزی است که باعث می شود میانگین متحرک چنین ابزار خوبی برای تحلیل تکنیکی جهت تأیید روند باشد.
قوانین کلی به شرح زیر است:
میانگین متحرک طولانی مدت که به وضوح در حال صعود است ، تأیید یک روند Bullish (صعودی) است.
میانگین متحرک طولانی مدت که کاملاً واضح در روند نزولی است ، تأیید یک روند Bearish (نزولی) است.
به دلیل وجود داده های زیادی که هنگام محاسبه میانگین متحرک طولانی مدت در نظر گرفته می شود ، تحرک قابل توجهی در بازار نیاز است تا باعث شود MA تغییر مسیر خود را انجام دهد. MA طولانی مدت از نظر روند کلی مستعد تغییر سریع جهت نیست.
در زیر MA دوره ۲۰۰ را مشاهده میکنید که فقط روند کلی را نمایش می دهد.
پشتیبانی و مقاومت
یکی دیگر از کاربردهای نسبتاً اساسی برای میانگین های متحرک ، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. به طور کلی ، میانگین های متحرک می توانند در روند صعودی نمودار را حمایت کنند و همچنین می توانند در روند نزولی مقاومت ایجاد کنند. حمایت و مقاومت ایجاد شده توسط میانگین های متحرک در دوره های طولانی مدت می تواند به آسانی تشخیص داده شود ، البته در دوره های کوتاه مدت هم (۲۰ روز یا کمتر) میتوان آنها را پیدا کرد.
در زیر MA دوره ۵۰ و ۱۰۰ و حمایت و مقاومت های ایجاد شده توسط آنها را هم میتوانید مشاهده کنید.
کراس (عبور دو خط از هم)
کراس ها نیاز به استفاده از دو میانگین متحرک با طول (دوره) متفاوت در نمودار دارند. دو میانگین متحرک باید از دو طول متفاوت برخوردار باشند. به عنوان مثال میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (میان مدت) و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (بلند مدت).
سیگنال ها یا فرصت های معاملات بالقوه زمانی اتفاق می افتند که SMA کوتاه مدت از SMA بلند مدت عبور کند.
Bullish Crossover – کراس صعودی هنگامی رخ می دهد که SMA کوتاه مدت از پایین به بالای SMA بلند مدت عبور کند. که به عنوان “کراس طلایی” شناخته می شود.
Bearish Crossover – کراس نزولی هنگامی رخ می دهد که SMA کوتاه مدت از بالا به زیر SMA بلند مدت عبور کند. که به عنوان “کراس مرده” شناخته می شود.
با این وجود ضروری است که معامله گر متوجه کاستی های ذاتی این سیگنال ها باشد. این سیستمی است که با ترکیب نه تنها یک ، بلکه دو شاخص تاخیردار ایجاد می شود. هر دوی این شاخص ها فقط به آنچه اتفاق افتاده است واکنش نشان می دهند و برای ایجاد “پیش بینی” طراحی نشده اند. سیستمی مانند این قطعاً در یک روند قوی بهترین عملکرد را خواهد داشت.
کراس از نمودار قیمت
اگر دو میانگین متحرکی را که در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت را بردارید و عنصر سوم قیمت را اضافه کنید ، نوع دیگری از سیگنال با نام Price Crossover میتواند شکل بگیرد. در یک کراس از نمودار قیمت ، شما با دو میانگین متحرک با طول های مختلف (دقیقاً مانند آموزش اندیکاتور Moving Average کراسی که قبلاً ذکر شد) شروع می کنید. برای این سیستم شما از یک میانگین متحرک بلند مدت برای تأیید روند بلند مدت استفاده می کنید و سیگنال ها هنگامی رخ می دهند که قیمت از بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک کوتاه مدت عبور کند و در همان جهت روند اصلی میانگین متحرک بلند مدت ، حرکت کند. درست مانند مثال قبلی ، بیایید از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه استفاده کنیم.
Crossover Bullish Price – کراس صعودی قیمت : قیمت به بالای ۵۰ SMA عبور می کند وقتی که ۵۰ SMA بالاتر از ۲۰۰ SMA است. ۲۰۰ SMA این روند را تأیید می کند. کراس قیمت و SMAکوتاه مدت بصورت سیگنالهایی در همان جهت تولید می شوند.
Crossover Bearish Price – کراس قیمت نزولی : قیمت به زیر ۵۰ SMA عبور می کند وقتی که ۵۰ SMA زیر ۲۰۰ SMA است. ۲۰۰ SMA این روند را تأیید می کند. کراس قیمت و SMA کوتاه مدت نیز بصورت سیگنالهایی در همان جهت تولید می شوند.
خلاصه
یک تحلیلگر تکنیکال با تجربه می داند که هنگام استفاده از میانگین های متحرک (دقیقاً مانند هر اندیکاتور دیگر) باید مراقب باشد. در این که آنها دنبال کننده و تایید کننده روند هستند ، شکی نیست. این می تواند اطلاعات ارزشمندی باشد. با این حال ، این مهم است که همیشه آگاهی داشته باشیم که آنها شاخص های تاخیردار یا واکنشی دارند و در پیش بینی های بازار نقشی ایفا نمیکنند. هرچند که آنها می توانند سطح اطمینان بیشتری به یک استراتژی یا سیستم ترید ارائه دهند و هنگام استفاده از اندیکاتور های پرنوسان تر می توانید مطمئن باشید که با توجه به روند بلند مدت جاری ، در جهت درست ترید میکنید.
